Co je Stochastic Oscillator - Popis a využití v Tradigu

POČET SHLÉDNUTÍ: 110 views
DOBA ČTENÍ: 4 min



Stochastic Oscillator se stal populární díky slavnému obchodníkovi George Laneovi. Všiml si, že ceny, přecházejí z jedné úrovně do druhé a vytvářejí překoupené a přeprodané oblasti. Lane automatizoval proces hledání těchto oblastí pomocí indikátoru.

V tomto článku Stochastic oscilátor popíšeme, ukážeme jeho nastavení a způsob výpočtu. K tomu ukážeme využití Stochastic oscilátoru ve spojení s jinými indikátory a podíváme se, jak se oscilátor Stochastic využívá v tradingu.

Popis Stochastic Oscillator

Stochastic je oscilátor, který ukazuje pozici aktuální ceny v % ve vztahu k předchozímu cenovému rozpětí.

Graf Stochastic Oscillatoru se vykresluje v samostatném okně pod cenovým grafem a skládá se ze dvou linií: %K (rychlý) a %D (pomalý).
Hodnoty se pohybují od 0% do 100%; na úrovních 20% a 80% jsou tzv. signální linie, ty definují přeprodané (0-20%) a překoupené (80-100%) oblasti.

Stochastic ukazuje schopnost býků a medvědů stanovit konečnou cenu na hranici posledního intervalu. Pokud se býkům podaří zvýšit cenu během dne, ale zavírací cena není blízko maxima, Stochastic začne klesat, což ukazuje na oslabení býků.
Pokud se zavírací cena po novém minimu zvýší k horní hranici range, znamená to, že medvědi dokázali sice cenu stáhnout dolů, ale tam ji neudrželi. Růst Stochastic oscilátoru ukazuje, že medvědi nejsou tak silní, jak se zdá.

Popis Stochastic Oscillator

Jaký je Vzorec pro výpočet Stochastic Oscillator

Indikátor se vykresluje v samostatném okně a skládá se ze dvou linií:

  • je rychlá hlavní linie (plná čára)
  • %D je pomalá doplňková linie. Ta znázorňuje klouzavý průměr z %K s malým průměrovacím obdobím (tečkovaná čára)

Vzorec pro výpočet hlavní linie:

%К = (С - Ln) / (Hn - Ln) * 100

Kde:

  • С je Close cena běžného období
  • Ln je nejnižší cena (Low) za posledních n období
  • Hn je nejvyšší cena (High) za posledních n období
  • %D je průměrování linie %K obdobím určeným v nastavení.

Jak nastavit Stochastic Oscillator

Při nastavování Stochasticu je třeba zadat následující parametry:

  • Období %К je období výpočtu pro hlavní linii indikátoru. Výchozí nastavení je 5.
  • %D perioda je průměrovací perioda pro kreslení sekundární čáry. Výchozí nastavení je 3.
  • Zpomalování - tento parametr definuje vnitřní vyhlazení linky %K a nechá indikátor reagovat na prudké změny cen. Výchozí nastavení je 3.
  • Pole ceny - druh použité ceny. Low/High - používá pro výpočet maxima a minima. Close/Close - jsou brány v úvahu závěrečné ceny. Výchozí nastavení je Low/High.
  • MA metoda definuje typ klouzavého průměru pro výpočet %D. Výchozí nastavení je Simple.

Ve výchozím nastavení jsou také úrovně překoupenosti a přeprodanosti, stanovené na 20 a 80 % (doporučení autora).

Stochastic se často používá ve výchozím nastavením. Zároveň si ho však může uživatel přizpůsobit, následně historicky vyhodnotit funkčnost indikátoru s různým nastavením a používat to, které mu vyhovovalo nejvíce.

Jak nastavit Stochastic Oscillator

Jak využít Stochastic oscilátor ve spojení s jinými Indikátory

Název "Stochastic Oscillator" naznačuje, že indikátor patří do skupiny oscilátorů. Oscilátory zpravidla kolísají v určitém rozmezí, což nám ukazuje odchylky ceny od tzv. normálních hodnot, tj. signalizuje překoupený nebo přeprodaný stav. Indikátory, které dávají podobné informace jako Stochastic, jsou RSI (Relative Strength Index) nebo Williams Percent Range.

