البحث في أنظمة التداول. نهجان: استخراج البيانات والإحصاءات مقابل أبحاث هيكل السوق

إنشاء استراتيجيات التداول على أساس متوسط ​​الارتداد والزخم

المشاهدات: عدد المشاهدات 901
وقت القراءة: 6 دقيقة



أعتقد أن الأبحاث حول أنظمة التداول هي القضية الرئيسية لبناء استراتيجيات التداول. هدفنا الرئيسي هو بناء استراتيجية ، والتي ستكون ناجحة في المستقبل وليس فقط على الاختبارات الخلفية (المناسب للمنحنى). هذا هو السبب في أنني أعتبر أنه من الصحيح أن تبدأ الموضوع مع وصف النهجين لإنشاء استراتيجيات التداول.

نهجان للبحث في أنظمة التداول: استخراج البيانات والإحصاءات مقابل أبحاث هيكل السوق

أبحاث هيكل السوق

أبحاث هيكل السوق

فهم جوهر عدم الكفاءة الذي يكمن وراء أرباح النظام. للمضاربة ، يمكن التعبير عن أساس هذا في قول بافيت: "إذا كنت تلعب البوكر لمدة نصف ساعة وما زلت لا تعرف من هو الباتي ، فأنت الباتي". إذا كنت لا تعرف من يخسر في البورصة ، فستخسر. يجب أن تعرفه عندما تتداول. لكسب المال على النظام ، يجب أن يخسر المتداولون الآخرون على هذا النظام. مرة أخرى ، التداول هو لعبة محصلتها صفر. يختلف فهم ظاهرة السوق تمامًا عن "سحب الآراء إلى السوق".

أولاً ، نقوم بصياغة فرضية حول سلوك نوع أو نوع آخر من المشاركين. ثم نعبر عن هذه الفرضية من حيث السعر والحجم وما إلى ذلك. وعندها فقط نختبر هذه الفرضية على التاريخ. إذا "اجتمعت" تمامًا كما افترضنا ، فإن احتمالات أن يكون هذا مجرد حادث منخفض للغاية. وبهذه الطريقة نحصل في نفس الوقت على كل من القوة "الداخلية" و "الزناد" ، التي يسمح لنا أدائها بالحكم على أن الظاهرة قد ماتت.

فمثلا:

  1. هناك بعض الأنماط السلوكية الشائعة للصناديق المشتركة ، على سبيل المثال ، قبل بضعة أيام من نهاية الشهر ، يبيعون الأسهم السائلة ، وفي أول يومين أو ثلاثة أيام من بداية الشهر الجديد ، يعيدون شراءها. لذلك ، يمكنك تحديدها ومحاولة بناء استراتيجيات التداول المتوسطة-العكسية بناءً على تحركات الأسعار هذه.
  2. في البرازيل في عام 2014 كان هناك صقيع وارتفع سعر القهوة بشكل ملحوظ. كان الأمر بمثابة خسارة كبيرة في محصول القهوة. رأى أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات حول حجم البن البرازيلي للتصدير في شهادات التصدير أن الكميات المعدة للتصدير لم تنخفض كثيرًا. * للتصدير ، يجب عليك أولاً الحصول على شهادة (يجب عليك تقديم معلومات حول حجم ودفعة القهوة للتحليل). وبعبارة أخرى ، رأى المزارعون أن تلف الصقيع لم يكن قويًا جدًا وباع القهوة بجرأة. ثم عاد السعر إلى المستويات السابقة.

مزايا هذا النهج:

  • فهم العملية وآلياتها
  • القدرة على بدء وإيقاف التداول في الوقت المناسب

مساوئ هذا النهج:

  • تعقيد البحث (الكثير من المعلومات الإضافية غير السعرية)
  • تعقيد المراقبة

نهج استخراج البيانات والإحصاءات

استخراج البيانات هو مجموعة فرعية من علوم الكمبيوتر. ينضم إلى فروع علوم الكمبيوتر ، والتعلم الآلي ، وفئة فرعية من الذكاء الاصطناعي ، وأنظمة قواعد البيانات ، مع الإحصائيات. إنها عملية اكتشاف المعلومات في مجموعات بيانات كبيرة. الهدف من استخراج البيانات هو تحويل مجموعة بيانات إلى معلومات مفهومة وقابلة للاستخدام.

