Jak obchodovat Pivot Points [2020]

POČET SHLÉDNUTÍ: 19 views
DOBA ČTENÍ: 6 min



Historie indikátoru Pivot Points (také známé jako pivoty) začala na počátku 30. let dvacátého století, kdy se matematik a tehdejší slavný obchodník Henry Chase rozhodl vytvořit indikátor určený pro finanční trhy.

V tomto článku Vám srozumitelnou formou vysvětlíme, co jsou to Pivot Points a jaké jsou jejich typy. Velkou část budeme věnovat tomu, jak obchodovat podle indikátoru Pivot Points.

Co je to Pivot Point

Synonymem pro pivot může být slovo obrat, takže pivot point je úroveň, na které se cena obrátí. Základem indikátoru Pivot Points je tedy myšlenka, že trh bere vše v úvahu a časem se to opakuje. Indikátor Pivot Points (PP) byl vytvořen tak, aby ceny open a close mohly sloužit pro výpočet budoucích úrovní supportů a resistencí.

Obchodník, který využívá vyšší časové rámce, čerpá úrovně a používá je v obchodování na nižších časových rámcích. Například úrovně Pivot Points jsou počítány z D1 nebo delších časových rámců, zatímco trading probíhá na M30 nebo nižších časových rámcích. Stojí za zmínku, že Pivot Pointy nejsou žádnými konkrétními čísly nebo cenami v grafu, ale rozsahem, do kterého cena během určité doby patří.

Pivot Points na grafu vypadají jako vodorovné čáry - zvýrazněná středová (hlavní) linie, zatímco supporty a resistence jsou ve výchozím nastavení tečkované (barvu a styl čar lze v nastavení upravit).

Indikátor Pivot Points
Indikátor Pivot Points
Intradenní Pivot Points
Intradenní Pivot Points

Dále si probereme využití Pivot Pointů.

Jaké jsou Typy Pivot Points

Poté, co Henry Chase vyvinul vzorec pro výpočet Pivot Pointů, považovali je někteří obchodníci a analytici za ne zcela správné a vytvořili své vlastní vzorce. Objevily se následující typy Pivot Pointů:

  • Tradiční
  • Klasické
  • Fibonacci
  • Woodie
  • Demark
  • Camarilla

Princip těchto úrovní je velmi podobný. Existují však určité rozdíly. Například tradiční a klasické Pivot Points jsou podobné, ale jejich rozdíl od typu Demark je veliký.

V tomto článku nebudeme diskutovat o všech variantách výpočtu Pivot Pointů. Podíváme se na tradiční způsob, jak jej navrhl Henry Chase. Vzhledem k tomu, že výpočet lze provést na jakémkoliv časovém rámci, podíváme se na něj na grafu D1. Hlavní linie se vypočítává jako průměrná hodnota zavírací ceny svíčky, jejího High a Low.

Jaká je Vzoreček pro výpočet Pivot Points

Pivot (PP) = (High + Low + Close) / 3.

Kde:

  • High je včerejší maximum.
  • Low je včerejší minimum.
  • Close je včerejší závěrečná cena.

Výpočty pro všechny časové rámce zůstávají stejné.

Pivot Pointy výpočet
Pivot Pointy - výpočet

Poté, na základě vypočítaných dat, spočítáme úrovně supportů a resistencí S1 a R1 atd.

Podívejme se na vzorečky:

S1 = (PP × 2) - High

Kde:

  • PP je Pivot Point.
  • High je maximální cena.

