Handelsstrategien, die die Welt verändert haben: Trading Chaos-2 von Bill Williams (Teil 4)

Handelsstrategien, die eine Revolution waren: Handel mit Chaos-2 von Bill Williams (Teil 4)

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Bisher ist es uns gelungen, das Marktverhalten und das Verhalten der meisten Händler dort zu beschreiben. Wir haben Trading Chaos als ein effektiveres Interpretationsparadigma für die Existenz und Entwicklung des Marktes und der Marktmenge angesehen. Der heutige Beitrag soll die Analyse der Ideen und Ansätze von Bill Williams gemäß der Chaostheorie abschließen. Wir werden uns über neue Indikatoren informieren, ein System zur Suche nach Kauf- / Verkaufssignalen, Signale zum Hinzufügen von Positionen, Methoden zur Optimierung des Schutzes und zur Minimierung von Risiken. Außerdem betrachten wir Williams '"Reverse Pyramid" als aggressives Geldmanagementmodell für qualifizierte und erfahrene Trader, die die Regeln der Trading Chaos-Strategie befolgen.

Die Treppe zum Gewinn

Genau wie in seinem ersten Buch besteht Bill Williams auf der Idee, dass es einen universellen fünfstufigen Fortschritt vom ersten Interesse oder Anfänger zum Experten auf jedem Gebiet gibt.

Die Funktion der Anfängerlevel ist es Ihnen zu ermöglichen, auf dem Markt zu handeln und kein Geld zu verlieren, während Sie Erfahrung sammeln.

Die fortgeschrittener Anfänger ist ein Qualitätsproduzent von Gewinnen geworden.

Die kompetenter Händler ist eher wie ein Handwerker, der bei seiner täglichen Arbeit Werkzeuge einsetzt, die zu geplanten Ergebnissen führen. Mit anderen Worten, der kompetente Händler erhöht seinen Gesamt-ROI für jedes Geschäft, indem er sowohl Instrumente als auch Volumen variiert.

Die kompetenter Händler handelt im gleichen Tempo wie der Markt. In dieser Phase erstellt ein Händler sowohl mental als auch physisch seine zugrunde liegende Struktur basierend auf der Marktstruktur.

Für die Fachhändler Auf Stufe fünf ist das Handeln eine stressfreie Lebensweise. Sie haben das Gefühl, als würden Sie einen Fluss hinunter schweben, der Ihnen jeden Wunsch erfüllt, den Sie benennen. Ihre schöne Fantasie ist durch den Profitunity-Ansatz vollständig erreichbar geworden.

Der mächtige Alligator

In diesem frühen Teil des XNUMX. Jahrhunderts haben wir die Wahl, entweder Teil der letzten Generation von Händlern und Investoren zu sein, die lineare (ineffektive) Techniken verwenden, oder der ersten Generation, die effektive nichtlineare (chaotische) Techniken verwendet

Der Alligator dient als Kompass, um den Handel in die richtige Richtung zu halten, unabhängig davon, in welche Richtung sich der unmittelbare Preis bewegt.

Alligator Aufgaben

  1. Bereitstellung eines integrierten Ansatzes zur Überwachung der Marktdynamik in drei verschiedenen Zeitrahmen in einem Diagramm.
  2. Geben Sie einen einfachen Indikator an, um zu wissen, wann ein Trend beginnt und endet.
  3. Erstellen Sie ein Schutzgerät, um in einem Markt mit eingeschränkter Reichweite kein Geld zu verlieren.

Was ist der Alligator?

Grundsätzlich ist der Alligator eine Kombination von Ausgleichslinien mit fraktaler Geometrie und nichtlinearer Dynamik. Die blaue Linie, die als Alligator-Kiefer bezeichnet wird, ist die Ausgleichslinie für jeden Zeitrahmen auf dem Diagramm. In der (blauen) Bilanzlinie würde sich der Markt befinden, wenn keine neuen eingehenden Informationen vorhanden wären. Der Abstand zwischen dieser Linie und dem aktuellen Preis ist ein Hinweis darauf, wie die Händler diese neuen eingehenden Informationen interpretieren. Die rote Linie (die Zähne des Alligators) ist die Ausgleichslinie für einen signifikanten Zeitrahmen tiefer.