يمكنك تطوير واستراتيجيات البحث باستخدام تقنيات التعلم الآلي لأي سوق أو إطار زمني باستخدام بيانات السعر و Nonprice. يمكنك إنشاء والتحقق من الملايين من شروط الدخول والخروج المختلفة ، وأنواع الطلبات ومستويات الأسعار ، للعثور على أفضل الاستراتيجيات أداءً وفقًا لمعايير الاختيار الخاصة بك - على سبيل المثال ، صافي الربح ، العائد مقابل السحب ، نسبة شارب ، إلخ.

يمكن أن يكون مصدر التركيب مجموعة من المصادفات العشوائية تمامًا ، أو بعض العوامل طويلة الأمد التي عملت على جزء كبير من فترة الاختبار ، ولكن ليس حقيقة أنها ستستمر في المستقبل. أمثلة للاتجاهات الصعودية الطويلة وميزة أنظمة التداول الطويلة.

"لا تخلط بين العبقرية وسوق صاعدة" (ج).

ولكن قد تكون هناك أمثلة أخرى - مثل فترة أو اتجاه مسطح طويل ، وما إلى ذلك. بالطبع ، يمكن للمرء أن يجادل هنا بأن أي نظام يستخدم مرحلة مواتية تم إطالة أمدها ولا توجد ضمانات لاستمرار ذلك. ويمكنك أن تكون ثورًا في سوق صاعدة فقط إذا كنت تعرف متى تتوقف. إذا تم إضفاء الطابع الرسمي على تخصيص المراحل المواتية للنظام وتنفيذها في شكل فلاتر النظام ، فهذا أمر جيد. لكن كل شيء لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه ومعرفته مسبقًا. لهذا ، هناك معايير لرفض النظام ، خارج التحقق من صحة العينة ، إلخ.

مزايا هذا النهج:

  • سرعة البحث
  • مراقبة مبسطة بمعايير رسمية
  • يمكنك تداول العشرات من الاستراتيجيات بالتوازي

مساوئ هذا النهج:

  • التكاليف الإضافية لاختفاء أوجه القصور (تأخر لبدء التداول وإيقافه)
  • عدم فهم البنية المجهرية للسوق.

متوسط-الارتداد مقابل استراتيجيات الزخم

متوسط ​​الارتداد مقابل استراتيجيات الزخم

الزخم و متوسط ​​الارتداد هما فئتان عالميتان ، تتضمنان أي نظام تداول تقريبًا. هذان الاثنان متضادان. إنها خاصية السعر لمواصلة الحركة مقابل خاصية السعر للتراجع.

من يحب المقارنات الجسدية ، فإن لدى Momentum خاصية الأجسام الجسدية لمواصلة التحرك حتى بعد توقف الاندفاع الأولي عن العمل ، ويشكل متوسط ​​الارتداد مثل البندول الذي يضطر الاندفاع بنقطة التوازن إلى إعادته.

يبدو أن كلاهما متعارضان ولكنهما يعملان بشكل جيد. السبب الذي يجعلهم يعملون في آفاق زمنية مختلفة. إذا عممت ، فإن السبب هو أن المستثمرين يتصرفون بطريقة معينة.

تتمتع استراتيجيات متابعة الاتجاه (Momentum) بسجل حافل بالأداء. العبارة الشهيرة "Trend is your friend" ، تشير إلى الزخم. من جانب واحد ، ولكن مكتوب لاتجاه سوق الأسهم في القرن الماضي.

يعمل متوسط ​​الارتداد ، خاصة في الأطر الزمنية الأقصر ، بشكل جيد. دعونا نلقي نظرة على استراتيجيات تتبع الاتجاه

لماذا تعمل استراتيجيات متابعة الاتجاهات؟

يعمل اتباع الاتجاه عند إلقاء نظرة على اتجاه العوائد خلال العام الماضي أو نحو ذلك. إذا نظرت إلى فترات أقصر مثل الاتجاه خلال الشهر الماضي وحاولت اتباع ذلك فقد تفقد قميصك. عندما تعمل استراتيجيات اتباع الاتجاه ، فإنها عادة ما تحقق مكاسب كبيرة. ولكن عندما لا يعملون لديهم خسائر صغيرة. وهذا ما يسمى "الانحراف الإيجابي".

