ما هو التداول بالأزواج وكيفية استخدامه؟

ما هو التداول بالأزواج وكيفية استخدامه؟

وقت القراءة: 5 دقيقة



تداول الأزواج هو سوق محايد استراتيجية التداول هذا يعني شراء وبيع أصول تجارية مماثلة (مرتبطة) في وقت واحد.

هذه الطريقة صالحة أيضًا لـ عملةمخزونوالسلع الأسواق. أصعب جزء في هذه الطريقة هو اختيار نوع الأصول.

في هذه المقالة ، سوف أخبرك عن المبادئ الأساسية لتداول الأزواج ، وأشرح الطرق الأساسية لاختيار أدواتك ، وأعطي أمثلة على استخدام الإستراتيجية في السوق الحقيقي.

ما هو جوهر تداول الأزواج؟

تداول الأزواج هي طريقة تعتمد على تداول أداتين ماليتين مترابطتين في نفس الوقت في اتجاهين متعاكسين.

الارتباط هو ارتباط إحصائي بين قيمتين أو أكثر (الأصول). يمكن أن تكون مباشرة ومعكوسة. في الحالة الأولى ، يكرر أحد الأصول بشكل أساسي جميع تحركات الآخر. إذا كان الارتباط معكوسًا ، فإن المخططات الخاصة بأداتين تشبه المرآة.

كمثال على الارتباط المباشر ، خذ سلوك أسعار النفط وأسعار أسهم شركات النفط. عندما ترتفع أسعار النفط ، تنمو المخزونات أيضًا. والعكس صحيح: عندما تنخفض أسعار النفط ، سيبقى الارتباط في مكانه ، فقط في الاتجاه المعاكس.

ومع ذلك ، فإن كل شركة نفط ستنمو أو تنخفض بطريقتها الخاصة ، بشكل أسرع أو أبطأ. يمكن استخدام هذا الاختلاف المؤقت في الأسعار لتداول الأزواج.

تستخدم إستراتيجية تداول الأزواج مبدأ التوازن: فهي تفترض أن الاختلافات في الأدوات المترابطة تميل إلى العودة إلى متوسط ​​قيمها. تحدث مثل هذه الاختلافات بعد بعض الأحداث الأساسية المهمة: التغييرات في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزيةأحداث الشركات، الخ.

للتداول وفقًا للإستراتيجية ، ابحث عن زوج من الأدوات المالية شديد الارتباط ، نما أحدهما / انخفض مقارنة بالآخر. نتوقع استعادة العلاقة مع مرور الوقت ، وبعد ذلك ستغلق المركز.

مبدأ تداول الأزواج

كيف تختار أدوات تداول الأزواج؟

اختيار الأصول لهذه الاستراتيجية يعني استخدام أساسي و تقني التحليل ، وكذلك الحسابات الإحصائية. بشكل عام ، يمكنك البدء في البحث عن أدوات لتداول الأزواج من بين:

  • أسهم شركات قطاع السوق الواحد.
  • عقود الأدوات المماثلة: برنت و WTI النفط، الذهب و فضي، الخ.
  • العملات المترابطة.

طريقة شائعة لتقييم الترابط بين أداتين هي معامل ارتباط بيرسون. كلما زاد ارتفاعها ، زاد احتمال تحركها في اتجاه واحد. أيضًا ، نستخدم مفهوم التكامل المشترك ، وهو خاصية إحصائية لمتغيرين أو أكثر توضح استقرار علاقتهما المتبادلة.

في هذه المقالة ، سأحاول عدم إرباكك بالحسابات الرياضية ، واختيار الأصول عن طريق التحليل البياني. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن هذه مجرد طريقة واحدة لاختيار الأدوات للتداول الرسومي ، وليست الطريقة الأكثر دقة.

للبدء ، اعرض الأدوات المختارة على مخطط واحد. للقيام بذلك على ميتاتريدر 4 منصة التداول ، سوف تحتاج إلى العثور على نصوص خاصة وتثبيتها و مؤشرات. ولكن أيضًا ، يمكنك استخدام موارد الإنترنت الجاهزة ، مثل TradingView.

بتوحيد أصلين على مخطط واحد ، يمكننا تقييم الارتباط بصريًا على الإطار الزمني المختار. التغيير في أسعار الأصول - الفارق - هو المعلم الرئيسي لقرارات التداول الخاصة بك. خذ متوسط ​​قيمتها واستخدم الانحرافات (التقارب أو الاختلافات). في الصورة أدناه ، هناك أداتان على مخطط واحد - نفط برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط.

الرسم البياني المشترك لنفط برنت وغرب تكساس الوسيط

أمثلة على استخدام تداول الأزواج

سوق الأوراق المالية

يمكن استخدام تداول الأزواج لتداول مؤشرات الأسهم وأسهم الشركات العاملة في قطاع واحد أو قطاع متصل من الاقتصاد. يمكن أن تنتهك بعض الأحداث الارتباط بين هذه الأصول ، على سبيل المثال ، توقيع عقود كبيرة أو تصميم منتجات جديدة. أيضًا ، تؤثر معنويات سوق الأسهم العامة على الارتباط بشكل كبير.

