Wie kann ADX einem Händler helfen?

Wie kann ADX einem Händler helfen?

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Dieses Instrument wurde erstellt von J. Welles Wilder und ausführlich in seinem Buch beschrieben "Neue Konzepte in technischen Handelssystemen"sowie viele andere Indikatoren wie die RSI oder Parabolic Sar.

Allerdings ist die ADXOder das Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindexist nicht so weit verbreitet wie beispielsweise der RSI. Es ist höchstwahrscheinlich auf die Komplexität seiner Formel zurückzuführen; Darüber hinaus ist es eher ein Trendindikator, und ein Anfänger ist selten bereit, große Bewegungen mit großen zu tauschen Stoppt Verluste.

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Indikator Besonderheiten

In Zeiten starker Trends soll viel Geld verdient werden, während Wohnungen meist kleine Verluste bringen. Der ADX-Indikator hilft zu definieren, ob es einen Trend oder eine Spanne auf dem Markt gibt.

Indikator Besonderheiten

Leider kann es nicht die Richtung des Trends zeigen, wie die Moving Average würdest du; es zeigt nur, ob der Trend stark oder schwach ist oder fehlt. Nun, die Hauptaufgabe eines Händlers auf dem Markt ist es, einen Trend zu finden und ihm zu folgen. und wie der Autor des ADX zugibt, könnte dieser Indikator einer der besten seiner Forschungen aus dem Buch sein.

Den ADX-Indikator bilden

Der Indikator basiert auf zwei weiteren Indikatoren: + DI und -DI. Sie werden in der Indikatortabelle als zwei gepunktete Linien angezeigt. Der + DI misst die Stärke aufsteigender Bewegungen, während der -DI-Indikator dies bei absteigenden Bewegungen tut. Der vom Autor vorgeschlagene Zeitraum beträgt 14; Er achtet besonders darauf, wie zum Beispiel im RSI.

Den ADX-Indikator bilden

Bei der Berechnung des DI wird davon ausgegangen, dass bei einem Aufwärtstrend der heutige Höchststand höher sein sollte als der gestrige. Und wenn es einen rückläufigen Trend gibt, sollte das heutige Minimum niedriger sein als das von gestern. Der Unterschied zwischen dem heutigen und dem gestrigen Maximum beträgt + DI und der Unterschied zwischen dem heutigen und dem gestrigen Minimum beträgt - DI. Wenn der Markt das Maximum oder Minimum nicht erneuert hat, wird die Bewegung einfach ignoriert. Dann werden die positiven und negativen DIs gemittelt und durch den durchschnittlichen True Range (TR) geteilt.

Der ADX selbst wird auf Basis von + DI und -DI berechnet und kann die Stärke des Trends messen. Je größer der ADX-Wert ist, desto stärker ist der durchschnittliche Trend. Wenn die ADX-Linie niedrig liegt, können wir sagen, dass die Marktbewegung keine spezifische Richtung hat.

Der ADX ist nicht nur ein Trendindikator, sondern auch ein Oszillator mit einem Minimum bei 0 und einem Maximum bei 100. Es ist jedoch selten, dass seine Werte über 60 liegen. Gleichzeitig können die Werte auf volatilen Märkten zwischen 70 und 80 liegen.

Es wird davon ausgegangen, dass bei einem Rückgang der Werte unter 20 ein schwacher Trend auf dem Markt zu verzeichnen ist. Wenn sie über 40-60 steigen, kann der aktuelle Trend sehr stark sein. Es ist wichtig zu bedenken, dass das Wachstum über 40 nicht bedeutet, dass der Trend bullisch ist, sondern nur bedeutet, dass der Trend sehr stark ist, sei es ein Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend.

Verwendung des ADX

Der Autor nahm an, dass sich solche Signale zum Zeitpunkt der Kreuzung von + DI und - DI bilden. Wenn + DI -DI von unten nach oben kreuzt, können wir es als Kaufsignal betrachten, während wenn + DI -DI von oben nach unten kreuzt, das Signal zu verkaufen ist. In einer Wohnung kann der Händler jedoch viele solcher Überfahrten erhalten, die alle falsch sind.

