Tento článek se věnuje oblíbenému akciovému indexu Russell 2000. Dozvíte se, o jaký index se jedná a co ho tvoří. Ukážeme, v čem je odlišný od indexu S&P 500 a podíváme se na způsoby, jak obchodovat Russell 2000.

Co je Russell 2000

Index Russell 2000 (US Small Cap 2000) je jedním z předních světových indexů založených na cenách akcií 2 000 společností s malou kapitalizací obchodovaných v USA. Index byl vytvořen v roce 1984 společností Frank Russell Company, která je součástí londýnské burzy (LSE). Russell 2000 se mezi malými společnostmi nazývá široký tržní index, protože představuje dynamiku cen akcií společností tier 2 a 3.

Rodina Russell se skládá z několika indexů, z nichž nejznámější je:

  • Russell 3000 je index založený na cenách akcií 3 000 největších veřejných společností registrovaných v USA. Jejich celková kapitalizace tvoří 97 % amerického akciového trhu.
  • Index Russell 2000 se skládá ze 2 000 nejmenších společností z indexu Russell 3000.
  • Russell 1000 je index, který sleduje 1 000 akcií s nejvyšším ratingem z Russell 3000.

Index Russell 2000 je nejoblíbenější mezi investory, kteří drží akcie společností s malou kapitalizací. Investoři obvykle sledují tento index, aby posoudili tržní efektivitu malých podniků, většinou pracujících pro domácí trh. Když je v indexu tolik společností, vaše portfolio je automaticky diverzifikované.

Mezi přední společnosti Russell 2000 patří startupy v oblasti zdravotnictví, potravinářství a spotřebního zboží. Russell 2000 se vypočítává na základě kapitalizace vážené ceny akcií všech společností v něm obsažených. Index je každý rok revidován, některé společnosti jsou z něj odstraněny a některé do něj přidány.

Index Russell 2000

Jak se liší Russell 2000 od S&P 500

Tyto dva indexy mají jak rozdíly, tak společné rysy. S&P 500 je široký tržní index, který zahrnuje společnosti s nejvyšší kapitalizací, zatímco Russell 2000 je široký tržní index s nízkou kapitalizací. Hlavní rozdíly jsou následující:

  • Počet společností: S&P 500 zahrnuje akcie 500 největších společností a Russell 2000 – akcie 2000 menších společností.
  • Kapitalizace společností: S&P 500 sleduje přední společnosti. Je určený pro investory, kteří drží akcie velkých podniků. Russell 2000 reflektuje stav věcí v malých společnostech. Je určen pro investory, kteří ve svých portfoliích drží akcie malých, ale slibných společností.
  • Volatilita: v závislosti na aktuálních tržních podmínkách se může volatilita indexů S&P 500 a Russell 2000 lišit. V určitých obdobích jeden index vykazuje lepší volatilitu, zatímco druhý přichází na scénu, jakmile se situace změní.

Celkově, bez ohledu na všechny rozdíly, S&P 500 a Russell 2000 vykazují podobnou dynamiku.

Srovnání vývoje S&P 500 a Russell 2000
Srovnání dynamiky indexů Russell 2000 a S&P 500

Jak Obchodovat Akciový index Russell 2000

Russell 2000 je především nejoblíbenější nástroj pro investování, ale lze jej použít i pro krátkodobé obchodování. Díky široké škále nástrojů (ETF, futures, opce, CFD) pro obchodování lze Russell 2000 použít různé strategie.

Investování do indexu Russell

Jedním z nejoblíbenějších způsobů obchodování s indexem jsou dlouhodobé a střednědobé investice. Je poměrně obtížné sám shromáždit tak rozsáhlé portfolio (2000 akcií). Proto je zde nejoblíbenějším investičním nástrojem ETF. A jedním z nejpopulárnějších ETF na index Russell 2000 je iShares Russell 2000 ETF (IWM).

Příklad:

Během krize v roce 2020 klesl iShares Russell 2000 ETF (IWM) na 94 USD. Toto ETF jste si mohli koupit poté, co přestalo padat a začalo se zotavovat. Později jeho růst přesáhl 100 % a dosáhl 234 USD.

Růst ETF na index Russell 2000 (IWM)
Graf iShares Russell 2000 ETF (IWM) 2020-2021

Obchodování Russellu pomocí Technické analýzy

Obchodování podle technické analýzy zahrnuje podrobnou analýzu grafu Russell 2000. Používejte klasické nástroje technické analýzy: trendové linie, úrovně supportu a rezistence, cenové patterny, svíčkové patterny. Využít můžete i Price Action a různé originální metody: Elder Triple Screen systém, Wolfe Waves, Ross Hook od Joe Rosse a další oblíbené strategie tržních guru.

Příklad:

  • Když index v červenci 2020 rostl, cena tvořila na grafu pattern trojúhelník;
  • Když cenová linie prorazila vzorec směrem nahoru, mohli jste otevřít nákupní pozici a počítat s dalším růstem cen.
Technická analýza indexu Russell
Technická analýza indexu

Obchodování podle Indikátorů

Pro obchodování indexu Russell 2000 můžete použít různé indikátory. Pouze jeden indikátor nebo celý obchodní systém. V závislosti na vašem časovém rámci a strategii můžete provádět dlouhodobé i krátkodobé obchody

Příklad:

  • Vezměme si obchodování s klouzavým průměrem (200). Pokud se cena udrží nad indikátorem, signalizuje to nákup. Pokud se usadí pod ním, dává signál k prodeji;
  • Na D1 grafu Russell 2000 se v srpnu 2020 cena držela nad linií SMA (200). Poté zkorigovala na linii indikátoru a odrazila se od ní nahoru.
  • Hned poté, co se zformuje odraz, můžete otevřít nákupní pozici a počítat s dalším růstem indexu.
Obchodování indexu podle indikátoru
Analýza indexu na základě indikátoru

Obchodování Russell 2000 - Závěr

Index Russell 2000 se počítá pomocí vážené tržní kapitalizace ceny akcií 2 000 společností s malou kapitalizací obchodovaných v USA. Jedná se o jeden z předních světových indexů, který ukazuje situaci u širokého spektra společností s malou kapitalizací. Investování je oblíbenou strategií obchodování s tímto indexem, ale hodí se i pro krátkodobé obchodování.

Otevřít Obchodní Účet


Materiál připravil

Tým RoboForex