What Should A Trader Know About The Williams Percent Range?

Co by měl trader vědět o indikátoru Williams Percent Range?

POČET SHLÉDNUTÍ: 32  
DOBA ČTENÍ: 4 min



Indikátor Williams Percent Range byl vyvinut slavným obchodníkem Larrym Williamsem v roce 1973. Tento ukazatel je určen k identifikaci přeprodaných a překoupených oblastí na trhu.

Popis indikátoru

Williams Percent Range (Williams %R) je oscilátor cenového pohybu ukazující pozici současné ceny v oblasti mezi high a low předchozí oblasti. Ukazatel se vykresluje v samostatném okně pod cenovým grafem a skládá se z hlavní linie %R a dvou oblastí: překoupené a přeprodané.

Hodnoty indikátoru se pohybují od 0% do -100%; přes úrovně -20% a -80%. Signální linie znamenají přeprodané (od -80% do -100%) a překoupené (od 0% do -20%) oblasti.

Williams %R porovnává zavírací cenu se stanoveným cenovým rozpětím a ukazuje, zda kupující zavřeli cenu blízko high nebo zda jsou prodejci silnější a podaří se jim uzavřít cenu na low.

Pokud v uptrendu cena neuzavře blízko high, znamená to, že kupující jsou slabší, než se zdá, a bude možné vstupovat do shortu. Pokud prodejci nedokáží uzavřít cenu na minimálních hodnotách v downtrend, znamená to, že jejich síla klesá a mohly by přijít na řadu nákupy.

Popis indikátoru

Vzorec výpočtu, vlastnosti a nastavení

Williams %R se vykresluje v samostatném okně pod cenovým grafem a skládá se z hlavní linie %R ukazující pozici ceny ve vztahu k předchozímu období.

  • Vzorec hlavní linie:

%R = -1 * (Hm C) / (Hm Lm) * 100

Kde:

C je close cena předchozího období

Hm je high cena z posledních m období

Lm je low cena z posledních m období

Při vložení indikátoru se mohou nastavit následující parametry:

  • Období %R je periodou výpočtu pro hlavní linii. Výchozí hodnota doporučená autorem je 14.
  • Styl: je možné upravovat barvu linie, její styl a šířku.
  • Pevné minimum a pevné maximum: zafixuje okno indikátoru mezi 0% a -100%.

Překoupené a přeprodané oblasti jsou také ve výchozím nastavení nastaveny na úrovně doporučené autorem: -20% a -80%.

Williams %R se nejčastěji používá s výchozí periodou 14. Můžete ji však vždy změnit a na historických datech najít nejvhodnější období pro vaše obchodování.

Vzorec výpočtu, vlastnosti a nastavení

Williams percent range a další indikátory

Williams %R patří do skupiny oscilátorů, jejichž hodnoty jsou omezené, a které signalizují, že se cena odchýlila od “normálních hodnot”, tj. signalizuje její překoupený nebo přeprodaný stav. Nejblíže Williamsovu %R jsou z hlediska principu, vzorce výpočtu a signálů indikátory Stochastic a Relative Strength Index.

Williams %R, stejně jako mnoho jiných oscilátorů, vykazuje dobré výsledky při pohybu ceny do strany, tj. ve chvíli, kdy na trhu není jasný trend. Nevýhodou indikátoru jsou protitrendové signály v období silného tržního pohybu.

Pro filtrování ztrátových protitrendových obchodů se doporučuje použít společně s Williams %R trendové indikátory jako např. MA (Moving Average - klouzavý průměr). V takovém případě bude MA fungovat jako filtr. Signály Williams %R budou zobchodovány pouze v souladu s trendem, který indikuje MA. Pokud MA roste, berou se v úvahu pouze signály k nákupu. Pokud je MA klesající, vstupuje se na základě %R pouze do shortových obchodů. .

Obchodování za pomoci indikátoru Williams Percent Range 

Podívejme se na dva hlavní signály, které nám dává ukazatel Williams Percent Range.

Návraty z překoupených a přeprodaných oblastí

Hlavní obchodní signál se objeví, když se linie %R vrátí z překoupené nebo přeprodané oblasti. Pokud se linie indikátoru vrátí z přeprodané oblasti (mezi -80% až -100%) nad -80%, doporučuje se nákup se Stop Lossem umístěným za lokální minimum. Pokud se linie vrátí z překoupené oblasti (mezi  0% až -20%) pod -20%, doporučuje se prodej, přičemž Stop Loss je umístěn za lokálním maximem.

Návraty z překoupených a přeprodaných oblastí

Nejsilnější signál se objeví, když se trh nachází v trendu a linie %R se dostane v důsledku korekce ceny do překoupené nebo přeprodané oblasti, tj. v případě uptrendu klesne do přeprodané oblasti, zatímco v downtrendu vzroste linie do překoupené oblasti.

Návraty z překoupených a přeprodaných oblastí

Divergence Williams %R a cenového grafu

Divergence (z latinského slova divergence - odchýlit se, odklonit se) se objevuje, pokud se vývoj cenového grafu odchýlý od vývoje indikátoru Williams %R.

Nákupní, nebo také býčí, divergence vznikne, když graf ukazuje nové cenové minimum, zatímco Williams %R ukazuje vyšší minimum, než bylo to předchozí. To znamená, že medvědi slábnou a pokles ceny je téměř u konce. Nákup se doporučuje po té, co se vytvoří druhé minimum a linie %R začne stoupat.

Prodejní, nebo také medvědí, divergence vznikne, když graf ukazuje nové cenové maximum, zatímco Williams %R ukazuje nižší maximum, než bylo to předchozí. To znamená, že býci slábnou a růst ceny je téměř u konce. Prodej se doporučuje po té, co se vytvoří druhé maximum a linie %R začne klesat.

Divergence Williams %R a cenového grafu

Souhrn

Indikátor Williams Percent Range získal popularitu díky svému tvůrci Larrymu Williamsovi, který býval tradingovou star. Je však třeba si uvědomit, že indikátor není univerzální. Měl by se používat společně s jinými ukazateli nebo technickou analýzou. Pokud je váš přístup komplexní, Williams %R vám může pomoci najít dobré obchody a rozšířit váš tradingový záběr.




Comments

Předchozí článek

Jak může indikátor ADX pomoci traderovi v obchodování?

AXD nebo také Average Directional Movement Index, se však nestal tak rozšířeným jako například RSI. Je to pravděpodobně kvůli složitosti jeho vzorce výpočtu; a co víc, je to spíše indikátor trendu a začátečníci jsou málokdy připraveni obchodovat trendové pohyby s velkými Stop Lossy.

Další článek

Ztráty: Jak se s nimi vyrovnat, jak je snížit a proměnit v zisk

Dnes budeme hovořit o přístupu ke ztrátám, o jejich povaze, o způsobech, jak ztráty omezit, o chybách, a jak se z nich poučit, a konečně o způsobech, jak proměnit ztráty v zisk.