R1 = (PP × 2) - Low

Kde:

  • PP je Pivot Point.
  • Low je minimální cena.
Pivoty supporty a rezistence
Pivot Pointy - support a rezistence (S1 / R1)

Další úrovně supportu a resistence S2 a R2 se počítají takto:

  • S2 = PP - Low - High
  • R2 = PP + (High - Low)

Kde:

  • Low je minimální cena.
  • High je maximální cena.
  • PP je Pivot Point.
Pivot Points supporty a rezistence
Pivot Points - support a rezistence (S2 / R2)

Vzorec pro S3, R3 je následující:

  • S3 = Low - 2 × (High - PP)
  • R3 = High + 2 × (PP - Low)

Kde:

  • Low je minimální cena.
  • High je maximální cena.
  • PP je Pivot Point.
Pivoty S3 a R3
Pivot Points - support a rezistence (S3 / R3)

V tradiční metodě výpočtu Pivot Pointů se používají tři úrovně supportů a resistencí. V současné době není příliš mnoho důvodů pro manuální výpočty, protože vše za nás zvládne počítač. Existuje mnoho indikátorů založených na Pivot Pointech, které fungují v souladu s individuálními požadavky obchodníka. Některé indikátory např. mohou vypočítávat více úrovní (např. S4, R4 atd.)

Obchodování s Pivot Points

Na grafu D1 použijme indikátor s body vypočítanými na základě předchozí denní svíčky. Objeví se úrovně supportů a resistencí. Poté přejdeme na kratší časový rámec, jako je např. M30. Na tomto grafu uvidíme úrovně supportů a resistencí, kde může cena konsolidovat, odrazit se nebo je prorazit (během aktuální obchodní seance). Lze použít vyšší časový rámec, například týdenní W1 nebo měsíční MN.

Použití různých nastavení a časových rámců závisí na preferencích a cílech obchodníka. 

Jak obchodovat Pivot Points
Obchodování s Pivot Points

V současné době existuje poměrně mnoho obchodních strategií využívajících Pivot Pointy. Bylo by těžké je všechny probrat v jednom článku, proto se podíváme jen na pár nejpopulárnějších.

Pro obchodování obvykle kombinujeme Pivot Pointy s různými indikátory. Takovými indikátory mohou být například Stochastic a reverzní svíčkové (Pin Bar, Shooting Star, Hanging Man, Hammer, Inverted Hammer, Gravestone Doji, Dragonfly Doji).

Pojďme probrat obchodní strategie založené na Pivot Points a obratových svíčkách bez dalších indikátorů.

Nákup na úrovni supportu S1

Na M30 se na úrovni supportu S1 vytvořila formace Hammer. Po uzavření této obratového svíčky a otevření další svíčky otevře trader long pozici (buy). Obchod by měl mít ziskový cíl nastavený na hlavní Pivot Point linii. Stop Loss v této situaci musí být umístěn na Low formace Hammer. Následně dojde na uzavření pozice po dosažení jedné z úrovní (Take Profit nebo Stop Loss).

Použití této strategie je poměrně snadné, ale vyžaduje dobrou znalost klasické analýzy svíček nebo obchodních strategií Price Action a Pin Bar. Není pochyb o tom, že strategie má své výhody i nevýhody.

Podle autora této strategie může být tento způsob, v případě seriózního přístupu ke studiu svíčkové analýzy, skutečně užitečný při hledání vstupních bodů do obchodu bez nutnosti použití dalších filtrů.

Otevření pozice na úrovních S2, S3 jsou založeny na stejných principech, pouze orientační bod pro realizaci zisku bude následná vyšší úroveň Pivot Point.

Prodej z R1, R2, R3 se děje stejným způsobem, pouze zrcadlově obráceně.

Pivot Buy pozice
Pivot Points - Take Profit pro Buy pozici
Pivot Points Sell pozice
Pivot Points - Take Profit pro Sell pozici

Obchodování pomocí Pivot Points v kombinaci se Stochastic

Pro ty, kteří dávají přednost více indikátorům v jednom grafu najednou, existuje zajímavá a poměrně snadná obchodní strategie založená na předchozím principu Pivot Pointů, pouze jako další filtr přidáváme indikátor Stochastic se základním nastavením.

