Kennenlernen des CCI-Indikators

Kennenlernen des CCI-Indikators

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In dieser Rezension werden wir eine interessante diskutieren technischer Indikator CCI (Commodity Channel Index). Dieser Indikator hilft dabei, eine bevorstehende Korrektur oder Umkehrung im Preisdiagramm zu finden.

Wofür wird der CCI-Indikator benötigt?

Das CCI (Commodity Channel Index) Indikator wurde 1980 von einem Händler erfunden Donald Lambert. Der Autor meinte seinen Indikator für Rohstoffmärkte, er kann jedoch erfolgreich auf anderen verwendet werden Finanzmärktewie Währung, Aktien usw.

Der CCI-Indikator misst den Wert und die Amplitude von Preisabweichungen von Durchschnittswerten. Große CCI-Werte bedeuten, dass der Preis viel höher als der Durchschnitt ist, und kleine Werte zeigen an, dass er erheblich gefallen ist. Im Wesentlichen kann CCI der Gruppe der klassischen Oszillatoren zugeordnet werden.

Der Indikator hilft zu verstehen, in welchem ​​Zustand sich das Finanzinstrument derzeit befindet: überkauft oder überverkauft. CCI misst den Abstand zwischen dem Preis und einem Satz Moving Average - Dies ist nur eine andere Art zu sagen, dass der Indikator die Abweichung des Preises von seinen Durchschnittswerten misst.

Der CCI-Indikator befindet sich in einem separaten Fenster unter dem Preisdiagramm und besteht aus der Hauptlinie (CCI) und zwei Bereichen - überverkauft und überkauft. Die Indikatorwerte variieren von -300% bis + 300%. Bei einem Pegel von -100% und + 100% werden Signallinien gezogen, wobei die überverkauften (von -100% und darunter) und überkauften (von + 100% und höher) Bereiche festgelegt werden. Der zentrale Rücken des Indikators beträgt 0%.

Der CCI-Indikator (Commodity Channel Index)
Der CCI-Indikator (Commodity Channel Index)

Berechnungsformel und Einstellungen für CCI-Indikatoren

Der CCI-Indikator ist in den beliebtesten Handelsterminals integriert. Es wird in einem separaten Fenster unter dem Preisdiagramm dargestellt. In beliebten Plattformen MetaTrader 4 und zum MetaTrader 5, CCI wird über das Hauptmenü zum Preisdiagramm hinzugefügt: Einfügen - Indikatoren - Benutzer - CCI.

Für die CCI-Berechnung müssen Sie zunächst den sogenannten "typischen Preis" ermitteln. Dazu addieren Sie den hohen, niedrigen und Schlusskurs jedes Kerzenhalters und dividieren die Summe durch 3:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Dann berechnen Sie die n-Periode Simple MA des TP:

SMA (TP, n) = SUMME (TP, n) / n

Dann subtrahieren Sie die SMA (TP, n) von den TPs aller vorhergehenden n Perioden:

D = TP - SMA (TP, n)

Dann berechnen Sie die n-Perioden-SMA der absoluten D-Werte:

SMA (D, n) = SUMME (D, n) / n

Dann wird ein Koeffizient von 0.015 verwendet: Donald Lambert meinte es für die Skalierung, so dass die meisten CCI-Werte zwischen -100% und + 100% liegen könnten:

M = SMA (D, n) · 0,015

Schließlich teilen wir D durch M und erhalten den CCI-Wert:

CCI = D / M = TP - SMA (TP, n) / 0,015 · SMA (D, n)

In den Formeln:

  • HOCH ist das Hoch des Kerzenhalters;
  • LOW ist das Tief des Kerzenhalters;
  • SCHLIESSEN ist der Schlusskurs des Kerzenhalters;
  • SMA ist der einfache gleitende Durchschnitt;
  • SUM ist die Summe;
  • n ist der für Berechnungen verwendete Zeitraum;
  • TP ist der typische Preis.

Die CCI-Werte werden automatisch berechnet. Bei der Installation des Indikators müssen folgende Parameter eingestellt werden:

  • Der CCI-Zeitraum ist der Berechnungszeitraum für die Hauptindikatorzeile. Die vom Autor empfohlene Standardeinstellung ist 14;
  • Farben: Farbe, Typ und Breite der Hauptlinie können angepasst werden.
  • Ebenen: Standardmäßig werden die Grenzen der überkauften und überverkauften Bereiche auf die vom Autor empfohlenen Ebenen festgelegt: + 100% bzw. -100%.

