Stochastic Oscillator

Wie benutzt man einen stochastischen Oszillator? Beschreibung und Handel mit dem Indikator

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Beschreibung des stochastischen Oszillators

Die Stochastic Oscillator erschien und wurde dank eines berühmten Händlers populär George Lane. Er bemerkte, dass Preise, die sich von einer Ebene zur anderen bewegen, manchmal überkaufte und überverkaufte Bereiche schaffen; Lane automatisierte das Auffinden dieser Bereiche mithilfe eines Indikators. Der Stochastic ist ein Oszillator, der die Position des aktuellen Preises in% in Bezug auf die vorherige Preisspanne zeigt.

Das Stochastic Oscillator-Diagramm wird in einem separaten Fenster unter dem Preisdiagramm gezeichnet und besteht aus zwei Linien: %K, der schnelle und %D, der langsame. Die Werte variieren von 0% bis 100%; Auf den Ebenen von 20% und 80% werden Signalleitungen gezeichnet, die die überverkauften (0-20%) und überkauften (80-100%) Bereiche definieren.

Die Stochastik zeigt die Fähigkeit von Bullen und Bären, den Schlusskurs am Rande des letzten Intervalls festzulegen. Wenn es den Bullen gelingt, die Preise während des Tages zu erhöhen, den Schlusskurs jedoch nicht in der Nähe des Maximums zu halten, beginnt der stochastische Oszillator zu fallen, was die Abschwächung der Bullen zeigt. Wenn der Schlusskurs nach dem neuen Minimum bis zum oberen Rand des Bereichs steigt, bedeutet dies, dass die Bären es geschafft haben, die Preise zu senken, sie dort jedoch nicht zu sichern. Das Wachstum der Stochastik zeigt, dass die Bären nicht so stark sind, wie sie scheinen.

Beschreibung des stochastischen Oszillators
Beschreibung des stochastischen Oszillators

Berechnungsformel, Eigenschaften und Einstellungen für den stochastischen Oszillator

Der Indikator wird in einem separaten Fenster gezeichnet und besteht aus zwei Linien:

  • % К ist die schnelle Hauptlinie (durchgezogene Linie)
  • %D ist die langsame Zusatzlinie; es ist ein gleitender Durchschnitt von% K mit einer kleinen Mittelungsperiode (gepunktete Linie)

Die Formel zur Berechnung der Hauptlinie:

% К = (С - Ln) / (Hn - Ln) * 100

Wo

  • С ist der Schlusskurs der aktuellen Periode
  • Ln ist der niedrigste Preis in den letzten n Perioden
  • Hn ist der höchste Preis für die letzten n Perioden
  • %D ist die Mittelung der% K-Linie mit dem in den Einstellungen angegebenen Zeitraum.

Beim Einrichten des Stochastic Oscillator sind folgende Parameter anzugeben:

  • % К Zeitraum ist der Berechnungszeitraum für die Hauptzeile des Indikators. Die Standardeinstellung ist 5.
  • % D Periode ist die Mittelungsperiode zum Zeichnen der Sekundärlinie. Die Standardeinstellung ist 3.
  • Langsamer - Dieser Parameter definiert die innere Glättung der% K-Linie und lässt den Indikator auf steile Preisänderungen reagieren. Die Standardeinstellung ist 3.
  • Preise - die Art des verwendeten Preises. Niedrig / Hoch - Maxima und Minima werden verwendet. Schließen / Schließen - Schlusskurse werden berücksichtigt. Die Standardeinstellungen sind Niedrig / Hoch.
  • MA-Methode Definiert den Typ des gleitenden Durchschnitts für die Berechnung von% D. Die Standardeinstellung ist Einfach.

Standardmäßig gibt es vom Autor empfohlene Überverkaufs- und Überkaufsgrade von 20 bzw. 80%.

Der stochastische Oszillator wird häufig mit den Standardeinstellungen verwendet. Gleichzeitig kann der Benutzer sie jederzeit anpassen, die Arbeit des Indikators historisch mit unterschiedlichen Einstellungen bewerten und diejenigen auswählen, die am besten zu seinem Handel passen.

Stochastischer Oszillator - Einstellungen
Stochastischer Oszillator - Einstellungen

Anschluss des stochastischen Oszillators an andere Anzeigen

Der Name "Stochastic Oscillator" legt nahe, dass der Indikator zur Oszillatorgruppe gehören sollte. Oszillatoren schwanken in der Regel in einem bestimmten Bereich und zeigen Abweichungen des Preises von den sogenannten Normalwerten, dh eine Signalisierung über ihren überkauften oder überverkauften Zustand. Die Indikatoren, die ähnliche Ergebnisse wie der stochastische Oszillator liefern, sind die RSI (Relativer Stärke Index) or Williams-Prozent-Bereich.

