11 Regeln für ein effektives Kapitalmanagement auf Forex

11 Regeln für ein effektives Kapitalmanagement auf Forex

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Es ist nicht erfolgreich Forex Spieler, der ohne ein effizientes Geldmanagementsystem ein gutes und stabiles Ergebnis erzielt hat. Ein kluges und gewichtetes Kapitalmanagement ermöglicht es dank Grenzhandel. In diesem Artikel werden wir uns die wichtigsten Regeln und Prinzipien des Geldmanagements für Forex ansehen.

Regel № 1

Die Höhe der Marge darf 10-15% der Anzahlung nicht überschreiten.

Die Höhe der Marge darf 10-15% der Anzahlung nicht überschreiten.

Diese Regel hilft bei der Berechnung der Marge für die zu öffnenden Aufträge. Die verbleibende Summe ist für die normale Arbeit des Händlers und zur Vermeidung höherer Gewalt auf dem Markt erforderlich: Forex kann sich unerwartet verhalten.

Der vorgeschlagene Rand ist nicht immer gleich groß. Zum Beispiel schlug Murphy vor, dass es 50% nicht überschreiten sollte; Andere Quellen raten jedoch dazu, die Marge in Höhe von 5 bis 30% der Anzahlung einzuhalten. Auf jeden Fall sollte der Ansatz der anfänglichen Größe der Lagerstätte entsprechen. Je kleiner diese ist, desto schwieriger ist es, den konservativen Weg zu beschreiten.

Regel № 2

Die Investition in ein Instrument oder eine Gruppe von Vermögenswerten mit hohem Korrelationskoeffizienten darf 15% der Einlage nicht überschreiten.

Dies hilft, Risiken zu diversifizieren und eine starke Abhängigkeit vom Handelsergebnis zu vermeiden.

Auf Forex gibt es Gruppen von Instrumenten als Yen-Paare, Gruppen verwandter Währungen wie EUR / USD и GBP / USD, AUD / USD и NZD / USD, Metalle wie XAU und XAG und so weiter. Währungspaare einer Gruppe bewegen sich normalerweise in die gleiche Richtung und bleiben leicht hintereinander zurück. Daher verstoßen große Investitionen in ein Instrument oder die Vermögenswerte einer Gruppe gegen die Regeln der Risikokontrolle. Die Grundsätze einer effizienten Mittelverwendung sind ebenfalls zu beachten. Das Geld sollte so zugewiesen werden, dass ein Handel, der zu einem großen Verlust führt, den Händler nicht von der gesamten Einzahlung befreit.

Regel № 3

Jedes Instrument muss ein Risiko beinhalten, das nicht größer als 5% der Einlage ist.

Jedes Instrument muss ein Risiko beinhalten, das nicht größer als 5% der Einlage ist.

Diese Regel scheint eher umstritten zu sein, und ihre Machbarkeit hängt zu einem großen Teil von der Größe des Handelskapitals ab. Das Risiko des Handels kann von mehreren Zehntelprozent bis 10-20% variieren. Es bezieht sich nicht auf Händler, die die Risiken überhaupt nicht regulieren. Die einzige Grenze ist die Höhe ihrer Einlage.

Wenn wir uns den Klassikern zuwenden, schlug Elder ein Risiko von 1.2 bis 2.0% für einen Trade vor, Murphy - 5.0%.

Regel № 4

Definieren Sie den Diversifizierungsgrad von Instrumenten.

Unabhängig davon, ob Diversifikation eine der effizientesten Möglichkeiten zum Schutz von Geld ist, sollte man es nicht überbeanspruchen. Es sollte ein gewisses Gleichgewicht zwischen Konzentration und Diversifizierung der Vermögenswerte bestehen. Eine übermäßige Vielfalt der im Handel verwendeten Instrumente führt dazu, dass der Händler seine Konzentration verliert, was zu einer vorzeitigen Reaktion auf die Marktbewegungen und einem Rückgang der Produktivität führen kann.

Die Zuordnung von Vermögenswerten zu 5-6 verschiedenen Instrumenten verschiedener Gruppen wird als am effizientesten angesehen. Je größer der inverse Korrelationskoeffizient ist, desto höher ist der Diversifikationsgrad.

Regel № 5

Stop-Loss-Aufträge erteilen.

Stop-Loss-Aufträge erteilen.

