هذه النظرة مكرسة لمسألة الارتباط بين أزواج العملاتوحسابها بآلة حاسبة خاصة واستخدامها في التداول.

ما هو ارتباط زوج العملات

في التمويل ، الارتباط هو قياس إحصائي لكيفية تحرك أصلين أحدهما مقابل الآخر. بمعنى آخر ، هذه هي قدرة أداة مالية واحدة على اتباع أخرى. علي سبيل المثال، الذهب و فضي لديهم ارتباط كبير.

تمثل فكرة ارتباط العملات الروابط بين أزواج العملات في الفوركس، اعتماد حركاتهم على بعضهم البعض. يوضح الارتباط ما إذا كان الزوجان يتقلبان بشكل مشابه: فكلما زاد الارتباط ، زاد تشغيل الزوجين. تتحرك أزواج العملات ذات الارتباط القوي إلى حد ما في انسجام.

ترابط ايجابى

الارتباط الإيجابي (أو المباشر) يعني أن عروض الأسعار تسير في نفس الاتجاه - لأعلى أو لأسفل.

على سبيل المثال ، يتم توضيح الارتباط الإيجابي القوي بواسطة زوج العملات EUR / USD و EUR / CAD. في الصورة أدناه ، من الواضح أن أسعار هذه الأزواج غالبًا ما تسير في اتجاه واحد ، وأن مخططاتها تبدو متشابهة تمامًا.

الارتباط المباشر بين EUR / USD و EUR / CAD
الارتباط المباشر بين EUR / USD و EUR / CAD

علاقة سلبية

الارتباط السلبي (العكسي) يعني أن أداتين ماليتين تتغيران بالمثل ولكن في اتجاهين معاكسين. بمعنى آخر ، يعكس الرسم البياني لأحد أزواج العملات مخطط الزوج الآخر.

على سبيل المثال ، يتم توضيح الارتباط العكسي القوي بواسطة EUR / USD و USD / CHF. في الصورة أدناه ، يوجد مخطط يعكس الآخر: بينما ينمو أحد الزوجين ، ينخفض ​​الآخر ، والعكس صحيح.

الارتباط العكسي بين EUR / USD و USD / CHF

كيفية حساب مؤشرات الارتباط

لتقييم الارتباط بين أداتين ، هناك مؤشر خاص. يتم تقديرها في الأسهم ، أو النسبة المئوية: 100٪ = 1 للارتباط الإيجابي و -1 للسلبية.

لحساب الفهرس ، يتم استخدام صيغة بيرسون. أولاً ، يتم تكوين مجموعة من قيم كلا الأصلين - X و Y. ثم يتم حساب متوسط ​​قيم X و Y. بعد ذلك ، يضيفون ناتج انحراف كل مجموعة عن المتوسط ​​ويقسمونها على حاصل ضرب الانحراف المعياري.

تتراوح قيم مؤشر الارتباط بين +1 و -1.

معنى القيم كما يلي:

  • 0 - لا يوجد ارتباط. لا تظهر أزواج العملات أي اعتماد على أحدهما الآخر.
  • +1 - الارتباط الإيجابي الكامل. يسير زوجان من العملات في اتجاه واحد ، بالتزامن مع حجم الحركة.
  • -1- ارتباط سلبي كامل. يتحرك زوجان من العملات في اتجاهين متعاكسين ، يتزامنان في حجم الحركة.

كيفية استخدام الآلة الحاسبة لارتباط زوج العملات

هناك حاسبة ارتباط خاصة عبر الإنترنت لحساب ارتباط أزواج العملات. على سبيل المثال ، هناك آلة حاسبة على منصة Investing.com. لحساب الارتباط ، اختر زوج عملات ، و إطار زمني، وعدد الصناديق.

آلة حاسبة لارتباط زوج العملات
آلة حاسبة لارتباط زوج العملات

عند إجراء الحسابات ، يظهر جدول بمؤشرات الارتباط ومخطط للزوج الرئيسي. في مثالنا ، هو EUR / USD. من الجدول أدناه ، يمكن اختيار أي زوجين لمقارنة الرسوم البيانية.

جدول مؤشرات الارتباط
جدول مؤشرات الارتباط

اعتمادًا على المؤشرات ، يستنتج المتداول ما إذا كان الارتباط جوهريًا لاستخدامه. تقريبًا ، يمكن تقييم الارتباط على هذا النحو ^

  • 0-0.4 - ضعيف
  • 0.5-0.7 - معتدل
  • 0.7-0.8 - مرتفع
  • 0.9-1.0 - قوي

بالنسبة للارتباط الموجب ، توجد علامة "+" قبل القيم أعلاه ، بالنسبة للارتباط السلبي - علامة "-".

للتداول ، يوصى بارتباط عالٍ وقوي.

استراتيجيات تداول الفوركس مع الارتباط

  • متابعة الحركة. من خلال هذه الإستراتيجية ، من بين الزوجين المترابطين ، يتم استخدام واحد لتتبع الإشارات لحركات أخرى محتملة للزوج الثاني. عندما يبدأ أحد الزوجين حركة قوية موجهة والثاني متأخر ، يمكن فتح مركز في الزوج المتأخر ، بعد الحركة.
  • علاقة زخرفة التحوط. أما العلاقة المتداخلة فهي اختلاف أزواج العملات المترابطة. كقاعدة عامة ، إنه مؤقت. باستخدام الاختلاف ، يفتح المتداول في وقت واحد مراكز متناسبة في كلا الزوجين ، مع مراعاة استعادة الارتباط. في هذه الحالة ، سيكون حجم علاقة التزيين هو ربح التاجر بمجرد مزامنة العملتين مرة أخرى.
  • تنويع. بدلاً من فتح مركز واحد كبير في زوج عملات واحد فقط ، يفتح المستثمر مركزين متناسبين أصغر في اثنين أو ثلاثة أزواج مترابطة. يؤدي هذا إلى تنويع المركز من خلال عدة أدوات ، مما يقلل من مخاطر الاستثمار في أصل واحد فقط.

مخاطر استخدام الارتباط في الفوركس

وتجدر الإشارة إلى أن الارتباط بين زوجي عملات ليس عاملاً مستقرًا وثابتًا. يمكن أن تتغير مع مرور الوقت. يمكن للأزمات السياسية والاجتماعية المختلفة والتغيرات غير المتوقعة في السياسات الائتمانية والنقدية أن تغير الارتباط الطبيعي في أي لحظة ، بحيث يتوقف عن العمل بشكل طبيعي.

لذلك ، عند استخدام الارتباط في التداول ، يتعين على المتداول اتباع نماذج إدارة المخاطر قواعد. يمكن استخدام الارتباط كنوع من عامل التصفية جنبًا إلى جنب مع الكلاسيكي أساسي و تحليل التكنولوجيا. قبل استخدام الارتباط الحقيقي ، التدرب على أ حساب تجريبي مجاني ينصح بشدة.

أداة ارتباط الفوركس

© بدعم من Myfxbook.com

تم تحضير المواد بواسطة

تداول في الأسواق المالية منذ عام 2004. تشكل المعرفة والخبرة التي اكتسبها منهجه الخاص في تحليل الأصول ، ويسعده مشاركتها مع المستمعين في ندوات RoboForex عبر الإنترنت.