Pivot Points

Kennenlernen der Drehpunkte

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Die Geschichte des Pivot Points Der Indikator begann in den frühen 30er Jahren des XNUMX. Jahrhunderts, als ein Mathematiker und ein damals berühmter Händler, Henry Chase, beschlossen, einen Indikator für den Sicherheitsmarkt zu erstellen. Das Synonym für einen Pivot wäre eine Umkehrung, also ist ein Pivotpunkt eine Ebene, auf der sich der Preis umkehrt. Die Basis des Pivot Point-Indikators ist also die Idee, dass der Markt alles berücksichtigt und sich mit der Zeit wiederholt. Der Indikator wurde so erstellt, dass die Eröffnungs- und Schlusskurse in Zukunft als Unterstützungs- und Widerstandsniveau dienen können.

Ein Trader, der große Zeitrahmen verwendet, zeichnet daher Ebenen und verwendet sie für den Handel, wobei er auf kleinere Zeitrahmen übergeht. Beispielsweise werden die Pegel für die Charts D1 oder älter berechnet, während der Handel in Zeiträumen von M30 oder weniger stattfindet. Es ist erwähnenswert, dass die Pivot-Punkte keine bestimmten Zahlen oder Preise auf dem Chart sind, sondern ein Bereich, in den der Preis während einiger Zeit gehört. In der Tabelle sehen die Drehpunkte wie horizontale Linien aus, wobei die Mittellinie hervorgehoben ist, während die Unterstützungs- und Widerstandslinien standardmäßig gepunktet sind (die Farbe und der Stil der Linien können in den Einstellungen angepasst werden).

Pivot Points
Pivot Points
Pivot Points
Pivot Points

Im Folgenden werden wir die praktische Verwendung der Pivot Points diskutieren.

Drehpunkttypen

Nachdem Henry Chase die Formel für die Berechnung der Pivot-Punkte entwickelt hatte, hielten einige Händler und Analysten sie für nicht ganz korrekt und entwickelten ihre eigenen Formeln. Die folgende Liste der Pivot-Points-Typen wurde erstellt:

  • traditionell
  • klassischer
  • Fibonacci
  • Woodie
  • Demark
  • Camarilla

Das Prinzip dieser Punkte ist ziemlich ähnlich; Es bestehen jedoch gewisse Unterschiede. Zum Beispiel sind die traditionellen und klassischen Drehpunkte ziemlich ähnlich, aber ihr Unterschied zum Demark-Typ ist signifikant.

In diesem Artikel werden nicht alle Varianten der Pivot-Point-Berechnung behandelt. Stattdessen werden wir uns die traditionelle Formel ansehen, wie sie Henry Chase entworfen hat. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Berechnung für jeden Zeitraum durchgeführt werden kann, werden wir D1 abholen. Die Hauptlinie wird als Durchschnittswert des Schlusskurses der berechnet Leuchter, sein Maximum und Minimum.

Pivot (PP) = (Hoch + Niedrig + Schließen) / 3.

Wo:

  • Hocher ist das gestrige Maximum.
  • Niedrig ist das gestrige Minimum.
  • Schließen ist der gestrige Schlusskurs.

Berechnungen für andere Zeiträume bleiben gleich.

Berechnung der Drehpunkte
Berechnung der Drehpunkte

Dann berechnen wir die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus S1 und zum R1 und so weiter, basierend auf den empfangenen Daten.

Schauen wir uns die Formel an:

S1 = (PP × 2) - hoch

Wo:

  • PP ist ein Drehpunkt.
  • Hocher ist das Preismaximum.

R1 = (PP × 2) - niedrig

Wo:

  • PP ist ein Drehpunkt.
  • Niedrig ist der minimale Preis.
Drehpunkte - Unterstützung und Widerstand (S1 / R1)
Drehpunkte - Unterstützung und Widerstand (S1 / R1)

Nächste Unterstützungs- und Widerstandsstufen S2 und zum R2 werden berechnet als:

  • S2 = PP - Niedrig - Hoch
  • R2 = PP + (hoch - niedrig)

Wo:

  • Niedrig ist der Mindestpreis.
  • Hocher ist ein maximaler Preis.
  • PP ist ein Drehpunkt.
Drehpunkte - Unterstützung und Widerstand (S2 / R2)
Drehpunkte - Unterstützung und Widerstand (S2 / R2)

