اختبار روبوت الفوركس: نظام CCI

اختبار روبوت الفوركس: نظام CCI

المشاهدات: عدد المشاهدات 68
وقت القراءة: 8 دقيقة



في عالم التقنيات الرقمية ، نظم التداول الآلي (المعروف أيضا باسم المستشارين الخبراء (EA)، أو روبوتات التداول) تكتسب المزيد والمزيد من الشعبية. بينما قبل عقد من الزمن نظر تجار الفوركس بحذر في المستشارين الخبراء ، في الوقت الحاضر لا يمكنك العثور على تاجر متمرس غير مهتم بهؤلاء. دعونا نكتشف ماهية المستشارين الخبراء ولماذا يتمتعون بشعبية كبيرة.

أي متداول في السوق لديه نظام تداول خاص به ، وفقًا لذلك ، يقوم بالربح على الفوركس يصبح عشوائيًا لأنه في أي نقطة من الرسم البياني يتمتع السعر بإمكانية متساوية للتحرك صعودًا أو هبوطًا. إذا لم تكن هناك فروق أسعار أو رسوم للتداولات ، فستكون فرص الربح أكثر عدلاً ؛ ومع ذلك ، طالما أنه لا يمكن التداول بدون نفقات ، فمن الضروري أن يكون لديك نظام تداول يولد ما لا يقل عن 55٪ من الصفقات المربحة - عندها يكون لدى التاجر كل الفرص لتحقيق الربح ؛ وكلما زادت ربحية نظام التداول ، زاد ربح المتداول في السوق.

على أي حال ، لا يستطيع التاجر مراقبة السوق 24 ساعة في اليوم ، حيث يحتاج أي شخص إلى النوم ، ناهيك عن تناول الطعام ، والخروج وتنفس بعض الهواء النقي. ما هو أكثر من ذلك ، هناك حالات قوة قاهرة: انقطاع الاتصال بالإنترنت ، وانقطاع التيار الكهربائي ، وما إلى ذلك. كل ما سبق ذكره يعرقل عمل نظام التداول ، حيث يوجد دائمًا احتمال ظهور الإشارة في اللحظة التي لا تشاهد فيها طرفية؛ نتيجة لذلك ، يختلف تاريخ التداول الجيد بشكل كبير عما تحصل عليه بالفعل. كل ما سبق ذكره أدى إلى إنشاء روبوتات تداول يمكنها مراقبة السوق 24 ساعة في اليوم وفتح أو إغلاق المراكز في الوقت المناسب.

سنناقش اليوم أحد أكثر برامج الروبوت شيوعًا يسمى System CCI.

وصف عمل ومعلمات نظام CCI

يعمل المستشار الخبير للنظام CCI على أساس مؤشر قناة السلع مؤشر (CCI أدناه) ، المدرجة في القائمة القياسية لمؤشرات ميتاتريدر 4 طرفية. لفتح موضع ، يتم استخدام خط إشارة CCI والمستويات الافتراضية لـ EA. يمكن تخصيص المستويات من أجل فتح أكثر دقة للمواقف.

وصف عمل ومعلمات نظام CCI

بادئ ذي بدء ، دعونا نناقش معلمات EA.

r هو وضع EA ، حيث يعني True أن المستشار قيد التشغيل ، و False - المستشار مغلق.

وضع الخروج ينظم فتح المراكز ؛ صحيح - قد يفتح المستشار الخبير مراكز ، خطأ - ينتهي EA من العمل مع المراكز المفتوحة بالفعل ولا يفتح مواقع جديدة.

الكثير يحدد حجم الدفعة للمراكز الأولى.

ماكس ل يحد من حجم الطلب الأقصى في المركز.

LotMultiplicator يحدد المضاعف للوط. يصبح ساري المفعول من المركز الثالث المفتوح في نفس الاتجاه.

جني الأرباح هو حجم أخذ الربح للصفقة الأولى. إذا تم فتح مركز آخر في نفس الاتجاه ، فإن جني الأرباح لم يعد صالحًا.

إيقاف الخسارة هو حجم وقف الخسارة للصفقة الأولى. بالنسبة للتداولات اللاحقة في نفس الاتجاه ، فإن إيقاف الخسارة هذا غير صالح.

هسكي هي المعلمة التي تحدد المسافة (بالنقاط) بين الطلبات في الشبكة.

يوفيل سيتكي يسمح بجعل حجم الشبكات في الشبكة ديناميكية أو ثابتة.

0 يعني أن المسافة بين الطلبات في الشبكة ستكون مساوية لـ hSETKY.

1 - ستزيد المسافة بين الطلبات بالتناسب مع عدد الأوامر المفتوحة. يتم حساب المسافة على أنها عدد أوامر hSetky + ShagUvel_SETKY *.

2 - في هذه الحالة ، ستنخفض المسافة بين أوامر الشبكة بالتناسب مع عدد الطلبات المفتوحة. الصيغة هي hSetky-ShagUvel_SETKY * عدد الطلبات.

ShagUvel_SEYKY - تؤثر المعلمة على سرعة زيادة أو تقليل المسافة بين الطلبات في الشبكة.

