MACD einrichten, handeln, divergieren

MACD-Indikator: Einstellungen, Handel, Divergenz

Ansichten: 322
Lesezeit: 9 min



Was ist der MACD-Indikator?

Die MACD ist eine der beliebtesten technischen Indikatoren. Es ist in den meisten Handelsplattformen für Finanz- und Rohstoffmärkte enthalten.

Gerald Appel

Der Indikator wurde vor fast 40 Jahren von erstellt Gerald Appel. Es wurde erstmals 1979 verwendet. MACD ist eine Abkürzung für die Phrase Moving Average Convergence / Divergence.

Der Indikator wird in verwendet technische Analyse. Es hilft dabei, die Richtung des Trends, seine Stärke und Dauer zu bestimmen. Preisspanne, Umkehrniveaus; es gibt auch Trading-Signale.

Dieser Indikator wird als Trendindikator bezeichnet, da er auf der Basis von zwei gebildet wird Gleitende Durchschnitte. Sie sind im Diagramm nicht sichtbar, nur ihre Werte werden für Berechnungen verwendet. Die Anzeigen des MACD werden in einem separaten Fenster unter der Tabelle angezeigt. Praktisch haben wir einen Trendoszillator. Ein klassisches MACD-Diagramm ist ein Histogramm mit vertikalen Balken und einer zusätzlichen Glättungslinie. Das Histogramm repräsentiert den Raum zwischen den gleitenden Durchschnitten und der Dynamik ihrer Konvergenz oder Divergenz. Wenn der Abstand zwischen den Durchschnittswerten zunimmt, werden auch die Balken des Histogramms länger. Wenn der Raum kleiner wird, verkürzen sich die Balken. Wenn sie sich über der Nulllinie aufstellen und länger wachsen, wird davon ausgegangen, dass der Preis steigt. Wenn die Balken des Histogramms unter Null fallen und kürzer werden, wird erwartet, dass der Preis fällt.

Der MACD ist von Natur aus ein nacheilender Indikator, da er Anfangsdaten von schnell (Periode 12) und langsam (Periode 26) empfängt. Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA). Die dritte Komponente des Indikators ist die Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) mit der Glättungsperiode 9. Solange der Preis primär und die Durchschnittswerte sekundär sind, bleiben alle hinter dem Preis zurück. Die SMA bestimmt den Trend anhand ihrer Position in Bezug auf die zentrale Nulllinie. Wenn der SMA über der Nulllinie liegt, signalisiert er einen aufsteigenden Trend; Wenn es unten ist, ist der Trend absteigend. Die SMA wird auch als Signalleitung bezeichnet und zur zusätzlichen Bestätigung von Handelssignalen verwendet.

MACD-Indikator
MACD-Indikator

MACD-Fans haben den Indikator kürzlich verbessert, so dass heutzutage viele Versionen im Internet verfügbar sind, einschließlich farbiger.

MACD-Einstellungen

Schnelle EMA wird als Durchschnittspreis während eines festgelegten Zeitraums berechnet (standardmäßig 9 Kerzenhalter).

Langsame EMA stellt auch einen Durchschnittspreis dar, jedoch über einen längeren Zeitraum, was sich in seinem Namen widerspiegelt.

Der Unterschied zwischen den schnellen und langsamen EMAs wird durch Histogramme dargestellt, von denen jedes eine eigene Bedeutung hat. MACD SMA wird als Durchschnittswert der Histogramme während eines festgelegten Zeitraums berechnet (standardmäßig beträgt der Glättungszeitraum 9).

Die Einstellung "Gelten: "wird mit den Eingabedaten für den MACD verwendet. Der Standardwert ist beispielsweise" Schließen ". Dies bedeutet, dass die schnelle EMA auf der Grundlage des Schlusskurses der Kerzenhalter berechnet wird. Wenn die Einstellung für" Offen ", der Eröffnungspreis wird verwendet. Der Indikator enthält 7 grundlegende Parameter zur Berechnung eines Durchschnittspreises:

  1. Schließen
  2. Ein Konto
  3. Hocher
  4. Niedrig
  5. Medianpreis, berechnet als (Hoch + Niedrig) / 2
  6. Typischer Preis, berechnet als (Hoch + Niedrig + Schließen) / 3
  7. Weighted Close, berechnet als (High + Low + 2 * Close) / 4
MACD-Einstellungen
MACD-Einstellungen

MACD-Ergebnisse basieren auf schnellen und langsamen EMA-Einstellungen. Wenn der Zeitraum zu kurz ist, reagiert der Indikator zu empfindlich auf Preisschwankungen und gibt viele falsche Signale aus. Wenn der Zeitraum zu lang ist, wird die Anzeige langsamer, wodurch die Signale genauer, aber seltener werden. Die Standard-MACD-Einstellungen sind die am weitesten verbreiteten auf dem Markt (12).