In diesem Fall ist ungefähr ein Fünftel des Zeitrahmens auf dem Diagramm von Bedeutung. Wenn also der Zeitrahmen auf dem aktuellen Diagramm täglich ist und sich auf die blaue Linie bezieht, würde die rote Linie ungefähr einem Stunden-Diagramm entsprechen. Die grüne Linie (die Lippen des Alligators) ist die Ausgleichslinie für einen weiteren signifikanten Zeitrahmen. Wiederum wäre es ungefähr ein Fünftel des Zeitrahmens der roten Linie. Wenn das Diagramm, das wir untersuchen, täglich ist, würde die rote Linie dem Stunden-Diagramm und die grüne Linie einem 5- bis 10-Minuten-Diagramm entsprechen.

Alligator - Handelschaos

Anders ausgedrückt: Auf der blauen Linie befindet sich der Markt auf dem Tages-Chart, auf der roten Linie befindet sich der Markt auf einem ungefähr einstündigen Chart und auf der grünen Linie befindet sich der Markt auf einem ungefähren Stunden-Chart 5- bis 10-Minuten-Chart. Denken Sie daran, dass diese Zeitwerte ungefähr sind und nicht mit der Uhrzeit verbunden sind. Neue eingehende Informationen wirken sich zuerst auf die grüne Linie aus, gefolgt von der roten Linie und schließlich von der blauen Linie.

Bau des Alligators

  • Blaue Linie - ein geglätteter gleitender Durchschnitt mit 13 Balken, der 8 Balken in die Zukunft versetzt
  • Rote Linie - ein geglätteter gleitender Durchschnitt mit 8 Balken, der 5 Balken in die Zukunft versetzt
  • Grüne Linie - ein geglätteter gleitender Durchschnitt mit 5 Balken, der 3 Balken in die Zukunft versetzt
Alligator-Einstellungen - Handelschaos

Wenn die Linien des Alligators miteinander verflochten sind, schläft er, was bedeutet, dass der Markt an die Reichweite gebunden ist. Je länger er schläft, desto hungriger wird er.

Wenn er aus einem langen Schlaf erwacht, ist er sehr hungrig und jagt den Preis (Alligator-Essen) viel weiter, weil es mehr Preise braucht, um seinen Magen zu füllen.

Alligatorzug - Handelschaos

Bill Williams empfahl nicht zu handeln, während der Alligator schläft, glaubte jedoch, dass Händler nach Signalen suchen sollten, wenn er aufwacht. Hunting Alligator ist die beste Stunde für Händler, um ihre Gewinne zu steigern.

Der erste Weise

Der erste Weise ist das beste Werkzeug für den Markteintritt; Es ist das erste Gegentrendsignal. Der erste Weise ist der bullisch / bärisch divergierende Balken.

Die bärisch divergierende Bar

Der bärisch divergierende Balken ist ein Balken mit einem höheren Hoch und schließt in der unteren Hälfte dieses Balkens.

Die bärisch divergierende Bar - Trading Chaos

Die bullish divergent Bar

Ein bullisch divergierender Balken ist ein Balken, der ein niedrigeres Tief hat und in der oberen Hälfte des Balkens schließt.

Die bullisch divergierende Bar - Trading Chaos
Der erste Weise - Trading Chaos

Angulation

Angulation - Handelschaos

Wenn sich der Preis in einem steileren Winkel als der Alligator bewegt, spricht man von Angulation. Angulation ist ein zusätzliches Argument, wenn nach einem abweichenden Fehler gesucht wird, um einen Deal oder eine Reihe von Deals abzuschließen.

Regeln für die Angulation

  1. Die Preisbalken kreuzen sich oder gehen durch den Mund des Alligators (Kiefer, Zähne und Lippen).
  2. Zeichnen oder stellen Sie sich eine Linie vor, die dem Mund des Alligators folgt, aber achten Sie mehr auf Kiefer und Zähne als auf die Lippen.
  3. Zeichnen oder stellen Sie sich eine andere Linie vor, die im Wesentlichen den Rändern der Preisbalken folgt. Sie würden die Unterkante der Preise in einer Aufwärtsbewegung und die Oberkante der Preise in einer Abwärtsbewegung betrachten.
  4. Wenn diese beiden Linien deutlich zeigen, dass sie sich voneinander entfernen, liegt eine Angulation vor.

Einstiegsstrategie

Bei einem bullisch divergierenden Balken platzieren wir den Kaufstopp 1-2 Pips über der Oberseite des bullisch divergierenden Balkens und bei dem bärisch divergierenden Balken platzieren wir unseren Verkaufsstopp 1-2 Pips unter dem unteren Rand des bärisch divergierenden Balkens.

Ein sehr wichtiger Moment: Wenn die Bestellung durch die nächsten beiden Balken fehlschlägt (ein Signalbalken wird nicht unterbrochen), sollten Sie eine ausstehende Bestellung löschen und den Balken als falsch betrachten. Wenn das Signal nicht unterbrochen wurde, wurde stattdessen der gegenüberliegende Balken unterbrochen (niedrig / hoch, abhängig von einem Signalbalken, bullisch oder bärisch).