Výhodou oscilátorů jsou dobré obchodní signály v období pohybu ceny do strany, kdy není zřejmý trend. Nevýhodou jsou signály proti aktuálně probíhajícímu trendu (pokud je trend na trhu silný). Z tohoto důvodu se doporučuje doplnit Stochastic nějakým trendovým indikátorem, aby se zabránilo ztrátovým obchodům proti trendu.

Takovým indikátorem může být MA (Moving Average). V tomto případě může MA (nebo více MA) fungovat jako filtr. Pro obchodování se budou brát pouze ty signály oscilátoru Stochastic, které se shodují s aktuálním trendem (ve směru MA). Pokud MA roste, obchodují se pouze signály k nákupu. Pokud MA klesá, berou se v úvahu pouze signály k prodeji.

Jak Obchodovat pomocí Stochastic Oscillatoru

Podívejme se na tři hlavní obchodní signály Stochasticu:

Křížení %K a %D

Pokud hlavní rychlá linie %K překročí pomalou čáru %D nahoru, bude to signál k nákupu. Naopak, shora dolů znamená prodávat.

Pokud k překročení dojde v překoupené nebo přeprodané oblasti, považuje se to za silný obchodní signál. Pokud se to stane mimo tyto oblasti, považuje se to za slabý signál.

Křížení %K a %D

Výstup z překoupených a přeprodaných oblastí

Vystoupení z překoupených a přeprodaných oblastí liniemi %K a %D je považováno za spolehlivý obchodní signál. Pokud čáry %K a %D opustí přeprodanou oblast, tj. vzrostou nad 20 %, doporučuje se nákup. Pokud linie opustí překoupenou oblast, tj. klesnou pod 80 %, doporučuje se prodej.

Jak obchodovat pomocí Stochastic Oscillator

Divergence Stochastic Oscilátoru a Cenového grafu

Divergence (od latinské divergere - najděte rozdíl) nastane v případě, kdy se vývoj Stochasticu liší od vývoje cenového grafu.

Býčí divergence (signál k nákupu) se objeví, když cenový graf vytvoří nové minimum, zatímco Stochastic ukazuje vyšší minimum než bylo to předchozí. To znamená, že medvědi oslabují a cena se pohybuje jen setrvačností.
Po vytvoření druhého minima a poté, co začne linií Stochasticu stoupat, se doporučuje nákup. Signál je považován za silnější, pokud první minimum Stochasticu bylo pod úrovní 20 % a druhé nad ní.

Medvědí divergence (signál k prodeji) se objeví, když cenový graf ukazuje nové maximum, zatímco Stochastic ukazuje nižší maximum než bylo to předchozí. To znamená, že býci oslabují a cena se pohybuje jen setrvačností.
Po vytvoření dalšího maxima a poté, co začne linií Stochasticu klesat, se doporučuje prodej. Signál je považován za silnější, pokud první maximum Stochasticu bylo nad úrovní 80 % a druhé pod ní.

Divergence indikátoru a Cenového grafu

Co je Stochastic Oscillator - Závěr

Stojí za zmínku, že bez ohledu na stáří Stochastic Oscillatoru (byl vytvořen v 50. letech), zůstává mezi obchodníky poměrně populární. Je však třeba si uvědomit, že v žádném případě není univerzální. Podle našeho názoru ho můžete dobře využít v kombinaci s technickou analýzou nebo trendovými indikátory. Pak vám Stochastic pomůže najít dobré vstupní nebo výstupní body a pravděpodobně zaujme místo ve Vašem obchodním systému.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Wall Street Forex Robot - Test EA 2020

S růstem finančních trhů a algoritmického obchodování na nich došlo ke spojení traderů a vývojářů softwaru, tak vznikl Wall Street Forex Robot. V tomto článku ho blíže prozkoumáme. Wall Street je značka! Když slyšíme něco, co souvisí s obchodováním nebo investováním na finančním trhu, tak si někdo představí konkrétní televizní nebo filmové scény související s […]

Další článek

3 způsoby Jak vydělat na Dividendách

Profitovat na růstu cen akcií není v zásadě nic složitého, stačí nakoupit cenné papíry a co nejdéle je držet. Dnes si povíme něco o možnostech, jak vydělat dividendách. Probereme detaily, hlavní výhody a samozřejmě i stinné stránky. Na grafu akcií Apple níže vidíme silný růst ceny po prudkém poklesu. Nutno poznamenat, že ceny akcií spadly […]