Wie verwende ich den Relative Vigor Index (RVI) im Handel?
19.03.2020
5 min
In dieser Rezension werden wir das diskutieren Relative Strength Index (RVI) Indikator. Es hilft dabei, die Dynamik der Preisänderung eines Finanzinstruments in einem bestimmten Zeitraum zu definieren.
Was zeigt das RVI?
Der RVI wurde der Händlergemeinschaft im Jahr 2002 von einem bekannten Entwickler technischer Indikatoren und vorgestellt automatische Handelsstrategien John Ehlers. Der Indikator vergleicht die Schluss- und Eröffnungskurse und hilft zu definieren, wer den Markt dominiert - die Bären oder Bullen.
Das RVI gehört zur Gruppe der Oszillatoren. Die Berechnungsformel des Indikators basiert auf der Idee, dass die Schlusskurse auf dem zinsbullischen Markt höher sind als die Eröffnungskurse und umgekehrt: Auf dem rückläufigen Markt sind die Schlusskurse niedriger als die Eröffnungskurse. Somit wird die Kraft der Bewegung durch die Größe der Preisänderung in einem bestimmten Zeitraum geschätzt.
Wie bei anderen Oszillatoren ist der Markt überkauft, wenn die RVI-Leitungen über 0 steigen und ihre Höchststände erreichen. Wenn umgekehrt beide Linien unter 0 fallen und ihre lokalen Tiefststände erreichen, ist der Markt überverkauft, und es kann zu einer Umkehrung oder Korrektur kommen.
Der RVI wird in einem separaten Fenster unter dem Preisdiagramm dargestellt und besteht aus zwei Linien: der RVI-Linie und der Signallinie. Die RVI-Leitung ist schneller, während die Signalleitung etwas langsamer auf Preisänderungen reagiert. Das Kreuzen dieser beiden Linien gibt Handelssignale des RVI. Die Indikatorwerte sind nicht normalisiert, die Mittelachse ist 0.
Die Formel und Einstellungen
Der RVI ist in den meisten modernen Handelsterminals enthalten. Es wird in einem separaten Fenster unter dem Preisdiagramm dargestellt. Auf so beliebten Plattformen wie MetaTrader 4 und MetaTrader 5 wird der Indikator über das Hauptmenü zum Diagramm hinzugefügt: Einfügen - Indikatoren - Oszillatoren - Relativer Vitalitätsindex.
Die Berechnung des RVI ähnelt in gewisser Weise der Berechnung des Stochastic. Die Hauptformel sieht aus wie:
RVI = (SCHLIESSEN - ÖFFNEN) / (HOCH - NIEDRIG)
Wo:
OPEN ist der Eröffnungspreis der Periode
HOCH ist der Höchstpreis der Periode
LOW ist der Mindestpreis der Periode
SCHLIESSEN ist der Schlusskurs der Periode
Zur Berechnung der RVI-Linie werden anstelle der Differenz zwischen Schließen und Öffnen sowie Hoch und Niedrig die Summen der symmetrisch gewichteten 4-Perioden-gleitenden Durchschnitte verwendet:
MovAverage = (SCHLIESSEN-ÖFFNEN) + 2 * (SCHLIESSEN-1 - OFFEN-1) + 2 * (SCHLIESSEN-2 - OFFEN-2) + (SCHLIESSEN-3 - OFFEN-3)
Wo:
SCHLIESSEN ist der aktuelle Schlusskurs der Periode
SCHLIESSEN-1, SCHLIESSEN-2, SCHLIESSEN-3 schließen Kurse vor 1, 2 und 3 Perioden
OPEN ist der aktuelle Eröffnungspreis
OFFEN-1, OFFEN-2, OFFEN-3 sind Eröffnungspreise vor 1, 2 und 3 Perioden
Dann berechnen wir den symmetrisch gewichteten gleitenden 4-Perioden-Durchschnitt aus dem Nenner:
RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3)
Wo:
HOCH ist der Höchstpreis des letzten Kerzenhalters
HOCH, HOCH-2, HOCH-3 sind Höchstpreise vor 1, 2 und 3 Perioden
LOW ist der Mindestpreis für den letzten Kerzenhalter
NIEDRIG-1, NIEDRIG-2, NIEDRIG-3 sind Mindestpreise vor 1, 2 und 3 Perioden
Am Ende finden wir das Verhältnis der Summe der MAs für die letzten 4 Perioden:
RVIaverage = SUM (MovAverage (1-4)) / SUM (RangeAverage (1-4))
Die zweite Signalleitung des RVI wird als symmetrisch gewichteter 4-Perioden-gleitender Durchschnitt aus der RVI-Leitung berechnet:
RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3) / 6
Beide Zeilen des Indikators werden automatisch berechnet. Bei der Installation des Indikators müssen folgende Parameter eingestellt werden:
- Die RVI-Periode ist die Periode, für die die Hauptlinie berechnet wird. Die vom Autor empfohlene Standardeinstellung ist 10.
