كيفية التداول مع مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR): الإعداد والإشارات

كيفية التداول مع مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR): الإعداد والإشارات

المشاهدات: عدد المشاهدات 479
وقت القراءة: 5 دقيقة



في هذه المراجعة ، سنناقش تقنية مفيدة مؤشر ATR. يساعد على تقييم واستخدام في مثل هذه الأسعار مثل التقلبات.

كيف يعمل مؤشر ATR؟

مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) تم إنشاؤه في عام 1978 من قبل منشئ العديد من المؤشرات الشعبية الأخرى J. Welles Wilder. تتمثل المهمة الرئيسية لـ ATR في تقييم التقلبات الحالية للأداة المالية. بعبارة أخرى ، يوضح المؤشر ديناميكيات تغير السعر خلال فترة معينة.

يمكن التعبير عن مبدأ تحليل السوق باستخدام ATR على النحو التالي:

  • ال أعلى قيم المؤشر ، كلما كان تقلب السوق أعلى ؛ احتمال زيادة التصحيح أو الانعكاس ؛
  • ال خفض قيم المؤشر ، كلما كان تقلب السوق أقل ؛ هذا يعني أن السوق هادئ ، وقد يبدأ اتجاه قوي بعد هروب السعر من منطقة التوطيد.

ينتمي ATR إلى مجموعة المذبذب. طالما أنه يساعد على تقييم التقلب ، فإنه غالبًا ما يستخدم كجزء من مؤشرات أكثر تعقيدًا. أيضًا ، غالبًا ما يتم تضمينه في خوارزميات التداول المختلفة - المستشارين الخبراء. أثبت ATR أنه مرشح جيد للاتجاه ومزود للمعالم وقف الخسائر.

ينعكس المؤشر في نافذة منفصلة تحت الرسم البياني للسعر ؛ يتكون من سطر واحد فقط ، يظهر القيم الإيجابية فقط (0 وما فوق). لا يظهر ATR اتجاه الاتجاه: سوف ينمو بشكل متساوٍ إذا زاد التقلب في الاتجاه الصعودي وكذلك في الاتجاه الهبوطي. كلما زاد التقلب في السوق ، زادت قيم ATR.

مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR)

مؤشر ATR: صيغة الحساب والإعدادات

يتم تضمين ATR في معظم محطات التداول. في ميتاتريدر 4 و ميتاتريدر 5يتم إضافته إلى الرسم البياني عبر القائمة الرئيسية: إدراج - مؤشرات - مذبذبات - متوسط ​​المدى الحقيقي.

لحساب قيم المؤشر ، أولاً ، نحدد النطاق الحقيقي ، وهو أكبر ثلاث قيم:

  • الفرق بين الارتفاع والانخفاض الحاليين: مرتفع (1) - منخفض (1)
  • الفرق بين الارتفاع الحالي وسعر الإغلاق السابق: مرتفع (1) - إغلاق (2)
  • الفرق بين سعر الإغلاق السابق والانخفاض الحالي: إغلاق (2) - منخفض (1)

المدى الحقيقي = MAX (عالي (1) - منخفض (1) ؛ مرتفع (1) - إغلاق (2) ؛ إغلاق (2) - منخفض (1))

ثم يتم احتساب قيمة ATR كمتوسط ​​متحرك بسيط من المدى الحقيقي مع فترة حسابية محددة:

متوسط ​​المدى الحقيقي = SMA (True Range؛ n)

أين:

  • SMA متوسط ​​متحرك بسيط.
  • n هي فترة المتوسط.

يتم حساب قيم ATR على منصة التداول تلقائيًا. عند تثبيت المؤشر ، قم بتعيين المعلمات التالية:

  • فترة ATR هي فترة الحساب لخط المؤشر الرئيسي. بشكل افتراضي ، يتم تعيينه على 14.
  • الألوان: يمكنك اختيار لون خط المؤشر وعرضه ونوعه.

يمكن استخدام المؤشر مع الفترة الافتراضية 14. ومع ذلك ، يمكنك دائمًا تغيير الفترة وتقييم عمل المؤشر بالإعداد الجديد واختيار نطاق ، مثالي لنظام التداول الخاص بك.

إعدادات مؤشر ATR

كيفية استخدام ATR في التداول؟

في التداول ، غالبًا ما يستخدم ATR كمرشح إضافي لتحديد الاتجاه وكمزود معلم لوضع وقف الخسائر. دعونا نناقش الاستخدامات بمزيد من التفصيل.

