Creating Expert Advisor in R Trader From Scratch: Practical Advice

Tvorba automatického obchodního systému v R Traderu od nuly

POČET SHLÉDNUTÍ: 0
DOBA ČTENÍ: 6 min



Obchodování s měnami nebo na akciovém trhu vyžaduje řadu pravidel a jejich dodržování - to je jediný způsob, jak dosáhnout úspěchu. I dlouhodobé investování zahrnuje dodržování určitých pravidel, která zahrnují výběr aktiva a kalkulaci doby investice.

Obchodní systémy

Soubor pravidel může být označován jako obchodní systém. Může být založen buď na technické analýze, nebo na fundamentální analýze. Technická analýza vychází z analýzy grafu daného instrumentu. Provádí se pomocí různých indikátorů a velmi dobře známé price action. Fundamentální analýza zahrnuje analýzu zpráv, zákulisních informací, statistik atd., které pomáhají představit si aktuální dynamiku a předpovídají další pohyb ceny.

Obchodní roboti

Když se obchodník rozhodne, jaký typ analýzy se pro něj hodí nejvíce, začne obchodovat. Postupem času se jeho obchodování blíží k dokonalosti a stane se jeho každodenní rutinou. Potom se obchodník rozhodne zautomatizovat svoji strategii.

Fundamentální analýzu je poměrně obtížné zautomatizovat; vytvoření robotů, kteří „umí číst a analyzovat zprávy“ vyžaduje programovací dovednosti. Ještě lepší je mít nějaké zkušenosti s umělou inteligencí. Počet takových obchodníků je tedy spíše omezený, zatímco účinnost takových systémů není vyšší než u těch, které jsou založeny na technické analýze.

Mnohem jednodušší je zautomatizovat obchodní systém založený na technické analýze. Pokud se skládá z indikátorů, tak stačí znát programovací jazyk obchodní platformy.

Například nejoblíbenější platforma na Forexu je MetaTrader 4. Pro vytvoření robota pro tuto platformu je nutné znát programovací jazyk MQL4, tj. potřebujete studovat programovací jazyk. 

Kde můžete vytvořit robota bez znalosti programování?

Trhy se vyvíjejí a objevují se nové možnosti pro automatizování obchodních systémů.

Multi-market platforma R Trader bude skvělou volbou pro ty, kteří neznají programovací jazyk a chtějí vytvořit obchodního robota. Má vestavěný jednoduchý a intuitivně srozumitelný konstruktér strategií. Je určený pro automatizaci obchodního systému, i když nemáte žádné znalosti o programování. Vše, co potřebujete jsou průměrné zkušenosti s obchodováním, abyste pochopili, co je open/close (otevírací/zavírací) cena a high/low (maximální/minimální) cena svíčky, o kterou se zajímáte.

Popis obchodního systému

Pokusím se odpovědět na všechny vaše možné otázky tím, že vám ukážu, jak vytvořit obchodního robota na R Trader, a to na příkladu velmi jednoduchého obchodního systému skládajícího se ze dvou indikátorů.

První a nejdůležitější věc, kterou budete potřebovat na začátku, je obchodní systém. Musí mít jasná pravidla otevírání nákupních a prodejních pozic. Chcete-li se vyhnout chybám, měli byste nakreslit všechny ukazatele do grafu.

V našem případě bude otevírací nákupní pozice vypadat takto:

Popis obchodního systému

1. Klouzavý průměr (EMA) — 200, Close, 0 — níže než close (závěrečná) cena aktuální svíčky

2. Spodní pásmo indikátoru Bollinger Bands (20,Close, 2,0) je nad low (minimální) cenou aktuální svíčky.

Pokud jsou tyto dvě podmínky splněny, pak se vstupuje do longové pozice.

Popis obchodního systému

Teď mě nechte popsat podmínky uzavření nákupní pozice.

1. Horní pásmo indikátoru Bollinger Bands (20, Close, 2, 0) je pod high (maximální) ceny aktuální svíčky.

2. Klouzavý průměr (EMA) – 200, Close, 0 je nad close (zavírací) cenou aktuální svíčky.

Vytvoření obchodní robota

Ukázal jsem vám jak popsat vstupní bod pro nákup. Teď ho musíme přenést do R Trader platformy.

Přihlásíme se do platformy a klikneme „Strategie – Moje strategie“, potom klikneme „Přidat novou strategii“.

Vytvoření obchodní robota

Dalším krokem je pojmenování a stručné popsání vaší strategie.

Po dokončení těchto kroků se můžete dostat k samotnému konstruktorovi, kde zadáte parametry vašeho obchodního systému.

Na začátku konstruktor navrhuje nastavení podmínky pro pozici nákupu. Jak jsme popsali výše, stačí si jen vybrat odpovídající parametry indikátorů a upřesnit podmínky. 

Vytvoření obchodní robota

Nyní musíme specifikovat podmínky uzavření, které byly popsány výše.

Vytvoření obchodní robota

Kromě toho můžete nastavit hodnoty Stop Lossu a Take Profitu (uzavření na SL, uzavření na TP). Pokud jsou tyto hodnoty zadány, bude pozice uzavřena za podmínek, které jsou splněny jako první.

Vytvořili jsme tedy nezbytné podmínky pro otevření a uzavření nákupu. Nyní zkontrolujeme, zda tento systém ukáže dobré výsledky.

Za tímto účelem vybereme preferovaný instrument a časový rámec, „Order volume“ (objem objednávky) a klikneme na „Backtest“.

