Indikátor lineární regrese (LRI) navrhl a představil Gilbert Raff. Stalo se to docela nedávno, v devadesátých letech minulého století. Tento nástroj lze tedy nazvat spíše novým, když většina indikátorů vznikla v 70. letech 20. století.

V tomto článku se dozvíte, co je podstatou indikátoru Linearní regrese a jak využít LRI v obchodování.

Indikátor LRI se skládá ze tří linií. Tyto linie znázorňují nejvyšší, střední a nejnižší úroveň aktuálního cenového pohybu a tvoří cenový kanál. Horní a dolní hranice kanálu ukazují extrémy, do kterých se cena odchýlila od střední linie.

Indikátor Lineární regrese (LRI)
Jak vypadá indikátor LRI na grafu

Vidíte, že indikátor poněkud připomíná Bollingerova pásma, která tvoří na grafu plovoucí kanál. Tento kanál cena čas od času prorazí nahoru nebo dolů, načež se později vrátí na střední úroveň.

Bollinger Bands na grafu
Jak vypadají Bollinger Bands na grafu

Bez ohledu na jeho líbivý název je použití LRI docela jednoduché.

Co je podstatou Indikátoru LRI

Jak jsme již uvedli, indikátor lineární regrese se skládá ze tří linií.

Nejprve se zakresluje střední linie na základě cenových hladin. Je také známá jako trendová regresní linie.

Indikátor přidá dvě linie ke středové ve stejných vzdálenostech od ní. Obchodníci říkají, že se jedná o kvalitní úrovně supportu a rezistence. Mezi nimi očekávají nějakou dobu pohyb ceny.

Linie indikátoru lineární regrese
Linie indikátoru LRI

Horní hranice kanálu je nejvyšší úrovní odchylky close ceny od středové linie. Vykreslí se přes maxima v grafu. Dolní hranice kanálu je nejnižší odchylka ceny od středové linie. Vykreslí se přes minima grafu. Tyto linie mají stejnou vzdálenost od středové linie. Vykazují největší a nejmenší cenovou odchylku od regresní linie.

Jaký je Rozdíl mezi LRI a běžným Cenovým kanálem

Na první pohled by se mohlo zdát, že indikátor lineární regrese je banální cenový kanál, který může obchodník zakreslit pomocí libovolných trendových linií v grafu.

Hlavní rozdíl je však v tom, že pomocí linií může obchodník zakreslit libovolný kanál, zatímco LRI použije pouze data z grafu. Nemůžeme s ním tedy manipulovat, jak chceme, protože je vázaný na chování cen.

Kanál LRI na grafu ropy Brent
Kanál LRI na grafu ropy Brent

Indikátor lineární regrese tedy snižuje vliv lidského faktoru a zlepšuje rozhodování obchodníka.

Ručně zakreslené cenové kanály na grafu ropy
Ručně zakreslené cenové kanály na grafu ropy

Druhým významným rozdílem je, že kanál LRI se dynamicky mění – jakmile se změní graf.

Začátečníky mohou vystrašit neustálé změny. Musíte si však pamatovat, že máte co do činění s indikátorem a ten reaguje na měnící se podmínky. Na jednu stranu je to výhoda oproti běžnému cenovému kanálu, protože u něj se obchodník musí sám rozhodnout, zda zakreslí nový kanál.

Jak používat indikátor Lineární regrese v Tradingu

Pro správné použití indikátoru najděte začátek trendu a přetáhněte indikátor na další kritický bod. Poté se na grafu zobrazí normální indikátor lineární regrese.

Nejjednodušší způsob použití indikátoru je obchodování na hranicích kanálu.

Jakmile cena dosáhne extrému, pravděpodobně bude následovat její odraz. Taková událost se považuje za náhodný test, po kterém následuje návrat ke středové linii. Proto v okamžiku, kdy cena testuje horní linii kanálu, otevřete prodejní pozici. Naopak, když cena klesne a testuje spodní hranici kanálu, nakupujte.

Čím déle signál zůstává uvnitř kanálu, tím lepší signály dává v okamžicích testování hranic kanálu.

Odraz od hranice kanálu linearní regrese
Odraz ceny od hranice kanálu lineární regrese

Významné je také proražení hranic kanálu, které znamená možný obrat současného trendu.

Pokud například cena prorazí spodní hranici vzestupného kanálu, býčí trend brzy skončí a vytvoří se range nebo medvědí trend. Naopak, pokud cena prorazí horní hranici vzestupného kanálu, jedná se o silný signál podporující pokračování trendu alespoň o velikosti šířky kanálu.

Proražení hranice kanálu linearní regrese
Proražení hranice kanálu lineární regrese

Jaké jsou Obchodní strategie pro Indikátor Lineární regrese

Mezi nejrozšířenější obchodní taktiky, které využívají indikátor, patří kombinování několika kanálů v různých časových rámcích a přidání oscilátoru pro podporu signálů. Použití různých časových rámců je poměrně jednoduché.

Sestupný kanál Linearní regrese
Sestupný kanál Lineární regrese

Nejprve zakreslete kanál Lineární regrese na dlouhém časovém rámci, abyste zkontrolovali aktuální trend. Počkejte na signál na kratším časovém rámci. Taková jednoduchá, ale rozšířená taktika umožňuje efektivně obchodovat široké tržní pohyby s minimálními riziky.

Proražení růstového kanálu LRI
Proražení vzestupného korekčního kanálu

Druhá možnost navrhuje použití oscilátoru navíc k LRI k potvrzení signálů při testu hranic kanálu. Stochastic Oscillator je pro to výborný.

Když cena dosáhne horní hranice kanálu lineární regrese, zkontrolujte Stochastic. Pokud je Stochastic nad 80 a jeho signální linie se kříží, otevřete prodejní pozici.

Sell signál LRI a Stochastic
Prodejní signál podle Stochastic a kanálu lineární regrese

V okamžiku testu spodní hranice kanálu je důležité získat potvrzení od Stochastic oscilátoru. Takže počkejte, až Stochastic klesne pod 20 a signální linie se překříží. Poté otevřete nákupní pozici.

Umístěte Stop Loss za hranice kanálu lineární regrese a Take Profit – pár bodů nad nebo pod opačnou hranici kanálu.

Prodejní signál podle Stochastic a kanálu lineární regrese
Signál k nákupu podle Stochastic a kanálu lineární regrese

Rady pro Obchodování podle indikátoru Lineární regrese

Obchodníci vybrali některá pravidla pro obchodování podle LRI:

  • Vždy kontrolujte kanál lineární regrese a kontrolujte průrazy. Pamatujte, že cena nesmí opustit hranice kanálu. Takové proražení signalizuje možný obrat trendu.
  • Zkuste obchodovat ve směru sklonu kanálu. To vám umožní obchodování s trendem, což je perfektní způsob, jak obchodovat efektivně.
  • Otevírejte pozice pouze tehdy, když signál potvrdí jeden nebo více doplňkových indikátorů. Jak jsme poznamenali výše, překřížení signálních linií Stochastic je dostatečné pro zvážení otevření pozice.

Trading podle Lineární regrese - Závěr

Indikátor lineární regrese (LRI) vykreslí cenový kanál na základě jasného matematického vzorce. Vliv lidského faktoru je tedy minimální. Signály LRI jsou důvěryhodné, přesto pomůže další oscilátor pro potvrzení.

Vážnou nevýhodou LRI jsou neustálé změny v dobách velkých cenových pohybů. To je však problém většiny technických nástrojů, protože pouze sledují cenu, nikoli předpovídají její budoucí vývoj.

Otevřít Obchodní Účet


Materiál připravil

Tým RoboForex