البولنجر باند: وصف المؤشر

استخدام البولنجر باند: وصف المؤشر

المشاهدات: عدد المشاهدات 144
وقت القراءة: 5 دقيقة



في 1984، جون بولينجر قرر إنشاء نظام تحليل للاستثمار ، ونتيجة للعمل الطويل والدقيق ، وصل إلى هدفه في بداية التسعينات. تم تسمية المؤشر باسم منشئه - البولنجر باند. يختلف الاسم من لغة إلى أخرى ، لكن الجوهر يبقى كما هو ؛ ويرد وصف كامل للمؤشر وطريقة التداول في كتاب "Bollinger on Bollinger Bands". يبدو المؤشر على الرسم البياني ثلاثة خطوط ؛ يمكن دمجه مع مؤشرات أخرى في نافذة منفصلة.

في وصف المؤشر في كتاب "Bollinger on Bollinger Bands" ، يقال أن السعر يبقى عند حدود الخطوط 95٪ من الوقت ويهرب من تلك الحدود بنسبة 5٪ المتبقية. إذا كانت التقلبات في السوق منخفضة ، فإن الخطين العلوي والسفلي قريبان من بعضهما البعض ، بينما يتم تداول السعر بينهما ؛ كلما زادت التقلبات ، كانت القناة التي تتكون من الخطوط الثلاثة أوسع. وفقًا للتصنيف ، يعتبر البولنجر باند مؤشر اتجاه حيث يظهر كل من الشقق وحركات الأسعار الموجهة. قد يكون الإطار الزمني أي شيء من M1 إلى سنة.

البولنجر باند
البولنجر باند

يعتمد مؤشر البولنجر باند على المتوسط ​​المتحرك البسيط (المعروف أيضًا باسم ML) مع فترة 20 ؛ هذا هو الخط المركزي ، الذي يتم على أساسه رسم الخطوط العلوية والسفلية. الخط العلوي هو SMA (ML) بالإضافة إلى 2 انحراف معياري ، والخط السفلي هو SMA (ML) ناقص 2 انحراف معياري. يمكن تخصيص إعدادات المتوسط ​​المتحرك: بدلاً من الحساب الأساسي بسعر الإغلاق ، يمكن استخدام الحساب حسب سعر الشموع الافتتاحية ، بالإضافة إلى قيمه القصوى والدنيا. يمكن استخدام التحول. في بعض الحالات ، يتم تعيينه على أنه 1 ، وهو تحول إلى الأمام بواسطة شمعة واحدة ، ولكن قد يتم إدخال قيم أخرى. بصرف النظر عن حساب البولنجر باند على أساس المتوسط ​​المتحرك البسيط ، قد يعتمد المؤشر أيضًا على المتوسطات المتحركة السلسة والأسية. يتم تحديد المعلمات لكل مهمة معينة وحالة التداول.

حساب البولنجر باند

صيغة حساب البولنجر باند على سبيل المثال SMA:

الخط الرئيسي (الأوسط):

ML = SUM (CLOSE N) / N = SMA (CLOSE N) ، حيث:

  • SUM هو السعر خلال N الأطر الزمنية
  • CLOSE هو سعر إغلاق الشمعة
  • N هو عدد الأطر الزمنية المستخدمة
  • SMA هو المتوسط ​​المتحرك البسيط.

الخط العلوي تحسب على أساس الوسط:

TL = ML + (D * StdDev) ، حيث D هو عدد الانحرافات المعيارية.

الخط السفلي يتم حسابه أيضًا على أساس الخط الأوسط:

BL = ML - (D * StdDev) ، حيث D هو عدد الانحرافات المعيارية.

يتم حساب StdDev على النحو التالي:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE، N)) ^ 2، N) / N) ، حيث SQRT هو الجذر التربيعي.

في الوقت الحاضر ، ليست هناك حاجة لحساب قيم المؤشر يدويًا ، وذلك بفضل تقنيات الكمبيوتر. يتم إجراء جميع الحسابات تلقائيًا طالما تم تعيين معلمة الخط المركزي ، اعتمادًا على تفضيلات التاجر وحالة التداول الخاصة (الإعداد الكلاسيكي هو الفترة 20 ، ولكن في الممارسة العملية ، قد تختلف من 12 إلى 24). كما ذكر أعلاه أن هناك إمكانية لتأسيس المؤشر على إعدادات أخرى للمعدلات المتحركة ، مثل تلك المحسوبة للأسعار المفتوحة أو المغلقة أو المرتفعة أو المنخفضة.

