Jak na intradenní Obchodování s Keltnerovými kanály

DOBA ČTENÍ: 4 min



V tomto článku vám představíme hlavní principy obchodování s indikátorem Keltnerovi kanály. Tento indikátor tvoří v grafu cenový kanál, který použijeme pro intradenní obchodování.

Na čem je založen Keltnerův kanál

Keltner Channel je populární indikátor trendu, který lze použít k vyhodnocení aktuálního trendu a hledání obchodních signálů. Indikátor vytvořil obchodník Chester W. Keltner v 60. letech. Později (v 80. letech) Linda Bradford Raschke použila upravenou verzi tohoto indikátoru.

V Keltnerově kanálu se používá kombinace volatility (indikátor ATR) a klouzavého průměru (SMA nebo EMA). Indikátor se skládá ze tří linií: horní, dolní a střední. Tyto linie jdou podél ceny a vytvářejí dynamický cenový kanál. Princip fungování je podobný jako u jiných kanálových indikátorů (např. Envelopes a Bollinger Bands).

Na cenovém grafu vypadá pohyb ceny v Keltnerově kanálu takto:

  • Když je aktivum v uptrendu, cena se pravidelně dostane k horní hranici indikátoru a prorazí ji. Cena většinou spočívá nad spodní linií kanálu a někdy klesá k střední linii.
  • Když je finanční nástroj v downtrendu, ceny pravidelně dosáhnou a prorazí spodní hranici cenového kanálu. Cena většinou spočívá pod horní linií kanálu a někdy koriguje ke střední linii.
Indikátor Keltnerovi kanály
Indikátor Keltnerovi kanály

Instalace a nastavení indikátoru Keltnerův kanál

Keltner Channel není standardní indikátor. To znamená, že si musíte stáhnout instalační soubor a nainstalovat indikátor do svého obchodního terminálu. Soubor pro MetaTrader 4 si můžete stáhnout pomocí odkazu na konci článku.

Chcete-li nainstalovat Keltner Channel do MetaTrader 4, zkopírujte soubor s indikátorem do složky Indicators. V hlavní nabídce přejděte do Soubor / Otevřít složku dat / MQL 4 / Indicators - zkopírujte soubor do složky a restartujte terminál.

Výsledkem je, že se Keltnerův kanál objeví na seznamu uživatelských indikátorů a vy jej budete moci nainstalovat do požadovaného grafu pomocí Vložit / Ukazatele / Vlastní / Keltner channel. Případně klikněte levým tlačítkem na indikátor v navigačním okně a přetáhněte jej do grafu.

Indikátor se počítá takto:

  • Střední linie = SMA s nastavenou periodou.
  • Horní linie = SMA + ATR, klouzavý průměr posunutý nahoru o šířku průměrné volatility.
  • Dolní linie = SMA - ATR, klouzavý průměr posunutý dolů o šířku průměrné volatility.

Přizpůsobitelné nastavení:

  • Perioda (počet svíček v cenovém grafu, na základě kterého jsou nastaveny hranice kanálu). Pro intradenní obchodování zvolte 20.

V tomto článku uvádíme základní verzi Keltnerova kanálu. Na internetu najdete několik verzí tohoto indikátoru s rozšířeným nastavením (zvyšující se faktor pro ATR, přizpůsobitelné nastavení pro MA atd.). Pokud budete mít zájem, můžete si hrát s různými nastaveními.

Nastavení indikátoru Keltnerovi kanály
Indikátor Keltner kanál - nastavení

Intradenní obchodování Keltnerova kanálu

Pro intradenní obchodování s Keltnerovými kanály používejte nízké časové rámce od M1 do H1. Existují dva hlavní signály:

  1. odraz od středové linie kanálu
  2. proražení hranic.

Keltnerovi kanály - Odraz od středové linie

Podstatou obchodování tohoto Keltner channel signálu je otevření nákupních/prodejních pozic v uptrendu/downtrendu, když se cena koriguje ke středové linii. Měli byste obchodovat pouze s trendem. Použijte odraz od linie nahoru v uptrendu a odraz od linie dolů v downtrendu. 

