بناء نظم التداول الخوارزمية: 2 النهج الرئيسية ، والاختبار ، والأدوات

بناء نظم التداول الخوارزمية: 2 النهج الرئيسية ، والاختبار ، والأدوات

المشاهدات: 326
وقت القراءة: 6 دقيقة



المكونات الرئيسية لنظام التداول الخوارزمي هي أدوات البحث ، والأداء ، وسهولة التطوير ، والمرونة ، والاختبار ، وفصل الاهتمامات ، والألفة ، والصيانة ، وتوافر كود المصدر ، وتكاليف الترخيص ، ونضج المكتبات. قبل اتخاذ قرار بشأن "أفضل" أداة لكتابة نظام تداول آلي ، من الضروري تحديد المتطلبات:

  1. ماذا سيكون تواتر التداول وحجم التداول المحتمل؟
  2. سوف يتطلب النظام نماذج إدارة المخاطر أو وحدة بناء المحفظة؟
  3. هل يتطلب النظام جهاز اختبار خلفي عالي الأداء؟

قد يحتاج المتداولون ، الذين يحتاجون إلى أنظمة أكثر تعقيدًا ومصممة خصيصًا ، إلى النظر في استخدام C # أو Matlab أو Python ، ولكن أود أن أقول أن 95٪ من المتاجرين الآخرين في اليوم من برامج التداول الخوارزمية ستكون كافية.

1 - حساب في Python ، Matlab ، C #

في هذه الحالة ، تعد مهارة البرمجة عاملاً مهمًا في إنشاء خوارزمية آلية استراتيجية التداول. إن كونك على دراية بلغة برمجة ، مثل Python أو R ، سيمكنك من إنشاء تخزين البيانات من طرف إلى طرف ومحرك الاختبار الخلفي ونظام التنفيذ بنفسك. يسمح لك باستكشاف إستراتيجيات التردد العالي حيث ستتحكم بشكل كامل في "حزمة التكنولوجيا" الخاصة بك. على الرغم من أن هذا يعني أنه يمكنك اختبار برنامجك والقضاء على الأخطاء ، إلا أنه يعني أيضًا قضاء المزيد من الوقت في ترميز البنية التحتية وقليل من الوقت على تنفيذ الاستراتيجيات ، على الأقل في الجزء السابق من حياتك المهنية في مجال algotrading.

سير العمل الأساسي هو ما يلي:

  • تغذي استراتيجية التداول الخوارزمية بيانات السوق (التاريخية أو الحية) في برنامج كمبيوتر (الاختبار الخلفي أو التنفيذ الآلي).
  • ثم يقوم البرنامج بإرسال الطلبات إلى وسيط من خلال API ويتلقى إخطارات حالة الطلب مرة أخرى من الوسيط.

MATLAB و Python هما منصتي الاختبار الخلفي المفضلة لدي. يحتوي على واجهة شاملة وسهلة الاستخدام للغاية لتطوير البرامج وتصحيحها ، ولديه مجموعة واسعة من صناديق الأدوات التي تغطي تقريبًا كل تقنية رياضية أو حسابية غامضة قد تواجهها على الأرجح في تطوير استراتيجية التداول.

استيراد البيانات التاريخية من Yahoo Finance إلى Python
الصورة: استيراد البيانات التاريخية من Yahoo Finance إلى Python
عملية التداول الحسابي
الصورة: عملية التداول الخوارزمي

2 - برامج التداول الخوارزمية. لا مهارات الترميز

الطريقة الثانية هي أدوات الخوارزمية ، مثل Multicharts أو StrategyQuant أو R Trader Strategy Builder (مجاني وسهل الاستخدام ، قائم على السحابة) ، وغيرها الكثير.

لقد انتهت الأيام التي تم فيها تنفيذ التداول الخوارزمي من قبل المتخصصين فقط. ليست هناك حاجة لقضاء ساعات في تعلم C # عندما يمكن ترميز جميع الأنظمة والاستراتيجيات تقريبًا الإستراتيجيةأو مخططات متعددة أو برنامج R Trader Strategy Builder. من خلال تجربتنا ، يرغب بعض المتداولين / المبرمجين في السير في الطريق الطويل نحو الهدف غالبًا تحت ستار التفوق التقني ، ثقوا بنا ، فمعظم الترميز المتقدم غير مطلوب لاستراتيجية التداول الحسابية المتوسطة. يمكن أن يكون إنشاء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك أو تخصيص كل شيء باستخدام MetaTrader مسرفًا للغاية خاصة إذا تعطلت بالتفاصيل الفنية بدلاً من إنشاء القيمة.

