Creating Expert Advisor in R Trader From Scratch: Practical Advice

Jak vytvořit Automatický Obchodní Systém (AOS) v R Trader

POČET SHLÉDNUTÍ: 19  
DOBA ČTENÍ: 6 min



Automatický Obchodní Systém (AOS) je soubor obchodních pravidel, které ve formě počítačového kódu automaticky "běží" v obchodní platformě.

V tomto článku se dozvíte obecné informace o automatických obchodních systémech a především konkrétní informace (s příkladem), jak vytvořit automatický obchodní systém (AOS), otestovat ho a spustit v multi-asset obchodní platformě R Trader.

Obchodní systémy

Obchodování na Forexu nebo na akciovém trhu vyžaduje řadu pravidel a jejich dodržování - to je jediný způsob, jak dosáhnout úspěchu. I dlouhodobé investování zahrnuje dodržování určitých pravidel, která zahrnují výběr aktiva a kalkulaci doby investice.

Takový soubor pravidel může být označován jako obchodní systém. Může být založen buď na technické analýze, nebo na fundamentální analýze.

  • Technická analýza vychází z analýzy grafu daného instrumentu. Provádí se pomocí různých indikátorů a velmi dobře známé Price action.
  • Fundamentální analýza zahrnuje analýzu zpráv, zákulisních informací, statistik atd., které pomáhají představit si aktuální dynamiku a předpovídají další pohyb ceny.

Automatické Obchodní Systémy (AOS)

Když se obchodník rozhodne, jaký typ analýzy se pro něj hodí nejvíce, začne obchodovat. Postupem času se jeho obchodování blíží k dokonalosti a stane se jeho každodenní rutinou. Potom se obchodník rozhodne zautomatizovat svoji strategii.

Fundamentální analýzu je poměrně obtížné zautomatizovat. Vytvoření robotů, kteří „umí číst a analyzovat zprávy“ vyžaduje programovací dovednosti. Ještě lepší je mít nějaké zkušenosti s umělou inteligencí.
Počet takových obchodníků je tedy spíše omezený, zatímco účinnost takových systémů není vyšší než u těch, které jsou založeny na technické analýze.

Mnohem jednodušší je zautomatizovat obchodní systém založený na technické analýze. Pokud se skládá z indikátorů, tak stačí znát programovací jazyk obchodní platformy.

Například nejoblíbenější platforma na Forexu je MetaTrader 4. Pro vytvoření robota pro tuto platformu je nutné znát programovací jazyk MQL4. To znamená, že pokud chcete vytvořit AOS pro MT4, tak se potřebujete naučit tento programovací jazyk.

Jak můžu Vytvořit Automatický Obchodní Systém (AOS) bez znalosti programování?

Trhy se vyvíjejí a objevují se nové možnosti pro automatizování obchodních systémů.

Multi-asset platforma R Trader bude skvělou volbou pro ty, kteří neznají programovací jazyk a chtějí vytvořit obchodního robota.
R Trader má vestavěný jednoduchý a intuitivně srozumitelný konstruktér strategií. Je určený pro automatizaci obchodního systému, i když nemáte žádné znalosti o programování.

Vše, co potřebujete jsou průměrné zkušenosti s obchodováním, abyste pochopili, co je open/close (otevírací/zavírací) cena a high/low (maximální/minimální) cena svíčky, o kterou se zajímáte.

Pokusím se odpovědět na všechny Vaše možné otázky tím, že Vám ukážu, jak vytvořit automatický obchodní systém v R Trader. To vše na příkladu velmi jednoduchého obchodního systému skládajícího se ze dvou indikátorů.

Popis Obchodního systému pro Automatizaci v R Trader

První a nejdůležitější věc, kterou budete potřebovat na začátku, je obchodní systém. Ten musí mít jasná pravidla otevírání nákupních a prodejních pozic. Chcete-li se vyhnout chybám, měli byste si zakreslit všechny indikátory do grafu.

V našem případě bude otevření nákupní pozice vypadat takto:

Popis obchodního systému

1. Klouzavý průměr EMA (200, Close, 0) — bude níže než Close (zavírací) cena aktuální svíčky

2. Spodní pásmo indikátoru Bollinger Bands (20,Close, 2,0) — bude nad Low (minimální) cenou aktuální svíčky.

Pokud jsou tyto dvě podmínky splněny, pak se vstupuje do longové pozice.

