Co je lot a Jak vypočítat velikost lotu na Forexu

POČET SHLÉDNUTÍ: 70 views
DOBA ČTENÍ: 5 min



Lot je objem operace na forexovém trhu, který je definován globálními standardy. Objem 1 lotu vždy odpovídá 100 000 jednotek základní měny.

V tomto článku Vám vysvětlíme, co je lot a s jakými variacemi standardního lotu se můžete setkat. Navíc Vám na konkrétním příkladu ukážeme několik způsobů, jak vypočítat vhodnou velikost lotu na Forexu pro různé míry rizika.

Co je standardní Lot

Taková věc jako „lot“ hraje důležitou roli v činnosti jakéhokoli obchodníka.

Například v případě forexového páru USD/CAD představuje 1 lot objem 100 000 USD, protože základní měnou tohoto páru je americký dolar. Pokud vezmeme jiný pár, např. EUR/USD, pak se jeden lot rovná 100 000 EUR. Těchto 100 000 EUR v přepočtu na aktuální směnný kurz představuje objem 109 000 USD (kurz EUR/USD je 1,0900, tedy 1 lot EURUSD vyjádřený v USD se rovná 100 000 * 1,0900).

K otevření pozice 1 lot (tj. v hodnotě 100 000 USD), potřebuje mít obchodník na svém účtu, nebo s využitím finanční páky, dostatek finančních prostředků. Finanční operace s takovým objemem peněz většinou provádějí velké fondy a různé finanční instituce.
Pokud jde o retailové spekulanty s relativně malými vklady na účtech, brokerské společnosti jim poskytují možnost obchodovat s menšími pozicemi, než je jeden standardní lot.

Pro standardní USD účty brokeři typicky nabízejí: 

  • Standardní lot (plná velikost) - 100 000 jednotek základní měny. Objem je definován jako 1 (tj. 1 standardní lot).
  • Mini lot - 10 000 jednotek, definovaných jako 0,1 (tj. 0,1 standardního lotu).
  • Micro lot - 1 000 jednotek, definovaných jako 0,01 (tj. 0,01 standardního lotu) 

Někteří brokeři nabízejí tzv. centové účty. U nich je velikost lotu počítán stejně:

  • akorát vše je počítáno v centech.

Protože operace na mezibankovním trhu (Forex) jsou prováděny se standardními loty, brokerské společnosti, které spolupracují s retailovými klienty, automaticky hromadí pozice v mini lotech a mikro lotech ve svém systému a následně je posílají do trhu jako celek.

Tento přístup umožňuje každému traderovi provádět Forexové obchody a neklade tudíž omezení na množství peněz, které má trader na obchodování k dispozici.

Jak se Počítá velikost Lotu na Forexu

Co je lot na Forexu

Při otevírání pozice musí obchodník vypočítat optimální velikost své pozice (tj. velikost lotu), která umožní vkladu obchodníka zůstat stabilní v případě jakýchkoliv výkyvů otevřené pozice. Objednávka by neměla být nikdy uzavřena ze strany brokera na základě tzv. Stop Outu, z důvodu, že trader zadá příliš velký lot a cenový pohyb proti němu bude znamenat Stop Out.

Pro výpočet velikosti lotu pro pozici, která má být otevřena, je nejdříve ze všeho třeba se rozhodnout pro dvě hlavní věci:

  1. Výši maximálního přípustného rizika otevřené pozice.
  2. Vzdálenost Stop Lossu v pipech od vstupního bodu.

K tomu se pro výpočty používají následující faktory:

  • Velikost kapitálu.
  • Cena 1 pipu při použití standardního lotu.

Existuje několik metod výpočtu optimální velikosti lotu. Na tři z nich se teď podíváme. Ve všech našich příkladech použijeme následující parametry:

  • Základní kapitál 2 000 USD.
  • Měnový pár GBP/USD (cena 1 pipu v případě 1 lotu je 10 USD).
  • Maximální přípustné riziko pro 1 obchod jsou 3 %.
  • Velikost Stop Lossu je 100 pipů (vzdálenost mezi vstupním bodem a ukončením pozice ve ztrátě).
  • Velikost páky 1:100.

Všechny výpočty v příkladech jsou provedeny pro obchodní účet vedený v amerických dolarech (USD).

1. Metoda standardního Lotu

Tato metoda znamená, že fixní velikost pozice je vypočítána pouze jednou a všechny další obchodní operace jsou prováděny s touto konkrétní hodnotou. Při použití této metody je třeba vzít v úvahu, že:

  • V případě, že se velikost pozice bude veliká, zvýší se také riziko a možná ztráta.
  • V případě, že velikost pozice bude malá, sníží se tím efektivita využití Vašich finančních prostředků.

Doporučená velikost pozice by tak v našem příkladu neměla překročit 10 % nejvyššího možného obchodovatelného množství.
Maximální velikost lotu pro měnový pár v našem příkladu je 1,2. To znamená, že pevná velikost pozice by neměla být vyšší než 0,12 lotu.

Výpočet je následující

2 000 USD * 100 (velikost maximální páky) = 200 000 USD (peníze pro provádění obchodních operací v USD).

200 000 USD / 164 190 USD (100 000 GBP při kurzu GBPUSD 1,6419) = 1,21 (maximální možný objem v lotech).

1,21 x 10% = 0,12

Pojďme dále.