Trailing_mode يقوم بإعداد وضع عمل TrailingStop.

1 - في هذه الحالة ، يتم فتح مستوى واحد من TrailingStop لجميع المراكز في اتجاه واحد.

2 - سيتبع روبوت التداول ثلاثة مستويات إغلاق للأوامر:

  • مستوى إغلاق الأوامر من نفس النوع ،
  • المستوى الختامي للأوامر الأكثر خسارة والأكثر ربحية (سلسلة من أمرين) ،
  • مستوى إغلاق الأمر الأكثر خسارة من بين آخر طلبين في سلسلة من 3 أوامر.

3 - هنا المبدأ هو نفسه الموجود في Trailing_mode-2 ، ولكن تمت أيضًا إضافة ديناميكيات معلمة TrailingStop ، حيث أصبحت الأخيرة تعتمد على نسبة جميع أوامر الشراء إلى جميع أوامر البيع ، أي إذا كان هناك المزيد من أوامر الشراء ، فإن TrailingStop ينمو لأوامر البيع والعكس صحيح.

حماية TP يحدد الحد الأدنى من الربح في النقاط من السعر ، والإعدادات الموصى بها هي 5 إلى 15 نقطة. تساعد هذه المعلمة في إغلاق سلسلة الأوامر عندما يتحرك السعر في اتجاه إيجابي.

TrailingStop يحدد المسافة (بالنقاط) من السعر الحالي إلى StopLoss في الربح. صالح لجميع الطلبات المفتوحة.

CCI_sing_mode يحدد مبدأ التحليل لفتح المراكز.

1 هو تحليل CCI على مستوى واحد. في هذه الحالة ، يحلل الروبوت لحظات تقاطع خط إشارة CCI و UB_2 لمركز شراء أو US_2 للبيع.

2 - تحليل CCI من مستويين ، عندما ينتظر المؤشر لخط الإشارة لعبور UB_1 ، ثم UB_2 ثم يفتح فقط مركز شراء. لبيع المراكز ستكون الخطوط US_1 و US_2.

3 - طريقة مستويين لتحليل CCI مع الإشارة المبسطة للمواقف المعاكسة. بمعنى آخر ، إذا كانت هناك 5 أوامر مفتوحة للشراء في زوج عملات ، ولكن لا توجد مراكز بيع ، فإن شروط أوامر البيع تبسط: لفتح مركز بيع ، يكفي أن يتجاوز السعر خط إشارة CCI US_1 ، US_2 أو 0. بالنسبة لشراء المراكز ، ستكون طريقة التحليل الثانية صالحة.

CCI الفترة - فترة مؤشر CCI.

UB_1 هو مستوى CCI الأول للشراء.

UB_2 هو المستوى الثاني للشراء من CCI.

US_1 هو مستوى CCI الأول للبيع.

US_2 هو مستوى CCI الثاني للبيع.

Min_Proс_SV_Sr يحدد حدود رأس المال الحر على الحساب بالنسب المئوية. في هذه الحالة ، عندما يصبح حجم رأس المال الحر أقل من إعداد Min_Proc_SV_Sr ، يبدأ المستشار العمل في اتجاه واحد فقط ، أي إذا كان هناك العديد من الطلبات للبيع ، فإن الروبوت سيقوم بفتح أوامر الشراء فقط.

سحر هو الملصق الذي يميز المستشار الخبير أوامره عن الطلبات الأخرى.

ShowTableOnTesting تشغيل شاشة المعلومات على الرسم البياني وإيقاف تشغيلها.

جميع نظام CCI EA يمكن استخدامه في أطر زمنية أخرى ، بصرف النظر عن M1 - في هذا الإطار الزمني سيكون هناك الكثير من الإشارات ، ولكن سيتم إنفاق الربح في الغالب على الرسوم والفروق ، لذلك قد يتحول الروبوت إلى كفاءة منخفضة أو حتى يخسر. قد تحقق الأطر الزمنية الأسبوعية أو الشهرية نتائج جيدة ، ولكن قد تكون الصفقات شحيحة جدًا ، مما يعني انخفاض الربحية. في أغلب الأحيان يتم استخدام المستشار على H1 أو H4

فتح صفقة باستخدام System CCI: طريقة تحليل ذات مستوى واحد

دعنا نلقي نظرة على مثال لفتح مركز مع إعداد CCI_sing_mode على أنه 1 ، أي باستخدام طريقة التحليل ذات المستوى الواحد المستخدمة.

فتح صفقة باستخدام System CCI: طريقة تحليل ذات مستوى واحد

بمجرد عبور خط إشارة CCI المستوى -100 (UB_2) صعودًا ، يتم فتح صفقة للشراء. ووفقًا لذلك ، تفتح صفقة بيع ، عندما يتجاوز خط إشارة المؤشر المستوى 100 (US_2) إلى أسفل.

فتح صفقة باستخدام System CCI: طريقة تحليل ذات مستوى واحد

بعد ذلك ، عندما يصبح سعر الطلب الأول سلبيًا ، يفتح المستشار الخبير ، إذا تم استيفاء جميع الشروط ، مركزًا آخر في اتجاه التداول الخاسر ، وبالتالي متوسط ​​المركز الخاسر.