Popis obchodního systému

Teď popíšeme podmínky uzavření nákupní pozice.

1. Horní pásmo indikátoru Bollinger Bands (20, Close, 2, 0) je pod High (maximální) cenou aktuální svíčky.

2. Klouzavý průměr EMA (200, Close, 0) je nad close (zavírací) cenou aktuální svíčky.

Vytvoření Automatického Obchodního Systému (AOS) v R Trader

Ukázali jsme Vám pravidla pro vstup do long (nákupní) pozice. Teď je musíme přenést do obchodní platformy R Trader.

Přihlásíme se do platformy a klikneme na „Strategie – Moje strategie“, potom klikneme „Přidat novou strategii“.

Vytvoření Automatického Obchodního Systému (AOS) v R Trader

Dalším krokem je pojmenování a stručné popsání Vaší strategie.

Po dokončení těchto kroků se můžete dostat k samotnému konstruktérovi, kde zadáte parametry Vašeho obchodního systému.

Na začátku konstruktér navrhuje nastavit podmínky pro nákupní pozici. Jak jsme popsali výše, stačí si jen vybrat odpovídající parametry indikátorů a upřesnit podmínky. 

Automatický Obchodní Systém (AOS) - Podmínky pro nákup

Nyní musíme specifikovat podmínky zavření obchodu, které byly popsány výše.

Automatický Obchodní Systém (AOS) -Podmínky pro výstup z nákupní pozice

Kromě toho můžete nastavit hodnoty Stop Lossu a Take Profitu (uzavření na SL, uzavření na TP). Pokud jsou tyto hodnoty zadány, bude pozice uzavřena za podmínek, které jsou splněny jako první.

Vytvořili jsme tedy nezbytné podmínky pro otevření a uzavření nákupní pozice. Nyní zkontrolujeme, zda tento systém ukáže dobré výsledky.

Za tímto účelem vybereme preferovaný instrument a časový rámec, „Objem pokynu“ a klikneme na „Backtest“.

Automatický Obchodní Systém (AOS) -Backtest v R Trader

Jak testovat Automatický Obchodní Systém (AOS) v R Trader

Testování se provádí na historii. Vámi zadaný časový rámec si platforma přebere a na základě historických dat, které má platforma R Trader k dispozici, bude stanovena velikost testovaného vzorku. Nahrát delší vzorek dat (než je k dispozici v R Trader) pro testování není možné.

Pokud jsme všechno udělali správně, tak se objeví výsledky testu.

V našem případě strategie ukazuje pozitivní výsledek. Negativní výsledek by znamenal, že systém potřebuje přepracovat.

Výsledky backtestu Automatického Obchodního Systému (AOS) v R Trader

U tohoto testeru není počáteční vklad určen. Růst zisku začíná od nuly, takže všechno pod nulou lze považovat za propad. Tato strategie ukázala na začátku testovaného období pokles. Výrazný pokles je vidět v březnu, který byl velmi silně ovlivně krizí okolo koronaviru. Poté byly všechny ztráty pokryty a narůstaly zisky.

To však není ono a výsledek lze zlepšit přidáním některých standardnějších podmínek. Vraťte se zpět k úpravě strategie (klikněte na „Editor“) a do pole „ Max. otevřených obchodů “ napište 2.  

Vyšší počet otevřených pozic Automatickým Obchodním Systémem (AOS) v R Trader

Tímto AOS umožníme otevřít další pozici, i když první pozice ještě není uzavřena.

Možnost „ Max. otevřených obchodů“ umožňuje otevřít nové pozice před uzavřením předchozích. Musíme Vás ale varovat, že v této konkrétní strategii parametr funguje nesprávně. Podmínky se kontrolují při každém ticku a za jednu minutu se může otevřít celé množství pozic. 

Změnit počet ticků pro vstup do další pozice pro AOS v R Trader

Abychom předešli takové situaci, ale stále byli schopni otevřít novou pozici za lepší cenu, můžeme použít funkci „Vstoupit každý x ticků nad poslední vstup“. Umožňuje to otevření nové pozice určitý počet ticků nad/pod předchozí pozicí. Místo nuly zadejte potřebný počet ticků.

