ما هو مؤشر المتوسط ​​المتحرك؟

واحدة من أكثر المؤشرات الشعبية (وربما الشخص الذي صادفه المتداول لأول مرة في طريقه إلى الفوركس) هو المتوسط ​​المتحرك (MA). ينتمي المتوسط ​​المتحرك إلى مجموعة مؤشرات الاتجاه ويظهر متوسط ​​سعر العملة المختارة خلال فترة زمنية معينة.

بمساعدة المتوسط ​​المتحرك ، يمكن للمتداول اكتشاف اتجاه الاتجاه ، وتلقي بسيطة لفتح ضجيج التجارة والفلتر ، أي تقلبات الأسعار غير مهمة. يتم وضع المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني للسعر ، ويتوقف ذلك على مركزه فيما يتعلق بقرارات تداول السعر.

يبدو مثال MA على النحو التالي:

مثال على المتوسط ​​المتحرك

أحد المعلمات الرئيسية للمؤشر هو طول الفترة. الفترة هي مؤشر الوقت. على سبيل المثال ، إذا قمت بوضع H 1 على H26 ، فسيتم حساب المتوسط ​​لآخر 26 ساعة. ومع ذلك ، إذا قمت بتبديل نفس الرسم البياني إلى H4 ، فسيتم أخذ آخر 26 شمعة من 4 ساعات في الاعتبار.

يسمى المتوسط ​​المتحرك طويل إذا تم وضعه على الرسم البياني للسعر مع فترة حساب طويلة. في هذه الحالة ، يظهر انعكاس السعر والتغير في اتجاه الاتجاه مع تأخر أكبر ، ولكنه في الوقت نفسه يولد إشارات خاطئة أقل. إذا كانت الفترة قصيرة إلى حد ما ، فإن المتوسط ​​المتحرك يسمى أيضًا قصير ، وكلما اقترب السعر من السعر ، كلما زادت الإشارات الخاطئة التي يولدها.

علاوة على ذلك ، يمكن تحريك المتوسط ​​المتحرك كمية معينة من الشموع إلى اليمين. ثم بشكل مرئي ، سيسبق الرسم البياني للسعر.

حسابات MA

قد يتم تصميم المتوسط ​​المتحرك من خلال العديد من الصيغ ، ولهذا السبب نميز أنواعًا معينة من MA:

  • المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)
  • المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)
  • المتوسط ​​المتحرك السلس (سما)
  • المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​الخطي (لوما)

صيغة لحساب المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) كمجموع أسعار الإغلاق لجميع الشموع خلال فترة معينة من الفترات (على سبيل المثال ، 26 ساعة ، كما في مثالنا) مقسومًا على عدد الفترات.

SMA = SUM (CLOSE (i)، N) / N

أين:

  • مجموع هو المجموع
  • إغلاق (ط) هو سعر إغلاق الفترة الحالية
  • N هو عدد الفترات.

SMA يساوي أسعار كل يوم (4 ساعات ، ساعة واحدة وما إلى ذلك حسب الفترة المختارة). وهذا يعني أننا نولي نفس الأهمية لكل قيمة تالية.

لذلك ، إذا كانت هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال فترة الحساب ، فإن SMA سيأخذها في الاعتبار مع تحركات الأسعار العادية.

صيغة لحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) عن طريق إضافة جزء من سعر الإغلاق ، الفعلي في لحظة الحساب ، إلى قيمة المتوسط ​​السابقة.

وبالتالي فإن أكبر أهمية تنتمي إلى القيم الأخيرة على الرسم البياني.

EMA = (إغلاق (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))

أين:

  • إغلاق (ط) هو سعر إغلاق الفترة الحالية
  • EMA (ط - 1) هي قيمة المتوسط ​​المتحرك في الفترة السابقة
  • P هو جزء من قيمة السعر.

EMA هو النوع الأكثر شيوعًا من المتوسط ​​المتحرك للاستخدام العملي ويعوض عن عيوب SMA ، مما يعكس حالة السوق الحالية بوضوح.

صيغة لحساب المتوسط ​​المتحرك السلس (SMMA)

SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + إغلاق (i)) / N

أين:

  • SMMA (أنا - 1) هو SMMA للشمعة السابقة
  • إغلاق (ط) هو سعر الإغلاق الحالي
  • N هي فترة التنعيم.

صيغة لحساب المتوسط ​​المتحرك الموزون الخطي (LWMA)

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك الخطي المرجح (LWMA) حيث يتم مضاعفة كل سعر إغلاق للفترة المختارة لمعامل الأهمية ، مما يعطي أكبر قيمة لأقرب الأسعار.

تبدو الصيغة كما يلي:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i، N) / SUM (i، N)

أين:

  • مجموع هو المجموع
  • إغلاق (ط) هو سعر الإغلاق الحالي
  • SUM (i، N) مجموع معاملات الأهمية
  • N هي الفترة.