جميع المنصات لها إيجابياتها وسلبياتها ، بالنسبة لنا ، R Trader Strategy Builder هي وحدة داخلية سهلة الاستخدام قائمة على الملكية ، والتي تمكن متداولي التجزئة من تصميم استراتيجيات التداول الخوارزمية واختبارها ونشرها دون أي معرفة بلغات البرمجة.

منصة تداول R Trader لديه طريقة أبسط لك لإنهاء التداول التقليدي بالنقرة والنقر. تم تصميم الواجهة سهلة الاستخدام للتجار ذوي الخبرة وكذلك الوافدين الجدد ، وتتيح لك أتمتة استراتيجيات التداول الخاصة بك في غضون دقائق. لا ترميز ولا ضجة - ستكون جاهزًا للعمل في أي وقت من الأوقات.

الاختبار الخلفي. معالج الإستراتيجية في R Trader Strategy Builder.
الصورة: الاختبار الخلفي. معالج الإستراتيجية في R Trader Strategy Builder.

اختبار وتقييم أنظمة التداول

يهتم البحث بتقييم أداء الإستراتيجية على البيانات التاريخية. تُعرف عملية تقييم استراتيجية التداول على بيانات السوق السابقة باسم الاختبار الخلفي.

يتميز التداول الخوارزمي عن أنواع أخرى من فئات الاستثمار لأنه يمكننا تقديم توقعات أكثر موثوقية حول الأداء المستقبلي من الأداء السابق. بعبارات بسيطة ، يتم إجراء الاختبار العكسي من خلال تعريض خوارزمية الإستراتيجية الخاصة بك إلى تدفق بيانات الأسعار التاريخية ، مما يؤدي إلى مجموعة من إشارات التداول. سيكون لكل صفقة ربح أو خسارة مرتبطة بها. سيؤدي تراكم هذا الربح / الخسارة خلال الاختبار الخلفي لإستراتيجيتك إلى إجمالي الربح والخسارة.

ما هي الأسباب الرئيسية للاختبار الخلفي لاستراتيجية خوارزمية؟

تصفية

هدفنا في مرحلة البحث الأولي هو تصفية أي استراتيجية لا تلبي معايير معينة. يوفر لنا الاختبار الخلفي آلية ترشيح أخرى ، حيث يمكننا القضاء على الاستراتيجيات التي لا تلبي احتياجات الأداء لدينا.

تصميم

يسمح لنا الاختبار الخلفي (بأمان!) باختبار نماذج جديدة لظروف سوق معينة.

داخل العينة وخارج العينة

عند اختبار فكرة على البيانات التاريخية ، من الجيد حجز فترة من البيانات التاريخية لأغراض الاختبار. يشار إلى البيانات التاريخية الأولية ، التي يتم اختبار الفكرة وتحسينها ، باسم البيانات داخل العينة. تُعرف مجموعة البيانات المحجوزة ببيانات خارج العينة. يعد هذا الإعداد جزءًا مهمًا من عملية التقييم لأنه يوفر طريقة لاختبار الفكرة على البيانات التي لم تكن مكونًا في نموذج التحسين. ونتيجة لذلك ، لن تتأثر الفكرة بأي شكل من الأشكال بالبيانات خارج العينة ، وسيكون المتداولون قادرين على تحديد مدى جودة أداء النظام للبيانات الجديدة ، أي في التداول الواقعي.

تحسين استراتيجية التداول الخوارزمية

على الرغم من أن تحسين الإستراتيجية محفوف بالتحيزات ، إلا أن الاختبار العكسي يسمح لنا بزيادة أداء الإستراتيجية من خلال تعديل قيم المعلمات المرتبطة بتلك الإستراتيجية وإعادة حساب أدائها. يُعد التجهيز المفرط (التركيب المنحني) مشكلة خطيرة في جميع المجالات المتعلقة باستخراج البيانات ، ويجب أن تكون حذرًا بشأن استخدام مجموعات التحقق والاختبار المناسبة. لهذا السبب ، يمكن تنفيذ مجموعة متنوعة من الأساليب ، مثل إعادة الاختبار مع إعدادات مختلفة ، ومحاكاة مونت كارلو ، ووك-فوروارد-ماتريكس ، ووك-إلى الأمام-التحسين ، والعديد من فترات خارج العينة.