CCI wird normalerweise mit der Standardperiode 14 verwendet. Sie kann jedoch jederzeit geändert werden, nachdem die Arbeit des Indikators historisch bewertet wurde, sodass sie perfekt zu Ihrer Handelsstrategie passt.

Die CCI-Anzeigeeinstellungen (Commodity Channel Index)
Die CCI-Anzeigeeinstellungen (Commodity Channel Index)

Welche Handelssignale gibt der CCI-Indikator?

Schauen wir uns drei wichtige Handelssignale an, die von CCI generiert werden.

Eine Umkehrung in den überkauften und überverkauften Bereichen

Dieses Handelssignal bildet sich, nachdem die IHK die Extremwerte in den überkauften und überverkauften Bereichen erreicht hat. Ein Verkaufssignal entsteht, wenn die CCI-Linie das lokale Hoch im überkauften Bereich (über + 100%) anzeigt und sich nach unten umkehrt. Wir warten auf die Bestätigung der Umkehrung auf dem Preisdiagramm und eröffnen eine Verkaufsposition mit einem SL hinter dem lokalen Hoch.

Wir warten auf den Kauf des Signals, nachdem die CCI-Leitung den überverkauften Bereich betreten hat (unter -100%). Wenn die CCI-Linie den niedrigsten Wert anzeigt und sich nach oben umkehrt, tritt das Signal aus. Wir warten auf die Bestätigung der Umkehrung auf dem Preisdiagramm und eröffnen eine Kaufposition mit einem SL unter dem lokalen Tief.

Die CCI-Linie betritt den überverkauften Bereich (unter -100%) - Ein Kaufsignal
Die CCI-Linie betritt den überverkauften Bereich (unter -100%) - Ein Kaufsignal

Die Überschreitung des zentralen 0% -Niveaus

Der zentrale Rücken des Indikators ist Stufe 0%. Wenn die CCI-Linie die zentrale Ebene von unten überquert, signalisiert sie einen Kauf, und eine Kreuzung von oben signalisiert einen Verkauf. Dieses Handelssignal ist an sich nicht zuverlässig, daher ist es besser, es mit anderen Signalen der klassischen Tech-Analyse zu verwenden: Ausbrüchen der Stütz- / Widerstandslinien or Preismuster.

Die CCI-Linie kreuzt die zentrale Ebene von unten - ein Kaufsignal
Die CCI-Linie kreuzt die zentrale Ebene von unten - ein Kaufsignal

Eine Divergenz von CCI und Preisdiagramm

Eine bullische Divergenz (was auf Käufe hinweist) bildet sich, wenn das Preisdiagramm ein weiteres Tief anzeigt, während die CCI-Linie ein geringeres Tief als das vorherige anzeigt. Dies bedeutet, dass die Bären schwach geworden sind und eine Umkehrung nach oben folgen soll. Nach dem Anstieg der zweiten niedrigen Formulare und dem Anstieg der CCI werden Käufe empfohlen.

Eine Divergenz von CCI und Preisdiagramm - Ein Kaufsignal
Eine Divergenz von CCI und Preisdiagramm - Ein Kaufsignal

Eine rückläufige Divergenz (Anzeige von Verkäufen) tritt auf, wenn das Preisdiagramm ein neues Hoch bildet, während die CCI-Linie ein niedrigeres Hoch als das vorherige bildet. Dies bedeutet, dass die Bullen schwächer werden und eine Umkehrung nach unten jederzeit möglich ist. Nachdem sich die zweite niedrige Form und die CCI nach unten bewegt haben, wird der Verkauf empfohlen.

Eine Divergenz von CCI und Preisdiagramm - Ein Signal zum Verkauf
Eine Divergenz von CCI und Preisdiagramm - Ein Signal zum Verkauf

Gedanken zum Schluss

Unabhängig vom Alter wird der CCI-Indikator von Händlern immer noch häufig für Marktanalysen verwendet. Meiner Meinung nach ist dieser Indikator nützlich, aber nicht universell. Es sollte zusätzlich zur technischen Analyse oder mit einem Trendindikator verwendet werden. Dann kann CCI helfen, gute Einstiegspunkte zu finden und sich Korrekturen oder Umkehrungen zu nähern.




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