Wie man mit dem ATR-Indikator (Average True Range) handelt: Einstellung und Signale

Wie man mit dem ATR-Indikator (Average True Range) handelt: Einstellung und Signale

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In diesem Test werden wir eine nützliche technische diskutieren Indikator ATR. Es hilft, einen Preisparameter wie die Volatilität zu bewerten und beim Handel zu verwenden.

Wie funktioniert der ATR-Indikator?

Die ATR-Anzeige (Average True Range) wurde 1978 vom Schöpfer mehrerer anderer populärer Indikatoren J. Welles Wilder erstellt. Die Hauptaufgabe von ATR besteht darin, die aktuelle Volatilität des Finanzinstruments zu bewerten. Mit anderen Worten, der Indikator zeigt die Dynamik der Preisänderung während eines bestimmten Zeitraums.

Das Prinzip der Marktanalyse mit ATR kann wie folgt ausgedrückt werden:

  • Sie einem höher Je höher die Indikatorwerte sind, desto höher ist die Marktvolatilität. die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur oder Umkehrung steigt;
  • Sie einem senken die Indikatorwerte sind, je geringer die Marktvolatilität ist; Dies bedeutet, dass der Markt ruhig ist und ein starker Trend beginnen kann, nachdem der Preis aus dem Konsolidierungsbereich entkommen ist.

ATR gehört zur Oszillatorgruppe. Solange es zur Bewertung der Volatilität beiträgt, wird es häufig als Teil komplizierterer Indikatoren verwendet. Außerdem ist es häufig in verschiedenen Handelsalgorithmen enthalten - Expertenberater. ATR hat sich als guter Trendfilter und Anbieter von Orientierungspunkten für erwiesen Stoppt Verluste.

Der Indikator wird in einem separaten Fenster unter dem Preisdiagramm angezeigt. Es besteht nur aus einer Zeile und zeigt nur positive Werte (0 und höher). ATR zeigt keine Trendrichtung: Es wird gleichermaßen wachsen, wenn die Volatilität sowohl in einem Aufwärtstrend als auch in einem Abwärtstrend zunimmt. Je höher die Volatilität am Markt ist, desto höher sind die ATR-Werte.

Die ATR-Anzeige (Average True Range)

ATR-Indikator: Berechnungsformel und Einstellungen

ATR ist in den meisten Handelsterminals enthalten. Im MetaTrader 4 und MetaTrader 5wird es über das Hauptmenü zum Diagramm hinzugefügt: Einfügen - Indikatoren - Oszillatoren - Durchschnittliche wahre Reichweite.

Für die Berechnung der Indikatorwerte definieren wir zunächst den True Range, den größten von drei Werten:

  • der Unterschied zwischen dem Strom hoch und niedrig: Hoch (1) - Niedrig (1)
  • die Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorhergehenden Schlusskurs: Hoch (1) - Schließen (2)
  • die Differenz zwischen dem vorhergehenden Schlusskurs und dem aktuellen Tief: Schließen (2) - Niedrig (1)

True Range = MAX (Hoch (1) - Niedrig (1); Hoch (1) - Schließen (2); Schließen (2) - Niedrig (1))

Dann wird der ATR-Wert als einfacher gleitender Durchschnitt aus dem wahren Bereich mit einer festgelegten Mittelungsperiode berechnet:

Durchschnittlicher wahrer Bereich = SMA (wahrer Bereich; n)

Wo:

  • SMA ist ein einfacher gleitender Durchschnitt;
  • n ist die Mittelungsperiode.

Die ATR-Werte werden auf der Handelsplattform automatisch berechnet. Stellen Sie bei der Installation des Indikators die folgenden Parameter ein:

  • Die ATR-Periode ist die Berechnungsperiode der Hauptindikatorlinie. Standardmäßig ist es auf 14 eingestellt.
  • Farben: Sie können die Farbe, Breite und den Typ der Indikatorlinie auswählen.