اختبار الأداء المتقدم

يوفر التداول التجريبي أو التداول الورقي للمتداولين مجموعة أخرى من البيانات خارج العينة ، لتقييم النظام. اختبار الأداء المستقبلي هو محاكاة للتداول الفعلي وينطوي على اتباع منطق النظام في السوق الحية. أحد الجوانب المهمة لاختبار الأداء إلى الأمام هو اتباع منطق النظام بدقة ؛ وإلا ، يصبح من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، تقييم هذه الخطوة من العملية بدقة. يقدم العديد من الوسطاء ، بالإضافة إلى RoboMarkets ، حساب تداول محاكاة حيث يمكن وضع الصفقات وحساب الأرباح والخسائر المقابلة. يمكن أن يؤدي استخدام حساب تداول تجريبي إلى إنشاء بيئة شبه واقعية لممارسة التداول وتقييم النظام بشكل أكبر.

الصورة: الاختبار الخلفي. مخطط بيثون.
الصورة: الاختبار الخلفي. مخطط بيثون.
الاختبار الخلفي. الصفقات التاريخية في R Trader Strategy Builder.
الصورة: الاختبار الخلفي. الصفقات التاريخية في R Trader Strategy Builder.

أخيرا وليس آخرا ، أود أن أناقش الأدوات التي ستكون مفيدة في هذا المجال.

الأدوات

برامج البحث والتداول الآلي

Excel، R Trader Strategy Builder (https://rtrader.umstel.com - برامج مجانية) ، StrategyQuant (رسوم الترخيص) ، MultiCharts (رسوم الترخيص) ، TradeStation (رسوم الترخيص) ، Wealth-lab (رسوم الترخيص).

رمز

ماتلاب ، بايثون ، R ، C #

Data (البيانات)

  1. بيانات المشاعر الاجتماعية (من Twitter ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ، انظر ISentium و TickerTags)
  2. بيانات مصادر الحشد (انظر تقدير)
  3. البيانات السلوكية (انظر أبحاث كابوت)
  4. صور الأقمار الصناعية والجوية (انظر رؤية المدارية)
  5. بيانات سلوك المستهلك (انظر ولاءات العلامات التجارية)
  6. موارد غير تقليدية عبر الإنترنت (انظر Knowsis)
  7. OTAS (البيانات الفنية)

مزودون آخرون

TIM Group و Discern و Essentia و Kensho و RavenPack و SocialMediaAnalytics و Ayasdi و TheySay Analytics و Quid و Rage Frameworks و Dataminr.

كتب (باللغة الإنجليزية)

  1. التداول الكمي: كيفية بناء عملك التجاري الخوارزمي - إرنست تشان
  2. تجارة الخوارزميات: استراتيجيات الفوز وأساسها المنطقي - إرنست تشان
  3. التداول الآلي: نشر خوارزميات الكمبيوتر لغزو الأسواق - إرنست تشان
  4. تجارة الخوارزميات و DMA: مقدمة لاستراتيجيات تداول الوصول المباشر - باري جونسون
  5. التجارة والتبادل: البنية المجهرية للسوق للممارسين - لاري هاريس

1. arXiv http://arxiv.org/archive/q-fin
2. SSRN https://www.ssrn.com/en/
3. مجلة استراتيجيات الاستثمار https://www.risk.net/journal-of-investment-strategies
4. مجلة التمويل الحسابي https://www.risk.net/journal-of-computational-finance
5. التمويل الرياضي https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679965

تلخيص

كما نرى ، هناك طرق مختلفة لإنشاء استراتيجيات التداول الخوارزمية. يمكنك اختيار أي ما يناسب مستوى معرفتك وفرصك. أيضا ، الاختبار الخلفي والتطور الإضافي ، وبعد ذلك فقط يمكننا التحول إلى الممارسة.

إذا كان لديك أي أسئلة ، يسعدني أن أجيب عليها في التعليقات أدناه.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

أسبوع في السوق (01/13 - 01/19): الإحصائيات وقرارات البنوك المركزية

يبدو الأسبوع الجديد من يناير معتادًا تمامًا. لدينا الإحصائيات والسياسة بالإضافة إلى بعض القرارات النقدية. يبدو أن الاقتصادات العالمية وأسواق رأس المال تعمل على نطاق واسع بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

المقالة القادمة

3 أسهم للشراء في 2020: خطوط دلتا الجوية ، إتش بي ، مورجان ستانلي

تستمر دورة 12 سنة من نمو الاقتصاد الأمريكي. هذه هي أطول فترة دون أزمة. تحافظ بداية عام 2020 على تشجيع المستثمرين ، وتستمر الأسهم في تجديد أعلى مستوياتها على الإطلاق. أولئك الذين اشتروها في وقت سابق يزدادون سعادة.