يحل LWMA و SMMA أيضًا مشكلة معادلة أهمية السعر خلال فترة الحساب.

قد يستند احتساب المتوسط ​​المتحرك إلى أسعار الإغلاق أو أسعار الافتتاح أو الأسعار القصوى أو الدنيا أو متوسط ​​الأسعار المرجح. الطريقة الأكثر انتشارًا هي استخدام إغلاق الأسعار ، لأنها الأكثر أهمية.

إشارات التداول لمتوسط ​​متحرك

عندما يتجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك ، فإنه يشير إلى دخول السوق ، وكلما كانت فترة المتوسط ​​أقصر ، كانت الإشارة المبكرة التي يتلقاها المتداول. في الوقت نفسه ، تجدر الإشارة إلى أنه كلما اقترب المتوسط ​​من السعر ، كلما تلقى المتداول إشارات خاطئة بشكل متكرر.

مثال لدخول السوق عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك بالسعر يبدو كما يلي:

مثال على دخول السوق عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك حسب السعر

يعد تفسير إشارات الدخول أمرًا سهلاً إلى حد ما: إذا تجاوز السعر متوسط ​​القمة من الأسفل إلى الأسفل ، فهذه إشارة بيع. إذا ارتفع إلى أعلى ، فيجب إغلاق مراكز البيع ، وربما فتح بعض مراكز الشراء.

علاوة على ذلك ، قد يعمل المتوسط ​​المتحرك كدعم في الاتجاه الصعودي ومقاومة في الاتجاه الهابط.

إذا اقترب السعر في المتوسط ​​المنخفض من المتوسط ​​المتحرك من الأسفل ، فقد يبحث التاجر عن صفقة بيع أو يملأ تداولات البيع الحالية. على العكس من ذلك ، إذا اقترب السعر في خط الاتجاه الصعودي من خط المتوسط ​​من الأعلى ، فقد يبحث التاجر عن شراء التداولات أو ملء الصفقات الحالية.

يتم إغلاق عمليات البيع والشراء المفتوحة بمجرد أن يعطي المتوسط ​​المتحرك إشارة عكسية. بمعنى آخر ، نغلق تداولات البيع عندما يتجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك من الأسفل والشمعة التي اخترقت المتوسط ​​المتحرك ، تغلق فوقه (ضع في الاعتبار إطار زمني: إذا كنت تعمل على H1 ، يجب أن تكون الشمعة على H1 أيضًا). نقوم بإغلاق صفقات الشراء عندما يتجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك من أعلى ، بينما تغلق الشمعة المكسورة أسفل الخط.

بالإضافة إلى ذلك ، يمارس المتداولون استخدام مجموعات من المتوسطات المتحركة في فترات مختلفة. من أجل خفض عدد الإشارات الخاطئة ، يدخلون السوق عند عبور متوسطين. المتوسط ​​المتحرك مع فترة أقصر هو أكثر قدرة على الحركة ويتفاعل مع تغيرات الأسعار بشكل أسرع ، في حين أن المتوسط ​​المتحرك مع فترة أطول أبطأ ، مما يؤدي إلى تراجع السعر. لذا ، إذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك القصير المتوسط ​​الطويل من الأعلى ، فهذا يشير إلى الشراء. يتم إغلاق صفقة الشراء عند تلقي إشارة عكسية ، أي عندما يتخطى المتوسط ​​المتحرك القصير النقطة الطويلة من الأسفل. لبيع الشروط ، والعكس صحيح تمامًا: عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك القصير الفترة الأطول من الأعلى ، فإننا نفتح صفقات البيع. في إشارة عكسية ، يتم إغلاق الصفقات.

هذا ما يبدو عليه دخول السوق عند عبور المتوسطين المتحركين:

هذا هو ما يدخل السوق عند عبور المتوسطين المتحركين

أصبح المتوسط ​​المتحرك واسع الانتشار ليس فقط في تحليل مخطط الأسعار "الخالص" ولكن أيضًا كأساس لمؤشرات فنية أخرى. يمكن استخدام المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني للسعر وعلى نافذة منفصلة لمؤشر آخر ؛ لذلك ، يمكن استخدامه لتنعيم قيم المؤشر الآخر ، مما يساعد على استقبال إشارات إضافية في النقاط التي يتجاوز فيها المتوسط ​​المتحرك الخطوط في المؤشر الآخر.

من الجدير بالذكر أنه لا ينبغي الاعتماد فقط على المتوسطات المتحركة. يجب استخدامها مع مؤشرات وطرق أخرى للتحليل البياني ، من أجل الحصول على عدة تأكيدات للإشارات المستقبلة.

افتح حساب التداول


تم تحضير المواد بواسطة

اعتاد أن يكون رئيس مختبر التحليل الفني والأساسي للأسواق المالية في معهد أبحاث تحليل النظام التطبيقي. يعمل الآن كرئيس لقسم التحليل في RoboForex ويقدم تحليلات فيبوناتشي اليومية لعملاء الشركة.