How Can ADX Help a Trader?

Jak využít Indikátor ADX při tradingu

POČET SHLÉDNUTÍ: 81 views
DOBA ČTENÍ: 4 min



Indikátor ADX vytvořil J. Welles Wilder a detailně jej popsal ve své knize “New Concepts in Technical Trading Systems”, stejně tak jako mnoho dalších indikátorů, např. RSI nebo Parabolic SAR

AXD nebo také Average Directional Movement Index, se však nestal tak rozšířeným jako například RSI. Je to pravděpodobně kvůli složitosti jeho vzorce výpočtu. A co víc, je to spíše indikátor trendu a začátečníci jsou málokdy připraveni obchodovat trendové pohyby s velkými Stop Lossy

V tomto článku zjistíte výhody a nevýhody indikátoru ADX, způsoby, jak se ADX vykresluje a formuje a hlavně jak se indikátor ADX používá při tradingu. 

Jaké má Indikátor ADX zvláštnosti

Velké peníze se údajně vydělávají v silných trendech. Zatímco pohyb do strany přináší většinou malé ztráty. Indikátor ADX pomáhá určit, zda je na trhu aktuálně trend nebo pohyb do strany (range)

Indikátor ADX

Bohužel indikátor ADX nemůže ukázat směr trendu (jako by to udělal např. klouzavý průměr). Ukazuje pouze, zda je trend silný, slabý nebo žádný. Hlavním úkolem tradera je na trhu najít trend a následovat ho. A jak připouští autor ADX, tento indikátor by mohl být jedním z nejlepších z jeho knihy. 

Jak se vykresluje a formuje Indikátor ADX

Indikátor je založen na dvou dalších ukazatelích: +DI a -DI. V grafu ADX jsou zobrazeny jako dvě tečkované čáry. +DI měří sílu rostoucích pohybů, zatímco -DI těch klesajících. Perioda pro ADX indikátor navrhovaná autorem je 14. Věnuje tomu speciální pozornost, jako např. u RSI.

Nastavení indikátoru

Při výpočtu DI se předpokládá, že existuje-li býčí trend, měl by být dnešní vrchol výše než včerejší. Naopak, pokud existuje medvědí trend, pak by dnešní minimum mělo být níže než to včerejší.

Rozdíl mezi dnešními a včerejšími maximy je +DI, rozdíl mezi dnešním a včerejším minimem je -DI. Pokud trh neobnovil maximum nebo minimum, pohyb se jednoduše ignoruje. Poté se pozitivní a negativní DI zprůměrují a dělí průměrnými True Range (TR).

Jak se počítá ADX indikátor

Samotný indikátor ADX se počítá na základě +DI a -DI a měří sílu trendu. Čím větší je hodnota ADX, tím je průměrný trend silnější. Pokud linie ADX leží nízko, můžeme říci, že tržní pohyb nemá žádný konkrétní směr.

Kromě toho, že ADX ukazuje trend, je také oscilátorem s minimem na 0 a maximem na 100. Jeho hodnoty nad 60 jsou velmi vzácné. Na volatilních trzích však může dosahovat hodnoty 70-80. 

Má se za to, že v případě, kdy ADX klesne pod 20, je na trhu slabý trend, zatímco pokud vzroste nad 40-60, je současný trend velmi silný. Je důležité si uvědomit, že růst nad 40 neznamená, že trend je rostoucí. Znamená to pouze, že na trhu převládá velmi silný trend, může jít při tom o uptrend i downtrend. 

Jak použít Indikátor ADX při tradingu

Autor předpokládal, že signály vzniknou v okamžiku překřížení +DI a -DI. Pokud +DI překročí -DI zdola nahoru, můžeme to považovat za signál k nákupu, zatímco pokud +DI překročí -Di shora dolu, jde o prodejní signál. V pohybu do strany však může obchodník zaznamenat mnoho takových to signálů, všechny však falešné. 

Pojďme se podívat na příklad na měnovém páru EUR/USD. Jak můžete vidět, v době silného růstu se hodnoty ADX zvýšily na 61, poté se trend zastavil a přešel do pohybu do strany. V tuto chvíli hodnoty klesly pod 20, což znamená nízkou volatilitu a nedostatek směrového pohybu. 

