Jak obchodovat Triple Screen systém (2020)

POČET SHLÉDNUTÍ: 24  
DOBA ČTENÍ: 5 min



Triple Screen systém byl vytvořen populárním traderem Alexandrem Elderem. Jde o jednu z nejznámějších strategií vhodnou pro všechny finanční trhy.

V tomto článku se dozvíte, jak funguje trading systém Tripple Screen a podrobně Vám ukážeme, na co se zaměřit a jak pracovat s jednotlivými screeny (obrazovkami).

Jak funguje Obchodní systém Triple Screen

Elderova strategie Triple Screen se skládá z vyhledávání a výběru obchodů podle tří kritérií - tří obrazovek (screen). Každá obrazovka je cenovým grafem jednoho a téhož obchodního instrumentu v určitém časovém rámci doplněného o další signály. Obrazovky jsou analyzovány od nejdelšího časového rámce po nejkratší.

Každá obrazovka koresponduje s trendem o určité délce:

  • Dlouhodobý trend najdete na první obrazovce. V jeho směru budeme hledat vstupní bod. Časový rámec je měsíc nebo kratší v závislosti na Vašich obchodních preferencích.
  • Střednědobý trend bude na druhé obrazovce. Časový rámec je kratší než u první obrazovky. Jde o hlavní obchodní časový rámec, ve kterém budeme hledat vstupní signál.
  • Krátkodobý trend je na třetí obrazovce. Časový rámec je o menší než střednědobý. Pomáhá najít vhodný vstupní okamžik.

Výběr časového rámce

Nejdůležitější je si vybrat časový rámec, kterému dáváte přednost - bude to Váš střednědobý trend (druhá obrazovka). Dlouhodobý trend bude o jeden krok delší, krátkodobý o jeden krok kratší.

Pokud Vaše obchody obvykle trvají několik dní nebo týdnů, bude pro Vaši druhou obrazovku vhodný denní časový rámec. Poté pro první obrazovku můžete vzít týdenní časový rámec a pro třetí obrazovku hodinový graf.
Intradenní obchodníci mohou obchodovat také pomocí kratších časových rámců. Pokud je například střednědobým trendem H1 nebo H4, bude dlouhodobým D1, zatímco krátkodobým M15 nebo M5.

Strategie Triple Screen je v podstatě filtrem pro výběr obchodů v korekci aktuálně probíhajícího hlavního trendu. Jde o klasiku technické analýzy. Na první obrazovce najdeme dlouhodobý trend, poté střednědobý trend po korekci a následně vstupní bod na třetí obrazovce (nejkratší časový rámec). O analýze každé obrazovky budeme diskutovat podrobněji níže.

Triple Screen systém

Triple Screen systém - První obrazovka

Na této obrazovce máme nejdelší časový rámec ze všech tří a definujeme zde dlouhodobý trend, v jehož souladu budeme obchodovat. Pro investory bude nejlepší volbou týdenní nebo měsíční graf. Pro tradery pak nižší časový rámec (například W1, D1 nebo H4). Elder porovnává dlouhodobý trend s hlavním, se kterým musíme vždy obchodovat.

Trend definujeme metodami klasické technické analýzy a dalšími signály z trendových indikátorů. Pro definování směru pohybu používá Elder EMA (Exponential Moving Average) s periodou 13 a standardní MACD (12,26,9). Pohyb histogramu MACD nahoru nebo dolu ukazuje směr aktuálního trendu.

  • Pokud se histogram MACD obrátil a prorazil z oblasti pod nulou směrem nahoru, můžeme hovořit o dlouhodobém uptrendu.
  • Pokud se histogram MACD obrátil a prorazil z oblasti nad nulou směrem níže, máme na trhu downtrend.

Stejně tak u EMA:

  • pokud EMA (13) roste, trend stoupá
  • pokud klesá, pak klesá i trend.
Tripple screen - identifikace trendu

Triple Screen systém - Druhá obrazovka

Po definování směru trendu na první obrazovce přepneme na druhou obrazovku. Na ní máme graf s kratším časovým rámcem, na kterém budeme hledat korekci dlouhodobého trendu, a kde si také počkáme na její ukončení. Elder přirovnával střednědobý trend k vlně valící se proti hlavnímu proudu.