على سبيل المثال:

  • على الرسم البياني ، هناك عروض أسعار لأسهم شركتين نفطيتين: إكسون موبيل (رمزها في بورصة نيويورك: XOM) و شيفرون (NYSE: CVX).
  • يظهر تاريخ هذه المخزونات ارتباطًا كبيرًا ؛ متوسط ​​فرق السعر لهذا الزوج هو 40 دولارًا.
  • في بداية عام 2020 ، بينما كانت البورصة تتراجع وتقلص انتشار أسعار النفط مرتين ، إلى 20 دولارًا. في تلك اللحظة ، يمكنك شراء بعض أسهم Chevron وبيع نفس العدد في نفس الوقت من Exxon Mobil ، مع توقع عودة السبريد إلى قيمه المتوسطة.
  • بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر ، عاد السبريد إلى متوسط ​​قيمته 40 دولارًا ؛ قد يؤدي إغلاق كل مركزك إلى تحقيق 20 دولارًا لكل سهم.
استخدام تداول أزواج في سوق الأسهم مع أسهم Exxon Mobil (NYSE: XOM) و Chevron (NYSE: CVX)

سوق السلع

لتداول الأزواج ، يمكنك اختيار عقود لسلع مماثلة ، مثل النفط والغاز الطبيعي والذهب والفضة. أيضًا ، يمكنك استخدام أنواع مختلفة من العقود لنفس السلعة.

على سبيل المثال:

  • على الرسم البياني ، يمكنك رؤية عروض أسعار عقد فوري لـ XAU / USD وعقود آجلة لذهب GC.
  • ترتبط العقود ارتباطًا وثيقًا ؛ السبريد المعتاد هو حوالي 10 دولارات.
  • في العام الماضي ، بسبب الأزمة ، كان الفارق مرتفعًا بشكل غير طبيعي - 60 دولارًا. يمكنك بيع عقود GC الآجلة الرائدة وشراء نفس عدد عقود XAU / USD الفورية في نفس الوقت.
  • بعد أسبوعين ، عاد السبريد إلى 10 دولارات ؛ سيؤدي إغلاق كلا المركزين إلى تحقيق ربح قدره 50 دولارًا لكل سهم.
استخدام تداول الأزواج في سوق السلع مع عقد فوري لـ XAU / USD وعقود GC الآجلة

الفوركس

بالنسبة لتداول الأزواج في الفوركس ، سوف تحتاج إلى زوجي عملات مترابطين. على سبيل المثال، زوج العملات EUR / USD و GBP / USD لها علاقة إيجابية. ومع ذلك ، فإن هذا الاعتماد غير مستقر ، مما يعني أن الاقتباسات يمكن أن تتباعد بشكل كبير وتبقى بعيدة عن بعضها البعض لفترة طويلة. من حيث الجوهر ، فإن تداول الفارق بين EUR / USD و GBP / USD يشبه تداول السعر المتقاطع - EUR / GBP. عندما يكون هناك اتجاه مستقر في EUR / GBP ، يتم انتهاك العلاقة بين EUR / USD و GBP / USD.

على سبيل المثال:

  • في الرسم البياني ، توجد عروض أسعار EUR / USD و GBP / USD.
  • ترتبط هذه الأزواج بشكل معتدل ، حيث يبلغ متوسط ​​فروق الأسعار على الرسم البياني حوالي 0.1500 ، أي 1,500 نقطة.
  • في العام الماضي ، عندما كانت الأسواق تتراجع ، وكان المستثمرون يفرون إلى الأصول الوقائية ، تقلص الفارق مرتين - إلى 0.0750 ، أو 750 نقطة. في تلك اللحظة ، يمكنك شراء جنيه إسترليني / دولار أمريكي عند انخفاض خطير وبيع نفس الحجم من زوج يورو / دولار أمريكي في نفس الوقت.
  • بعد شهر ، عاد الفارق إلى 0.1500 ، وسيؤدي إغلاق كلا المركزين إلى تحقيق ربح قدره 0.0750 أو 750 نقطة.
استخدام إستراتيجية تداول الأزواج في سوق العملات مع EUR / USD و GBP / USD

إدارة المخاطر في تداول الأزواج

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول ، سوف تحتاج نماذج إدارة المخاطر التداول في أزواج. ويعتقد أن المركز محايد للسوق ، والأخبار غير المتوقعة التي تؤثر على أحد الأصول الأخرى ، يمكن أن تغير سرعة واتجاه حركة السبريد بشكل مفاجئ. ومن ثم ، قم بصياغة معايير إدارة المخاطر مسبقًا.

طالما أن الإستراتيجية تعتمد على تغيير السبريد ، فإن وضع a إيقاف الخسارة لكل أداة غير صالحة. كخيار واحد ، يمكنك تتبع المسار العام خسارة لكلا المنصبين. تحتاج إلى تعيين حجم خسارة مقبول لكل صفقة (مثل 3٪ من رأس المال) ، وإذا وصلت الخسارة الإجمالية إلى هذه القيمة ، أغلق المراكز.

أسفل الخط

تداول الأزواج هو إستراتيجية سوق محايدة شائعة. يبدو بسيطًا للوهلة الأولى فقط. لتحقيق النجاح ، سيحتاج المتداول إلى العثور على الأدوات المناسبة ، واستخدام الإحصائيات ، واختيار اللحظات المثالية للتداولات.

أيضًا ، التزم بقواعد إدارة المخاطر. قبل المخاطرة برأسمالك الحقيقي ، اختبر الاستراتيجية ومهاراتك على حساب تجريبي.




سننشر مقالات بناءً على أفضل الاقتراحات.

التعليقات

المادة السابقة

لماذا نمت أسهم Virgin Galactic؟

بدأت أسهم Virgin Galactic في النمو ، مدعومة بشائعات حول رحلة تجريبية قادمة لـ SpaceShipTwo. بعد الرحلة التجريبية الناجحة ، ارتفعت الأسعار بنسبة 27.62٪ لتصل إلى 26.89 دولار. ومع ذلك ، فقدوا في اليوم التالي 5٪ تقريبًا.

المقالة القادمة

كيفية تنويع محفظتك التجارية؟ النهج الأساسي

دراسة أساسيات تنويع المحفظة: كيف تجد قطاعات اقتصادية وأصولاً للاستثمار؟