- Stil der Linien: Farbe, Breite und Typ der Linien können angepasst werden.
Das RVI wird normalerweise mit dem standardmäßig festgelegten Zeitraum von 10 verwendet. Sie können die Arbeit des Indikators jedoch immer historisch mit einer anderen Einstellung bewerten und optimale Einstellungen für Ihre Strategie auswählen.
Handelssignale des RVI
Lassen Sie uns drei Haupthandelsignale des RVI diskutieren.
Kreuzung der Indikatorlinien
Dieses Signal bildet sich, nachdem der RVI in den überkauften (über 0) und überverkauften (unter 0) Bereichen lokale Hochs und Tiefs gebildet hat.
Das zu verkaufende Signal entsteht, wenn die schnelle (grüne) RVI-Linie im überkauften Bereich die langsame (rote) Signallinie von oben kreuzt. Nachdem die Umkehrung auf dem Preisdiagramm bestätigt wurde, eröffnen Sie eine Verkaufsposition mit dem SL hinter dem lokalen Hoch.
Das Kaufsignal entsteht, wenn die schnelle (grüne) RVI-Linie die langsame (rote) Signallinie von unten im überverkauften Bereich kreuzt, nachdem ein lokales Tief aufgetreten ist. Wenn das Preisdiagramm die Umkehrung bestätigt, eröffnen Sie eine Kaufposition mit dem SL hinter dem letzten Tief.
Überqueren der zentralen Ebene
Die Mittelachse des Indikators ist 0. Durchkreuzen Sie beide Linien von unten, um zu kaufen, während Sie ihn von oben kreuzen, um zu verkaufen. Dieses Signal ist nicht sehr zuverlässig, daher wird empfohlen, es zusammen mit zusätzlichen Instrumenten zu verwenden: anderen Indikatoren, technischen Analysesignalen oder Preisaktionsmustern.
Die Divergenz von RVI und Preisdiagramm
Eine zinsbullische Divergenz (Signalisierung zum Kauf) tritt auf, wenn das Preisdiagramm ein weiteres Tief unter dem vorherigen bildet, während das RVI-Tief, das durch die Kreuzung der beiden Indikatorlinien gebildet wird, höher ist als das vorherige. Dies bedeutet, dass die Verkäufer schwach sind, sodass eine Umkehrung nach oben folgen kann. Nachdem sich das Preisdiagramm nach oben umgekehrt hat, können Sie eine Kaufposition eröffnen, bei der der SL etwas niedriger als das letzte Tief ist.
Eine rückläufige Divergenz (Signalisierung zum Verkauf) tritt auf, wenn das Preisdiagramm ein weiteres Hoch über dem vorherigen zeigt, während das RVI-Hoch, das durch die Kreuzung der beiden Indikatorlinien gebildet wird, niedriger ist als das vorherige. Dies bedeutet, dass die Käufer ihre Stärke verlieren, so dass eine Umkehrung nach unten folgen kann. Nachdem das Preisdiagramm gesunken ist, können Sie eine Verkaufsposition mit dem SL hinter dem lokalen Hoch eröffnen.
Zusammenfassung
Der Relative Vigor Indicator hilft bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, dass sich der aktuelle Trend fortsetzt. Je weiter sich die Indikatorlinien von 0 entfernen, desto höher ist die Möglichkeit einer Korrektur oder sogar einer Umkehrung. Das RVI ist jedoch kein universelles Handelssystem. Um die Zuverlässigkeit der Signale zu erhöhen, empfehle ich die Verwendung zusammen mit anderen Indikatoren, technischen Analysen oder Preis Aktion Muster.