Der Hauptzweck von Stop-Loss Auftrag ist es, die Verluste des Händlers zu begrenzen. Einige setzen sie jedes Mal ein, wenn sie einen Handel eröffnen, andere tun dies nur für die Zeit ihrer Abwesenheit von ihrem Arbeitsplatz. Es ist jedoch immer daran zu erinnern, dass Forex ein unvorhersehbarer Markt ist und die Bewegungen von Währungspaaren scharf und schnell sein können. Infolgedessen können Händler übermäßige Verluste erleiden, da sie möglicherweise nicht rechtzeitig reagieren, selbst wenn sie vor dem Computerbildschirm sitzen.

Die Größe eines Stop-Loss hängt von zwei Faktoren ab: der Größe des Verlusts, den der Händler zu erleiden bereit ist, und der Situation auf dem Markt.

Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Die Einzahlung des Händlers beträgt 1,000 USD. Das Risiko eines Handels beträgt 5%. Das Handelsvolumen beträgt 0.02 Menge. Unter solchen Umständen können sie sich einen Verlust von 50 USD leisten, und falls der Preis für ein Paar 0.1 USD pro 0.01 Lot beträgt, wie beispielsweise bei GBPUSD, sollte der Stop-Loss nicht weiter als 250 Punkte vom Eingang zur Position entfernt sein .

Ein Händler sollte jedoch nicht nur die Werte berücksichtigen, abhängig vom erschwinglichen Risiko, sondern auch die Marktsituation. Es ist das Preisdiagramm, das die Punkte für die Stop-Loss-Platzierung bestimmt. Und wenn die Tabelle uns auffordert, den SL 300 Punkte vom Eingang entfernt zu platzieren, während nur 250 Punkte verfügbar sind, muss die Bestellung selbst überarbeitet werden, damit das Risikoniveau unseren Regeln für das Geldmanagement entspricht.

Ein Händler ist daran interessiert, einen Stop Loss so nahe wie möglich am aktuellen Preis zu platzieren, um die Verluste zu minimieren. Meistens führt dies jedoch zu einem Ergebnis, das weit vom gewünschten entfernt ist. Der Händler erhält viele kleine Verluste, die sich in einer beträchtlichen Summe ansammeln können. Gleichzeitig können zu entfernte Stopps auf einen Schlag zu großen Verlusten führen, die alle vorherigen Gewinne eliminieren. Deshalb sollte man immer den Marktbewegungen folgen und Stop Losses platzieren.

Regel № 6

Berechnen Sie das Gewinn-Risiko-Verhältnis.

Vor der Eröffnung eines Handels sollte man entscheiden, wie viel Gewinn sie machen wollen (wo man einen platziert Take-Profit-) und welchen Verlust sie sich leisten können (wo sie einen Stop Loss platzieren können).

Wenn ein Trader auf Forex spielt, riskiert er immer, sein Vermögen zu verlieren, und es kann viel mehr Verluste geben als profitable Trades. Darüber hinaus können die ersteren nacheinander 3, 5 oder 10 hintereinander gehen. Natürlich hilft ein vorläufiger Test des Handelssystems in langen Zeiträumen, sich auf solche Szenarien vorzubereiten. Das Endergebnis wird jedoch weitgehend von der quantitativen Prävalenz des Gewinns über die Verluste abhängen. Um eine solche Prävalenz von Anfang an zu erreichen, sollte man nur dann in den Markt eintreten, wenn der erwartete Gewinn mögliche Verluste mindestens dreimal übersteigt. Mit anderen Worten, das Gewinn-Verlust-Verhältnis sollte 3: 3 oder mehr betragen. In diesem Fall kann ein profitabler Trade drei verlorene abdecken, und der Trader kann die Situation beheben und einen zu tiefen Drawdown vermeiden. Das Geschäft des Händlers besteht darin, die Anzahl der profitablen Trades zu maximieren und die Anzahl der verlorenen Trades zu minimieren.

Regel № 7

Arbeiten Sie mit mehreren Aufträgen.

Arbeiten Sie mit mehreren Aufträgen.

Wenn ein Händler bereit ist, mehrere Positionen zu eröffnen, ist es ratsam, langfristige und mittelfristige Aufträge zu kombinieren.

Aufträge der ersten Kategorie werden in Richtung des Haupttrends eröffnet, um eine langfristige Präsenz auf dem Markt zu erreichen. In solchen Fällen sind lange Stopps am besten, da sie es ermöglichen, während Pullbacks und Preiskonsolidierungen auf dem Markt zu bleiben. Diese Positionen zielen darauf ab, einen hohen Gewinn zu erzielen. Kurzfristige Aufträge erfordern wiederum kürzere Stopps und Gewinnmitnahmen. Der Handel in solchen Fällen zielt darauf ab, in jeder Position einen kleinen Gewinn zu erzielen, und kann entweder entlang des Trends oder entlang der Korrektur von Pullbacks stattfinden.