Schauen wir uns ein Beispiel mit dem Währungspaar EUR / USD an. Wie wir sehen können, stiegen die ADX-Werte zum Zeitpunkt des starken Wachstums auf 61, wonach sich der Trend auf eine Abflachung umkehrte. Zu diesem Zeitpunkt fielen die Werte unter 20, was eine geringe Volatilität und eine mangelnde Richtung in der Bewegung bedeutet.

EUR / USD-Chart mit ADX

Dann steigen die ADX-Werte wieder stark an, aber die Preise steigen nicht, umgekehrt zeigen sie einen Rückgang. Hierbei ist zu beachten, dass es erneut zu einer Umkehrung (oder einem einfachen Sprung) kam, wenn die Indikatorwerte 60-61 erreichten.

Nach den oben genannten Aussagen können wir den Schluss ziehen, dass das Potenzial für eine Fortsetzung des Trends minimal ist, wenn die Indikatorwerte 60 testen. Daher sollten wir höchstwahrscheinlich mit einer Korrektur rechnen. Sobald die Korrektur des Indikators erfolgt, können wir über die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des Trends sprechen. Die vollständige Anwendung dieses Ansatzes erfordert jedoch bestimmte Erfahrungen.

Schauen wir uns ein Beispiel mit dem AUD / USD an. Auf D1 testeten die ADX-Werte zum Zeitpunkt des Testens des Unterstützungsniveaus nahe 0.6680 60, was möglicherweise eine Korrektur bedeutete. Selbst jetzt können wir einen Preisverfall beobachten, aber die Indikatorwerte liegen weit unter 60 und immer noch über 20, was darauf hindeutet, dass sich der aktuelle Trend fortsetzt und der Unterstützungsbereich um 0.6680 abbricht, den der Markt nicht durchbrechen konnte durch vorher.

AUD / USD-Chart mit ADX

Das Tages-Chart von Brent sieht ebenfalls neugierig aus. Dort gab es einen starken Abwärtstrend, und dann setzte ein Aufwärtstrend ein. Sobald die Indikatorwerte über 60 stiegen, kehrte sich der Trend um oder korrigierte ihn. Kreuzungen von + DI und -DI waren jedoch auch hier nicht effizient.

Das Tages-Chart von Brent mit ADX

Vor- und Nachteile des ADX

Wie bei den gleitenden Durchschnitten können wir mehrere Zeitrahmen kombinieren und dem Trend bei den kleineren folgen. Kreuzungen der + DI- und -DI-Linien geben jedoch nicht immer gute Signale, und der Autor selbst gab solche Beispiele, als er auf lange Bewegungen gegen ihn warten musste, um zu enden. Die Schwierigkeit des ADX liegt hauptsächlich in der Tatsache, dass er Erfahrung und langjährige Verfolgung des Indikators in verschiedenen Phasen des Marktes erfordert.

Auf der anderen Seite besteht der große Vorteil darin, dass festgestellt werden kann, wann sich der Trend verlangsamt, was eine Umkehrung oder den Beginn einer starken Korrektur bedeuten kann. Wie wir in den Beispielen sehen können, bedeutet Wachstum über 60 am häufigsten einen ernsthaften Rückgang der Trendkraft. Mit diesem Instrument können wir auch schnell gute Trends auf dem Markt und die mögliche Entwicklung dieser Bewegungen definieren. Wenn die Werte unter 20 liegen, bewegen sich die Bewegungen in einer Ebene, sodass wir mit einer geeigneten Strategie beginnen können. Sobald die Werte 40 erreichen, scheint es einen Trend auf dem Markt zu geben, und wir folgen ihm besser, als nach einer Umkehrung zu suchen.

Der ADX ist jedoch sehr gut darin, Umkehrungen zu finden. Sie signalisieren möglicherweise nicht, zu verkaufen oder zu kaufen, aber der Händler wird verstehen, dass sich der Markt wahrscheinlich nicht weiter bewegen wird, sodass sie Gewinne erzielen können.

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