Jak na Indikátor RSI (Relative Strength Index) v tradingu

POČET SHLÉDNUTÍ: 8 views
DOBA ČTENÍ: 6 min



RSI indikátor, též známý jako Index relativní síly, je jedním z mála tradingových nástrojů, které dokážou cenu předvídat. K takovým situacím samozřejmě nedochází každý den, tato funkce je však skutečně zajímavá a užitečná pro analýzu současné situace na trhu.

V tomto článku se srozumitelně dozvíte, co je to RSI, jak vznikl a jak se Relative Stength Index vypočítává. Především Vám ukážeme populární přístupy, jak obchodovat s indikátorem RSI.

Kdo vytvořil Relative Strength Index (RSI)

Indikátor RSI byl poprvé představen J. Wellesem Wilderem a podrobně popsán v jeho knize „New Concepts in Technical Trading Systems“. Stojí za zmínku, že všechny výpočty a kresby v grafech byly provedeny autorem ručně. Kromě RSI, který je v podstatě oscilátorem (takové nástroje fungují nejlépe při pohybu trhu do strany), popisuje kniha několik dalších indikátorů s různými vlastnostmi a způsoby aplikace. Autor se pokusil pokrýt co nejvíce situací na trhu, aby ukázal jejich použití.

Popis RSI indikátoru

RSI indikátor je velmi populární nástroj. Index relativní síly používají nejen začátečníky, ale i zkušení tradeři, kteří používají vysoce kvalitní obchodní přístupy (jako jsou např. Elliottovy vlny). Jak je uvedeno výše, indikátor je oscilátorem.

Tento typ indikátorů byl vyvinut pro obchodování při pohybu ceny do strany, kde ukazuje, kolik se cena odchýlila od průměru nebo jak rychle se pohybuje. Tyto indikátory předpovídají vysokou pravděpodobnost obratu cenového pohybu. Index relativní síly je k dispozici ve většině obchodních platforem, takže není třeba nic stahovat. Stačí párkrát kliknout a pod grafem se Vám RSI indikátor objeví v novém okně.

Jak se počítá RSI indikátor

Jednoduše řečeno, indikátor RSI se počítá jako rozdíl mezi kladnými a zápornými Close cenami v určitém časovém rámci. Pokud je součet průměrných kladných cen větší než záporných, hodnoty ukazatele stoupají. Pokud je tomu naopak, tak hodnoty RSI indikátoru klesají.

Vzorec pro výpočet RSI je tento:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

RS = průměr kladných Close cen / průměr záporných Close cen.

Autorem zvolená perioda pro výpočet indikátoru RSI je 14, ale v současné době je častěji používána hodnota 13. To má vliv pouze na rychlost změn, takže s kratší periodou bude RSI indikátor reagovat rychleji.
Existuje spousta různých obchodních systémů s různou periodou výpočtu. Je však třeba si uvědomit, že pro použití indikátoru RSI v grafu je lepší držet se konzervativní strategie s periodou blízkou doporučení autora.

Jak používat Indikátor RSI

Wilder vybral několik způsobů použití indikátoru, od nejjednodušších, až po ty nejsložitější, které by bylo obtížné aplikovat bez znalosti základů technické analýzy. Všechny varianty lze rozdělit následovně:

  • Překoupené a přeprodané oblasti
  • Hledání divergencí
  • Hledání grafických patternů
  • Kreslení trendových linií
  • Selhání swingového obratového patternu

Pojďme se na všechny podívat podrobněji, abychom se naučili najít podle indikátoru vstupní body nebo si mohli sami vytvořit vlastní strategii podle RSI.

Jaké jsou Způsoby obchodování s RSI indikátorem

Přeprodané a překoupené oblasti Indexu relativní síly

Je poměrně snadné tyto úrovně definovat. Autor sám definoval oblast nad 70 jako překoupenou. Pokud cena stoupne nad tuto úroveň, má se za to, že cena roste příliš rychle, takže se očekává brzký obrat. Pokud Relative Strength Index klesne pod 30, pak cena klesá příliš rychle, takže se očekává korekce ceny výše a posun indikátoru nad 30.

Avšak v časech trendů mohou hodnoty RSI zůstat nad 70 nebo pod 30 po dlouhou dobu, dokud trend neztratí svou sílu.

Indikátor RSI - překoupené a přeprodané oblasti

Abychom tento problém vyřešili, musíme počkat, až se Index relativní síly v případě silného růstu vrátí pod 70, a teprve poté zvážit prodej instrumentu. Nebo můžeme definovat směr trendu a ignorovat signály proti němu. Například v býčím trendu mohou hodnoty indikátoru RSI stoupnout nad 70 a zůstat tam poměrně dlouho.

Doporučuje se ignorovat takové signály a před rozhodnutím o vstupu do trhu počkat, až cena klesne pod 30. To samé platí v downtrendu. Bude lepší ignorovat signály pod 30 a čekat na testování úrovně 70, které budou v souladu s aktuálně probíhajícím trendem.

Hledání divergencí RSI

Podrobně jsme diskutovali signály o konvergenci a divergenci v článku věnovaném indikátoru MACD. Pokud chceme situaci objevit na RSI, musíme hledat divergence cenového grafu a grafu indikátoru. Pokud například cena ukazuje nové maximum, ale Relative Strength Index ho nepotvrdí, považuje se to za vznik divergence, která signalizuje prodej.