Regel № 8

Aggressiver und konservativer Handel.

Der konservative Handel hilft einem Trader auf lange Sicht, stabilere Ergebnisse zu erzielen, weist jedoch bei kurzfristigen Trades eine geringe Effizienz auf.

Der Wunsch, in kurzer Zeit so viel Gewinn wie möglich zu erzielen, der auf aggressivem Handel beruht, ist nur dann realisierbar, wenn sich der Preis in die erwartete Richtung bewegt. In Zeiten von Trendumkehrungen, wenn Spieler in die entgegengesetzte Richtung wechseln, können die Verluste aggressiver Händler katastrophale Folgen haben.

Regel № 9

Einhaltung der Regel der offenen Stellen.

Beim Markteintritt gelten bestimmte Regeln:

  • Ein Trade ist nur offen, wenn das Hauptsignal mit mindestens einem Nebensignal kombiniert wird.
  • Vor dem Öffnen einer Position müssen die Parameter eines Auftrags festgelegt werden: Eröffnungspreis, Positionsvolumen, Stop Loss und Take Profit (dh Risikolimits und Gewinn-Risiko-Verhältnis) sowie der erwartete Zeitpunkt der Präsenz auf dem Markt;
  • Wenn Sie eine Order gegen den Trend eröffnen, sollten Sie die Handelssignale sorgfältiger auswählen und die Länge des Handels begrenzen, ohne auf große Bewegungen zu zählen.
  • Während der flachen Zeit ist es besser, sich auf die Breite des Bereichs zu beschränken und die Positionen für kurze Zeit zu halten.

Regel № 10

Einhaltung der Grundsätze der Nachverfolgung offener Aufträge und des teilweisen Abschlusses vor Erreichen der Ziele.

Wenn Ihre Bestellungen auf dem Markt sind, versuchen Sie, die folgenden Regeln einzuhalten:

  • Wenn der Preis das gewählte Ziel nicht erreicht hat und sich die Marktsituation geändert hat, schließt die technische Analyse, die gegen die ursprüngliche Prognose spricht, die Position ohne Zweifel.
  • Schließen Sie die Positionen teilweise, wenn Sie einen größeren Verlust als erwartet erhalten oder der Preis das Ziel erreicht hat. Halten Sie die Positionen nicht zu lange in der Hoffnung auf einen höheren Gewinn - meistens führt dies zu einer Verringerung des Gewinns oder sogar zu einem Verlust.
  • Tun Sie in den folgenden Fällen nichts:
  1. Wenn Sie einen Verlust erleiden (unabhängig davon, ob er groß ist oder nicht, geplant oder nicht), warten Sie ein wenig, eröffnen Sie keine neuen Trades und hoffen Sie, das, was Sie verloren haben, sofort zurückzubekommen. Bleiben Sie ruhig und lassen Sie den Markt ein starkes Signal für den Eintritt bilden;
  2. Wenn der Preis nach dem Öffnen einer Bestellung lange Zeit auf dem gleichen Niveau bleibt - haben Sie Geduld, Ihre Bestellung liefert möglicherweise nicht sofort nach dem Öffnen positive Ergebnisse.
  3. Wenn der Preis das Ziel nicht erreicht hat, aber die Marktsituation Ihren Prognosen entspricht.

Regel № 11

Einhaltung der Regeln für den Abschluss von Aufträgen.

Schließen Sie Ihre Positionen unter folgenden Umständen:

  • Die geplante Zeit für die Präsenz des Auftrags auf dem Markt ist abgelaufen.
  • Der Preis hat das geschätzte Ziel erreicht. Hoffen Sie nicht auf mehr - wenn Sie den Take Profit wegschieben, brechen Sie die berechneten und festgelegten Handelsregeln.
  • Der Preis hat den Stop Loss erreicht. Die Hoffnung auf eine bevorstehende Umkehrung verstößt nicht nur gegen die Regeln des Geldmanagements, sondern führt auch zu erhöhten Verlusten. Wenn Sie aggressiv und in großen Mengen handeln und die Mittelung verwenden (Aufladung verlorener Aufträge), können Sie Ihre Einzahlung noch schneller verlieren. Es gibt eine unausgesprochene Regel auf dem Markt: Der Preis wird sich zwangsläufig ändern - gleich nachdem Ihre Einzahlung aufgebraucht wurde. Sie können mein Wort nicht nehmen, aber Sie sollten sich besser nicht sicher sein.

