Automatický Obchodní Systém (AOS) obchoduje nezaujatě a v přísném souladu se svým algoritmem a strategií. Obchodování na finančních trzích, včetně Forexu, vždy vyžadovalo rychlou a přesnou analýzu situace a minimální emoce. Proto současný vývoj algoritmického obchodování s jeho obchodními roboty a systémy různé složitosti vypadá zcela logicky.
V tomto článku vám představíme AOS Infinity a jaké signály používá pro vstupy do obchodů. Velká část článku se věnuje testování a optimalizaci tohoto AOS a podělíme se v ní o výsledky různých nastavení.
Představení Infinity AOS
Hlavním protagonistou tohoto článku je Infinity - AOS založený na strategii se stejným názvem. Soudě podle toho, jak pracuje s různými signály, ho můžeme zařadit do skalpingu. AOS může pracovat s prakticky jakýmkoli měnovým párem, takže je také víceměnový. Může být obchodován na různých časových rámcích, ale pokud jde o naše zkušenosti a několik dalších recenzí, nejlépe funguje M15 a H4.
Obchodování Infinity je založeno na 2 indikátorech. Ty nejsou standardní, jsou speciálně vybrány tvůrcem a přizpůsobeny pro tuto strategii:
- Center of Gravity Indicator
Tento indikátor je pozměněnou variantou indikátoru Bollinger bands. V systému Infinity se používá s přesnými parametry, které nelze nastavit ručně - jsou skryté a jejich tvůrce neposkytuje zdrojový kód.
- Candle Average Indicator
Tento indikátor má také svůj vzorec, ale vykonává funkci obvyklého oscilátoru, tj. filtruje signály prvního indikátoru.
Jaké používá AOS Infinity Signály pro vstupy do obchodů
Jako signál k otevření obchodu používá AOS Infinity dotyk nebo překročení ceny jedné z hranic kanálu, vytvořené indikátorem Center of Gravity.
Chcete-li otevřít long pozici, musí být splněny následující podmínky:
Cena dosahuje spodní hranice indikátoru Center of Gravity, zatímco histogram indikátoru Candle Average je pod -0,81.
Chcete-li otevřít short pozici, musí být splněny následující podmínky:
Cena dosahuje horní hranice indikátoru Center of Gravity, zatímco histogram indikátoru Candle Average je nad 0,81.
Studiem základního nastavení indikátoru Center of Gravity jsme zjistili, že jsou následující:
- Bars Back - počet svíček pro analýzu - 120.
- m - koeficient lineární regrese - 4.
- i - počet svíček pro posun do minulosti - 0.
- kstd - koeficient měřící vzdálenost od středové linie k hranicím. Čím větší koeficient, tím větší kanál - 2.4.
- sName - bod v tabulce označující začátek výpočtu zahrnutých svíček - 720.
Pro Candle Average jsou nastavení následující:
- Length - parametry klouzavého průměru - 3.
- H period, L period, C period - High, Low a Close ceny období, respektive - 3.
Klasická varianta obchodní strategie nepoužívá Take Profit, ani Stop Loss. Všechny obchody se uzavírají pouze na základě Trailing Stopu. Vývojáři AOS Infinity se však rozhodli, že to je příliš riskantní, a přidali do AOS úrovně Stop Lossu, přísné, ale přizpůsobitelné. Zároveň se také používá Trailing Stop, jako v původní variantě.
Základní nastavení Infinity AOS
- Riziko - riziko na každý obchod, v % kapitálu - 0,5.
- Lot - pevná velikost pozice, pokud není použita automatická správa peněz - 1.
- sl - fixní Stop Loss pro každý obchod, v bodech - 100.
- TralLevel - Trailing Stop, v bodech - 50.
- MM - automatická správa peněz, výpočet částky v % z kapitálu - nepravda.
- Magic - „magické číslo“ pro AOS k identifikaci jeho objednávek.
Všechna nastavení si může uživatel AOS přizpůsobit.
Testování a Optimalizace AOS Infinity
Je skutečně nutné optimalizovat nastavení AOS? Možná ano možná ne. Každopádně si musíte otestovat jeho obchodování ve vestavěném testeru strategií v platformě MetaTrader 4.
Test Infinity AOS na různých Časových rámcích
Testování AOS se základním nastavením na H1 na měnovém páru EURUSD ukázalo poměrně zajímavé výsledky:
V různých časových rámcích byly na měnovém páru GBPUSD dosaženy následující výsledky:
Ekvitní křivky ukazují, že M15 dává nejlepší výsledky, pravděpodobně proto, že se objevuje více signálů, které jsou zobchodovány.
S takovými hodnotami bychom měli optimalizovat parametry a nastavení, abychom získali lepší výsledky ve všech časových rámcích. Ve výchozím nastavení byla automatická správa peněz vypnutá, ale i tak kapitál na účtu rostl. Byla potvrzena prvotní hypotéza, podle níž se při správě peněz výsledky ještě vylepší. Zároveň také Stop Loss hrál důležitou roli, zabránil vysokým drawdownům (propad kapitálu) a celkovému kolapsu.
Optimalizace parametrů Infinity
Další hypotéza byla, zkontrolovat výsledky na M15, H1, H4 se stejnými, ale optimalizovanými parametry. Nastavení AOS bylo následující:
Výsledky srovnávacího testování byly následující:
Infinity - Závěr
Jak je vidět na grafech, ziskovost každého časového rámce zůstává po optimalizaci prakticky stejná. Profit factor byl v každém časovém rámci 3 nebo vyšší, což znamená, že součet ziskových obchodů byl několikrát větší než počet ztrátových.
Celkově jsou výsledky poměrně působivé. Chtěl bych však ještě vyzkoušet tento AOS se změněným a optimalizovaným nastavením souvisejícím se vznikem nákupních a prodejních signálů. Jedinou nevýhodou AOS je nemožnost změnit nastavení indikátorů. Celkově vzato, výsledky AOS ukázané v grafu mluví samy za sebe.
Comments