في هذا الاستعراض ، سنناقش مثيرة للاهتمام مؤشر فني CCI (مؤشر قناة السلع). يساعد هذا المؤشر في إيجاد تصحيح أو انعكاس يقترب على مخطط السعر.
ما هو مؤشر CCI المطلوب؟
إن CCI (مؤشر قناة السلع) تم اختراع المؤشر في عام 1980 من قبل تاجر دونالد لامبرت. قصد المؤلف مؤشره لأسواق السلع الأساسية ، ومع ذلك ، يمكن استخدامه بنجاح في أسواق أخرى الأسواق المالية، مثل العملة والأسهم وما إلى ذلك.
يقيس مؤشر CCI قيمة واتساع انحرافات السعر عن متوسط القيم. تعني قيم CCI الكبيرة أن السعر أعلى بكثير من المتوسط ، وتشير القيم الصغيرة إلى انخفاضه بشكل ملحوظ. في الجوهر ، قد يُنسب CCI إلى مجموعة المذبذبات الكلاسيكية.
يساعد المؤشر على فهم حالة الأداة المالية حاليًا: ذروة الشراء أو ذروة البيع. يقيس CCI المسافة بين السعر والمجموعة المتوسط المتحرك - هذه مجرد طريقة أخرى للقول بأن المؤشر يقيس انحراف السعر عن متوسط قيمه.
يقع مؤشر CCI في نافذة منفصلة تحت مخطط الأسعار ويتكون من الخط الرئيسي (CCI) ومنطقتين - ذروة البيع والبيع. تتراوح قيم المؤشر من -300٪ إلى + 300٪. عند مستويات -100٪ و + 100٪ يتم رسم خطوط الإشارة ، مما يؤدي إلى ضبط ذروة البيع (من -100٪ وأدناه) ومناطق ذروة الشراء (من + 100٪ وأعلى) ؛ العمود الفقري المركزي للمؤشر هو 0٪.
صيغة حساب مؤشر CCI والإعدادات
تم بناء مؤشر CCI في محطات التداول الأكثر شيوعًا. يتم تمثيله في نافذة منفصلة أسفل مخطط الأسعار. في المنصات الشعبية ميتاتريدر 4 و ميتاتريدر 5، يتم إضافة CCI إلى مخطط الأسعار عبر القائمة الرئيسية: إدراج - مؤشرات - مستخدم - CCI.
لحساب CCI ، يجب عليك أولاً العثور على ما يسمى "السعر النموذجي". لهذا ، يمكنك جمع السعر المرتفع والمنخفض والإغلاق لكل شمعة ثم قسمة المجموع على 3:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
بعد ذلك ، يمكنك حساب المتوسط البسيط لـ n الخاص بالنقطة TP:
SMA (TP، n) = SUM (TP، n) / n
ثم تقوم بطرح SMA (TP، n) من TPs لجميع فترات n السابقة:
D = TP - SMA (TP ، n)
ثم تقوم بحساب SMA للفترات الزمنية لقيم D المطلقة:
SMA (D، n) = SUM (D، n) / n
ثم يتم استخدام معامل 0.015: يعنيه دونالد لامبرت للتدرج بحيث يمكن أن تقع معظم قيم CCI بين -100٪ و + 100٪:
M = SMA (D، n) * 0,015،XNUMX
أخيرًا ، نقسم D على M ونحصل على قيمة CCI:
CCI = D / M = TP - SMA (TP، n) / 0,015،XNUMX * SMA (D، n)
في الصيغ:
- عالي هو ارتفاع الشمعة.
- LOW هو أدنى الشمعدان.
- إغلاق هو سعر إغلاق الشمعة ؛
- SMA هو المتوسط المتحرك البسيط ؛
- مجموع هو المجموع
- n هي الفترة المستخدمة للحسابات.
- TP هو السعر المعتاد.
