Trailing Stop: Jednoduchý a spolehlivý pomocník

POČET SHLÉDNUTÍ: 0
DOBA ČTENÍ: 4 min



Předpokládám, že mnoho čtenářů blogu RoboForexu se alespoň jednou ocitlo v pozici, kdy otevřeli nákupní nebo prodejní pozici, Take Profit umístili 50-70 bodů od vstupu a Stop Loss - asi 30-40 bodů - a muselo opustit pracoviště, aby se postaralo o jiné záležitosti. Když se vrátili, viděli, že cena, která nedosáhla úrovně Take Profit o pár bodů, se otočila a zamířila ke Stop Lossu. Bylo možné se této situaci vyhnout nebo ji alespoň optimalizovat? Samozřejmě ano. Dnes se podíváme na taktický nástroj obchodníka, jakým je Trailing Stop.

Trailing Stop: co to je a na co se používá

Jak víte, Stop Loss je určen k omezení ztráty v případě, že se cena instrumentu začala pohybovat ve směru ztráty. Jakmile se pozice stane ziskovou, můžete manuálně posunout Stop Loss na bezztrátovou úroveň nebo na úroveň, kde se Stop Loss změní na Stop Profit. Jinými slovy, pokyn pro zastavení ztráty se přesune pouze po pohybu ceny ve směru zisku.

Dokud obchodník nemůže (nebo nechce) zůstat u platformy po celou dobu, používá se k automatizaci procesu sledování Trailing Stop. Trailing Stop je optimalizovaná verze funkce Stop Loss, která působí jako dynamický, posuvný nebo, ještě jinak řečeno, plovoucí Stop Loss, čímž výrazně zvyšuje váš zisk. Díky tomuto nástroji mohou obchodníci opravovat své  Stop Lossy podle situace a změny ceny, čímž chrání svůj potenciální zisk před neočekávaným kolísáním cen.

Tento nástroj je užitečný zejména v případě silného a rychlého pohybu cen v jednom směru, jakož i v případech, kdy obchodník nemá šanci neustále sledovat trh.

Práce s Trailing Stopem

Trailing Stop je vždy vázán na otevřenou pozici, tj. před spuštěním Trailing Stopu musí obchodník vstoupit do pozice. Algoritmus Trailing Stopu se provádí v klientském terminálu, nikoli na zprostředkovatelském serveru, jako je tomu v případě klasického Stop Lossu.

Chcete-li umístit Trailing Stop do MetaTrader 4, otevřete platformu, pak pravým tlačítkem klikněte na otevřenou pozici a zvolte "Trailing Stop". Poté v rozbalovacím seznamu vyberte požadovanou vzdálenost mezi Stop Lossem a aktuální cenou. Pro každou otevřenou pozici lze umístit pouze jeden Trailing Stop.

Po dokončení tohoto nastavení zkontroluje platforma ziskovost otevřené pozice - jakmile dorazí nová kotace ceny. Když se zisk v pipech rovná vámi nastavené úrovni nebo je větší, Stop Loss se automaticky přesune na novou, vámi zadanou, hodnotu.

Trailing Stop je zadán ve stanovené vzdálenosti od aktuální ceny. Pokud s pohybem ceny dále roste ziskovost vaší pozice, Trailing Stop automaticky přesune Stop Loss na novou cenu, která odpovídá vašemu nastavení Trailing Stopu. Pokud ziskovost klesá, Stop Loss se nezmění. Úroveň rizika je tedy automaticky optimalizována nebo je uzamčen zisk. Každá automatická změna Stop Lossu je zapsána v systémovém worklogu.

Trailing Stop lze vypnout výběrem „None“ v nabídce. „Delete all levels“ vypne všechny trailing stopy všech otevřených pozic a čekajících objednávek.

Mělo by se vždy pamatovat na to, že Trailing Stop funguje na klientském terminálu, ale ne na serveru (jako klasický Stop Loss nebo Take Profit). Pokud je tedy platforma vypnuta, nefunguje ani Trailing Stop. Pokud je terminál vypnutý, bude fungovat poslední Stop Loss (na základě Trailing Stopu) umístěný před vypnutím platformy.

