Jak nejlépe Používat indikátor Bollingerova pásma [2020]

POČET SHLÉDNUTÍ: 4 views
DOBA ČTENÍ: 4 min



Bollingerova pásma (Bollinger Bands) jsou populárním indikátorem. V roce 1984 se rozhodl John Bollinger vytvořit systém analýzy pro investování. Na začátku 90. let, dosáhl díky dlouhé a svědomité práci svého cíle. Indikátor byl pojmenován po něm - Bollinger Bands

V tomto článku Vám stručně představíme indikátor Bollingerova pásma a způsob jeho výpočtu. Hlavně se však zaměříme na obchodní signály, které mohou Bollingeorva pásma traderům generovat.

Jaká je podstata indikátoru Bollingerova pásma

Úplný popis indikátoru Bollingerova pásma a metody obchodování jsou uvedeny v knize „Bollinger on Bollinger Bands“. Indikátor v grafu se skládá ze tří linií. V okně grafu ho lze kombinovat s dalšími indikátory.

V knize „Bollinger on Bollinger Bands“ se v popisu indikátoru uvádí, že cena zůstává uvnitř linií 95 % času a z těchto hranic uniká pouze ve zbývajících 5 procentech. Pokud je volatilita na trhu nízká, horní a dolní linie jsou blízko sebe, zatímco se cena obchoduje mezi nimi.

Čím vyšší je volatilita, tím širší je kanál vytvářený liniemi. Podle klasifikace jsou Bollingerova pásma trendovým indikátorem, protože ukazují jak pohyb do strany, tak i směrové cenové pohyby. Časový rámec může být libovolný od M1 do jednoho roku.

Bollingerova pásma
Bollingerova pásma

Indikátor Bollinger Bands je založen na jednoduchém klouzavém průměru (také známém jako středová linie - ML) s periodou 20. Ten vytváří středovou čáru, na jejímž základě jsou vykresleny horní a dolní linie. Horní linie (také známá jako TL) je SMA plus 2 standardní odchylky, spodní linie (také známá jako BL) je SMA minus 2 standardní odchylky.

Nastavení klouzavého průměru lze změnit. Na místo základního výpočtu podle Close ceny lze použít výpočet podle Open ceny svíčky, jakož i High a Low hodnoty. Lze použít také posun. V některých případech je nastaven na 1, což je posun vpřed o jednu svíčku, ale mohou být použity i jiné hodnoty. Kromě výpočtu Bollinger Bands na základě jednoduchého klouzavého průměru může být indikátor rovněž založen na vyhlazených a exponenciálních klouzavých průměrech. Parametry mohou být použity pro každý konkrétní trh a obchodní situaci.

Jak se počítají Bollingerova pásma

Vzorec pro výpočet Bollingerových pásem na příkladu SMA:

Hlavní (středová) linie: 

ML = SUM (CLOSE  N) / N = SMA (CLOSE N), kde:

  • SUM je cena během N časových období
  • CLOSE je zavírací cena svíčky
  • N je počet použitých časových období
  • SMA je jednoduchý klouzavý průměr

Horní linie se počítá na základě hlavní linie:

TL = ML + (D * StdDev), kde D je počet standardních odchylek.

Dolní linie se také počítá na základě hlavní linie:

BL = ML - (D * StdDev), kde D je počet standardních odchylek.

StdDev se počítá jako:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N)) ^ 2, N) / N), kde SQRT je druhá odmocnina.

Díky počítačovým technologiím není v současné době nutné vypočítávat hodnoty indikátorů ručně. Všechny výpočty se provádějí automaticky podle nastavení parametru centrální linie, kterou si obchodník může udělat podle svých preferencí a konkrétní obchodní situace (klasické nastavení je období 20, ale v praxi se může pohybovat např. od 12 do 24).

Výše bylo také uvedeno, že existuje možnost vytvořit indikátor podle jiných nastavení klouzavých průměrů, jako jsou například ty, které se počítají z Open, Close, High nebo Low ceny.