Vytvoření obchodní robota

Testování obchodní strategie

Testování se provádí na historii, časový rámec je snímán platformou a závisí na velikosti testovaného vzorku. Bohužel zde nemůžete nahrát vzorek pro delší testování.

Pokud jsme všechno udělali správně, tak se objeví výsledky testování.

V našem případě strategie ukazuje pozitivní výsledek se ziskem 1,304 $. Negativní výsledek by znamenal, že systém potřebuje přepracovat. 

Testování obchodní strategie

U tohoto testeru není počáteční vklad určen. Růst zisku začíná od nuly, takže všechno pod nulou lze považovat za propad. Tato strategie ukázala na začátku pokles o 400 dolarů. Poté byly všechny ztráty pokryty vydělanými penězi.

To však není ono a výsledek lze zlepšit přidáním některých standardnějších podmínek. Vraťte se zpět k úpravě strategie (klikněte na „Editor“) a do pole „Max open deals“ (Maximální počet otevřených obchodů) napište 2.  

Testování obchodní strategie

Tímto robotovi umožníme otevřít další pozici, i když první pozice ještě není uzavřena.

Možnost „Max open deal“ umožňuje otevřít nové pozice před uzavřením předchozích. Musím vás ale varovat, že v této konkrétní strategii parametr funguje nesprávně. Podmínky se kontrolují při každém ticku a za jednu minutu se může otevřít celé množství pozic. 

Testování obchodní strategie

Abychom předešli takové situaci, ale stále byli schopni otevřít novou pozici za lepší cenu, můžeme použít funkci „Enter every 0 ticks above last entry“. Umožňuje to otevření nové pozice určitý počet bodů nad/pod předchozí pozicí. Místo nuly zadejte potřebný počet bodů.

Navíc v "Multiplikátoru" jsme napsali 2, což by robotovi řeklo, aby objem druhé pozice zvětšil dvakrát oproti první pozici. „Multiplikátor“ vynásobí objem předchozí objednávky hodnotou v něm zadanou.

Testování obchodní strategie

Spuštění obchodního robota

Pokud jsme s výsledkem spokojeni, musíme již pouze strategii spustit.

Chcete-li to provést, klikněte na "Enable“ (Povolit); objeví se okno. V něm byste měli v případě potřeby zadat objem otevírací pozice a TP a SL v USD. Pokud zůstanou dvě poslední políčka prázdná, pozice se uzavřou za podmínek předpokládané ve strategii.

Volba nástroje se provádí automaticky. V našem případě program vybere nástroj, jehož graf je aktuálně na obrazovce. To je US500.

Po spuštění strategie můžeme zkontrolovat název a všechny informace (jako například čas spuštění, nástroj, časový rámec, zisk atd.) o něm v části „Running Strategies“ (Probíhající strategie). 

Spuštění obchodního robota

Stejně tak můžeme zahájit strategii na jakémkoli instrumentu, který vykazuje pozitivní výsledek. Musíte však vypočítat objem obchodu pro každý nástroj, abyste se vyhnuli překročení rizikových limitů kapitálu (vkladu), protože současné uzavření všech pozic na účtu se ztrátou může způsobit vážné poškození kapitálu (vkladu).

Pro smazání strategie stačí kliknout na křížek na konci řádku.

S R Trader, na rozdíl od MetaTrader 4 a MetaTrader 5, není nutné mít po celou dobu zapnutý počítač, aby robot mohl obchodovat. Nepotřebujete ani VPS. Musíte pouze spustit robota na platformě a poté začne automaticky obchodovat na serveru.

Při obchodování můžete pozice uzavřít ručně a změnit pořadí i strategii samotnou. Pokud se vaše výsledky zhoršují, tak můžete robota zastavit nebo jej jednoduše odstranit.

Zatím největší další výhodou obchodního robota na R Traderu je obrovský výběr nástrojů, včetně akcií obchodovaných na evropských a amerických burzách, měnových párech a kryptoměnách. Můžete tedy vyzkoušet jednoho robota na několika trzích, jinak byste museli pro každou platformu vytvořit samostatného robota a studovat programovací jazyky, což je časově náročné.

Souhrn

Nyní vidíte, že kdokoli si může vytvořit svého obchodního robota. Platforma obsahuje standardní obchodní strategie, přičemž všechny mají transparentní pracovní podmínky. V našem případě je můžete vylepšit podle svých představ a najít pro ně ty nejlepší instrumenty.

Vše, co potřebujete, je silná touha pokročit v obchodování a využívat všechny příležitosti k dosažení zisku na finančních trzích. Jednu takovou příležitost jsme vám přiblížili v tomto článku.




Comments

Předchozí článek

Obchodování zpráv: Jak vydělat na úrokových sazbách

Proč jsou úrokové sazby důležité pro obchodníky? Proč jsou úrokové sazby pro obchodníky důležité? Úroková sazba centrální banky je nejúčinnějším nástrojem měnové a úvěrové politiky státu. Úroková sazba je v podstatě cena zapůjčených peněz. Zvyšující se úrokovou sazbou regulují centrální banky poptávku po úvěrech. Snížením pak sníží výdaje občanů a zpomalují rychlost ekonomického rozvoje.  Takováto […]

Další článek

Obchodování zpráv: Jak vydělat peníze na hrubém domácím produktu?

Hrubý domácí produkt neboli HDP je makroekonomický ukazatel, který ukazuje hrubou cenu veškerých statků a služeb vytvořených všemi výrobci v zemi během stanoveného období. Velikost přírůstku HDP odráží úroveň ekonomického rozvoje a pomáhá vyhodnotit jeho míru.