Berücksichtigen Sie Folgendes, sobald Sie Ihre eigenen Regeln für das Geldmanagement ausarbeiten:

  1. Die Platzierung eines Stop Loss und Take Profit ist obligatorisch. Einige Händler verwenden Locking anstelle von Stop Loss, was bedeutet, dass der Verlust nicht gesperrt ist, sondern durch eine entgegengesetzte Reihenfolge des gleichen oder eines größeren Volumens abgedeckt wird. Diese Taktik ist auf einer weit verbreiteten Handelsplattform verfügbar MetaTrader 4;; Die meisten anderen Plattformen bieten diesen Service nicht an. Wenn Sie ein Anfänger bei Forex sind, führt diese Option nur zu schnelleren Verlusten. Versuchen Sie es nicht, bevor Sie Erfahrung gesammelt haben, da Schlösser richtig geöffnet werden müssen.
  2. Halten Sie ein Gleichgewicht zwischen Gewinn und Risiko. Denken Sie daran, dass Sie durch Verringern der Anzahl die Markteintrittsversuche sowie die Reserve für zukünftige Fehler verringern. Selbst erfahrene Trader haben viele falsche Versuche, in den Markt einzusteigen, manchmal viel mehr als die richtigen. Deshalb sollten Sie Ihre Gewinnchancen vom Markt erhöhen.
  3. Beachten Sie beim Platzieren eines Stop-Loss, dass dieser mindestens 40-50 Punkte vom Eingang entfernt sein sollte. Die Möglichkeit, dass Sie einen Peak oder den tiefsten Punkt „fangen“, ist recht gering, während ein zu nahe gelegener Stop-Loss praktisch 100% ig auslöst. Ein Fehler am Eingang beträgt normalerweise 10 bis 15 Punkte. Fügen Sie etwa 4 bis 5 Punkte Spread hinzu und berücksichtigen Sie die Rauschvolatilität der Instrumente (etwa 15 bis 20 Punkte). Wie Sie vielleicht sehen, sollte eine „Lücke“ für die Dynamik der freien Preise nicht weniger als 40-50 Punkte betragen.
  4. Berücksichtigen Sie die vorherigen Berechnungen und legen Sie ein optimales Take-Profit-Niveau in Bezug auf das Gewinn-Verlust-Verhältnis fest - es sollte nicht weniger als 120-150 Punkte vom Einstiegspreis entfernt sein.
  5. Ein solcher Take Profit kann in 2-3 Tagen erreicht werden. Wenn der Preis in dieser Zeit nicht in die richtige Richtung ging, wird er sich höchstwahrscheinlich bald in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Aus diesem Grund ist es nicht erforderlich, die Position zu halten und einen Stop-Loss zu erzielen. Sie sollten den Handel ohne Zweifel besser schließen.
  6. Wenn Sie eine Position eröffnen, beträgt Ihre Marge nicht mehr als 10-15% der Einzahlung, während das Risiko bei etwa 5% liegen sollte.
  7. Verwenden Sie einen Stop-Loss, um Ihre Verluste zu minimieren oder einen bereits durch den Handel erzielten Gewinn zu schützen. Vergessen Sie nicht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es ausgelöst wird, umso höher ist, je näher es am aktuellen Preis liegt. Der Preis kann Ihren Stop Loss durch eine unerwartete Bewegung auslösen und das Ziel erreichen und Sie zurücklassen, wenn es zu spät ist, in den Markt einzutreten.
  8. Füllen Sie niemals einen verlorenen Trade auf.

Zusammenfassung

Wir haben eine Reihe von Empfehlungen besprochen, die besonders für Händler nützlich sein werden, die gerade mit Forex angefangen haben. Wenn Sie erfahrener werden, können Sie Ihre eigenen Regeln und Prinzipien des Kapitalmanagements ausarbeiten, aber lassen Sie das oben Gesagte die Knochen sein, die Sie in die Muskeln Ihrer Erfahrung einhüllen werden.

Ich schlage vor, dass wir die Regeln des Geldmanagements in diesem Thema weiter diskutieren: Erzählen Sie uns in den Kommentaren von Ihren Handelsgrundsätzen und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit, da dies für jemanden nützlich sein kann.

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