MACD-Parameter in der Tabelle

MACD-Parameter
MACD-Parameter

Konvergenz und Divergenz

Wie der Name von MACD (Moving Average Convergence / Divergence) Staaten, die Funktion des Indikators erfasst in erster Linie Konvergenz und Divergenz in Diagrammen. Sie sind nicht nur wichtige Elemente der technischen Analyse, sondern auch starke Signale für Trendumkehrungen. Konvergenz und Divergenz treten auf, wenn die Preisdynamik nicht durch eine Erhöhung von Angebot oder Nachfrage unterstützt wird, dh der Trend schwächt sich ab.

Divergenz und Konvergenz leiten sich aus den lateinischen Wörtern "divergere" (Abweichung, Diskrepanz) und "convergo" (Abschluss) ab. Aber was divergiert / konvergiert und wo? In unserem Fall betrachten wir den Unterschied zwischen dem Preisdiagramm und dem Indikator- (Oszillator-) Diagramm.

  • Divergenz ist ein rückläufiges Signal, das bei einem aufsteigenden Trend auftritt, wenn der Kurs auf dem Chart neue Höchststände erreicht, während der MACD umgekehrt niedrigere Spitzenwerte aufweist.
  • Konvergenz ist ein zinsbullisches Signal, das bei einem absteigenden Trend auftritt, wenn das Preisdiagramm neue Tiefststände aufweist, während die Minimalwerte des Indikators gleich bleiben oder wachsen.

Arten der Konvergenz und Divergenz

Es gibt zwei Arten von Divergenzen und Konvergenzen: klassisch und versteckt.

Klassische Divergenzen und Konvergenzen sind die beliebtesten Instrumente der technischen Analyse in der Handelspraxis. Normalerweise sehen sie so aus:

Klassische Divergenz

Klassische Divergenz - MACD
Klassische Divergenz - MACD-Indikator

Klassische Konvergenz

Klassische Konvergenzen - MACD
Klassische Konvergenzen - MACD-Indikator

Neben den klassischen gibt es auch versteckte Konvergenzen / Divergenzen. Versteckte Divergenzen und Konvergenzen stellen auch die Differenz zwischen dem Preisdiagramm und den Indikatorwerten dar; Die Sache ist, sie sind Modelle der Trendfortsetzung.

Versteckte bärische Divergenz

Es erscheint, wenn die Preismaxima sinken, während die Oszillatormaxima steigen.

Versteckte bärische Divergenz - MACD-Indikator
Versteckte bärische Divergenz - MACD-Indikator

Versteckte bullische Konvergenz

Es erscheint, wenn die Mindestpreise steigen, während die Mindestoszillatoren sinken.

Versteckte bullische Konvergenz - MACD-Indikator
Versteckte bullische Konvergenz - MACD-Indikator

Divergenzen und Konvergenzen sind lediglich Arten von Handelssignalen; Sie sind jedoch Signale von hoher Qualität, die den Handel potenziell erfolgreicher machen. Niemand kann absolut sicher sein, ob die Korrektur kurz oder tief sein wird und ob sie sich in eine Umkehrung verwandeln wird; Signale wie Divergenz und Konvergenz machen Vorhersagen jedoch genauer.

Handel mit dem MACD

Wie jeder andere Indikator bietet der MACD verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Einerseits basiert der Indikator auf den gleitenden Durchschnitten, sodass er die Richtung des Markttrends anzeigen kann, was einen entsprechenden Handel ermöglicht. Andererseits ist dieser Indikator ein Oszillator, der im Seitwärtstrend Qualitätssignale erzeugen kann. In den meisten Empfehlungen wird die Differenz zwischen dem Preisdiagramm und den Indikatorwerten als Hauptsignal herausgestellt. Laut Alexander Elder ist dieses Signal das stärkste in der technischen Analyse. Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten, mit dem MACD zu handeln, z. B. nach Umkehrmodellen zu suchen oder Trendlinien zu erstellen. Diese Methoden werden nicht häufig verwendet, die Signale selbst sind auch nicht häufig, aber wenn sie auftreten, funktionieren sie normalerweise gut.