استخدام ATR في تداول الاتجاه

يساعد ATR على ملاحظة بداية حركة جديدة و إشارات أن الاتجاه الحالي قريب من التصحيح أو الانعكاس.

تأكيد الدخول في الاتجاه

عندما لا تكون هناك حركة واضحة في السوق ، ويتماسك السعر في شقة محدودة ، تكون قيم ATR ضئيلة. عندما يهرب السعر من النطاق ، وتبدأ حركة جديدة ، يبدأ المؤشر في النمو. للعثور على نقطة دخول ، يمكنك استخدام الإشارات الكلاسيكية للتحليل الفني ، في حين سيؤكد نمو ATR بداية الاتجاه.

ATR - تأكيد الدخول في الاتجاه
ATR - تأكيد الدخول في الاتجاه

إشارة لإغلاق مركز جنبا إلى جنب مع الاتجاه

إذا تمكنت من دخول السوق بنجاح في بداية اتجاه جديد ، فسيتعين عليك عاجلاً أم آجلاً أن تقرر متى تغلق صفقة مربحة. لهذا ، يمكنك أيضًا استخدام ATR. إذا توقف المؤشر عن النمو وبدأ في الانخفاض بعد ارتفاع محلي / منخفض في السوق ، فهذا يعني أنه يجب عليك جني الأرباح. خلاف ذلك ، قد تفقد الربح الخاص بك بعد تصحيح / انعكاس قوي.

إشارة لإغلاق مركز جنبا إلى جنب مع الاتجاه - ATR
إشارة لإغلاق مركز جنبا إلى جنب مع الاتجاه - ATR

وضع وقف الخسائر مع ATR

يعرض ATR متوسط ​​القيمة الحالية لتغير السعر ، والذي يمكن استخدامه لوضع وقف الخسارة. وضع أوامر إيقاف الخسائر باستخدام ATR أمر منطقي ويتيح لك التكيف مع ظروف السوق. في حالة التقلبات القوية ، تنمو قيم المؤشر ، جنبًا إلى جنب مع حجم SL ، مما يجعله أكثر استقرارًا. عندما ينخفض ​​التقلب ، يصبح SL أيضًا أصغر.

عادةً ما يكون حجم SL أكبر قليلاً من قيم ATR. على سبيل المثال ، يمكنك ضربه في 1.5. اعتمادًا على إحصاءات تقلب الأداة المالية والإطار الزمني ، قد يتغير أيضًا معامل الضرب. بعد وضع SL في البداية وبدء حركة الاتجاه ، يتم تحريك SL بعد السعر.

بعد فتح شمعة جديدة على الرسم البياني ، نأخذ قيمة ATR الحالية ونضربها في المعامل المختار. وبالتالي ، نحصل على قيمة SL في النقاط ونضعها على مسافة مناسبة من سعر الشمعة الحالية. بهذه الطريقة ، يمكنك تحريك SL على طول الاتجاه حتى يتم تشغيله وإغلاق المركز ، مما يؤدي إلى تحقيق الربح.

الوقف المتحرك - ATR

أسفل الخط

إن مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي هو مساعدة كبيرة في تحديد تقلبات السوق الحالية. وغالبًا ما يتم استخدامه لإنشاء أنظمة تداول تلقائية. لا يعطي ATR إشارات تداول منفصلة ولكنه يعمل كمرشح جيد لتحديد الاتجاه ويساعد على حساب حجم SL بناءً على متوسط ​​تقلب الأداة المالية.




التعليقات

المادة السابقة

الفيروس التاجي: التخطيط لشراء مخزون من الخدمات الغذائية

تستمر الأزمة. ومع ذلك ، فقد حان الوقت لاختيار الأسهم التي تستحق الشراء. من الصعب إيجاد الجزء السفلي من سوق الأسهم. ومع ذلك ، في حالتنا ، ستكون بيانات الفيروس التاجي تلميحًا. يجب إيلاء اهتمام خاص للصين ، حيث ظهر الفيروس لأول مرة.

المقالة القادمة

استراتيجيات فعالة تعتمد على مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator

في هذه المقالة ، سنناقش العديد من استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك جنبا إلى جنب مع مؤشرات أخرى ونميز مزاياها وعيوبها.