بعض مقاييس الزخم

  1. عمليات البيع / الشراء الإجباري لأصول أنواع مختلفة من الصناديق (حجم تداول).
  2. زخم السلاسل الزمنية. يرتبط العائد السابق للسلسلة السعرية بشكل إيجابي مع العوائد المستقبلية.
  3. حدود السيولة. للدخول أو الخروج من حجم كبير ، يضطر المتداول إلى تقسيمه إلى قطع. نتيجة لتداولاتها الدورية ، يتم تشكيل حركة على إطار زمني معين.
  4. فشل السيولة المؤقتة عند مستويات معينة أو في أوقات معينة. عندما يكون هناك سيولة منخفضة للبيع ، على سبيل المثال (الحد من الطلبات إذا كان في البورصة) ، حتى عمليات الشراء الصغيرة نسبيًا ستسبب نبضًا كبيرًا.

ما هي استراتيجيات التراجع

يعمل متوسط ​​الارتداد بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب على المدى القصير. عادة ، يستخدم الأشخاص استراتيجيات متوسط-الارتداد في أطر زمنية قصيرة (دقائق أو أيام أو حتى ميكروثانية. سيكون الجزء الصغير من التجارة هو HFT. يمكن أن يكون زوجًا ، وينشر تداولًا ، ويحكم ، ويشبه المراجحة هي نفسها ؛ يفتحون مواقف مع تباين قوي في أسعار الأصول.

ستحقق استراتيجيات الارتداد المتوسط ​​مكاسب صغيرة ولكن خسائر كبيرة. من المفترض أن تعمل معظم الوقت ولتجنب الخسائر الكبيرة التي نحتاجها لإدارة المخاطر الآلية الصارمة للغاية.

بعض مقاييس متوسط ​​الارتداد

  1. تقلب منخفض (منتصف الليل FX).
  2. القوة المؤقتة لجانب الأمر المحدد مقابل جانب أمر السوق. هذا هو الحال عادة في الأسواق على مدار الساعة في أوقات معينة.
  3. ويتبع دخول العديد من المشاركين (ليس فقط المضاربين) الخروج (إغلاق هذه المناصب). على سبيل المثال ، سيبيعه معظم متداولي الأسهم خلال اليوم الذين دخلوا في صفقة شراء في نهاية جلسة التداول. سيخلق الحركة المعاكسة.

هل هناك نماذج رياضية معممة؟

هناك العديد من النماذج - Hurst Exponent و H-volatility وبعضها الآخر ، والتي تحتوي على الفور على نماذج Momentum و Mean-Reversion بالإضافة إلى 3 حالات وسيطة. هناك ، على سبيل المثال ، نموذج مثل التكامل المشترك ، الذي حصل منشئوه على جائزة نوبل. هذا هو نموذج عام عن متوسط ​​الارتداد.

مثال على استراتيجية الزخم الصعودي لأسهم الاتجاه الصعودي

يمكنك أن تجد في https://rtrader.umstel.com/. تعتمد هذه الإستراتيجية على خوارزمية تسمح لك بتحديد بداية شراء الزخم على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة ، في الاتجاه الصعودي.

  • AAPL ، الحد الأدنى للإطار الزمني 30.
  • إشارة دخول طويلة: تفتح الأشرطة الثلاثة الأخيرة فوق سابقتها ، وتغلق فوق سابقتها. EMA (14)> EMA (50).
  • والفرق بين EMA (14) إلى EMA (50) أقل من 3٪.
  • إشارة الخروج: جني الأرباح = 100 علامة ، وقف الخسارة = 50 علامة أو SMA (9) <عبر EMA (14)
  • حجم الطلب: 100 سهم.
  • الوقت: أيام العمل ، 16: 40-22: 40.
الاختبار الخلفي. تم رسم الرسم البياني في R Trader Strategy Builder
الاختبار الخلفي. تم رسم الرسم البياني في R Trader Strategy Builder

في المقالة التالية ، سنتحدث عن بناء واختبار استراتيجيات الخوارزمية بمزيد من التفاصيل.

نراكم قريبا!

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

مفهوم غان في التداول: الأساسيات ، الخوارزمية

أصبح غان معروفًا بتنبؤاته "القناصة" استنادًا إلى أسلوب التداول الفريد الذي تحول فيما بعد إلى مفهوم كامل.

المقالة القادمة

أسبوع في السوق (01/13 - 01/19): الإحصائيات وقرارات البنوك المركزية

يبدو الأسبوع الجديد من يناير معتادًا تمامًا. لدينا الإحصائيات والسياسة بالإضافة إلى بعض القرارات النقدية. يبدو أن الاقتصادات العالمية وأسواق رأس المال تعمل على نطاق واسع بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.