Klouzavý průměr (Moving Average - MA) v Tradingu

POČET SHLÉDNUTÍ: 0
DOBA ČTENÍ: 4 min



Klouzavý průměr (MA) je jedním z nejoblíbenějších indikátorů (a možná i tím, s jehož pomocí obchodníci na finančních trzích začínají). Klouzavý průměr patří do skupiny trendových indikátorů a zobrazuje nám průměrnou cenu vybraného finančního nástroje v určitém časovém období.

Pomocí klouzavého průměru může obchodník detekovat směr trendu, dostat signál pro otevření nebo ukončení obchodu i filtrovat šum (nevýznamné kolísání ceny). Klouzavý průměr je umístěn v cenovém grafu. 

V tomto článku Vám ukážeme, jak se vypočítají různé druhy klouzavých průměrů a jak se klouzavý průměr (MA) používá v tradingu.

Ukázka klouzavého průměru:

Klouzavý průměr (Moving Average - MA)

Jak nastavit délku Klouzavého průměru

Jedním z hlavních parametrů indikátoru je délka periody (období). Jedná se o ukazatel času. Pokud například na H1 grafu použijeme období 26, bude průměr vypočítán z posledních 26 hodin. Pokud však přepnete stejný graf na H4, výpočet bude na základě posledních 26 čtyřhodinových svíček.

O dlouhodobém klouzavém průměru hovoříme, pokud je vypočítáván na základě dlouhého období. V tomto případě ukazuje obrat ceny a změnu trendového směru s větším zpožděním. Na druhou stranu však generuje méně falešných signálů.

Je-li doba naopak poměrně krátká, je klouzavý průměr nazýván krátkodobým. Takový průměr se nachází blíže k ceně a generuje více falešných signálů.

A co víc, klouzavý průměr lze posunout o určité množství svíček doprava. Potom vizuálně předběhne cenový graf.

Jaké jsou Způsoby výpočtu Klouzavého průměru (MA)

MA může být vypočítán pomocí několika vzorců:

  • Jednoduchý klouzavý průměr (SMA)
  • Exponenciální klouzavý průměr (EMA)
  • Vyhlazený klouzavý průměr  (SMMA)
  • Lineární vážený klouzavý průměr (LWMA)

SMA se počítá jako součet zavíracích cen všech svíček v určitém období (řekněme 26, jako v našem příkladu) děleno počtem období.

Vzorce pro výpočet různých druhů Klouzavých průměrů (MA)

Vzorec pro jednoduchý Klouzavý průměr (SMA)

Vypadá takto:

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Kde: 

  • SUM je součet
  • CLOSE (i) je zavírací cena
  • N je počet období

SMA se vztahuje k cenám každé svíčky (4 hodiny, 1 hodinu atd. závislosti na zvoleném období). To znamená, že každé další hodnotě přikládáme stejnou důležitost.

Pokud tedy během období pro výpočet došlo k výrazným cenovým nárůstům, SMA je vezme v úvahu společně s běžnými pohyby cen.

Vzorec pro Exponenciální Klouzavý průměr (EMA)

EMA se vypočítá tak, že se k předchozí průměrné hodnotě přičte část zavírací ceny, která je aktuální v okamžiku výpočtu.

Největší důležitost se tak přikládá posledním hodnotám.

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))

Kde:

  • CLOSE (i) je zavírací cena
  • EMA (i - 1) je hodnota klouzavého průměru v předchozím období
  • P je část ceny

Pro své praktické využití je EMA nejoblíbenějším typem MA.  Zároveň kompenzuje nevýhodu SMA tím, že rychleji odráží aktuální situaci na trhu.

Vzorec pro Vyhlazený Klouzavý průměr (SMMA)

SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N

Kde: 

  • SMMA (i - 1) je SMMA předchozí svíčky
  • CLOSE (i) je aktuální zavírací cena
  • N je období vyhlazování

Vzorec pro Lineárně vážený Klouzavý průměr (LWMA)

LWMA se počítá jako každá zavírací cena ve zvoleném období vynásobená koeficientem důležitosti, přičemž největší hodnota se dává nejbližším cenám.

Vzorec vypadá takto:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

Kde:

  • SUM je součet
  • CLOSE (i) je aktuální zavírací cena
  • SUM (i, N) je součet koeficientů důležitosti
  • N je období

LWMA a SMMA také řeší problém vyrovnávání cenové významnosti během období výpočtu.

Hodnota klouzavého průmeru (MA) se může vypočítat z Close ceny, Open ceny, High nebo Low ceny nebo váženého průměru cen. Nejrozšířenějším způsobem je použití Close ceny, protože je považována za nejdůležitější.