Navíc do pole "Multiplikátor" jsme napsali 2, což automatickému obchodnímu systému řeklo, aby objem druhé pozice zvětšil dvakrát oproti první pozici. „Multiplikátor“ vynásobí objem předchozí objednávky hodnotou v něm zadanou.

Výsledky backtestu AOS v R Trader

Jak spustit Automatický Obchodní Systém v R Trader

Pokud jsme s výsledkem spokojeni, musíme již pouze strategii spustit.

Chcete-li to provést, klikněte na "Povolit". Objeví se okno. V něm byste měli v případě potřeby zadat objem otevírací pozice a TP a SL v USD. Pokud zůstanou dvě poslední políčka prázdná, pozice se uzavřou za podmínek definovaných ve strategii.

Volba nástroje se provádí automaticky. V našem případě program vybere nástroj, jehož graf je aktuálně na obrazovce. Tím je symbol US500, který představuje CFD na akciový index S&P 500.

Po spuštění AOS můžeme zkontrolovat název a všechny informace (jako například čas spuštění, nástroj, časový rámec, zisk atd.) o něm v části „Běžící strategie“.

Jak zapnout Automatický Obchodní Systém (AOS) v R Trader

Stejně tak můžeme spustit automatickou obchodní strategii na jakémkoli instrumentu, který vykazuje pozitivní výsledek. Musíte však vypočítat objem obchodu pro každý nástroj, abyste se vyhnuli překročení rizikových limitů kapitálu (vkladu), protože současné uzavření všech pozic na účtu se ztrátou může způsobit vážný pokles kapitálu (vkladu).

Pro smazání strategie stačí kliknout na křížek na konci řádku.

S R Trader, na rozdíl od MetaTrader 4 a MetaTrader 5, není nutné mít po celou dobu zapnutý počítač, aby automatický obchodní systém (AOS) mohl obchodovat. Nepotřebujete ani VPS. Musíte pouze spustit AOS na platformě a poté začne automaticky obchodovat na serveru.

Při obchodování můžete pozice uzavřít manuálně a změnit pořadí i strategii samotnou. Pokud se Vaše výsledky zhoršují, tak můžete AOS zastavit nebo jej jednoduše odstranit.

Zatím největší další výhodou obchodního robota na R Traderu je obrovský výběr nástrojů, včetně akcií obchodovaných na evropských a amerických burzách, měnových párech, CFD a kryptoměnách. Můžete tedy vyzkoušet jeden automatický obchodní systém na několika trzích, jinak byste museli pro každou platformu vytvořit samostatný AOS a studovat programovací jazyky, což je časově náročné.

Automatický Obchodní Systém (AOS) v R Trader - Závěr

Nyní vidíte, že kdokoli si může vytvořit svůj automatický obchodní systém (AOS). Platforma obsahuje standardní obchodní strategie, přičemž všechny mají transparentní podmínky, jak fungují. V našem případě je můžete vylepšit podle svých představ a najít pro ně ty nejlepší instrumenty.

Vše, co potřebujete, je silná touha pokročit v obchodování a využívat všechny příležitosti k dosažení zisku na finančních trzích. Jednu takovou příležitost jsme vám přiblížili v tomto článku.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Neúspěšné IPO Uber 2019 - Důvody a důsledky

10. května 2019 proběhlo na burze v New Yorku IPO Uberu (NYSE: UBER). Tato událost byla pozorně sledována finančním světem, protože toto IPO bylo v roce 2019 považováno za jedno z největších. Kromě toho, že se na tuto akci soustředila všechna média, společnost informovala své řidiče po celém světě a poskytla jim bonusy za nákup […]

Další článek

Obchodování zpráv: Jak vydělat peníze na hrubém domácím produktu?

Hrubý domácí produkt neboli HDP je makroekonomický ukazatel, který ukazuje hrubou cenu veškerých statků a služeb vytvořených všemi výrobci v zemi během stanoveného období. Velikost přírůstku HDP odráží úroveň ekonomického rozvoje a pomáhá vyhodnotit jeho míru.