إعداد MACD والتجارة والاختلاف

مؤشر MACD: الإعدادات ، التداول ، الاختلاف

المشاهدات: 322
وقت القراءة: 9 دقيقة



ما هو مؤشر MACD

ستصبح MACD هي واحدة من المؤشرات الفنية الأكثر شعبية. يتم تضمينه في معظم منصات التداول للأسواق المالية وأسواق السلع.

جيرالد أبيل

تم إنشاء المؤشر قبل 40 عامًا تقريبًا من قبل جيرالد أبيل. تم استخدامه لأول مرة في عام 1979. MACD هو اختصار للعبارة المتوسط ​​المتحرك التقارب / التباعد.

يتم استخدام المؤشر في التحليل الفني. يساعد في تحديد اتجاه الاتجاه وقوته ومدته ؛ النطاق السعري ، مستويات الانعكاس ؛ يعطي أيضا توصيات التداول.

يسمى هذا المؤشر بمؤشر الاتجاه لأنه يتكون على أساس اثنين المتوسطات المتحركة. لا تكون مرئية على الرسم البياني ، يتم استخدام قيمها فقط في الحسابات. يتم عرض مؤشرات MACD في نافذة منفصلة تحت الرسم البياني. عمليا ، لدينا مذبذب الاتجاه. مخطط MACD الكلاسيكي هو رسم بياني به أشرطة عمودية وخط تنعيم إضافي. يمثل الرسم البياني المسافة بين المتوسطات المتحركة وديناميكيات التقارب أو الاختلاف. عندما تنمو المسافة بين المتوسطات ، تصبح أشرطة الرسم البياني أطول أيضًا. إذا أصبحت المساحة أصغر ، يتم تقصير الأشرطة. عندما يصطفون فوق خط الصفر وينمو لفترة أطول ، يعتبر السعر في ارتفاع. عندما تتجمع قضبان الرسم البياني تحت الصفر وتنمو أقصر ، من المتوقع أن ينخفض ​​السعر.

إن MACD هو مؤشر متأخر بطبيعته حيث يتلقى بيانات أولية من سريعة (الفترة 12) وبطيئة (الفترة 26) المتوسطات المتحركة الأسية (EMA). المكون الثالث للمؤشر هو المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) مع فترة التنعيم 9. طالما أن السعر أساسي والمعدلات ثانوية ، فإنهم جميعًا متخلفون عن السعر. يحدد SMA الاتجاه من خلال موقعه فيما يتعلق بخط الصفر المركزي. عندما يكون المتوسط ​​المتحرك البسيط فوق خط الصفر ، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي. عندما يكون أقل ، فإن الاتجاه هابط. يسمى SMA أيضًا بخط الإشارة ويستخدم لتأكيد إضافي لإشارات التداول.

مؤشر MACD
مؤشر MACD

قام معجبو MACD مؤخرًا بتحسين المؤشر ، بحيث تتوفر الآن العديد من الإصدارات على الإنترنت ، بما في ذلك النسخ الملونة.

إعدادات MACD

EMA سريع يتم حسابه كمتوسط ​​السعر خلال فترة محددة (9 شموع بشكل افتراضي).

EMA بطيء يمثل أيضًا متوسط ​​السعر ولكن خلال فترة أطول ، وهو ما ينعكس في اسمه.

يظهر الفرق بين المتوسط ​​المتحرك السريع والبطيء في الرسوم البيانية ، لكل منها معنى منفصل ؛ MACD SMA يتم حسابها كمتوسط ​​قيمة الرسوم البيانية خلال فترة زمنية محددة (بشكل افتراضي ، تكون فترة التنعيم 9).

الإعداد "التسجيل في: "يتم استخدامه مع بيانات الإدخال الخاصة بـ MACD. على سبيل المثال ، القيمة الافتراضية هي" إغلاق "؛ وهذا يعني أنه سيتم حساب EMA السريع على أساس سعر إغلاق الشموع. إذا تم تغيير الإعداد لـ" فتح "، سيتم استخدام سعر الافتتاح. ويضم المؤشر 7 معلمات أساسية لحساب متوسط ​​السعر:

  1. اغلاق
  2. فتح
  3. عالي
  4. منخفض
  5. متوسط ​​السعر ، محسوبًا على أنه (مرتفع + منخفض) / 2
  6. السعر النموذجي ، محسوباً على (عالي + منخفض + إغلاق) / 3
  7. الإغلاق المرجح ، محسوبًا على أنه (مرتفع + منخفض + 2 * إغلاق) / 4
إعدادات MACD
إعدادات MACD

تعتمد نتائج MACD على إعدادات EMA السريعة والبطيئة. إذا كانت الفترة قصيرة جدًا ، يصبح المؤشر حساسًا جدًا لتقلبات الأسعار ويبدأ في إعطاء الكثير من الإشارات الخاطئة. إذا كانت الفترة طويلة جدًا ، يصبح المؤشر أبطأ ، مما يجعل الإشارات أكثر دقة ولكن أكثر ندرة. إعدادات MACD القياسية هي الأكثر انتشارًا في السوق (12/26/9).