Jak se používá Klouzavý průměr (MA) pro generování Obchodních signálů

Cena kříží Klouzavý průměr

Když cena překročí MA dostaneme signál ke vstupu do obchodu. Čím je perioda pro výpočet kratší, tím dřívější signál obchodník obdrží. Současně je důležité si uvědomit, že čím je průměr k ceně blíže, tím častěji obchodník obdrží falešné signály.

Příklad vstupu do trhu po překročení MA cenou vypadá následovně:

Jak se používá Klouzavý průměr (MA) pro generování Obchodních signálů

Interpretace vstupních signálů je poměrně snadná:

  • pokud cena překročila průměrnou cenu dolů, jedná se o prodejní signál
  • pokud nahoru, prodejní pozice by měla být uzavřena a mělo by dojít k otevření nákupní pozice.

Navíc může MA působit v uptrendu jako support a v downtrendu jako resistence.

Pokud se cena v downtrendu blíží zezdola k MA, může  obchodník hledat místo ke vstupu do shortu nebo doplnit stávající shortové obchody. Naopak, pokud se cena v uptrendu přiblíží k linii průměru shora, obchodník může hledat vstupy do longu nebo doplnit stávající longové pozice.

Otevřené nákupní a prodejní pozice se uzavírají, jakmile MA vydá opačný signál. Jinými slovy, shortové pozice  uzavíráme pokud cena překročí MA zezdola a svíčka, která prorazila nad MA nad ním také zavře (mějte na paměti časový rámec: pokud obchodujete na H1, měla by být tato svíčka také z H1). Longy uzavíráme pokud cena překročí MA shora dolů, svíčka znamenající průraz musí uzavřít pod linií klouzavého průměru.

Křížení 2 linií Klouzavých průměrů

Kromě výše uvedené varianty praktikují někteří obchodníci kombinace více MA vypočítaných z různých období. Za účelem snížení počtu falešných signálů vstupují do trhu po překřížení linií dvou klouzavých průměrů.

MA s kratší periodou je pohyblivý a reaguje na změnu ceny rychleji, zatímco MA s delší periodou je pomalejší a za cenou zaostává. Pokud je tedy dlouhodobý MA překřížený krátkodobým průměrem shora, signalizuje to prodej. Ten je následně uzavřen v chvíli překřížení průměrů zpátky (tj. když krátkodobý MA překříží dlouhodobý průměr zespodu). 

Pro nákup jsou podmínky přesně naopak. Když krátkodobý MA překročí přes dlouhodobý průměr ze spodu - ​​otevřeme longovou pozici. Při zpětném překřížení je obchod ukončen. 

Na následujícím grafu je vidět, jak vypadá vstup do obchodu na základě křížení klouzavých průměrů:

Křížení 2 linií Klouzavých průměrů

Klouzavý průměr (MA) - Závěr

Klouzavé průměry se staly rozšířeným nástrojem nejen v „čisté“ analýze cenových grafů, ale také jako základ jiných technických indikátorů. MA lze použít jak na cenových grafech, tak v samostatném okně pro analýzu jiného indikátoru.
Lze jej tedy použít k vyhlazení hodnot jiného indikátoru, což pomáhá přijímat další signály v místech, kde se MA protíná s liniemi jiného indikátoru.

Stojí za to říci, že člověk by se neměl spoléhat pouze na klouzavé průměry. Používají se společně s dalšími indikátory a metodami technické analýzy. Tím získáme několik potvrzení přijatých signálů a zvýšíme si tím pravděpodobnost, že nepůjde o falešné signály.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Co je to Drawdown (DD) a Jak se z něj dostat

Drawdown (DD), nebo chcete-li česky propad kapitálu je fenomén, který je přirozenou součástí tradingu. V tomto článku se dozvíte, co je to drawdown, jaké jsou důvody pro drawdowny, jaké jsou přijatelné úrovně drawdownů a jaké jsou přístupy, jak se z drawdownu dostat (vyobchodovat). Termíny jako Margin Call a Stop Out musí být známy každému, kdo […]

Další článek

Jak na OTC trh (Over-the-counter) čili Mimoburzovní trh

OTC trh (Over-the-counter) umožňuje nákup či prodej cenných papírů, které nejsou oficiálně zaregistrovány na burze, jako je např. New York Stock Exchange (NYSE). Tyto cenné papíry nesplňují pravidla umisťování na standardní burzu a proto jsou obchodovány tzv. mimoburzovně. V tomto článku představíme OTC trh a jeho hlavní typy. Dozvíte se také, co jsou to OTC […]