Signál k nákupu

  • Signál se objeví poté, co se cena v uptrendu odrazí od středové linie nahoru.
  • Po korekci na středovou linii musí cena vytvořit místní minimum a obrátit se nahoru.
  • Po obrácení nahoru otevřete nákupní pozici a umístěte Stop Loss za místní minimum.
  • Zisk můžete vzít poté, co cena překročí dvojnásobnou délku SL nebo když se vytvoří obrat dolů.
Keltnerův kanál - odraz od středové linie
Indikátor Keltnerův kanál - odraz od středové linie - signál k nákupu

Signál k prodeji

  • Signál se objeví poté, co se cena v downtrendu odrazí od středové linie dolů.
  • Po korekci na středovou linii musí cena tvořit lokální maximum a obrátit se dolů.
  • Po obratu dolů otevřete prodejní pozici a umístěte Stop Loss za místní maximum.
  • Zisk můžete vzít poté, co cena překročí dvojnásobnou délku SL nebo když se vytvoří obrat nahoru.
Keltner channel - odraz od středové linie
Indikátor Keltner channel - odraz od středové linie - signál k prodeji

Proražení hranice Keltnerových kanálů

Podle tohoto schématu můžete obchodovat, když v cenovém grafu začíná pohyb nahoru nebo dolů. Díky směrovému impulzu cena vyrazí z range a hranic kanálu.

Signál ke koupi

  • Signál se objeví po prudkém pohybu ceny nahoru, z obchodního rozpětí (range) a nad horní linii cenového kanálu.
  • Poté, co svíčka zavře nad horní hranou Keltnerova kanálu, otevřete nákupní pozici se SL za lokálním minimem.
  • Vezměte zisk na trojnásobku vzdálenosti SL, když cena dosáhne silné úrovně rezistence, nebo pokud se obrátí a prorazí spodní hranici Keltner kanálu.
Proražení linie indikátoru Keltnerovi kanály
Indikátor Keltnerovi kanály - proražení hranice kanálu - signál k nákupu

Signál k prodeji

  • Signál se objeví po prudkém pohybu ceny dolů, z range a pod spodní linii cenového kanálu.
  • Poté, co se svícen zavře pod spodní hranicí kanálu indikátoru, otevřete prodejní pozici s SL za místní výškou.
  • Vezměte zisk na trojnásobku délky SL, když cena dosáhne důležité úrovně supportu nebo pokud se obrátí a překročí horní hranici kanálu.
Obchodování s Keltnerovými kanály
Indikátor Keltnerovi kanály - proražení hranice kanálu - signál k prodeji

Intradenní Trading s Keltnerovými kanály - Závěr

Indikátor Keltnerovi kanály tvoří v grafu cenový kanál, který se používá k hledání obchodních signálů. Chcete-li zefektivnit obchodní signály, můžete použít Keltnerův kanál spolu s dalšími indikátory, cenovými patterny a price action.

Podrobněji si můžete o indikátoru přečíst v knize Chestera Keltnera „How To Make Money in Commodities“

Stáhnout Indikátor Keltnerovi kanály




Comments

Předchozí článek

Finanční ukazatele společností [Průvodce pro začátečníky]

Při obchodování na finančních trzích, zejména na akciových trzích, může být velmi užitečné mít k dispozici finanční ukazatele společností. Finanční výkazy pro analýzu trhu využívají nejen začátečníci, ale také „těžké váhy” na trhu. Pokud jste právě začali obchodovat, zkuste si prostudovat údaje a ukazatele společností za vykazovaná období. Společnosti obvykle vydávají zprávy za čtvrtletí, 6 […]

Další článek

Jak obchodovat Pattern 5-0 (Harmonic Trading)

Pattern 5-0 je relativně nový vzorec Harmonického obchodování (Harmonic trading). Poprvé to bylo popsáno v knize Scotta M. Carneye „Harmonic Trading: Volume Two“ vydané v roce 2007. Bryce Gilmore se tomu také věnoval. Ve své knize podrobně popsal pattern podobné cenové struktury. Nazval ho „An out of sequence 1:1“. Rozdíl mezi těmito dvěma je v […]