Jaké obchodní Signály poskytují Bollingerova pásma

Příklad 1 - Nákup na horní linii a Prodej na spodní linii Bollinger Bands

Buy - cena se dotýká horní linie indikátoru a neustále roste, zatímco středová linie je považována za support.

Nákup na horní linii Bollinger Bands
Buy signál - Bollinger Bands

Sell - cena se dotýká spodní linie indikátoru a neustále klesá. Středová linie bude považována za úroveň resistence.

Prodej na spodní linii Bollinger Bands
Sell signál - Bollinger Bands

Tyto signály mohou být falešné, takže pro vstup do obchodu by měly být použity jako filtry některé další signály, jako např. volume indikátory. Rovněž je třeba mít na paměti, že Bollingerova pásma jsou indikátorem trendu, takže v době pohybu do strany mohou dávat mnoho falešných signálů. 

Příklad 2 - Obchodování odrazů ceny od Bollinger Bands

Obchodování odrazu od linií, které vytvářejí určitý druh supportu nebo rezistence. Po dosažení horního limitu vytvoří cena obratový pattern, což může být svíčková formace z klasické svíčkové analýzy nebo signály z Price Action.

Takováto situace bude považována za signál k prodeji. Po dosažení spodní linie indikátoru a vytvoření obratového patternu nebo skupiny svíček, buď z klasické svíčkové analýzy nebo Price Action, se objeví signál ke koupi. Orientačním bodem pro následující pohyb ceny budou v obou případech opačné linie Bollinger Bands.

Bollingerova pásma - obchodovaní odrazu ceny
Odraz od resistence - Bollinger Bands
Kombinace Bollingerových pásem s ostatními indikátory
Bollingerova pásma - odraz od supportu

Příklad 3 - Kombinace Bollinger Bands s ostatními Indikátory

Kombinace indikátoru Bollinger Bands s ostatními indikátory. Zde je k dispozici celá řada obchodních strategií, protože téměř každý obchodník si může vymyslet vlastní kombinaci indikátorů a použít je jako plnohodnotnou obchodní strategii.

Bollingerova pásma - Závěr

Praxe ukazuje, že pokud se Bollingerova pásma používají bez dalšího potvrzení, objeví se mnoho falešných vstupních signálů. Tento faktor může odradit některé obchodníky a vytvořit negativní postoj k tomuto indikátoru.

Bollinger Bands však fungují docela dobře spolu s dalšími indikátory, jako je například Stochastic Oscillator, RSI, Parabolic SAR a další oscilátory. Na základě těchto kombinací byly navrženy některé obchodní strategie, kterým stojí za to věnovat pozornost. Fantazie obchodníka kombinovat různé ukazatele je prakticky neomezená.

Indikátor Bollinger Bands, i když byl navržen již dávno, zůstává aktuální a dává dobré výsledky, pokud je však používán správným způsobem. Je využitelný stejně tak na Forexu jako na akciovém trhu, a to bez ohledu na časový rámec.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Co je to Trading a Kdo je Trader

Trading je slovo, odvozené z anglického „to trade“. Z toho lze odvodit, že trading je nějaký druh činnosti, která souvisí s nákupem nebo prodejem něčeho. V tomto článku podrobněji popíšeme co je to trading, koho si představit za pojmem trader a krátce popíšeme, co je to algoritmický trading. Co je Trading? Mnozí z vás jistě […]

Další článek

Jak obchodovat Pivot Points [2020]

Historie indikátoru Pivot Points (také známé jako pivoty) začala na počátku 30. let dvacátého století, kdy se matematik a tehdejší slavný obchodník Henry Chase rozhodl vytvořit indikátor určený pro finanční trhy. V tomto článku Vám srozumitelnou formou vysvětlíme, co jsou to Pivot Points a jaké jsou jejich typy. Velkou část budeme věnovat tomu, jak obchodovat […]