Exit-Strategie

Sobald unser Kauf- oder Verkaufsstopp erreicht ist, brauchen wir einen Schutzstopp. Der erste Schutzanschlag würde direkt unter dem bullischen divergierenden Balken oder direkt über der Oberseite eines bärischen divergierenden Balkens platziert.

Sobald dieses Signal getroffen ist, platzieren wir einen Stopp und kehren auf dem folgenden Balken um. Im Falle einer bullischen Umkehrung wird der Verkaufsstopp unter dem unteren Rand des Balkens platziert. Im Falle einer rückläufigen Umkehrung wird der Kaufstopp über dem oberen Rand der Leiste platziert.

Der zweite Weise: Mit Schwung hinzufügen

Awesome Oscillator

Das zweite Eingangssignal basiert auf dem Awesome Oscillator (AO). Grundsätzlich handelt es sich um einen einfachen gleitenden Durchschnitt von 34 Balken, der von einem einfachen gleitenden Durchschnitt von 5 Balken abgezogen wird. Der Awesome Oscillator ist ein verbesserter Market Facilitation Index (MFI). Angenommen, Sie haben einen Trade auf Anweisung des ersten Weisen (der bullish / bearish divergent bar) abgeschlossen und der Markt bewegt sich jetzt in Ihre Richtung. Die nächste Frage sollte lauten: Füge ich hinzu und wenn ja, wo wäre der am besten geeignete Ort?

Das zweite Kaufsignal des Weisen wird nach dem Kaufsignal in Form einer bullischen Umkehrung gebildet. Es sieht aus wie die dritte gerade grüne Histogrammleiste. Der Kaufstopp sollte 1-2 Pips über dem oberen Rand der Signalleiste platziert werden.

Das zweite Verkaufssignal für weise Männer wird nach einem zinsbullischen Rückschlag gebildet. Es sieht aus wie die dritte gerade rote Histogrammleiste. Der Verkaufsstopp sollte 1-2 Pips unter dem unteren Rand der Signalleiste platziert werden.

Zwei Signale - Handelschaos

Der dritte Weise: Handel mit dem fraktalen Ausreißer

Das Fraktalsignal ist normalerweise der dritte Einstiegspunkt, obwohl wir, wenn ein geeignetes Fraktal vor den Weisen 1 und 2 erscheint, immer noch einen Handel mit diesem Fraktal platzieren würden.

Wir haben bereits in früheren Artikeln über Modelle und Formen von Fraktalen gesprochen, aber nur Kauf- und Verkaufsfraktale sind für uns im Handel interessant.

DownFractal - Handelschaos
Upfractal - Handelschaos

Sobald ein Fraktalsignal gebildet wird und in Bezug auf seine Position außerhalb des Mundes des Alligators gültig ist. Der Alligator hilft dabei, wahre Fraktale von falschen zu unterscheiden. Ein echtes Kauffraktal ist das mit dem Signalbalken, der über oder an den Zähnen des Alligators gebildet und geschlossen wird. Ein echtes Verkaufsfraktal ist das mit dem Signalbalken, der unter oder an den Zähnen des Alligators gebildet wird.

Der Kaufstopp sollte 1-2 Pips über dem oberen Rand der Signalleiste des echten Kauffraktals platziert werden. Der Verkaufsstopp sollte 1-2 Pips unter dem unteren Rand der Signalleiste des echten Verkaufsfraktals platziert werden. Für jedes neue echte Kauf- oder Verkaufsfraktal muss die ausstehende Bestellung auf ein günstigeres Niveau gebracht werden.

Was passiert, wenn die Weisen zusammenkommen?

Alle Signale - Handelschaos

Nachdem wir alle drei Weisen verstanden haben, gehen wir etwas tiefer und lernen, wie wir am profitabelsten auf verschiedene Einstellungen reagieren können, die der Markt uns bietet. Ein Klassiker Zuerst untersuchen wir das makellose Setup, bei dem wir in der folgenden Reihenfolge von marktgenerierten Signalen in den Markt eintreten:

  1. Bullish / bearish divergent bar
  2. Super AO - drei aufeinanderfolgende Balken derselben Farbe
  3. Ein fraktales Signal

Alle Bestellungen haben das gleiche Volumen (z. B. 1 Los).