Relative Strength Index divergence

Signál se bere jako signál pro prodej nebo nákup v závislosti na místě, kde se pattern vytvořil (nad nebo pod 50). Indikátor MACD by mohl lépe sloužit pro vyhledávání takových patternů, protože zde existuje čára, která dává jasný signál pro vstup do trhu. RSI takovou linii nemá.

Hledání grafických Patternů na Indikátoru RSI

Poměrně často se stává, že linie Relativního indexu síly vytvoří reverzní pattern Hlava a ramena, zatímco na cenovém grafu se nevytvoří. Takto můžete získat důvěryhodný signál pro vstup do trhu. Můžete také hledat patterny jako Dvojité dno, Trojúhelník nebo Dvojitý vrchol. Hlava a ramena je však nejsilnější.

Index relativní síly - Patterny

Do trhu je nejlepší vstoupit na pravém rameni patternu, stejně jako při obchodování patternu Hlava a Ramena na cenovém grafu. Ve chvíli, kdy je proražena linie krku, bude potvrzení patternu dokončeno.

Kreslení Trendových linií na Index relativní síly

Kreslení trendových linií je jednou z nejzajímavějších aktivit tradera obchodujícího na základě grafů. A co víc, můžeme tím získat signál pro vstup do trhu. Trendovou linií mohou být rovněž supporty a rezistence. Pokud hodnoty indikátoru prorazí trendovou linii, autor doporučil nakreslit stejnou čáru do grafu cen a čekat na její otestování.

RSI indikátor - Kreslení trendových linií

Timto se ukazuje předstihový charakter indikátoru Relative Strength Index. Cena ještě nedosáhla trendové linie, ale RSI ji už prorazil. Použití takové grafické metody však vyžaduje určité zkušenosti s analýzou grafu a znalost kreslení trendových linií a úrovní na cenovém grafu.

Pattern Selhání Swingu

Autor popsal tento pattern jako samostatný signál, který měl přísná pravidla identifikace před vstupem do trhu. Signál pro nákup má být vytvořen nad hodnotou 50, následně první vrchol indikátoru otestuje 70. Pak se má indikátor odrazit dolů, ale ne pod 50. Následně má opět vzrůst, ale ne tak vysoko jako dříve (70). V místě, kde hodnoty indikátoru pohnuly vzhůru, se vytvoří úroveň supportu a jakmile bude tato oblast proražena, objeví se signál k prodeji.

Pattern selhání swingu

Tento pattern se může zdát opravdu jako Double Top nebo Dragon. Podobnost s nimi existuje. Je však důležité dávat pozor na testy úrovní RSI, jinak nebude pattern fungovat. Totéž, ale obráceně, platí pro signál k nákupu. Pattern se má tvořit pod 50, první vrchol má být pod 30, pak se má dojít ke korekci nedosahující 50, následovanou dalším poklesem nedosahujícím 30. Je třeba poznamenat, že cena se za indikátorem Relative Stength Index poměrně často zpožďuje, což potvrzuje jeho předstihový charakter.

Jak kombinovat RSI s dalšími Indikátory

Sám Wilder nemluvil o použití RSI s jinými indikátory technické analýzy. Jako základní variantu definování trendu na D1, lze vzít 2 klouzavé průměry (MA). Signály RSI budeme vyhledávat pouze v daném trendu.

Kombinace RSI a MA

Takové signály mohou být jednoduché - okamžiky, kdy se indikátor dostane do přeprodaných nebo překoupených oblastí. Pokud D1 graf signalizuje MA uptrend, na H1 bychom měli zvážit nákup pouze při testu 30 a vše nad hodnotou 70 ignorovat.

Kombinace RSI a Klouzavých průměrů

V případě downtrendu se čeká na test hodnoty 70. Pokud se tak stane, měli bychom uvažovat o prodeji. Všechny signály pod 30 budeme ignorovat. Tímto způsobem získáme účinnou strategii s využitím RSI, navíc v souladu s časovým rámcem a kombinací více časových rámců.

Index relativní síly - Závěr

Index relativní síly (RSI) je zajímavý a silný nástroj technické analýzy. Byl vytvořen už dávno, ale zůstává aktuální. Jak vidíme, může být použit začátečníky i zkušenými obchodníky. Pokud využíváte analýzu grafů a víte, jak kreslit trendové linie, budete moci vyhledávat grafické patterny přímo v grafu indikátoru RSI bez cenové analýzy.

V případě potřeby můžete RSI kombinovat s dalšími indikátory a na jejich základě vytvořit obchodní systém. K RSI budou skvělým doplňkem klouzavé průměry, které pomohou úspěšně obchodovat v souladu s trendem.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Jak na Indikátor Zig Zag v roce 2020 - Nastavení a Obchodování

Zig Zag je populární indikátor, který: usnadňuje interpretaci grafů ukazuje důležité změny cen pomáhá provádět technickou analýzu V tomto článku Vám srozumitelně vysvětlíme, jak se Zig Zag indikátor vykresluje a co traderům říká. Probereme také, jaké vlastnosti ZigZag má a jak se nastavuje v obchodní platformě MetaTrader. Na závěr se s Vámi podělíme o několik […]

Další článek

Jak obchodovat s Martingale na Forexu (FX)

Martingale, Anti-martingale a Fixed Fractional trading patří mezi nejoblíbenější správy peněz (Money Management - MM). Nejzkušenější obchodníci věnují velkou pozornost správě peněz. Někdy ji považují za stejně efektivní jako kvalitní obchodní strategii. Obecně platí, že i začátečníci si uvědomují, že pokud vstoupí do trhu s celým svým kapitálem, pravděpodobně ho všechen v krátké době ztratí. […]