Jak funguje Trailing Stop Loss: Přehledný manuál 2020

POČET SHLÉDNUTÍ: 46 views
DOBA ČTENÍ: 5 min



Trailing Stop Loss (známý také pod pojmem Posuvný Stop Loss) je nástroj, který je užitečný zejména v případě silného a rychlého pohybu cen v jednom směru. A hodí se především v případech, kdy obchodník nemá šanci neustále sledovat trh.

V tomto článku Vám přehledně popíšeme, co je to Trailing Stop Loss, jak se používá a jak se dá Posuvný Stop-Loss použít jako prvek obchodního systému.

Nejeden trader se alespoň jednou ocitl v pozici, kdy otevřel nákupní nebo prodejní pozici. Při otevření objednávky zadal Take Profit např. 50-70 bodů od vstupu a Stop Loss např. 30-40 bodů a poté musel odejít od počítače.

Když se vrátil, viděl, že cena, která nedosáhla úrovně Take Profit o pár bodů, se otočila a zamířila ke Stop Lossu. Bylo možné se této situaci vyhnout nebo ji alespoň optimalizovat? Samozřejmě ano.

Co je Trailing Stop-Loss a na co se používá

Jak víte, Stop Loss je určen k omezení ztráty v případě, že se cena instrumentu začala pohybovat ve směru ztráty. Jakmile se pozice stane ziskovou, můžete manuálně posunout Stop Loss na bezztrátovou úroveň nebo na úroveň, kde se Stop Loss změní na Stop Profit. Jinými slovy, pokyn pro zastavení ztráty se přesune pouze po pohybu ceny ve směru zisku.

Pokud obchodník nemůže (nebo nechce) zůstat u obchodní platformy po celou dobu, používá se k automatizaci procesu následování ceny Trailing Stop.

Posuvný Stop je optimalizovaná verze funkce Stop Loss, která působí jako dynamický, posuvný nebo, ještě jinak řečeno, plovoucí Stop Loss. Tím může výrazně zvýšit váš zisk. Díky tomuto nástroji mohou obchodníci opravovat své  Stop Lossy podle situace a změny ceny, čímž chrání svůj potenciální zisk před neočekávaným kolísáním cen.

Jak se používá Trailing Stop Loss

Posuvný Stop je vždy vázán na otevřenou pozici, tj. před spuštěním Trailing Stopu musí obchodník vstoupit do pozice. Algoritmus Trailing Stopu se provádí v klientském terminálu, nikoli na serveru brokera, jako je tomu v případě klasického Stop Lossu.

Jak zadat Trailing Stop v MT4

Chcete-li umístit Posuvný Stop do MetaTrader 4, otevřete platformu, pak pravým tlačítkem klikněte na otevřenou pozici a zvolte "Trailing Stop". Poté v rozbalovacím seznamu vyberte požadovanou vzdálenost mezi Stop Lossem a aktuální cenou. Pro každou otevřenou pozici lze umístit pouze jeden Trailing Stop.

Trailing Stop Loss

Po dokončení tohoto nastavení zkontroluje platforma, při každé změně ceny, ziskovost otevřené pozice. Když se zisk v pipech rovná vámi nastavené úrovni nebo je větší, Stop Loss se automaticky přesune na novou, vámi zadanou, hodnotu.

Trailing Stop je zadán ve stanovené vzdálenosti od aktuální ceny. Pokud s pohybem ceny dále roste ziskovost vaší pozice, Trailing Stop automaticky přesune Stop Loss na novou cenu, která odpovídá vašemu nastavení vzdálenosti od aktuální tržní ceny.

Pokud ziskovost klesá, Stop Loss se nezmění. Úroveň rizika je tedy automaticky optimalizována nebo je uzamčen zisk. Každá automatická změna Stop Lossu je zapsána v systémovém logu.

Příklad fungování Trailing Stopu

Trader vstoupí do long (nákupní) pozice na ceně 1,11709 a nastaví pro tuto pozici Trailing Stop-loss s hodnotou 40 dobů.

Poté, co se cena posunula o 40 bodů ve zvoleném směru a dosáhla 1,12109, Trailing Stop automaticky přesune SL na Break Even (bezeztrátovou úroveň), která je 1,11709. Pokud cena bude dále růst, bude pokračovat v posouvání Stop Lossu tak, aby zůstal 40 bodů od ceny.

Posuvný Stop lze vypnout výběrem „Odstranit“ v nabídce. Možnost „Odstranit vše“ vypne všechny Trailing stopy všech otevřených pozic a čekajících objednávek.

Na co si dát pozor

Je nutné pamatovat na to, že Posuvný Stop funguje na klientském terminálu, ale ne na serveru brokera (jako klasický Stop Loss nebo Take Profit). Pokud je tedy obchodní platforma vypnutá, nefunguje ani Trailing Stop. Pokud je terminál vypnutý, bude fungovat poslední Stop Loss (na základě Trailing Stopu) umístěný před vypnutím platformy.

Posuvný Stop se provede pouze při změně ceny o jeden tick. Pokud existuje více než jedna otevřená objednávka pro jeden instrument, aktivuje se pouze Posuvný Stop pro tu obchodní pozici, která byla otevřena jako poslední.

