Die Kunst des Geldmanagements Teil 2: Hauptmethoden

Die Kunst des Geldmanagements Teil 2: Hauptmethoden

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In dem erster Teil des ArtikelsWir diskutierten die Idee des Geldmanagements, seine Geschichte und seine Regeln. In Teil 2 werden wir uns die beliebtesten Modelle des Geldmanagements ansehen.

Nur wenige werden argumentieren, dass eines der wichtigsten Elemente eines Handelssystems das ist, das die Richtung der Eröffnungsposition signalisiert. Abgesehen davon hilft das Geldmanagement dabei, den Teil Ihrer Einzahlung zu handeln, der gemäß Ihrem Handelsplan am besten zur Erreichung Ihres Ziels geeignet ist.

Jedes der diskutierten Modelle spiegelt die häufigsten Ansätze von Händlern beim Geldmanagement wider. Wir werden sowohl die Vor- als auch die Nachteile der Systeme betrachten. Die erfahrensten und geschicktesten Trader mischen diese Modelle manchmal jedoch nur in Übereinstimmung mit ihren Handelsstrategien.

Methoden des Geldmanagements

Methoden des Geldmanagements

Jetzt werden wir die gängigsten Methoden des Geldmanagements analysieren, die allgemein anerkannt sind. Also, das Wichtigste zuerst.

Handel mit der gesamten Hauptstadt

Nach dieser Taktik wird jeder Trade mit einer maximal möglichen Anzahl von ausgeführt viel (Volumen des Loses). Der Trader rechnet mit dem aktuellen oder bald erwarteten starken Bewegung des Marktes, was eine schnelle Erhöhung der Anzahlung zur Folge hat.

Vorteile

Der Gewinn kann hier je nach Einzahlung maximal möglich sein. Mit anderen Worten, je größer die Einzahlung ist, desto größer ist das Volumen der geöffneten Position, und desto größer ist der erzielte Gewinn.

Nachteile

Die andere Seite der Medaille ist ein ebenso hohes Risiko. Im Falle des VerlusteDie Einzahlung reduziert sich so schnell wie möglich, insbesondere wenn man bedenkt, dass jede Handelsstrategie eine nahezu 100% ige Möglichkeit bietet, einen Verlust zu erhalten. Mit einem solchen Geldmanagement wird der allererste Verlust eine beliebige Anzahl von "Erfolgen" zunichte machen. Daher gilt eine solche Methode für Strategien mit einer sehr hohen mathematischen Erwartung, einem hohen Gewinnniveau und einem niedrigen Risikoniveau.

Festes Los im Geldmanagement

Dieser Ansatz ist die einfachste und beliebteste Methode des Geldmanagements. Die Idee ist, ein festes Losvolumen für Ihre Positionen zu wählen. Alle Positionen werden mit einer konstanten Anzahl von Lots eröffnet, die im Voraus festgelegt wurden (dh 0.1 oder 1, 2, 3, 5 oder 10 Lose, unabhängig vom Einkommen des vorherigen Händlers, der aktuellen Größe der Einlage oder anderen Handelsmerkmalen). .

Vorteile

Dies ist ein einfaches und benutzerfreundliches System im Gegensatz zum vorherigen (sowohl im Sinne einer Verringerung als auch einer Erhöhung der Anzahlung). Je größer die Anzahlung, desto geringer das Risiko.

Nachteile

Ein Nachteil (in der Grundvariante) ist das Fehlen einiger Reaktionen (per Definition) auf Änderungen der Lagerstättengröße: Wenn diese zu klein wird, kann das Los und damit das Risiko zu hoch sein; Wenn die Anzahlung größer wird, kann das Los im Gegenteil zu klein werden, was die Rentabilität verringert. Solange die Größe eines verdienten oder verlorenen Punktes gleich bleibt, ändert sich die Rendite Ihrer aufgewendeten Zeit und Mühe nicht wesentlich (solange Sie die Einstellungen nicht ändern).

Festgeldanteil

Jedes Mal, wenn ein Händler einen Trade eröffnet, wählt er die Größe des Loses so, dass im Falle eines Verlusts letzterer einen bestimmten Teil der Einzahlung ausmacht. Die grosse von Stop-Loss wird bei der Berechnung des Loses immer berücksichtigt. Die klassische Art des konservativen Handels deutet auf einen normalen Verlust von 1-2% der Einlage hin. Bei aggressivem Handel sind Verluste von bis zu 10% der Einlage zulässig.

Zum Beispiel, bevor Sie einen anderen Trade eröffnen:

  • A) Der Händler berechnet eine bestimmte Summe, die er bereit ist zu riskieren. Wenn unser aktuelles Depot 25,000 USD und unser fester Prozentsatz 10% beträgt, können wir eine Position eröffnen, die nicht mehr als 10% von 25,000 USD oder 2,500 USD riskiert.
  • B) Die Summe, die Sie in Punkt A) erhalten, sollte durch die Größe des Stop-Loss (in Geld) für das minimale Los (0.1) geteilt werden. Wenn zum Beispiel für 0.1 Lose GBP / USD der Preis eines Punktes 1 USD beträgt und der anfängliche SL des Handels beispielsweise 50 Punkte beträgt, kostet der SL für dieses minimale Los 50 USD. Wenn wir die zuvor erhaltenen 2,500 USD durch 50 USD dividieren, erhalten wir 50 - dies bedeutet, dass wir im nächsten Trade eine Position mit einer Größe von 50 Mikro- oder 5 normalen Lots eröffnen können. In einer solchen Situation, in der der Preis eines Punktes 50 USD und der SL 50 Punkte beträgt, können wir nicht mehr als 10% des Depos gleichzeitig verlieren (50 S. * 50 USD = 2,500 USD).