S3, R3 Formel sind wie folgt:

  • S3 = Niedrig - 2 × (Hoch - PP)
  • R3 = hoch + 2 × (PP - niedrig)

Wo:

  • Niedrig ist der Mindestpreis.
  • Hocher ist ein maximaler Preis.
  • PP ist ein Drehpunkt.
Drehpunkte - Unterstützung und Widerstand (S3 / R3)
Drehpunkte - Unterstützung und Widerstand (S3 / R3)

Bei der traditionellen Methode der Drehpunktberechnung werden drei Unterstützungs- und Widerstandsstufen verwendet. Derzeit gibt es nicht viele Gründe für manuelle Berechnungen, wenn man das Niveau der Computertechnologien berücksichtigt. Es gibt viele Indikatoren, die auf den Pivot-Punkten basieren und unabhängig von den Anforderungen des Händlers arbeiten. Einige Indikatoren können mehr Ebenen berechnen: S4, R4 und so weiter.

Anwendung der Drehpunkte

Wenden wir auf dem Diagramm einen Indikator mit den Punkten an, die auf der Grundlage des vorherigen D1-Kerzenhalters berechnet wurden. Die Unterstützungs- und Widerstandsstufen werden angezeigt. Dann wechseln wir zu einem kleineren Zeitrahmen wie M30. Auf diesem Chart sehen wir die Widerstands- und Unterstützungsniveaus, um die sich der Preis während der aktuellen Handelssitzung konsolidieren, abprallen und durchbrechen kann. Es kann ein größeres Diagramm verwendet werden, z. B. ein wöchentliches W1 oder ein monatliches MN. Die Anwendung verschiedener Einstellungen und Zeitrahmen hängt von den Vorlieben des Händlers, seinen Zielen und Aufgaben ab.

Anwendung der Drehpunkte
Anwendung der Drehpunkte

Gegenwärtig gibt es eine ganze Reihe von Handelsstrategien, bei denen die Pivot-Punkte verwendet werden. Es ist schwierig, alle in einem Artikel zu diskutieren. Deshalb werden wir uns einige der beliebtesten Handelsmethoden mit den Pivot Points ansehen.

Für den Handel kombinieren wir normalerweise verschiedene Indikatoren mit den Pivot Points. Solche Indikatoren könnten die sein Stochastic, die Umkehrung Candlestick-Muster Anstecknadel, Sternschnuppe, hängender Mann, Hammer, umgekehrter Hammer, Grabstein-Doji, Libellen-Doji.

Lassen Sie uns die Geschichte einer Handelsstrategie diskutieren, die auf den Pivot Points und den Umkehrkerzenmustern ohne zusätzliche Indikatoren basiert. Kauf von der Unterstützungsstufe S1.

Auf M30 hat das Paar einen Hammer auf der Unterstützungsstufe S1 gebildet. Nach dem Schließen des Umkehrhammers und dem Öffnen des nächsten Kerzenhalters eröffnet der Händler eine Position zum Kaufen (Kaufen); Der Handel sollte an der Hauptlinie der Pivot-Punkte mit dem Namen Classic Pivot geschlossen werden. Das Stop-Loss in dieser Situation ist auf den Minimalwert des Hammers (Niedrig) zu setzen. Dann wird die Position geschlossen, sobald eine der Bestellungen erreicht wurde (Take-Profit- oder Stop Loss).

Diese Strategie ist recht einfach anzuwenden, erfordert jedoch gute Kenntnisse der klassischen Candlestick-Analyse oder der Handelsstrategien Price Action oder Pin Bar. Zweifellos wird sich jeder Händler eine eigene Meinung über diese Strategie bilden, da sie sowohl Vor- als auch Nachteile hat. Laut dem Autor dieser Strategie können die Pivot-Punkte im Falle eines ernsthaften Ansatzes zur Untersuchung der Candlestick-Analyse sehr hilfreich sein, wenn Einstiegspunkte für einen Trade ohne zusätzliche Filter gefunden werden. Das Öffnen von Positionen durch die Ebenen S2, S3 basiert auf denselben Prinzipien, aber der Meilenstein für den Take Profit wird die nächste Ebene sein. Der Verkauf von R1, R2, R3 erfolgt auf die gleiche Weise, nur spiegelbildlich.

