V tomto článku vám představíme tradingový indikátor Rate of Change (ROC). Ukážeme vám zvláštnosti práce s ním, vzorec pro jeho výpočet a signály, které lze použít při obchodování.

Co ukazuje indikátor Rate of Change

Rate of Change je technický indikátor, který ukazuje velikost a rychlost změny ceny za určité období. Porovnává cenu aktuálního časového období s minulými obdobími a uvádí procento změny ceny. Získaná data pomáhají vyhodnotit aktuální dynamiku vybraného finančního nástroje. Rate of Change je podobný jako populární indikátor Momentum.

ROC pomáhá určit, v jakém trendu se trh aktuálně nachází a zda zrychluje nebo zpomaluje. Čím větší je růst indikátoru, tím silnější je optimismus tržního davu a tím vyšší je pravděpodobnost, že ceny nadále porostou. Pokles hodnoty indikátoru naznačuje nárůst pesimismu na trhu a pravděpodobnost, že ceny budou nadále klesat.

Rate of change se vykresluje v samostatném okně pod cenovým grafem a je zobrazuje se jako jedna hlavní vypočítaná linie a vodorovná 0 úroveň. Linie ROC potvrzuje (nebo nepotvrzuje) proražení a odrazy od linií supportu arezistence na cenovém grafu a pomáhá určit směr aktuálního tržního trendu:

·         Rostoucí ROC nad 0 potvrzuje že na trhu panuje uptrend

·         Hodnota pod 0 a klesající ROC potvrzují přítomnost probíhajícího downtrendu

Okno indikátoru Rate of Change
Okno indikátoru Rate of Change

Jaký je Vzorec pro výpočet indikátoru Rate of Change

ROC = (Close(i) - Close (i-n)) / Close (i-n) * 100 % 

Kde:

·         Close(i) - poslední uzavírací cena.

·         Close(i-n) - uzavírací cena před n obdobími.

·         n - je perioda indikátoru.

Tento indikátor se ve své klasické verzi používá s výchozí periodou dvanáct. Obchodník může s natavením experimentovat, vyhodnotit jeho fungování s jinými obdobími na historických datech a vybrat si to nejvhodnější pro své obchodování.

Jak nainstalovat Rate of Change do Obchodního terminálu

Rate of Change není předinstalovaný indikátor, takže pro jeho použití v oblíbeném obchodním terminálu MetaTrader 4 si musíte stáhnout a nainstalovat soubor indikátoru. Soubor lze nalézt na internetu nebo na webových stránkách MetaQuotes Ltd.

Chcete-li nainstalovat indikátor do hlavní nabídky MetaTrader 4, přejděte do Soubor, vyberte Otevřít Složku dat → MQL4 → Indicators a zkopírujte soubor do této složky. Po restartování terminálu se ROC nainstaluje do složky Custom Indicators.

Poté jej nainstalujte do grafu požadovaného nástroje prostřednictvím hlavního menu terminálu: Vložit → Ukazatele → Vlastní → ROC. Obvykle se používá s výchozím nastavením (Rperiod=12), můžete si přizpůsobit barvu a styl hlavní linie.

Vložení indikátoru Rate of Change do grafu
Vložení indikátoru ROC do grafu

Jaké Obchodní signály poskytuje Rate of Change

K obchodování na základě signálů indikátoru můžete používat měnové páry, akcie, zlato a další vysoce likvidní aktiva. My probereme dvě hlavní možnosti obchodování pomocí ROC – křížení úrovně 0 a divergence.

Střed indikátoru ROC, vůči kterému se pohybuje, je úroveň 0. Tato úroveň určuje trend: růst nad 0 znamená uptrend a pokles pod 0 znamená downtrend.

Stejně jako ostatní populární indikátory (MACD, RSI) může ROC varovat před možným obratem v důsledku výskytu divergence. Připomeňme, že se jedná o divergenci extrémů na cenovém grafu a extrémů linie indikátoru. Divergence maxim vygeneruje prodejní signál a divergence minim nákupní signál.

Překřížení úrovně 0: nákupní signál

  • Signál se objeví, když linie indikátoru překříží středovou úroveň 0 zdola nahoru
  • Jakmile je Rate of Change vyšší než 0, může obchodník otevřít nákupní pozici
  • Stop Loss je nastavený na nejbližší lokální minimum
  • Zisk může obchodník vybrat, když cena dosáhne silné úrovně rezistence
ROC signál k nákupu – cena překračuje úroveň 0 zdola nahoru
ROC signál k nákupu – cena překračuje úroveň 0 zdola nahoru

Překřížení úrovně 0: prodejní signál

  • Tento signál se objeví, když linie ROC překříží středovou osu 0 shora dolů
  • Když je indikátor pod 0, lze otevřít prodejní pozici
  • Obchodník nastaví Stop loss na nejbližší lokální maximum
  • Zisk lze vybrat, když se cena přiblíží k silné úrovni supportu
Rate of Change (ROC) signál k prodeji - cena překračuje úroveň 0 shora dolů
ROC signál k prodeji - cena překračuje úroveň 0 shora dolů

Divergence: nákupní signál

  • Býčí divergence vzniká, když se na cenovém grafu během poklesu vytvoří nové minimum, které je nižší než předchozí, a odpovídající minimum ROC linie je na stejné úrovni jako předchozí nebo nad předchozím. Divergence, která vzniká, signalizuje změnu z pohybu ceny dolů na pohyb nahoru
  • Jakmile se cena obrátí směrem nahoru, lze otevřít nákupní pozici se Stop Lossem nastaveným na posledním minimu
Nákupní signál ROC – býčí divergence
Nákupní signál ROC – býčí divergence

Divergence: signál k prodeji

  • Medvědí divergence nastává, když se na cenovém grafu během pohybu nahoru objeví nové maximum, které je vyšší než to předchozí, a odpovídající maximum linie ROC zůstává na nebo pod předchozím. Po vzniklé divergenci může následovat obrat ceny směrem dolů
  • Po obratu ceny směrem dolů lze otevřít prodejní pozici a Stop Loss se nastaví na nejbližší maximum
Rate of Change signál k prodeji – medvědí divergence
ROC signál k prodeji – medvědí divergence

Použití indikátoru Rate of Change (ROC) v Obchodování - Závěr

Rate of Change je indikátor změny cen, který pomáhá určit směr aktuálního pohybu trhu a najít slibné body k otevření obchodů. Doporučuje se používat jej při obchodování společně s dalšími nástroji, jako jsou další indikátory, nástroje technické analýzy a svíčkové patterny. Než začnete s indikátorem Rate of Change obchodovat, měli byste na svém demo účtu mít pozitivní statistiky obchodování s ním.


Materiál připravil

Tým RoboForex

Tým RoboForex