Überqueren der Signallinie des Histogramms

Das Überschreiten der beiden Durchschnittswerte ist der Moment, in dem das Histogramm zu Beginn eines neuen Trends die Nullmarke überschreitet. Wenn sich die Differenz zwischen den beiden Durchschnittswerten neben den Werten des Histogramms vergrößert, kann der aktuelle Trend als stark bezeichnet werden. In diesem Fall sollte der Markt zu dem Zeitpunkt betreten werden, zu dem die Signallinie die Grenze des Histogrammbereichs überschreitet. Wenn die Linie den Histogrammbereich über Null verlässt, signalisiert dies den Verkauf. Wenn es den Bereich unter Null verlässt, signalisiert es den Kauf.

Überqueren der Signallinie des Histogramms - MACD
Überqueren der Signallinie des Histogramms - MACD

Handel mit Abweichungen

Das Divergenzsignal entsteht, wenn der Preis ein neues Minimum annimmt, die Indikatortabelle diese Bewegung jedoch nicht bestätigt und das Minimum nicht erneuert wird. Das MACD-Diagramm macht solche Abweichungen deutlich sichtbar und signalisiert dem Händler den Kauf. Es sei daran erinnert, dass dieses Signal bei Seitwärtsbewegungen gut funktioniert und bis vor kurzem im Bitcoin-Handel effizient war. Wenn der Trend jedoch wirklich stark ist, wird die Effizienz solcher Signale erheblich geringer.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Abweichungen zu handeln: Beispielsweise warten viele Händler darauf, dass der Preis 30-50 Punkte unter das vorherige Minimum fällt, und kaufen dann in der Hoffnung, dass sich der Preis erholt. Der Schutz Stop-Loss In diesem Fall sind etwa 30 bis 50 Punkte ab dem Zeitpunkt des Markteintritts festgelegt. Die zweite Art des Handels mit Divergenzen besteht darin, darauf zu warten, dass die Signalleitung aus dem Histogrammbereich entweicht. Dann betritt der Händler den Markt und verlässt ihn, wenn die Linie innerhalb des Histogrammbereichs zurückkehrt.

Handel mit Divergenzen - MACD
Handel mit Divergenzen - MACD

Die Bollinger Bands und der MACD

Um die Divergenzen effizienter zu nutzen, fügen Händler den zweiten Indikator zum Chart hinzu und empfangen zusätzliche Signale. Das Bollinger Bands Indikator ist ein Beispiel für solche ergänzenden Instrumente. Die Bänder des Indikators zeigen die aktuellen Grenzen des Höchst- und Mindestpreises an. Das Durchbrechen wird als starke Schwankung angesehen. Wenn gleichzeitig mit dem Durchbruch der Preisgrenze eine Divergenz auftritt, wird dies als starkes Signal für die Eröffnung der Position angesehen. Wenn der Preis innerhalb der Grenzen zurückkehrt, bestätigt er, dass der Impuls vorbei ist, und er versucht, sich innerhalb der Divergenzen zu bewegen.

Die Bollinger Bands und der MACD
Die Bollinger Bands und der MACD

Divergenz und Konvergenz entlang des Trends

Die effizienteste Art des Handels nach Abweichungen wäre die Differenzierung der Signale, die in Richtung des Trends und dagegen gehen. Das in Richtung des Trends gehende Signal wird als sehr stark angesehen und funktioniert eher gut als das Signal gegen den aktuellen Trend. Es ist wichtig, das Tages-Chart zu verwenden, um die Richtung des Trends herauszufinden, und H1, um Abweichungen auf dem MACD zu finden.

Auf dem Tages-Chart fügen Händler normalerweise zwei gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Zeiträumen hinzu, um den aktuellen Trend genauer zu definieren. Wenn der Durchschnitt mit einer kürzeren Periode über den Durchschnitt mit einer längeren Periode hinausgeht, wird der Trend als aufsteigend betrachtet. Der Händler muss nun Abweichungen auf dem MACD H1 feststellen. Wenn umgekehrt der Durchschnitt mit der kürzeren Periode unter den Durchschnitt mit der längeren Periode fällt, wird der Trend als absteigend angesehen, und auf dem MACD sind nur Konvergenzen zu finden.