2. Výpočet založený na Fixní expozici

Velikost pozice se počítá na základě maximální expozice pro 1 transakci. Při otevírání pokynu zadáte objem pozice, který v případě možné ztráty nepřesáhne nastavenou hodnotu. 

Za tímto účelem vypočítáme expozici, což je v našem příkladu 60 USD. Pak byste měli určit počet pipů pro Stop Loss (v našem případě 100), což znamená, že maximální propad ceny o 100 pipů nesmí překročit 60 USD.

Velikost pozice by měla být vypočtena tak, aby celková částka vzniklých ztrát nepřesáhla expozici. Tato metoda výpočtu umožní maximalizovat zisk s agresivním omezením ztrát.

Výpočet

2 000 USD * 3 % = 60 USD (maximální možná ztráta na obchod).

60 USD / 100 (pips) = 0,6 USD (maximální cena 1 pipu).

0,6 USD / 10 USD (náklady na 1 pip při standardním lotu) = 0,06 (maximální velikost pozice v souladu s daným limitem ztráty).

V tomto případě je také třeba vzít v úvahu všechny změny ve výši kapitálu a upravovat výpočty na základě zůstatku na účtu.
Pokud se kapitál na účtu zvýšil na 2 500 USD, maximální expozice bude 75 USD (2 500 USD * 3 %), takže velikost pozice bude 0,07 lotu. V případě, že vklad klesne na 1 800 USD, maximální expozice bude 54 USD a velikost pozice 0,05 lotu.

3. Výpočty na základě úrovně Marže a využití Vkladu

Tato metoda je založena na myšlence, že maximální využití vkladu nesmí být vyšší než 15 %. Podle parametrů našeho příkladu můžeme otevírat nové pozice, pokud je marže menší než 300 USD.

V takovém případě nesmí objem otevřené pozice na páru GBP/USD překročit 30 000 USD a maximální velikost pozice tak bude 0,18 lotu.

Výpočet:

2 000 USD * 15% (využití vkladu) = 300 USD (maximální marže v USD).

300 USD * 100 (hodnota pákového efektu) = 30 000 USD (objem pozice s ohledem na pákový efekt).

30 000 USD / 161 900 USD (100 000 GBP při současném kurzu GBPUSD 1,6419) = 0,18 (maximální možný objem v lotech).

Tyto příklady ukazují poměrně jednoduché způsoby výpočtu velikosti pozice v lotech na Forexu při obchodování pouze jednoho instrumentu. Ve skutečnosti obchodníci téměř nikdy neobchodují pouze jeden instrument a neotevírají pouze jeden obchodní příkaz.

! Proto by měly být výpočty velikosti lotu prováděny s ohledem na počet otevřených pozic a celkovou přípustnou expozici celého kapitálu !

Ve třetím příkladu bychom tak měli rozdělit marži mezi počet otevřených pozic.

Chce-li se obchodník vyhnout podrobným a zdlouhavým výpočtům, může si na internetu najít různé skripty pro výpočet velikosti pozice lotu, které se dají spustit přímo v platformě nebo může využít online kalkulačky nabízené brokery a dalšími tradingově orientovanými servery.

Jaká jsou Doporučení pro začátečníky pro Výpočet velikost Lotu na Forexu 

Jak vypočítat velikost lotu na Forexu

Pro začátečníky je zásadní, aby nepřehnali objem transakcí, i když jsou si jisti výsledkem.

Níže uvádíme několik užitečných tipů, které vám pomohou snížit úroveň možných ztrát:

  • Během výpočtu velikosti lotu nezaokrouhlujte výsledky nahoru. Zaokrouhlování by mělo probíhat pouze dolu.
    Příklad: Když dostanete při výpočtu hodnotu 0,728, se správným zaokrouhlením bude váš výsledek 0,72 lotu.
  • Vyzkoušejte vybranou obchodní strategii na historických datech, což vám pomůže určit optimální průměrnou hodnotu Stop Lossu. To zjednodušuje výpočet, protože již nemusíte dosazovat nové hodnoty. Mění se pouze velikost kapitálu a úroveň rizika, ostatní údaje jsou známy.
  • Při výpočtu úrovně Stop Lossu je nutné vzít v úvahu velikost spreadu. Pokud chcete zadat příkaz k zastavení ztráty na 30 a hodnota spreadu je 2, pak by měl být Stop Loss nastaven na 32.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Elliottovy vlny - Teorie a Praxe 2020

Dříve či později se trader či investor potká s termínem Elliott Wave Theory (Elliottovy vlny). Jde o metodu analýzy struktury trhu, která může s velkou přesností předpovídat budoucnost. Jejich naděje nejsou liché, protože odborníci opakovaně prokázali úžasné výsledky v obchodování a analýze pomocí této teorie. Tento článek se tedy věnuje analýze trhu pomocí Elliottových vln. […]

Další článek

Jak využít Fibonacciho úrovně a Fibonacci retracement na Forexu

Fibonacciho úrovně jsou jedním z nejznámějších a nejpopulárnějších obchodních nástrojů na Forexu. V tomto článku Vám představíme co to jsou Fibonacciho úrovně, ukážeme, jak nastavit Fibonacci indikátor v obchodní platformě MetaTrader a na konkrétních příkladech uvidíte několik přístupů, jak obchodovat Fibonacci retracement. Fibonacciho úrovně - Úvod Fibonacciho úrovně se objevily díky slavnému italskému matematikovi Leonardovi […]