ADX Forex

Následně hodnota ADX opět prudce stoupla, ale cena neroste, naopak klesá. Zde musíme věnovat pozornost skutečnosti, že k obratu (nebo zastavení) trendu došlo opět ve chvíli, kdy hodnota indikátoru dosáhla 60-61. 

Soudě podle výše uvedeného můžeme dojít k závěru, že když indikátor otestuje hodnotu 60, potenciál pro pokračování trendu je minimální, měli bychom s největší pravděpodobností očekávat korekci. Jakmile dojde ke korekci indikátoru, můžeme hovořit o pravděpodobnosti dalšího pokračování trendového pohybu. Plné využití tohoto přístupu však vyžaduje určité zkušenosti.

Příklad obchodování ADX Forex

Podívejme se například na páru AUD/USD. Na D1 grafu v okamžiku testování úrovně supportu blízko 0,6680 testovaly hodnoty ADX úroveň 60, což naznačovalo potenciální korekci. I zde je vidět následný pokles ceny. Hodnoty indikátoru jsou sice výrazně pod 60, ale stále jsou výše než 20. To naznačuje pokračování současného trendu a průraz oblasti supportu kolem 0,6680, při kterém trh před tím selhal. 

Average Directional Movement Index
strategie

ADX strategie pro obchodování ropy

Denní graf ropy Brent také vypadá učebnicově. Byl tam silný klesající trend, následně se otočil do býčího trendu. Jakmile však hodnota indikátoru vzrostla nad 60, trend se znovu obrátil dolu. Křížení +DI a -DI by však v tomto případě nebylo účinné. 

ADX indikátor strategie ropa

Jaké jsou Výhody a Nevýhody indikátoru ADX

Stejně jako u klouzavých průměrů můžeme i u indikátoru ADX kombinovat několik časových rámců a sledovat trend na nižších time framech. Křížení linií +DI a -DI však nedává vždy dobré signály. Sám autor uváděl takové případy, kdy musel čekat až skončí dlouhé pohyby proti němu.

Obtížnost ADX spočívá především v tom, že vyžaduje zkušenosti a dlouhodobé sledování indikátoru v různých fázích trhu. 

Na druhou stranu velkou výhodou indikátoru ADX je, že pomáhá určit, kdy se trend pravděpodobně zpomalí. To by mohlo znamenat obrácení nebo začátek silné korekce. Jak je vidět v příkladech, růst nad 60 nejčastěji znamená závažné snížení trendové síly.

Pomocí tohoto nástroje můžeme na trhu také rychle identifikovat dobré trendy a jejich vývoj. Pokud jsou hodnoty pod 20, trh se pohybuje do strany, můžete začít hledat možnosti pro vstup na základě vhodné strategie. Jakmile hodnoty dosáhnou 40, objeví se na trhu trend. Ten je dobré raději následovat než hledat možný obrat trendu

ADX je však také velmi dobrý pro nalezení obratů. Nemusí signalizovat nákup nebo prodej, ale trader pochopí, že trh se pravděpodobně nebude dále posouvat, může tak uzamknout svůj zisk.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Fundamentální analýza akcií - Finanční výkazy dle IFRS

Fundamentální analýza akcií může mít více podob. V tomto článku se budeme zabývat algoritmem pro analýzu výkazů mezinárodních, veřejně obchodovaných společností, takže je později budete moci analyzovat sami. Během období zveřejňování finančních výkazů je normální člověk zahlcen doporučeními a radami. Chcete-li si však vytvořit správný a nezávislý názor, musíte pracovat s primárním zdrojem. Odkud začít […]

Další článek

Jak využít Alligator indikátor v Tradingu [2021]

V tomto článku si se zaměříme na Alligator indikátor, který byl vymyšlený známým burzovním guru Billem Williamsem. Ten je známý hlavně díky svým knihám o obchodování, mezi které patří např. “Trading Chaos”, a svou školou “Profitunity Trading Group”.  Jak funguje indikátor Alligator Alligator indicator je trendový ukazatel, který dává signály o vzniku nového začínajícího trendu […]