Beispiel

Alle Signale - Handelschaos
  • Der erste Weise (bärisch divergierende Stange) wurde nach einem starken Impuls nach oben mit guter Winkelung gebildet. Das AO-Histogramm war grün. Das Verkaufssignal wurde bei 1.4185 getroffen.
  • Der zweite Weise (der dritte rote Balken des AO-Histogramms) wurde am fünften Tag nach dem ersten Weisen gebildet. Das Verkaufssignal wurde bei 1.4020 getroffen.
  • Der dritte Weise (Fraktal) erschien im Trend mehrere Bindungen: Der dritte Verkauf war bei 1.3312, der vierte - 1.3025, der fünfte - 1.2763.

Wenn wir an einer solchen Reihe von Aufträgen teilnehmen und Stop Loss entlang fraktaler Höchststände verschieben würden (dies ist die wichtigste Ausstiegsstrategie gemäß der Trading Chaos-Strategie), wäre unser Ausstieg bei 1.3172.

Ergebnisse

  • Der erste weise Mann profitiert - 1,013 Pips oder 10,130 $;
  • Der zweite weise Mann profitiert - 848 Pips oder 8,480 $;
  • Der dritte weise Mann profitiert: das 1. Fraktal - 140 Pips oder 1,400 $;
  • Der dritte Verlust des Weisen: das 2. Fraktal - 147 Pips oder 1,470 $;
  • Das 3. Fraktal - 409 Pips oder 4,090 $.

10,130+8,480+1,400-1,470-4,090=14,450$.

So viel Geld können wir verdienen, wenn wir die Hinweise des Marktes richtig lesen und rechtzeitig darauf reagieren.

Reverse Pyramiding - Geldmanagement zu Höchstwerten

Reverse Pyramiding ist eine ziemlich aggressive Methode, um Ihr Geld zu verwalten, und Bill Williams hat es Anfängern nicht empfohlen. Wenn Sie dies nicht tun, ist dies eine der besten Möglichkeiten, um Ihren Gewinn zu maximieren. Also, was ist der Punkt? Williams empfiehlt, die erste Position mit dem Mindestbetrag von 1-2% Ihres Kapitals zu eröffnen, da dies der Moment ist, in dem Sie das größte Risiko eingehen und versuchen, unsere Hypothese über das zukünftige Marktverhalten zu überprüfen. Sobald die erste Position profitabel wird, erscheint die zweite weise Mand und wir können aggressiv zunehmen. Das Positionsvolumen für das zweite Signal sollte viermal größer sein als beim vorherigen Deal. Falls der dritte Weise (Fraktal) erscheint, ist das Positionsvolumen dreimal so groß wie das erste. Wenn ein anderes Fraktal erscheint (der vierte Deal), sollte das Positionsvolumen im Vergleich zum ersten Deal zweimal erhöht werden.

Ein solches „Jump-Ramp“ -ähnliches Modell ermöglicht es, von Anfang an das Beste aus der Marktbewegung herauszuholen und mögliche Verluste aus den letzten Deals im Falle einer Umkehrung abzudecken. Kehren wir zu unserem Beispiel zurück, aber formen Sie es basierend auf dem Reverse Pyramiding-Prinzip neu.

Zum Beispiel beträgt das Volumen unseres ersten Geschäfts 1 Los.

  • Der erste weise Mann profitiert - 1,013 Pips oder 10,130 $;
  • Der zweite weise Mann profitiert - 4 * 848 Pips oder 8,480 $;
  • Der dritte weise Mann profitiert: das 1. Fraktal - 3 * 140 Pips oder 1,400 $;
  • Der dritte weise Mann Verlust: das 2. Fraktal - 2 * 147 Pips oder 1,470 $;
  • Das 3. Fraktal - 1 * 409 Pips oder 4,090 $.

(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.

Das Endergebnis der Verwendung des Reverse Pyramiding-Prinzips ist um ein Vielfaches größer als das vorherige.

Nachwort

Alle Bücher, Ideen und Überlegungen von Bill Williams haben nicht nur mich, sondern viele andere Händler beeinflusst und uns die Möglichkeit gegeben, auf dem Markt zu handeln und mit Vergnügen und ohne Stress Gewinn zu erzielen. Ich glaube, seine Werke müssen für alle Anfänger „gelesen und gelernt“ werden.

Ich hoffe, dass Artikel aus unserem Blog die Marktneulinge enthüllen und sie motivieren, die Bücher dieser herausragenden Person zu lesen.

Am 24. Mai 2019 verstarb Bill Williams. Er hat jedoch nicht nur die Welt geprägt, sondern auch ein hervorragendes Erbe und eine große Anzahl von Schülern hinterlassen.

Vielen Dank, Meister!




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