Trailing Stop se provede pouze při změně ceny o jeden tick. Pokud existuje více než jedna otevřená objednávka pro jeden instrument, aktivuje se pouze Trailing Stop pro tu obchodní pozici, která byla otevřena jako poslední.

POZNÁMKA! Když zadáváte Trailing Stop, věnujte pozornost skutečnosti, že „bod“ u obchodního účtů s pětimístnými kotacemi není stejný jako standardní bod. Jinými slovy, 40 bodů u účtu se čtyřmístnými kotacemi a 40 bodů u terminálu s pětimístnými kotacemi se 10krát liší (4 body ve čtyřmístném systému = 40 bodů v pětimístném systému).

Příklad: Poté, co se cena posunula o 40 bodů ve zvoleném směru a dosáhla 1,12109, Trailing Stop automaticky přesune SL na Break Even (bezeztrátovou úroveň), která je 1.11709, a pokud cena neustále stoupá, bude pokračovat v posouvání Stop Lossu tak, aby zůstal 40 bodů od ceny.

Trailing Stop jako prvek obchodního systému

Mnozí z vás vědí, co znamená následovat pozici, ale většina z vás o tom jen slyšela.

Ve skutečnosti si většina začínajících obchodníků neuvědomuje rozdíl mezi následováním a pouze sledováním otevřené pozice. Trailing Stop je nástrojem pro následování otevřené obchodní pozice.

Trailing Stop se zpravidla používá v trendových nebo impulsních strategiích, i když ho lze použít při jakýchkoliv strategiích.

Například poté, co se cena odrazí od support linie rostoucího kanálu, obchodník otevře longovou pozici, umístí Take Profit blízko linie resistence a Stop Loss pod poslední lokální minimum. Pokud však trh není lineárním prostředím a může náhodně změnit směr pohybu, mohou některé faktory zabránit tomu, aby cena dosáhla hodnoty Take Profitu. Až se příště obchodník podívá na danou pozici, mohl by místo zisků vidět ztrátu v podobě zasaženého Stop Lossu (pokud byl vůbec umístěn). Pokud Stop Loss nebyl umístěn, může to v případě vysoké volatility vést k vážnému propadu obchodního kapitálu.

Ve skutečném obchodování není Trailing Stop jen algoritmus automatického posunu Stop Lossu. Je to taktický manévr obchodníka, který lze také nastavovat ručně. V takovém případě však obchodník používá odlišný princip a logiku posouvání Trailing Stopu. Pro tento typ obchodování se používají indikátory Stop a Reverse (SAR), například Parabolic SAR, VoltyChannel_Stop, Fractals atd.

Nastavení Trailing Stopu s Parabolic SAR indikátorem
Nastavení Trailing Stopu s VoltyChannel_Stop indikátorem
Nastavení Trailing Stopu s Fractals indikátorem

Použití takovýchto ukazatelů by mohlo být součástí obchodního systému, ve kterém obchodník nejen vybere úroveň a umístí Take Profit, ale zároveň i pokud jde cena proti, může se orientační bod Stop Lossu přiblížit k ceně, aby se optimalizovala a snížila případná ztráta.

Souhrn

Trailing Stop je mnohem flexibilnější a pohodlnější způsob využití Stop Lossu. Díky tomuto nástroji má obchodník příležitost využít celý potenciál tržního pohybu a současně snížit riziko velkých ztrát. Automatický pohyb Stop Lossu ve směru výhodném pro tradera je velkou pomocí v situaci, kdy obchodník nemůže situaci ovládat sám.




Comments

Předchozí článek

Co je to skalping?

Kdo ve světě tradingu ještě neslyšel o skalpování? Možná ho někteří znají jako pipování, ale určitě o něm všichni obchodníci již slyšeli spoustu různých věcí, někteří ho vyzkoušeli v praxi, jiní to mají v plánu. Proto si myslím, že by bylo zajímavé si říci o skalpování více podrobností.

Další článek

Co je to High-Frequency Trading? Kompletní průvodce

Myslím, že většina z vás již někdy slyšela o vysokofrekvenčním obchodování neboli HFT. Během posledních deseti let nabral tento způsob obchodování na popularitě, a to hlavně díky moderním technologiím a jakési záhadnosti, která ho obestírá.