معلمات MACD على الرسم البياني

معلمات MACD
معلمات MACD

والتقارب والاختلاف

كاسم MACD (المتوسط ​​المتحرك تقارب / تباعد) تنص وظيفة المؤشر في المقام الأول على الكشف عن التقارب والتباين في الرسوم البيانية. فهي ليست مجرد عناصر مهمة للتحليل الفني ولكنها أيضًا إشارات قوية إلى حد ما لانعكاسات الاتجاه. يحدث التقارب والاختلاف عندما لا تدعم ديناميكيات الأسعار زيادة العرض أو الطلب ، وبعبارة أخرى ، يضعف الاتجاه.

الاختلاف والتقارب مستمدة من الكلمتين اللاتينيتين "divergere" (الانحراف والتناقض) و "التقارب" (اختتام). ولكن ما هو التباعد / التقارب وأين؟ في حالتنا ، نحن ننظر إلى الفرق بين مخطط السعر ومخطط المؤشر (المذبذب).

  • اختلاف هي إشارة هبوطية تظهر في وجود اتجاه تصاعدي ، عندما يأخذ السعر على الرسم البياني مستويات مرتفعة جديدة بينما يظهر مؤشر الماكد ، على العكس ، قمم منخفضة.
  • التقاء هي إشارة صعودية تظهر في وجود اتجاه هبوطي عندما يوضح الرسم البياني للسعر قيعان جديدة بينما تبقى القيم الدنيا على المؤشر كما هي أو تنمو.

أنواع التقارب والاختلاف

يمكن أن يكون الاختلاف والتقارب من نوعين: كلاسيكي و مخفي.

الاختلافات والتلاقيات الكلاسيكية هي أكثر أدوات التحليل الفني شيوعًا في ممارسة التداول. عادة ، يبدون مثل هذا:

اختلاف كلاسيكي

الاختلاف الكلاسيكي - MACD
الاختلاف الكلاسيكي - مؤشر MACD

التقارب الكلاسيكي

التقارب الكلاسيكي - MACD
التقارب الكلاسيكي - مؤشر MACD

بصرف النظر عن الكلاسيكية ، هناك أيضا التقارب الخفي / الاختلافات. كما تمثل الاختلافات والتقاربات الخفية الفرق بين مخطط السعر وقيم المؤشر ؛ الشيء هو أنها نماذج من استمرار الاتجاه.

الاختلاف الهبوطي المخفي

يظهر عندما ينخفض ​​الحد الأقصى للسعر بينما ينمو الحد الأقصى للمذبذب.

الاختلاف الهبوطي المخفي - مؤشر MACD
الاختلاف الهبوطي المخفي - مؤشر MACD

التقارب الصاعد الخفي

يظهر عندما ينخفض ​​الحد الأدنى للسعر بينما ينخفض ​​الحد الأدنى للمذبذب.

التقارب الصاعد الخفي - مؤشر MACD
التقارب الصاعد الخفي - مؤشر MACD

الاختلافات والتقارب هي مجرد أنواع من إشارات التداول ؛ ومع ذلك ، فهي إشارات ذات جودة عالية تجعل التداول أكثر نجاحًا. لا يمكن لأحد أن يتأكد تمامًا مما إذا كان التصحيح سيكون قصيرًا أم عميقًا وما إذا كان سيتحول إلى انعكاس ؛ ومع ذلك ، فإن إشارات مثل الاختلاف والتقارب تجعل التنبؤات أكثر دقة.

التداول مع MACD

مثل أي مؤشر آخر ، لدى MACD عدة طرق لاستخدامه. من ناحية ، يعتمد المؤشر على المتوسطات المتحركة ، بحيث يمكنه إظهار اتجاه اتجاه السوق ، والذي يسمح بالتداول وفقًا لذلك. من ناحية أخرى ، فإن هذا المؤشر عبارة عن مذبذب يمكن أن ينتج إشارات جودة في الاتجاه الجانبي. في معظم التوصيات يتم تمييز الفرق بين مخطط السعر وقيم المؤشر كإشارة رئيسية. وفقا لألكسندر إلدر ، هذه الإشارة هي أقوى إشارة في التحليل الفني. ومع ذلك ، هناك طرق أخرى للتداول مع MACD ، مثل البحث عن نماذج الانعكاس أو إنشاء خطوط الاتجاه. لا يتم استخدام هذه الطرق بشكل متكرر ، الإشارات نفسها ليست متكررة أيضًا ، ولكن إذا ظهرت ، فإنها تعمل بشكل جيد عادةً.