Divergenz und Konvergenz entlang des Trends - MACD
Divergenz und Konvergenz entlang des Trends - MACD

Kopf und Schultern auf dem MACD

Auf der Suche nach Grafikmodelle auf dem Chart ist unter Händlern ziemlich ungewöhnlich; Dieser Ansatz ist jedoch ziemlich effizient. Es sind nicht alle Modelle zu suchen, sondern nur die Head and Shoulders einer. Darüber hinaus zeigt das Preisdiagramm selbst möglicherweise keine Anzeichen einer Umkehrung, während im MACD-Histogramm ein klares Umkehrmodell angezeigt wird. Der beste Moment für den Markteintritt wäre die rechte Schulter, genau wie beim klassischen Handel mit einem normalen Preisdiagramm. Der Punkt, an dem die Signalleitung aus dem Histogrammbereich entweicht, kann ein weiterer Eingangspunkt sein. Zum Verlassen sollte man warten, bis die Signalleitung in den Histogrammbereich eintritt.

Kopf und Schultern - MACD
Kopf und Schultern - MACD

Erstellen einer Trendlinie

Eine andere ungewöhnliche Art, den Indikator zu verwenden, ist das Erstellen von Trendlinien. Dieser Weg ist für erfahrene Trader gedacht, die zumindest auf eine Chartanalyse gestoßen sind. Für die Erstellung von Trendlinien eignen sich Tages-Charts und H4 am besten. Wenn wir an kleineren Perioden arbeiten, wird es viel mehr Signale geben, deshalb sollten nur die Signale in Richtung des aktuellen Trends berücksichtigt werden. Wenn der Händler eine absteigende Trendlinie entlang der Maximalwerte des Histogramms erstellt, erhält er möglicherweise einen Widerstandsbereich, den das Preisdiagramm selbst am häufigsten nicht anzeigt. Der Zeitpunkt des Testens dieses Bereichs kann als Signal für die Eröffnung einer Verkaufsposition verwendet werden. Der Punkt, an dem die Signalleitung den Histogrammbereich verlässt, ist der Öffnungspunkt.

Zusammenfassung

Unabhängig davon, dass dieser Indikator vor fast 40 Jahren erstellt wurde, ist er immer noch sehr beliebt. Es hat natürlich seine Vor- und Nachteile, wie andere Indikatoren. Einige könnten sagen, dass es veraltet ist und ein Upgrade erfordert. Andere bevorzugen es, da es geschaffen wurde und heutzutage existiert. Diese Frage muss jeder Händler unabhängig beantworten. MACD-Einstellungen sind so flexibel, dass sie für jedes Instrument oder angepasst werden können Zeitplan.

Natürlich sollte nicht erwartet werden, dass Signale zu 100% wahr sind. Keine Indikatoren, egal nach welchen Mustern sie arbeiten, geben 100% genaue Vorhersagen. Der MACD kann jedoch zusammen mit anderen Indikatoren und verschiedenen Einstellungskombinationen nicht nur für Forex, sondern auch für den Rohstoffmarkt nützlich sein. Der Heilige Gral des Handels auf dem Finanzmarkt wurde noch nicht entdeckt, und selbst wenn er existiert, wird er so geheim gehalten, dass er für lange Zeit nicht der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Handelskonto eröffnen




Kommentare

Vorherige Artikel

Intraday-Handel - Was ist das?

Daytrading oder Intraday ist eine kurzfristige Transaktion an Börsen, die während derselben Handelssitzung ohne Rollover durchgeführt wird. Diese Art des Handels ist ziemlich eigenartig, da Händler bei diesem Ansatz alle eingehenden Informationen wie Nachrichten, Statistiken, externe Faktoren und viele andere Ereignisse berücksichtigen müssen.

Nächster Artikel

Top News der letzten Woche

Die erste Juliwoche verlief für die Kapitalmärkte eher ruhig: Ende Juni war für die Anleger zu viel los. Die Marktteilnehmer fanden jedoch auch in solch ruhigen Umgebungen Raum für Bewegung.