فتح صفقة باستخدام System CCI: طريقة تحليل ذات مستوى واحد

فتح صفقة باستخدام System CCI: طريقة تحليل من مستويين

الآن ، دعونا نلقي نظرة على كيفية فتح المراكز من خلال طريقة التحليل ذات المستويين ، حيث تقع نقطة الدخول عند تقاطع المستويات UB_1 أو UB_2 أو US_1 ، US_2 بواسطة خط الإشارة لمؤشر CCI.

فتح صفقة باستخدام System CCI: طريقة تحليل من مستويين

في هذه الحالة ، تجاوز خط الإشارة لمؤشر CCI مستويات -150 (UB_1) و -100 (UB_2) صعودًا ، وعندها فقط تم فتح مركز الشراء.

في حالة البيع ، والعكس صحيح: أولاً ، اخترق خط إشارة CCI 150 ، ثم 100 ، ثم فتح مركز للبيع.

فتح صفقة باستخدام System CCI: طريقة تحليل من مستويين

اختبار مستشار نظام CCI الخبير

والآن دعونا نختبر نظام CCI على زوج العملات EURUSD ، بدءًا من يناير 2019. في الاختبار ، يتم استخدام المعلمات القياسية للمستشار الخبير لـ H1 وأول طريقة تحليل (أي CCI_sing_mode هي 1). الإيداع هو 10,000 دولار أمريكي ، وحجم المركز الأولي المفتوح هو 0.1.

اختبار مستشار نظام CCI الخبير

دعونا الآن نختبر EUR / USD بنفس المعلمات ونفس الفترة على H1 ، ولكن مع تعيين CCI_sing_mode على 2. الإيداع هو 10,000 دولار أمريكي ، وحجم المركز الأولي المفتوح هو 0.1.

اختبار مستشار نظام CCI الخبير

الآن ، دعونا نتحقق من الطريقة الثالثة لتحليل السوق ، عندما تكون المعلمة CCI_sing_mode هي 3 ، على نفس زوج العملات خلال نفس الفترة ، مع حجم المركز الأولي المفتوح يبلغ 0.1.

اختبار مستشار نظام CCI الخبير

في جميع الحالات الثلاث ، أظهر مؤشر CCI للنظام في H1 ربحية إيجابية: ستحقق الطريقة الثالثة للتحليل حوالي 25٪ من الربح ، وستكون النتيجة الأسوأ مع الطريقة الثانية مع الربحية حوالي 10٪ ، بينما أظهرت الطريقة الأولى الأقل تراجع مع ربحية 15٪.

لم يكن الاختبار على M5 أكثر فائدة بكثير من H1. في هذه الحالة ، نما عدد الصفقات حتى 200 ، لكن ربحية الفترة نفسها ظلت دون 15٪. يمكن استخدام M5 في الحالات التي تحصل فيها على خصم ، أي استرداد جزء من رأس المال الخاص بك ، أو عندما يكون لديك مكافأة تحتاج إلى تحقيقها من أجل سحب رأس المال. سيسمح لك عدد كبير من الصفقات بالحصول على المزيد من مدفوعات الخصم ، أو ستتمكن من تحقيق شروط المكافأة بشكل أسرع ، وتحويل المكافأة تلقائيًا إلى صافي ربح.

اختبار مستشار نظام CCI الخبير

الخلاصة

أظهر اختبار المستشار الخبير للنظام CCI الربحية الإيجابية لزوج العملات EUR / USD بأي طريقة تحليل ، مقدمة من روبوت التداول ؛ ومع ذلك ، ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن المستشار متوسط ​​التداولات الخاسرة ، أي يستخدم استراتيجية مارتينجال مبدأ ، وهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر ، مما قد يؤدي إلى تراجع كبير في الإيداع. يمكنك اختبار المستشار الخبير System CCI على أزواج العملات الأخرى بنفسك ، ولكن نتائج الاختبار تحتوي على خطأ معين ، لذلك من الأفضل تجربة المستشار على حساب تجريبي أو حساب سنت خلال عدة أسابيع ، وبعد ذلك فقط تتخذ قرارك حول استخدامه على وديعة حقيقية أكبر.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

أساسيات استراتيجية التداول EXTRA

استراتيجية EXTRA ، مثل أي دولة أخرى ، لها أهداف طويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى. على أساس هذه الاستراتيجية تكمن MATRIX. المصفوفة هي عمليا البنية الأساسية لموجات إليوت.

المقالة القادمة

كيفية استخدام مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator؟ الوصف والتداول مع المؤشر

يتم رسم مخطط مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator في نافذة منفصلة أسفل مخطط الأسعار ويتكون من خطين:٪ K ، خط سريع ، و٪ D ، خط بطيء. تختلف قيمه من 0٪ إلى 100٪ ؛ عند مستويات 20٪ و 80٪ من خطوط الإشارة ، يتم تحديد مناطق التشبع في البيع (0-20٪) والإفراط في الشراء (80-100٪).