المتوسط ​​المتحرك

كيفية استخدام مؤشر المتوسط ​​المتحرك: الوصف والتداول

المشاهدات: 74
وقت القراءة: 5 دقيقة



ما هو مؤشر المتوسط ​​المتحرك؟

واحدة من أكثر المؤشرات الشعبية (وربما الشخص الذي صادفه المتداول لأول مرة في طريقه إلى الفوركس) هو المتوسط ​​المتحرك (MA). ينتمي المتوسط ​​المتحرك إلى مجموعة مؤشرات الاتجاه ويظهر متوسط ​​سعر العملة المختارة خلال فترة زمنية معينة.

بمساعدة المتوسط ​​المتحرك ، يمكن للمتداول اكتشاف اتجاه الاتجاه ، وتلقي بسيطة لفتح ضجيج التجارة والفلتر ، أي تقلبات الأسعار غير مهمة. يتم وضع المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني للسعر ، ويتوقف ذلك على مركزه فيما يتعلق بقرارات تداول السعر.

يبدو مثال MA على النحو التالي:

مثال على المتوسط ​​المتحرك

أحد المعلمات الرئيسية للمؤشر هو طول الفترة. الفترة هي مؤشر الوقت. على سبيل المثال ، إذا قمت بوضع H 1 على H26 ، فسيتم حساب المتوسط ​​لآخر 26 ساعة. ومع ذلك ، إذا قمت بتبديل نفس الرسم البياني إلى H4 ، فسيتم أخذ آخر 26 شمعة من 4 ساعات في الاعتبار.

يسمى المتوسط ​​المتحرك طويل إذا تم وضعه على الرسم البياني للسعر مع فترة حساب طويلة. في هذه الحالة ، يظهر انعكاس السعر والتغير في اتجاه الاتجاه مع تأخر أكبر ، ولكنه في الوقت نفسه يولد إشارات خاطئة أقل. إذا كانت الفترة قصيرة إلى حد ما ، فإن المتوسط ​​المتحرك يسمى أيضًا قصير ، وكلما اقترب السعر من السعر ، كلما زادت الإشارات الخاطئة التي يولدها.

علاوة على ذلك ، يمكن تحريك المتوسط ​​المتحرك كمية معينة من الشموع إلى اليمين. ثم بشكل مرئي ، سيسبق الرسم البياني للسعر.

حسابات MA

قد يتم تصميم المتوسط ​​المتحرك من خلال العديد من الصيغ ، ولهذا السبب نميز أنواعًا معينة من MA:

  • المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)
  • المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)
  • المتوسط ​​المتحرك السلس (سما)
  • المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​الخطي (لوما)

صيغة لحساب المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) كمجموع أسعار الإغلاق لجميع الشموع خلال فترة معينة من الفترات (على سبيل المثال ، 26 ساعة ، كما في مثالنا) مقسومًا على عدد الفترات.

SMA = SUM (CLOSE (i)، N) / N

أين:

  • مجموع هو المجموع
  • إغلاق (ط) هو سعر إغلاق الفترة الحالية
  • N هو عدد الفترات.

SMA يساوي أسعار كل يوم (4 ساعات ، ساعة واحدة وما إلى ذلك حسب الفترة المختارة). وهذا يعني أننا نولي نفس الأهمية لكل قيمة تالية.

لذلك ، إذا كانت هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال فترة الحساب ، فإن SMA سيأخذها في الاعتبار مع تحركات الأسعار العادية.

صيغة لحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) عن طريق إضافة جزء من سعر الإغلاق ، الفعلي في لحظة الحساب ، إلى قيمة المتوسط ​​السابقة.

وبالتالي فإن أكبر أهمية تنتمي إلى القيم الأخيرة على الرسم البياني.

EMA = (إغلاق (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))

أين:

  • إغلاق (ط) هو سعر إغلاق الفترة الحالية
  • EMA (ط - 1) هي قيمة المتوسط ​​المتحرك في الفترة السابقة
  • P هو جزء من قيمة السعر.

EMA هو النوع الأكثر شيوعًا من المتوسط ​​المتحرك للاستخدام العملي ويعوض عن عيوب SMA ، مما يعكس حالة السوق الحالية بوضوح.

صيغة لحساب المتوسط ​​المتحرك السلس (SMMA)

SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + إغلاق (i)) / N

أين:

  • SMMA (أنا - 1) هو SMMA للشمعة السابقة
  • إغلاق (ط) هو سعر الإغلاق الحالي
  • N هي فترة التنعيم.

صيغة لحساب المتوسط ​​المتحرك الموزون الخطي (LWMA)

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك الخطي المرجح (LWMA) حيث يتم مضاعفة كل سعر إغلاق للفترة المختارة لمعامل الأهمية ، مما يعطي أكبر قيمة لأقرب الأسعار.

تبدو الصيغة كما يلي:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i، N) / SUM (i، N)

أين:

  • مجموع هو المجموع
  • إغلاق (ط) هو سعر الإغلاق الحالي
  • SUM (i، N) مجموع معاملات الأهمية
  • N هي الفترة.

يحل LWMA و SMMA أيضًا مشكلة معادلة أهمية السعر خلال فترة الحساب.

