كيفية التداول بالعودة إلى المتوسط

كيفية التداول بالعودة إلى متوسط ​​الإستراتيجية

وقت القراءة: 4 دقيقة



في هذه المقالة ، سنراجع استراتيجية تداول شائعة تسمى العودة إلى المتوسط. فكرة هذه الاستراتيجية هي أنه بعد انحراف خطير (نمو أو هبوط) يميل السعر إلى العودة إلى متوسطه.

على ماذا تستند الاستراتيجية؟

تقوم الاستراتيجية على المفهوم الإحصائي الشائع "الانحدار نحو المتوسط". هذه النظرية التي عبر عنها الإحصائي فرانسيس غالتون، تنص على أن الانحرافات الشديدة يتبعها عادةً الانحدار إلى القيم العادية. دعم جالتون نظريته ببعض الأبحاث عن الخصائص الفيزيائية البشرية.

في عالم المال ، فإن العودة إلى المتوسط يفترض أن سعر الأصل (أو الربحية) يميل إلى التطبيع مع مرور الوقت. عندما يكون سعر السوق الحالي أعلى من المتوسط ​​، نتوقع أن ينخفض ​​في المستقبل ، وعندما يكون أقل من المتوسط ​​، ننتظر حتى ينمو. بمعنى آخر ، تستند هذه الاستراتيجية إلى توقع أنه بعد انحراف معين عن المتوسط ​​، سيعود السعر إليه على أي حال.

أدى مفهوم العودة إلى المتوسط ​​إلى ظهور مجموعة كاملة من الأشياء المماثلة مختلف استراتيجيات التداول تستخدم لجميع أنواع الأدوات. عادة ما يظهر انحراف السعر عن القيم المتوسطة بمختلف المؤشرات الفنية.

مزايا وعيوب الإستراتيجية

مثل أي استراتيجية أخرى ، فإن استراتيجية العودة إلى المتوسط ​​لها مزاياها وعيوبها.

الإيجابيات:

  • تعمل الإستراتيجية بشكل جيد في شقة عندما لا يكون هناك اتجاه صعودي أو هبوطي واضح في السوق ؛
  • يوفر الكثير من فرص التداول. في العادة ، تكون الأسواق عصرية في حوالي 30٪ من الوقت ، في حين أن 70٪ من الوقت يتم دمجها بطريقة ما ، وهو ما يعد مثاليًا للاستراتيجية ؛
  • يتم الاحتفاظ بالمراكز قريبًا ، على عكس استراتيجيات الاتجاه.

العيوب هي:

  • عندما يُظهر السوق اتجاهًا قويًا ، فإن الإستراتيجية تشير ضده ، مما قد يؤدي إلى خسائر إذا استمر الاتجاه دون تصحيح ولم يعد أبدًا إلى المتوسط ​​؛
  • الربح لكل صفقة أصغر من في استراتيجيات الاتجاه;
  • لا تأخذ الإستراتيجية في الحسبان المعلومات الجديدة التي قد تغير التقدير طويل المدى للأداة. على سبيل المثال ، إذا أفلست شركة ما ، فقد تنخفض أسهمها ولن تعود أبدًا إلى متوسط ​​سعرها.

أدوات مناسبة

لإعطاء إشارات ، تستخدم إستراتيجية العودة إلى المتوسط ​​مؤشرات الاتجاه ومذبذبات ومجموعاتها. مثل المذبذبات مثل RSI or مؤشر الاستوكاستيك تساعد في معرفة ما إذا كانت الأداة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يمكنهم اقتراح مستويات الدخول عندما تهدف تجارتك إلى الانعكاس إلى المتوسط.

تُظهر مؤشرات الاتجاه الحالة الحالية للسوق - سواء كانت عصرية أو مسطحة. مؤشرات الاتجاه الأكثر شيوعًا متنوعة المتوسطات المتحركة والمؤشرات المعقدة على أساسها. يقيمون الاتجاه الحالي ومدى ابتعاد السعر عن المتوسط ​​؛ أيضًا ، يقترحون مستويات لجني الأرباح. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون MA (200) بمثابة معلم طويل الأجل.

العودة إلى المتوسط ​​- MA (200)

أمثلة على التداول من خلال الإستراتيجية

كما قلت أعلاه ، هناك الكثير من المتغيرات لاستراتيجية العودة إلى المتوسط ​​اعتمادًا على المؤشرات التي يستخدمونها. يمكنك استخدام مزيج من مؤشرات الاتجاه البسيطة والمذبذبات أو أخذ مؤشر معقد شائع. الأمثلة التي سنناقشها تستند إلى مؤشر قناة يسمى Bollinger Bands.

إن البولنجر باند يظهر المؤشر مباشرة على الرسم البياني للسعر. تشكل الخطوط العلوية والسفلية للمؤشر نوعًا من قناة السعر ، حيث يستقر مخطط السعر في معظم الأوقات. للتداول على المدى القصير عن طريق العودة إلى المتوسط ​​، يمكنك استخدام الارتداد من الخطوط العلوية والسفلية للمؤشر الذي يعيد السعر إلى خط المتوسط.

إشارة للشراء

  • يظهر السوق اتجاه صعودي ثابت أو ضعيف.
  • ينخفض ​​السعر إلى الحد السفلي للقناة ثم يرتد عنها لأعلى. تأكيد الارتداد بواسطة a مزيج الشمعدان or نمط حركة السعر غير مرغوب فيه.
  • فتح مركز شراء ، ووضع إيقاف الخسارة خلف أدنى مستوى محلي.
  • جني الأرباح عندما يصل السعر إلى خط متوسط ​​المؤشر.
العودة إلى المتوسط ​​- إشارة للشراء

إشارة للبيع

  • يظهر السوق اتجاه هبوطي ثابت أو ضعيف.
  • يرتفع السعر إلى الحد العلوي للقناة ثم يرتد عنها لأسفل. من المرغوب فيه تأكيد الارتداد من خلال مجموعة الشموع أو نمط حركة السعر.
  • افتح مركز بيع ، وضع أمر إيقاف الخسارة خلف القمة المحلية.
  • خذ من الربح عندما يصل السعر إلى خط متوسط ​​المؤشر.
العودة إلى المتوسط ​​- إشارة للبيع

أسفل الخط

العودة إلى المتوسط ​​هي استراتيجية تداول شائعة تعتمد على مفهوم الانحدار إلى المتوسط ​​، أو فكرة أن السعر يعود إلى المتوسط ​​بعد بعض الانحراف. تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد في أوقات التوحيد ولكنها قد تنطوي على خسائر في اتجاه قوي عندما لا يعود السعر أبدًا إلى المتوسط.




سننشر مقالات بناءً على أفضل الاقتراحات.

التعليقات

المادة السابقة

فيرجن غالاكتيك: الاستثمارات الفضائية تزداد شعبية

فشل في شراء أسهم Tesla في 2010؟ لديك فرصة اللحاق بالركب الآن من خلال الاستثمار في شركة فضاء. اليوم ، سنتحدث عن Virgin Galactic ووجهات نظرها لنمو سعر السهم.

المقالة القادمة

ما الذي يحدث مع مخزون شركات القنب ولماذا؟

هذا الأسبوع ، ارتفعت مخزونات شركات القنب في البداية ، ثم تراجعت. يسمي المحللون العديد من العوامل التي أثرت في سوق القنب الطبي والترفيهي ، وأفعال مشتركي WallStreetBets بينهم.