يتم حساب قيم CCI تلقائيًا. عند تثبيت المؤشر ، يجب تعيين المعلمات التالية:
- فترة CCI هي فترة الحساب لخط المؤشر الرئيسي. الإعداد الافتراضي الذي أوصى به المؤلف هو 14 ؛
- الألوان: يمكن تخصيص لون ونوع وعرض الخط الرئيسي ؛
- المستويات: بشكل افتراضي ، يتم تعيين حدود مناطق ذروة الشراء والبيع على المستويات ، الموصى بها من قبل المؤلف: + 100٪ و -100٪ ، على التوالي.
يستخدم CCI عادةً مع الفترة الافتراضية 14. ومع ذلك ، يمكن دائمًا تغييره بعد تقييم عمل المؤشر تاريخيًا بحيث يتناسب تمامًا مع استراتيجية التداول الخاصة بك.
ما هي إشارات التداول التي يقدمها مؤشر CCI؟
دعونا نلقي نظرة على ثلاث إشارات تداول رئيسية تم إنشاؤها بواسطة CCI.
انعكاس في مناطق ذروة الشراء والبيع
تتكون إشارة التداول هذه بعد أن يصل CCI إلى القيم القصوى في مناطق ذروة الشراء والبيع. تظهر إشارة للبيع عندما يظهر خط CCI أعلى سعر محلي في منطقة ذروة الشراء (فوق + 100٪) وينعكس هبوطيًا. ننتظر تأكيد الانعكاس على الرسم البياني للسعر ونفتح مركز بيع مع SL خلف الارتفاع المحلي.
لإشارة الشراء ، ننتظر بعد دخول خط CCI منطقة ذروة البيع (أقل من -100٪). عندما يوضح خط CCI أدنى قيمة وينعكس صعودًا ، تظهر الإشارة. ننتظر تأكيد الانعكاس على الرسم البياني للسعر ونفتح مركز شراء مع SL أدنى قاع محلي.
عبور المستوى المركزي 0٪
العمود الفقري المركزي للمؤشر مستوى 0٪. عندما يعبر خط CCI المستوى المركزي من الأسفل ، فإنه يشير إلى شراء ، والتقاطع من أعلى يشير إلى بيع. في حد ذاته ، لا يمكن الاعتماد على إشارة التداول هذه ، لذا فمن الأفضل استخدامها مع إشارات أخرى لتحليل التكنولوجيا الكلاسيكي: خطوط الدعم / المقاومة or أنماط الأسعار.
اختلاف CCI ومخطط السعر
يتشكل التباعد الصعودي (يشير إلى عمليات الشراء) عندما يظهر الرسم البياني للسعر انخفاضًا آخر بينما يوضح خط CCI انخفاضًا ضحلًا عن المستوى السابق. هذا يعني أن الدببة أصبحت ضعيفة ، وانعكس الاتجاه الصعودي. بعد النماذج المنخفضة الثانية وبدء CCI في الارتفاع ، يوصى بالشراء.
يظهر الاختلاف الهبوطي (يشير إلى المبيعات) عندما يشكل مخطط السعر ارتفاعًا جديدًا بينما يشكل خط CCI ارتفاعًا أقل من المستوى السابق. هذا يعني أن المضاربين على الصعود أصبحوا أضعف ، والانعكاس لأسفل ممكن في أي لحظة. بعد النماذج المنخفضة الثانية ويبدأ CCI في التحرك لأسفل ، يوصى بالبيع.
الأفكار إغلاق
بغض النظر عن شيخوخته ، لا يزال مؤشر CCI يستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين لتحليل السوق. في رأيي ، هذا المؤشر مفيد ولكنه ليس عالميًا. يجب استخدامه بالإضافة إلى التحليل الفني أو مع بعض مؤشرات الاتجاه. ثم قد يساعد CCI في العثور على نقاط دخول جيدة والاقتراب من التصحيحات أو الانعكاسات.
التعليقات