Der Indikator kann mit der Standardperiode 14 verwendet werden. Sie können jedoch jederzeit die Periode ändern, die Arbeit des Indikators mit der neuen Einstellung bewerten und einen Bereich auswählen, der für Ihr Handelssystem optimal ist.

ATR-Anzeigeeinstellungen

Wie benutzt man ATR im Handel?

Im Handel wird ATR häufig als zusätzlicher Filter zur Definition des Trends und als Meilenstein für die Platzierung von Stop Losses verwendet. Lassen Sie uns die Verwendungen genauer diskutieren.

Verwendung von ATR beim Handel mit dem Trend

ATR hilft, den Beginn einer neuen Bewegung zu bemerken und Signale dass der aktuelle Trend nahe an einer Korrektur oder Umkehrung liegt.

Bestätigung des Eintrags in einem Trend

Wenn es keine klare Bewegung auf dem Markt gibt und sich der Preis in einer begrenzten Ebene konsolidiert, sind die ATR-Werte minimal. Wenn der Preis aus dem Bereich entweicht und eine neue Bewegung beginnt, beginnt der Indikator zu wachsen. Um einen Einstiegspunkt zu finden, können Sie klassische Signale der technischen Analyse verwenden, während das ATR-Wachstum den Beginn eines Trends bestätigt.

ATR - Bestätigung der Eingabe in einem Trend
ATR - Bestätigung der Eingabe in einem Trend

Signal, eine Position zusammen mit dem Trend zu schließen

Wenn Sie zu Beginn eines neuen Trends erfolgreich in den Markt eingetreten sind, müssen Sie früher oder später entscheiden, wann Sie eine profitable Position schließen möchten. Hierfür können Sie auch ATR verwenden. Wenn nach einem lokalen Hoch / Tief auf dem Markt der Indikator nicht mehr wächst und abnimmt, bedeutet dies, dass Sie den Gewinn sichern sollten. Andernfalls können Sie nach einer starken Korrektur / Umkehrung Ihren Gewinn verlieren.

Signal zum Schließen einer Position zusammen mit dem Trend - ATR
Signal zum Schließen einer Position zusammen mit dem Trend - ATR

Stop Losses mit ATR platzieren

ATR zeigt den aktuellen Durchschnittswert der Preisänderung an, der zum Platzieren eines Stop Loss verwendet werden kann. Das Platzieren von Stop Losses bei ATR ist logisch und ermöglicht es Ihnen, sich an die Marktbedingungen anzupassen. Bei starker Volatilität steigen die Indikatorwerte zusammen mit der SL-Größe, wodurch sie stabiler wird. Wenn die Volatilität abnimmt, wird auch der SL kleiner.

Die SL-Größe ist normalerweise etwas größer als die ATR-Werte. Zum Beispiel können Sie es mit 1.5 multiplizieren. Abhängig von der Statistik der Volatilität des Finanzinstruments und dem Zeitrahmen kann sich auch der Multiplikationskoeffizient ändern. Nachdem der SL anfänglich platziert wurde und die Trendbewegung beginnt, wird der SL nach dem Preis verschoben.

Nachdem ein neuer Kerzenhalter im Diagramm geöffnet wurde, nehmen wir den aktuellen ATR-Wert und multiplizieren ihn mit dem gewählten Koeffizienten. Auf diese Weise erhalten wir den SL-Wert in Punkten und platzieren ihn in einem angemessenen Abstand zum aktuellen Candlestick-Preis. Auf diese Weise können Sie den SL entlang des Trends bewegen, bis er ausgelöst wird und die Position geschlossen wird, wodurch der Gewinn gesperrt wird.

Trailing Stop - ATR

Bottom line

Der Average True Range-Indikator ist eine große Hilfe bei der Definition der aktuellen Marktvolatilität. Es wird häufig zur Erstellung automatischer Handelssysteme verwendet. ATR gibt keine separaten Handelssignale aus, dient jedoch als guter Filter zur Definition des Trends und hilft bei der Berechnung der Größe des SL auf der Grundlage der durchschnittlichen Volatilität des Finanzinstruments.




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