عبور خط إشارة الرسم البياني

تقاطع المتوسطين هو اللحظة التي يتجاوز فيها الرسم البياني علامة الصفر في بداية اتجاه جديد. إذا كان الفرق بين المتوسطين يتضخم إلى جانب قيم الرسم البياني ، فقد يسمى الاتجاه الحالي قويًا. في هذه الحالة ، يجب الدخول إلى السوق في الوقت الذي يعبر فيه خط الإشارة حد منطقة الرسم البياني. إذا تجاوز الخط منطقة الرسم البياني فوق الصفر ، فهذا يشير إلى البيع. إذا هربت من المنطقة تحت الصفر ، فهذا يشير إلى الشراء.

عبور خط إشارة الرسم البياني - MACD
عبور خط إشارة الرسم البياني - MACD

التداول مع الاختلافات

تتكون إشارة الاختلاف عندما يأخذ السعر الحد الأدنى الجديد ، ولكن الرسم البياني للمؤشر لا يؤكد هذه الحركة ، ولا يتم تجديد الحد الأدنى. الرسم البياني MACD يجعل هذه الاختلافات مرئية بوضوح ، مما يشير إلى التاجر للشراء. من الجدير بالذكر أن هذه الإشارة تعمل بشكل جيد أثناء الحركات الجانبية وتستخدم لتكون فعالة في تداول البيتكوين حتى وقت قريب. ومع ذلك ، إذا كان الاتجاه قويًا حقًا ، تصبح كفاءة هذه الإشارات أقل بكثير.

هناك عدة طرق للتداول مع الاختلافات: على سبيل المثال ، ينتظر العديد من المتداولين أن ينخفض ​​السعر إلى ما دون 30-50 نقطة أدنى من الحد الأدنى السابق ثم شراء على أمل أن يرتد السعر مرة أخرى. الواقية إيقاف الخسارة في هذه الحالة يتم إصلاحها من 30 إلى 50 نقطة من نقطة دخول السوق. تتكون الطريقة الثانية للتداول مع الاختلافات من انتظار خط الإشارة للهروب من منطقة الرسم البياني. ثم يدخل التاجر إلى السوق ويخرج منه عندما يعود الخط داخل منطقة الرسم البياني.

التداول مع الاختلافات - MACD
التداول مع الاختلافات - MACD

البولنجر باند و MACD

من أجل استخدام الاختلافات بشكل أكثر كفاءة ، يضيف المتداولون المؤشر الثاني إلى الرسم البياني ويتلقون إشارات إضافية. ال مؤشر بولينجر باندز هو أحد الأمثلة على هذه الأدوات التكميلية. توضح نطاقات المؤشر الحدود الحالية للحد الأقصى والسعر الأدنى ؛ يعتبر اختراقها تقلبًا قويًا. إذا كان هناك اختلاف في نفس الوقت الذي اخترق فيه السعر خط الحدود ، فإنه يعتبر إشارة قوية لفتح المركز. بالعودة داخل الحدود ، يؤكد السعر أن الاندفاع قد انتهى ، وهو يحاول التحرك داخل الاختلافات.

البولنجر باند و MACD
البولنجر باند و MACD

الاختلاف والتقارب على طول الاتجاه

الطريقة الأكثر فعالية للتداول وفقًا للاختلافات هي تمييز الإشارات التي تسير في اتجاه الاتجاه وضدها. تعتبر الإشارة التي تسير في اتجاه الاتجاه قوية جدًا ومن المرجح أن تعمل بشكل جيد من الإشارة مقابل الاتجاه الحالي. من المهم استخدام الرسم البياني اليومي لمعرفة اتجاه الاتجاه و H1 لإيجاد الاختلافات على MACD.

عادة ما يضيف المتداولون على الرسم البياني اليومي متوسطين متحركين بفترات مختلفة من أجل تحديد الاتجاه الحالي بدقة أكبر. إذا تجاوز المتوسط ​​بفترة أقصر المتوسط ​​بفترة أطول ، فإن الاتجاه يعتبر تصاعديًا. سيجد التاجر الآن اختلافات في مؤشر MACD H1. على العكس من ذلك ، إذا كان المتوسط ​​مع الفترة الأقصر أقل من الفترة ذات الفترة الأطول ، فإن الاتجاه يعتبر تنازليًا ، ولا يوجد سوى تقاربات يمكن العثور عليها في MACD.