V tomto případě budeme využívat překoupené nebo přeprodané oblasti Stochasticu, které se vytvoří v blízkosti úrovní supportů a resistencí Pivot Pointů. Budou sloužit jako další signál k otevření pozice.

Pojďme se podívat na předchozí graf a přidaným indikátorem Stochastic jako doplňkovým filtrem. Jak můžeme vidět, Stochastic nebyl v momentě vytvoření formace Hammer v přeprodané oblasti, což znamená, že jsme neobdrželi potvrzení o vstupu, proto se otevření nákupní pozice nedoporučuje. Přidávání indikátorů jako filtrů snižuje počet obchodů, ale nikdy nezhoršuje kvalitu obchodních příkazů.

Kombinace Pivot Points a Stochastic
Kombinace Pivot Points a Stochastic

Na obrázku níže vidíme signál splňující kritéria pro otevření nákupní pozice. V blízkosti support úrovně S1 je vytvořena obratová svíčka Hammer. Indikátor Stochastic v oblasti pod 20 a jsou tak splněny všechny podmínky pro zahájení nákupu. Orientační bod pro realizaci zisku je stále hlavní linie indikátoru Pivot Point. Stop Loss je umístěn na Low formace Hammer.

Pivot Pointy v kombinaci se Stochastic
Pivot Pointy v kombinaci se Stochastic - vstup do Buy pozice

Jak můžeme soudit z příkladů, výše uvedené obchodní strategie jsou poměrně jednoduché. Mají však menší nevýhodu - signály ke vstupu se neobjevují tak často, jak by mnoho obchodníků chtělo. Na druhou stranu, čím méně časté signály jsou, tím spolehlivější.

Probrali jsme princip, vzorce a některé možnosti aplikace indikátoru Pivot Points. Jak bylo zmíněno výše, existuje mnoho trading strategií, které se dají na základě Pivot Pointů obchodovat. A bez ohledu na to, že je tento indikátor téměř 100 let starý, pravděpodobně se objeví mnoho nových způsobů jeho využití.

Jaké jsou Výhody a Nevýhody Pivot Pointů

Nyní si pojďme říci něco o výhodách a nevýhodách indikátoru Pivot Points. Mezi jeho slabé stránky můžeme jmenovat mnoho způsobů výpočtu. Několik možností výpočtu (mohou být zavádějící - která z nich je lepší, užitečnější, přesnější) může obchodníka zmást a přinést pochybnosti o účinnosti každého z nich. Navíc, pokud založíme výpočty na D1, mohou být aktuální data pro následující obchodní seanci neplatná.

Výhody Pivot Points jsou:

  • jednoduchost,
  • matematické výpočty na základě konkrétních cen,
  • kompatibilita s různými časovými rámci,
  • ukazuje cenový potenciál,
  • možnost využití čekajících objednávek.

Indikátor Pivot Points je bezpochyby silným prostředkem analýzy trhu a může být užitečný pro začátečníky i zkušené obchodníky.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Snowflake: Rival Amazonu plánuje Initial Public Offering (IPO)

Firma Snowflake podala žádost o IPO k SEC (Komise pro cenné papíry a burzy) v USA. Formulář S-1 byl podán, ale přesná cena emise a objemy prodeje nejsou zatím známé. V tomto článku si podrobně zanalyzujeme společnost Snowflake včetně jejích financí a pokusíme se odpovědět na otázku, zda je Snowflake zajímavou investicí. Kdo zpochybňuje Amazon, […]

Další článek

AOS Infinity: Nekonečný zisk

Automatický Obchodní Systém (AOS) obchoduje nezaujatě a v přísném souladu se svým algoritmem a strategií. Obchodování na finančních trzích, včetně Forexu, vždy vyžadovalo rychlou a přesnou analýzu situace a minimální emoce. Proto současný vývoj algoritmického obchodování s jeho obchodními roboty a systémy různé složitosti vypadá zcela logicky. V tomto článku vám představíme AOS Infinity a […]