Pro definování bodu obratu střednědobého trendu do směru dlouhodobého trendu doporučuje Elder klasické oscilátory:

Když oscilátor vstoupí do překoupené/přeprodané oblasti, objeví se vstupní signál ve směru dlouhodobého trendu. Lze také použít divergenci oscilátoru s cenovým grafem.

Příklad Definice bodu obratu

Jako příklad si vezměme populární oscilátor Stochastic (5, 3, 3).

  • POKUD střednědobý trend klesá, můžeme očekávat, že Stochastic vydá signál ke koupi ve chvíli, kdy se linie  %K a %D objeví v přeprodané oblasti (0 % až 20 %).
  • A naopak, pokud se střednědobý trend pohybuje směrem vzhůru, čekáme od Stochasticu na signál k prodeji - když %K a %D dojdou do překoupené oblasti (80% až 100%).
Systém Triple Screen - Definice bodu obratu

Systém Triple Screen - Třetí obrazovka

Následuje třetí obrazovka. Ta pomáhá vybrat okamžik otevření pozice. Elder ji srovnává s bobtnáním podél hlavního proudu. Podle autora nevyžaduje třetí obrazovka samostatnou analýzu nebo speciální signály. Jde o metodu zadávání obchodů pomocí Trailing Stop příkazů.

Pokud je na první obrazovce uptrend a na druhé downtrend, čekající Buy Stop příkaz nás dostane do obchodu při pohybu směrem vzhůru. Objednávka Buy Stop je umístěna o jeden pip nad úrovní předchozí svíčky, na které jsme dostali signál k nákupu od oscilátoru.

Pokud cena stále klesá, objednávka bude klesat také (vždy o jeden pip nad High předchozí svíčky), dokud nedojde k otevření pozice, nebo dokud se nezmění směr hlavního trendu (obchod se zruší). Pokud došlo ke vstupu do obchodu, SL je umístěn pod dvoudenní minimum.

Triple Screen systém - vstup do obchodu

A naopak: pokud dlouhodobý trend klesá a střednědobý trend roste, Trailing Stop objednávky budou “chytat” pohyb ceny směrem níže.

Příkaz Sell Stop bude umístěn jeden pip pod Low předchozí svíčky, ve které vydal oscilátor signál k prodeji. Pokud cena vzroste, pak se objednávka přesune opět dále, tj. o jeden pip pod Low další svíčky.
Postup se opakuje stále dokola, dokud nedojde ke vstupu do obchodu nebo dokud se neobrátí dlouhodobý trend, tím se signál zruší.
Je-li obchod otevřený, SL se umístí nad dvoudenní maximum.

Trailing Sell Stop

Pokud bychom chtěli ještě zvýšit pravděpodobnost úspěchu, mohli bychom hledat další vstupní faktory na třetí obrazovce, což nám potvrdí signál z oscilátoru. Takové faktory mohou být:

Trading systém Triple Screen - Závěr

Obchodní strategie Alexandera Eldera Triple Screen se stala velmi populární, protože je univerzální a vhodná pro různé finanční trhy. Tato metoda poskytuje celkový pohled na instrument a umožňuje obchodníkovi posoudit jeho chování v různých časových rámcích a najít obchody v souladu s hlavním trendem.

Chceme však poznamenat, že se zdá, že signál od oscilátoru nestačí. Bylo by moudřejší přidat další signály technické analýzy (úrovně supportů a resistencí, cenové patterny a price action. Ve svých pracích věnuje Elder také velkou pozornost psychologii a money managementu. Podrobněji lze jeho přístupy studovat v knize „Trading for a Living“.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Jak obchodovat Supporty a Rezistence (2020)

Supporty a Rezistence jsou základem klasické technické analýzy (TA). Mnoho obchodníků opovrhuje tak jednoduchým nástrojem a vyhýbá se tak studiu základů analýzy grafů. Je však obtížné popřít vliv horizontálních úrovní supportů a rezistencí na pohyby cen. V tomto článku se dozvíte, co je to support a rezistence, ja je najít v grafu a jak je […]

Další článek

5 identifikačních strategií Jak poznat Obrat Trendu

Každý trend skončí a dříve či později se obrátí. V tomto článku Vám ukážeme několik strategií, jak poznat obrat trendu. Je lepší Obchodovat s trendem nebo proti němu? Zkušení obchodníci se domnívají, že obchodování s trendem je mnohem účinnější než proti němu. Mnozí z vás už určitě slyšeli takové poučky jako např. „Trend je váš […]