الاختلاف والتقارب على طول الاتجاه - MACD
الاختلاف والتقارب على طول الاتجاه - MACD

الرأس والكتفين على MACD

أبحث عن نماذج بيانية على الرسم البياني أمر غير شائع بين المتداولين ؛ ومع ذلك ، هذا النهج فعال إلى حد ما. ليست جميع النماذج للبحث عنها ولكن فقط الرأس والكتفين واحد. علاوة على ذلك ، قد لا يظهر مخطط السعر نفسه أي علامات على الانعكاس ، بينما يظهر على الرسم البياني MACD نموذج انعكاس واضح. أفضل لحظة لدخول السوق هي الكتف الأيمن ، كما هو الحال عند التداول بالطريقة الكلاسيكية مع مخطط أسعار عادي. قد تكون النقطة التي يهرب فيها خط الإشارة من منطقة الرسم البياني نقطة دخول أخرى. للخروج ، يجب على المرء الانتظار حتى يدخل خط الإشارة إلى منطقة الرسم البياني.

الرأس والكتفين - MACD
الرأس والكتفين - MACD

إنشاء خط اتجاه

طريقة أخرى غير شائعة لاستخدام المؤشر هي إنشاء خطوط الاتجاه. هذه الطريقة مخصصة للمتداولين ذوي الخبرة الذين وصلوا على الأقل عبر تحليل الرسوم البيانية. لإنشاء خطوط الاتجاه ، الرسوم البيانية اليومية و H4 تناسب بشكل أفضل. إذا عملنا على فترات أصغر ، فسيكون هناك المزيد من الإشارات ، ولهذا السبب يجب أن تؤخذ فقط الإشارات في اتجاه الاتجاه الحالي في الاعتبار. عند إنشاء خط اتجاه تنازلي على طول الحد الأقصى للرسم البياني ، من المحتمل أن يحصل التاجر على منطقة مقاومة لا يظهرها مخطط السعر نفسه في أغلب الأحيان. يمكن استخدام لحظة اختبار هذه المنطقة كإشارة لفتح مركز بيع. ستكون النقطة التي يخرج فيها خط الإشارة من منطقة الرسم البياني هي نقطة الفتح.

تلخيص

بغض النظر عن هذا المؤشر الذي تم إنشاؤه قبل 40 عامًا تقريبًا ، فإنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة. لديها بالطبع مزاياها وعيوبها ، كما تفعل المؤشرات الأخرى. قد يقول البعض أنه عفا عليه الزمن ويتطلب ترقية. يفضله البعض الآخر لأنه تم إنشاؤه وهو موجود في الوقت الحاضر. هذا السؤال لكل متداول أن يجيب بشكل مستقل. إعدادات MACD مرنة للغاية بحيث يمكن تكييفها مع أي أداة أو إطار زمني.

بالطبع ، لا يجب توقع أن تصبح الإشارات صحيحة بنسبة 100٪ ؛ لا توجد مؤشرات ، بغض النظر عن الأنماط التي تعمل معها ، تعطي توقعات دقيقة بنسبة 100٪. ومع ذلك ، يمكن أن يكون مؤشر MACD مع مؤشرات أخرى ومجموعات إعدادات مختلفة مفيدة ليس فقط في الفوركس ، ولكن في سوق السلع أيضًا. لم يتم اكتشاف الكأس المقدسة للتداول في سوق التمويل حتى الآن ، وحتى إذا كانت موجودة ، يتم الاحتفاظ بها في سرية بحيث لن يتم عرضها للجمهور لفترة طويلة.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

التداول اليومي - ما هو؟

التداول اليومي أو خلال اليوم هو معاملة قصيرة الأجل في بورصات الأوراق المالية يتم إجراؤها خلال نفس جلسة التداول بدون عمليات تداول. هذه الطريقة في التداول غريبة تمامًا ، لأن هذا النهج يتطلب من المتداولين النظر في جميع المعلومات الواردة ، مثل الأخبار والإحصاءات والعوامل الخارجية والكثير من الأحداث الأخرى.

المقالة القادمة

أهم أخبار الأسبوع الماضي

كان الأسبوع الأول من يوليو هادئًا إلى حد ما بالنسبة لأسواق رأس المال: كانت نهاية يونيو مشغولة للغاية بالنسبة للمستثمرين. ومع ذلك ، وجد لاعبو السوق مجالًا للحركة حتى في مثل هذه الأجواء الهادئة.