Die Vorteile von Oszillatoren sind gute Handelssignale in einer Wohnung, wenn der Trend nicht offensichtlich ist. Die Nachteile wären Signale gegen den aktuellen Trend, wenn der Trend am Markt stark ist. Aus diesem Grund wird empfohlen, den stochastischen Oszillator mit einem Trendindikator zu ergänzen, um den Verlust von Trades gegen den Trend zu vermeiden. Ein solcher Indikator könnte der sein MA (gleitender Durchschnitt). In diesem Fall kann der MA (oder zwei MAs) als Filter fungieren: Nur die Signale des stochastischen Oszillators werden für Trades verwendet, die in Richtung mit den MAs übereinstimmen. Wenn der MA wächst, werden nur Kaufsignale verwendet. Wenn es rückläufig ist, werden nur Verkaufssignale berücksichtigt.

Handel mit stochastischem Oszillator

Werfen wir einen Blick auf die drei wichtigsten Handelssignale des stochastischen Oszillators:

Kreuzung von% K und% D.

Wenn das Haupt schnell %K Linie kreuzt die langsame %D Linie nach oben, dies signalisiert zu kaufen, wenn umgekehrt, von oben nach unten - zu verkaufen.

Wenn die Überfahrt in den überkauften oder überverkauften Bereichen erfolgt, wird dies als starkes Handelssignal angesehen. Wenn dies außerhalb dieser Bereiche geschieht, wird dies als schwaches Signal angesehen.

Handel mit stochastischem Oszillator
Handel mit stochastischem Oszillator

Verlassen Sie die überkauften und überverkauften Bereiche

Verlassen der überkauften und überverkauften Bereiche durch %K LÖSCHEN %D gilt als verlässliches Handelssignal. Wenn die %K LÖSCHEN %D Linien verlassen den überverkauften Bereich und steigen um mehr als 20%. Der Kauf wird empfohlen. Wenn die Linien den überkauften Bereich verlassen und unter 80% fallen, wird der Verkauf empfohlen.

Handel mit stochastischem Oszillator
Handel mit stochastischem Oszillator

Divergenz des stochastischen Oszillators und des Preisdiagramms

Eine Abweichung (vom lateinischen divergere - einen Unterschied finden) tritt auf, wenn der stochastische Oszillator von der Preistabelle abweicht.

Bullendivergenz (ein Kaufsignal) tritt auf, wenn das Preisdiagramm ein neues Minimum aufweist, während der stochastische Oszillator ein geringeres Minimum als das vorherige aufweist. Dies bedeutet, dass die Bären schwächer werden und sich nur durch Trägheit bewegen. Nach dem Bilden eines zweiten Minimums und dem Beginn der Stochastik-Linien wird der Kauf empfohlen. Das Signal gilt als stärker, wenn das erste Minimum des stochastischen Oszillators unter dem Wert von 20% und das zweite darüber liegt.

Bärendivergenz (ein Verkaufssignal) tritt auf, wenn das Preisdiagramm ein neues Maximum anzeigt, während der stochastische Oszillator ein niedrigeres Maximum als das vorherige aufweist. Dies bedeutet, dass die Bullen schwächer werden und sich nur durch Trägheit bewegen. Nach der Bildung eines weiteren Maximums und dem Beginn des absteigenden stochastischen Oszillators wird der Verkauf empfohlen. Das Signal gilt als stärker, wenn das erste stochastische Oszillatormaximum über dem Pegel von 80% und das zweite darunter liegt.

Handel mit stochastischem Oszillator
Handel mit stochastischem Oszillator

Zusammenfassung

Es ist erwähnenswert, dass der stochastische Oszillator unabhängig vom Alter (er wurde in den 1950er Jahren entwickelt) bei Händlern nach wie vor sehr beliebt ist. Es sollte jedoch erkannt werden, dass es keineswegs universell ist. Meiner Meinung nach kann es zusätzlich zur technischen Analyse oder einem Trendindikator verwendet werden. Dann hilft der stochastische Oszillator dabei, gute Ein- oder Ausstiegspunkte zu finden, die wahrscheinlich einen angemessenen Platz in Ihrem Handelssystem einnehmen.

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