POZNÁMKA! Když zadáváte Posuvný Stop Loss, věnujte pozornost skutečnosti, že „bod“ u obchodního účtů s pětimístnými kotacemi není stejný jako standardní bod. Jinými slovy, 40 bodů u účtu se čtyřmístnými kotacemi a 40 bodů u terminálu s pětimístnými kotacemi se 10krát liší (4 body ve čtyřmístném systému = 40 bodů v pětimístném systému).

Trailing Stop jako prvek Obchodního systému

Většina začínajících obchodníků si neuvědomuje rozdíl mezi následováním a pouhým sledováním otevřené pozice. Posuvný Stop je nástrojem pro následování otevřené obchodní pozice.

Posuvný Stop se zpravidla používá v trendových nebo impulsních strategiích, i když ho lze použít pro jakékoliv strategie.

Například poté, co se cena odrazí od linie supportu rostoucího kanálu, obchodník otevře longovou pozici, umístí Take Profit blízko linie rezistence a Stop Loss pod poslední lokální minimum.

Pokud však trh není lineárním prostředím a může náhodně změnit směr pohybu, mohou některé faktory zabránit tomu, aby cena dosáhla hodnoty Take Profitu. Až se příště obchodník podívá na danou pozici, mohl by místo zisků vidět ztrátu v podobě zasaženého Stop Lossu (pokud byl vůbec umístěn). Pokud Stop Loss nebyl umístěn, může to v případě vysoké volatility vést k vážnému propadu obchodního kapitálu.

Ve skutečném obchodování není Trailing Stop jen algoritmus automatického posunu Stop Lossu. Je to taktický manévr obchodníka, který lze také nastavovat ručně. V takovém případě však obchodník používá odlišný princip a logiku posouvání Trailing Stopu. Pro tento typ obchodování se používají indikátory Stop a Reverse (SAR), například:

Trailing Stop-loss podle Parabolic SAR
Nastavení Trailing Stopu na základě indikátoru Parabolic SAR
VoltyChannel_Stop indicator
Nastavení Trailing Stopu s VoltyChannel_Stop indikátorem
Trailing Stop na základě Fractals indikátoru
Nastavení Trailing Stopu podle Fractals indikátoru

Použití takovýchto indikátorů by mohlo být součástí obchodního systému, ve kterém obchodník nejen vybere úroveň a umístí Take Profit, ale zároveň i pokud jde cena proti, může se orientační bod Stop Lossu přiblížit k ceně, aby se optimalizovala a snížila případná ztráta.

MQL4 Trailing Stop Loss

Jak jsme napsali výše, tak hodnota (a tudíž posouvání) Trailing Stopu se odvíjí od aktuální tržní ceny. V případě, že obchodník zakomponuje Posuvný Stop-Loss do svého obchodního systému a ten bude Stop Loss posouvat na základě hodnot(y) určitého indikátoru, tak už si s „obyčejným“ zadáním Posuvného Stopu nevystačí a bude muset vytvořit svůj vlastní mql4 trailing stop.

Mql4 Trailing Stop-Loss bude vlastně Expert Advisor (EA), který bude spuštěný a bude fungovat pouze na obchodním terminálu, nikoliv na serveru brokera. K vytvoření mql4 Trailing stopu bude trader potřebovat alespoň základní znalosti programovacího jazyka mql4.

Jak naprogramovat mql4 trailing stop loss není předmětem tohoto článku. Nicméně můžeme alespoň principiálně naznačit jedno z možných řešení, jak k naprogramování takového EA přistoupit. Trader si vytvoří několik proměnných:

  • Jak velký pohyb ceny je potřeba k aktivaci mql4 trailing stop lossu
  • Hodnotu indikátoru, podle kterého se bude posouvání mql4 Trailing stopu řídit
  • Vzdálenost v jaké bude mql4 Trailing Stop-Loss od proměnné s hodnotou indikátoru
  • Hodnota, o kolik se musí změnit hodnota indikátoru, aby došlo k dalšímu posunutí mql4 Trailing Stop Lossu

Pak už se naprogramují podmínky pro testování výše uvedených proměnných tak, aby se MQL4 Posuvný Stop pohyboval v souladu s obchodním systémem.

Samozřejmě přístupů k řešení naprogramování EA může být více. Rozhodující bude úroveň znalostí programování v MQL.

Obchodování s Trailing Stop Lossem - Závěr

Posuvný Stop je mnohem flexibilnější a pohodlnější způsob využití Stop Lossu. Díky tomuto nástroji má obchodník příležitost využít celý potenciál tržního pohybu a současně snížit riziko velkých ztrát. Automatický pohyb Stop Lossu ve směru výhodném pro tradera je velkou pomocí v situaci, kdy obchodník nemůže situaci sledovat sám.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Prezentace novinek Apple (AAPL) přístup Investorů nezmění

Tržní kapitalizace společnosti Apple Inc (NASDAQ: AAPL) je 965 miliard USD, čistý zisk v roce 2018 byl 59,43 miliard USD. 132 000 zaměstnanců generuje roční příjem přes 260 miliard USD, což je vyšší než HDP některých zemí s populací několika milionů lidí. V tomto článku se podíváme na různé fundamentální aspekty společnosti Apple a také […]

Další článek

Co je to High-Frequency Trading? Kompletní průvodce

Myslím, že většina z vás již někdy slyšela o vysokofrekvenčním obchodování neboli HFT. Během posledních deseti let nabral tento způsob obchodování na popularitě, a to hlavně díky moderním technologiím a jakési záhadnosti, která ho obestírá.