Drehpunkte - Gewinn mitnehmen
Drehpunkte - Gewinn mitnehmen
Drehpunkte - Gewinn mitnehmen
Drehpunkte - Gewinn mitnehmen

Für diejenigen, die mehrere Indikatoren gleichzeitig auf einem Chart bevorzugen, gibt es eine interessante und recht einfache Handelsstrategie, die auf dem vorherigen Prinzip der Umkehrmuster basiert. Nur als zusätzlichen Filter fügen wir den Stochastic mit Grundeinstellungen hinzu. In diesem Fall dienen die überkauften oder überverkauften Bereiche auf dem Stochastic, die sich in der Nähe der Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus bilden und vom Pivot Points-Indikator gezeichnet werden, als zusätzliches Signal zum Öffnen einer Position.

Lassen Sie uns den Eingang der vorherigen Zeichnung weiter diskutieren, nur mit dem Stochastic Oscillator, der als zusätzlicher Filter hinzugefügt wurde. Wie wir vielleicht sehen, zeigte der Stochastic keinen überverkauften Bereich um die Hammer-Formation, was bedeutet, dass wir keine Eingangsbestätigung erhalten haben. Daher wird die Eröffnung einer Kaufposition nicht empfohlen. Das Hinzufügen von Indikatoren als Filter verringert die Anzahl der Trades, verschlechtert jedoch niemals die Handelsqualität.

Pivot Points + Stochastic - Profitieren Sie
Pivot Points + Stochastic - Profitieren Sie

In Bild 11 sehen wir ein Signal, das den Kriterien für die Eröffnung eines Kaufgeschäfts entspricht. In der Nähe des Unterstützungsniveaus S1 bildet sich ein Umkehrhammermuster. Der Stochastic befindet sich im überverkauften Bereich unter 20; Alle Bedingungen für die Eröffnung eines Kaufgeschäfts sind gegeben. Der Orientierungspunkt für den Take Profit ist weiterhin die Hauptlinie des Pivot Points-Indikators im Classic Pivot-Diagramm. Der Stop Loss wird auf den Minimalwert des Hammers gelegt.

Pivot Points + Stochastic - Profitieren Sie

Wie wir anhand der Beispiele beurteilen können, sind die oben diskutierten Handelsstrategien ziemlich einfach; Sie haben jedoch einen kleinen Nachteil: Eröffnungssignale erscheinen nicht so oft, wie viele Händler dies wünschen. Andererseits werden sie umso zuverlässiger angesehen, je seltener die Signale sind. Einige denken, wenn der Preis unter der Hauptlinie des Indikators liegt, ist der Markttrend absteigend, während der Trend aufsteigend ist, wenn er über der Kontrolllinie liegt.

Wir haben das Prinzip, die Formel und einige Anwendungsoptionen des Pivot Points-Indikators erörtert. Wie oben erwähnt, gibt es zahlreiche Handelsstrategien, die diesen Indikator enthalten, und es ist wahrscheinlich, dass neue Strategien auftreten, unabhängig davon, ob der Indikator fast hundert Jahre alt ist. Jetzt müssen wir nur noch die Vor- und Nachteile des Indikators diskutieren. Unter seinen schwachen Seiten können wir verschiedene Berechnungsmethoden nennen, die einen Händler verwirren und ihn an der Wirksamkeit der einzelnen zweifeln lassen können. Wenn wir die Berechnungen auf D1 stützen, können die aktuellen Daten für die nächste Handelssitzung ungültig sein.

Vor- und Nachteile der Drehpunkte

Zu den Nachteilen der Pivot Points gehören mehrere Berechnungsoptionen, die in Bezug auf die Frage irreführend sind - was besser, nützlicher und genauer ist. Wenn Sie den nach D1 berechneten Indikator anwenden, sind die aktuellen Daten bei der nächsten Handelssitzung möglicherweise nicht relevant.

Die Vorteile sind:

  • Einfachheit,
  • mathematische Berechnungen basierend auf bestimmten Preisen,
  • Kompatibilität mit verschiedenen Zeitrahmen,
  • zeigt Preispotential,
  • Möglichkeit, ausstehende Bestellungen zu nutzen.

Der Pivot Points-Indikator ist zweifellos ein ziemlich starkes Mittel zur Marktanalyse und kann sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader nützlich sein.

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