Vorteile

Dieses System ist ziemlich einfach zu bedienen. Die Größe der Position ist proportional zur Größe des Depos. Darüber hinaus wird der erzielte Gewinn automatisch in die Berechnungen für den nächsten Trade einbezogen. Umgekehrt nimmt das Los im Falle eines Verlustes proportional ab. Das Risiko bleibt immer gleich.

Nachteile

Nachdem Sie einen Verlust von N Punkten erlitten haben, müssen Sie einen Gewinn erzielen, der größer als N ist, um den Verlust auszugleichen. Wenn das Startdepot eher bescheiden ist, kann es unmöglich sein, mit einem kleinen festen Anteil zu arbeiten, was die Wahrscheinlichkeit, alles zu verlieren, ernsthaft erhöht. Die Abnahme des Prozentsatzes des Risikos verringert proportional die Größe des maximalen Einbruchs, jedoch nehmen einige andere Parameter, einschließlich der Rentabilität, nicht proportional ab. Manchmal stellt sich heraus, dass es unmöglich ist, einen Trade derselben Größe zu eröffnen, der dem maximal akzeptablen Risiko entspricht.

Allmählich das Los erhöhen

Lassen Sie uns die Idee an einem Beispiel erklären. Stellen Sie sich vor, die Einzahlung des Händlers beträgt 10,000 USD. Das anfängliche Losvolumen, mit dem sie handeln werden, ist 1. Der Händler verdient jeden nächsten Tag 2,000 USD und erhöht das Losvolumen um 0.2. Wenn das Depo auf 12,000 US-Dollar anwächst, beträgt der Eintritt dementsprechend 1.2 Lose, wenn das Depo 14,000 bis 1.4 Lose usw. beträgt. Wenn das Depo abnimmt, kann das Losvolumen auf die gleiche Weise proportional verringert werden.

Vorteile

Diese Methode ist einfach und klar und erfordert keine mathematischen Berechnungen. Darüber hinaus verfolgt sie das Ablagerungswachstum.

Nachteile

Wenn die SLs unterschiedlich sind, gibt das System unterschiedliche Verluste (als Prozentsatz der Einzahlung) an, die bei unterschiedlichen TPs gleich sind.

Martingale

Martingale

Es sollte ausdrücklich darauf hingewiesen werden Martingale ist keine Strategie, wie Anfänger normalerweise denken, sondern eine Geldverwaltungsmethode; es schafft die Illusion einer profitablen Strategie, obwohl es in den meisten Fällen zu einem Verlust führt.

Die Idee ist wie folgt: Jedes Mal, wenn ein Trade mit einem Verlust geschlossen wird, wird der nächste Trade in der Größe des vorherigen eröffnet, multipliziert mit einem bestimmten Koeffizienten (normalerweise 2). Wenn der Handel also rentabel ist, bringt er einen Gewinn und kompensiert den vorherigen.

Diese Methode wird auch als Methode des suspendierten Verlusts bezeichnet

Vorteile

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Handel (Reihe von Geschäften) erfolgreich ist, ist hoch, da es keine Verlustgrenzen gibt.

Nachteile

Die Wahrscheinlichkeit, das gesamte Depo zu verlieren, ist ebenfalls hoch.

Antimartingale

Diese Methode ist eine Umkehrung der vorherigen. Jedes Mal, wenn wir einen Gewinn erzielen, erhöhen wir das Losvolumen. Wenn wir einen Verlust erleiden, verringern wir das Volumen auf die ursprüngliche Größe.

Wie bei der Martingale-Methode zeigt Antimartingale keine positive mathematische Regelmäßigkeit.

Halb Martingal

Die Idee ist, dass wir nach jedem verlorenen Trade das Los um einen bestimmten Wert erhöhen und nach jedem profitablen - wir verringern es. Diese Methode hat eine Schwachstelle: Wenn das Losvolumen nahe seinen ursprünglichen Werten bleibt, verdienen Sie Geld, und wenn Sie mehrere verlorene Trades hintereinander erhalten, reicht Ihr Depo möglicherweise nicht aus, um einen neuen Trade zu eröffnen. Bei einer profitablen Serie wird das Losvolumen zu klein, was den Gewinn erheblich verringert.

Sie können die Methoden des Geldmanagements vergleichen, wenn Sie eine gründlich getestete Handelsstrategie haben: Andernfalls wissen Sie einfach nicht, was nicht funktioniert - Ihre Geldmanagementmethode oder Ihre Strategie. Alle Methoden haben ihre Vor- und Nachteile, wir sind jedoch an der stabilsten interessiert. Unter stabil verstehen wir hier denjenigen, der eine bedingte Glätte oder Steilheit der Ablagerungserhöhungslinie bietet.

Zusammenfassung

  • Ein Geldmanagementsystem ist bei Vorhandensein einer profitablen Handelsstrategie obligatorisch
  • Alle Methoden, die keine Kapitalerhöhung berücksichtigen, verlieren mit der Zeit an Wirksamkeit
  • Alle Multiplikatormodelle (Martingales) sind anfällig für intermittierende Bewegungen, was ein Zeichen für Instabilität ist.

Apropos Geldverwaltungsmethode: Wenn Sie für eine Perspektive arbeiten, wählen Sie den festen Anteil oder die schrittweise Erhöhung des Losvolumens. Ersteres kann jedoch aufgrund der Berechnungen lästig sein, während Sie für Letzteres eine Tabelle einmal erstellen und danach arbeiten können.

Profitabler Handel für alle!

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