قد يستند احتساب المتوسط ​​المتحرك إلى أسعار الإغلاق أو أسعار الافتتاح أو الأسعار القصوى أو الدنيا أو متوسط ​​الأسعار المرجح. الطريقة الأكثر انتشارًا هي استخدام إغلاق الأسعار ، لأنها الأكثر أهمية.

إشارات التداول لمتوسط ​​متحرك

عندما يتجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك ، فإنه يشير إلى دخول السوق ، وكلما كانت فترة المتوسط ​​أقصر ، كانت الإشارة المبكرة التي يتلقاها المتداول. في الوقت نفسه ، تجدر الإشارة إلى أنه كلما اقترب المتوسط ​​من السعر ، كلما تلقى المتداول إشارات خاطئة بشكل متكرر.

مثال لدخول السوق عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك بالسعر يبدو كما يلي:

مثال على دخول السوق عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك حسب السعر

يعد تفسير إشارات الدخول أمرًا سهلاً إلى حد ما: إذا تجاوز السعر متوسط ​​القمة من الأسفل إلى الأسفل ، فهذه إشارة بيع. إذا ارتفع إلى أعلى ، فيجب إغلاق مراكز البيع ، وربما فتح بعض مراكز الشراء.

علاوة على ذلك ، قد يعمل المتوسط ​​المتحرك كدعم في الاتجاه الصعودي ومقاومة في الاتجاه الهابط.

إذا اقترب السعر في المتوسط ​​المنخفض من المتوسط ​​المتحرك من الأسفل ، فقد يبحث التاجر عن صفقة بيع أو يملأ تداولات البيع الحالية. على العكس من ذلك ، إذا اقترب السعر في خط الاتجاه الصعودي من خط المتوسط ​​من الأعلى ، فقد يبحث التاجر عن شراء التداولات أو ملء الصفقات الحالية.

يتم إغلاق عمليات البيع والشراء المفتوحة بمجرد أن يعطي المتوسط ​​المتحرك إشارة عكسية. بمعنى آخر ، نغلق تداولات البيع عندما يتجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك من الأسفل والشمعة التي اخترقت المتوسط ​​المتحرك ، تغلق فوقه (ضع في الاعتبار إطار زمني: إذا كنت تعمل على H1 ، يجب أن تكون الشمعة على H1 أيضًا). نقوم بإغلاق صفقات الشراء عندما يتجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك من أعلى ، بينما تغلق الشمعة المكسورة أسفل الخط.

بالإضافة إلى ذلك ، يمارس المتداولون استخدام مجموعات من المتوسطات المتحركة في فترات مختلفة. من أجل خفض عدد الإشارات الخاطئة ، يدخلون السوق عند عبور متوسطين. المتوسط ​​المتحرك مع فترة أقصر هو أكثر قدرة على الحركة ويتفاعل مع تغيرات الأسعار بشكل أسرع ، في حين أن المتوسط ​​المتحرك مع فترة أطول أبطأ ، مما يؤدي إلى تراجع السعر. لذا ، إذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك القصير المتوسط ​​الطويل من الأعلى ، فهذا يشير إلى الشراء. يتم إغلاق صفقة الشراء عند تلقي إشارة عكسية ، أي عندما يتخطى المتوسط ​​المتحرك القصير النقطة الطويلة من الأسفل. لبيع الشروط ، والعكس صحيح تمامًا: عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك القصير الفترة الأطول من الأعلى ، فإننا نفتح صفقات البيع. في إشارة عكسية ، يتم إغلاق الصفقات.

هذا ما يبدو عليه دخول السوق عند عبور المتوسطين المتحركين:

هذا هو ما يدخل السوق عند عبور المتوسطين المتحركين

أصبح المتوسط ​​المتحرك واسع الانتشار ليس فقط في تحليل مخطط الأسعار "الخالص" ولكن أيضًا كأساس لمؤشرات فنية أخرى. يمكن استخدام المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني للسعر وعلى نافذة منفصلة لمؤشر آخر ؛ لذلك ، يمكن استخدامه لتنعيم قيم المؤشر الآخر ، مما يساعد على استقبال إشارات إضافية في النقاط التي يتجاوز فيها المتوسط ​​المتحرك الخطوط في المؤشر الآخر.

من الجدير بالذكر أنه لا ينبغي الاعتماد فقط على المتوسطات المتحركة. يجب استخدامها مع مؤشرات وطرق أخرى للتحليل البياني ، من أجل الحصول على عدة تأكيدات للإشارات المستقبلة.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

أسبوع في السوق (26.08 - 30.08): وداع مضغوط حتى أغسطس

من غير المرجح أن تطغى الأحداث الأخيرة على الأسبوع الأخير من شهر أغسطس ، ولكن سيكون لدى البورصة وسوق الأوراق المالية مشاكل كافية يجب الانتباه إليها. العالم مضطرب ، يفكر في مراحل جديدة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، مما يعني أنه ليس لدينا وقت للملل.

المقالة القادمة

أصبح WeWork أحد أكبر الاكتتابات العامة هذا العام

ماذا تتوقع من الاكتتاب العام لشركة WeWork؟