إشارات البولنجر باند

مثال 1

الشراء - يلامس السعر الخط العلوي للمؤشر ويستمر في النمو ، في حين يعتبر الخط الأوسط خط الدعم.

إشارة الشراء - البولنجر باند
إشارة الشراء - البولنجر باند

البيع - يلامس السعر الخط السفلي للمؤشر ويواصل الانخفاض ؛ سيعتبر الخط الأوسط مستوى المقاومة.

إشارة بيع - البولنجر باند
إشارة بيع - البولنجر باند

قد تكون هذه الإشارات خاطئة ، لذلك يجب استخدام الإشارات التكميلية لدخول التجارة ، مثل مؤشر الحجم. أيضًا ، يجب أن يوضع في الاعتبار أن البولنجر باند هو مؤشر اتجاه ، لذلك في أوقات الشقة قد يعطون العديد من الإشارات الخاطئة

مثال 2

التداول عند ارتداد الخطوط يشكل نوعًا من المقاومة ومستويات الدعم. عند الوصول إلى الخط العلوي ، يشكل السعر نمط انعكاس ، والذي قد يكون شموع انعكاسية من تحليل الشموع الكلاسيكية أو إشارات من استراتيجية تداول Action Forex Action ؛ تعتبر هذه الحالة إشارة للبيع. عند الوصول إلى الخط السفلي للمؤشر وتشكيل نمط انعكاس أو مجموعة من الشموع العكسية ، إما من تحليل الشموع الكلاسيكية أو من استراتيجية حركة السعر ، تظهر إشارة الشراء. سيكون معلم السعر في كلتا الحالتين هو خطوط البولنجر باند المقابلة.

ارتداد المقاومة والدعم - البولنجر باند
ارتداد المقاومة والدعم - البولنجر باند

مثال 3

مزيج من مؤشر بولينجر باند مع مؤشرات أخرى. هنا ، هناك مجموعة كاملة من استراتيجيات التداول المتاحة حيث يمكن لأي تاجر تقريبًا أن يخترع مجموعة المؤشرات الخاصة به ويستخدمها كاستراتيجية عمل واسعة النطاق.

الجمع مع مؤشرات أخرى - البولنجر باند
الجمع مع مؤشرات أخرى - البولنجر باند

الخلاصة:

تبين الممارسة أنه إذا تم استخدام البولنجر باند بدون إشارات تأكيد إضافية (مؤشرات) ، فسيظهر العديد من إشارات الدخول الخاطئة. قد يخيف هذا العامل بعض المتداولين ويخلق مظهرًا سلبيًا للمؤشر.

ومع ذلك ، يعمل البولنجر باند بشكل جيد مع الآخرين مؤشرات، مثل Stochastic Oscillator, RSI , Parabolic SAR والمذبذبات الأخرى. على أساس هذه المجموعات ، تم تصميم بعض استراتيجيات التداول ، والتي تستحق الاهتمام أيضًا. ومع ذلك ، فإن خيال التاجر في الجمع بين المؤشرات المختلفة غير محدود تقريبًا.

مؤشر بولينجر باند ، على الرغم من أنه تم تصميمه منذ فترة طويلة ، يبقى موضوعيًا ويعطي نتائج جيدة إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة. كما أنها قابلة للتطبيق على الفوركس وعلى سوق الأوراق المالية ، بغض النظر عن الإطار الزمني.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

مؤشر القوة النسبية: الوصف والتداول والجمع

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو واحد من أدوات التاجر القليلة القادرة على التقدم قبل السعر. بالطبع ، لا تحدث مثل هذه المواقف كل يوم ، ومع ذلك ، فإن هذه الميزة مثيرة للاهتمام ومفيدة حقًا لتحليل حالة السوق الحالية.

المقالة القادمة

طريقتين للاستثمارات في الفوركس: PAMM و RAMM

تتميز الاستثمارات في فوركس بمخاطر وأرباح عالية بنفس القدر. هذا هو السبب في أنه يجب على المرء أن يثق في أصوله فقط للاعبين ذوي الخبرة في فوركس - التجار يظهرون نتائج مستقرة وعالية. كان الأمر معقدًا جدًا: كان على المرء العثور على تاجر ناجح ، والتحقق من إحصاءات التداول الخاصة به ، وتوقيع اتفاقية إدارة شخصية ، ونأمل أن يمر المتداول برسالته.