Verwendung des Mean Reversion Indicator: Einstellungen und Handel

Ansichten: 156
Lesezeit: 5 min



Viele Händler verwenden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in ihren Handelssystemen und -strategien. Es gibt ziemlich viele Möglichkeiten, sie zu verwenden: Sie gelten für Marktaufträge und ausstehende Aufträge, ihre Ausbrüche und Abpraller können für die Marktanalyse verwendet werden. Sie sind auch Meilensteine ​​für Stop Losses und Take Profits. Darüber hinaus achten Händler auf die überkauften und überverkauften Bereiche. Für den Handel kann ein umfassender Ansatz verwendet werden: Tech-Analyse-Anzüge zur Ermittlung der Niveaus und Indikatoren helfen dabei, die überverkauften und überkauften Bereiche zu finden. Möglicherweise schaffen Sie es jedoch mit nur einem Indikator, der alles anzeigt. Es heißt Mean Reversion.

Übersicht über die mittlere Umkehrung

Schauen wir uns den Indikator in Aktion an und versuchen wir, in seine Signale zu sehen.

Die mittlere Umkehrung gehört zur Gruppe der Kanalindikatoren. Dies bedeutet, dass auf dem Chart Kanäle gezeichnet werden, in denen sich der Preis bewegt, und versucht, sein Verhalten vorherzusagen. Der Multi-Currency Mean Reversion-Indikator in MT4 gilt für alle Handelsinstrumente. Der Entwickler gibt an, dass es in jedem Zeitrahmen und in jeder Handelssitzung funktioniert. Theoretisch ist seine Anwendung in Forex unbegrenzt.

Mean Reversion
Mean Reversion

Mittlere Umkehrungseinstellungen

Der Indikator wird auf dem Chart des Instruments gezeichnet und sieht aus wie sieben Linien, zwischen denen sich der Preis bewegt. Die Mittellinie ist die Hauptleitung, darüber und darunter bilden sechs weitere Leitungen den Kanal. Die Hauptlinie wird als Schwerpunkt bezeichnet. Sie wird basierend auf der Polynomregression berechnet. Andere Linien zeigen die überkauften und überverkauften Bereiche und werden als Standardabweichung von der zentralen berechnet. Der Übersichtlichkeit halber liegt der überkaufte Bereich oberhalb der Mittellinie zwischen der grauen und der oberen blauen Linie. Der überverkaufte Bereich liegt unterhalb der Hauptlinie zwischen der grauen und der unteren roten Linie.

Mittlere Umkehrungseinstellungen
Mittlere Umkehrungseinstellungen

Startereinstellungen

  • "Zeigen Sie den genauen Preis am Ende der Zeile an"demonstriert / versteckt den aktuellen Preis jeder Zeile
  • "Anzahl der Balken aus dem Verlauf zur Berechnung"
  • "Koeffiziente Standardabweichung"hilft, den Kanal zu verengen oder zu verbreitern
  • "Abweichung für die Mittellinie der Kanäle"ist die Abweichung der grauen Linien.

Mit diesen Einstellungen kann der Händler den Indikator anpassen. Beachten Sie jedoch die Volatilität des Instruments und den Zeitrahmen. Die Einstellungen sind optimal, wenn das Preisdiagramm die meiste Zeit innerhalb der Kanalgrenzen bleibt. Sie können auch das Farbschema ändern.

Handel mit Mean Reversion

Um mit diesem Indikator handeln zu können, müssen Sie die Grundlagen der technischen Analyse kennen, insbesondere die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, und diese frei verwenden. Darauf basiert der Handel mit dem Indikator. Indikatorsignale und technische Analyse ergänzen sich und arbeiten für den Händler.

Falscher Ausreißer

Wenn der Trader die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Chart findet, rechnet er mit einem Ausbruch oder einem Abprall von den Niveaus, die manchmal schwer auf einmal zu unterscheiden sind. Mean Reversion kann in diesem Fall als eine Art Filter fungieren und die Stimmungen der Marktteilnehmer anzeigen. Der überkaufte oder überverkaufte Zustand des Preises kann ein ernstes Argument sein, das die Entscheidung über das weitere Verhalten des Preises beeinflusst.

Ein falscher Abbruch der Unterstützungsstufe

In der Abbildung unten sehen Sie möglicherweise ein Beispiel für ein falsches Ausbrechen der Unterstützungsstufe. Lassen Sie uns das im Detail besprechen.

Wir sehen den Preisansatz als das wichtigste Unterstützungsniveau und stoppen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Es kann entweder das Level aufbrechen und weiter abnehmen oder vom Level abprallen und anfangen zu wachsen. Sie können versuchen zu raten, aber die Verwendung der Anzeigesignale ist sicherer.

In unserem Fall heißt es, dass sich das Paar im überverkauften Bereich befindet. Dies bedeutet, dass Verkäufer ihre Macht verlieren und die Zeit der Käufer kommt. Wie wir auf dem Bild sehen können, hat der Preis die Unterstützung durch den Schatten gebrochen und ist in die Indikatorgrenzen zurückgekehrt. Aus diesem Beispiel können wir schließen, dass der Ausbruch falsch war und es unwahrscheinlich ist, dass sich der Rückgang fortsetzt.

In diesem Fall können Sie nach dem Schließen des Kerzenhalters, der den falschen Ausreißer ausgeführt hat, in Betracht ziehen, eine Kaufposition zu eröffnen. Platzieren Sie den Stop Loss in der Nähe des Tiefs des Kerzenhalters. Schließen Sie die Position und nehmen Sie den Gewinn mit, wenn der Preis in den überkauften Bereich eintritt (berührt die obere Zeile des Indikators).

Ein falsches Ausbrechen des Unterstützungslevels - Mean Reversion
Ein falsches Ausbrechen des Unterstützungslevels - Mean Reversion

Ein falsches Ausbrechen des Widerstandsniveaus

Im Bild unten sehen wir, wie sich der Preis dem Widerstandsniveau nähert und darunter stoppt. Was wird folgen: ein Ausreißer oder ein Sprung? Schauen Sie sich die Anzeigesignale an.

Der Preis liegt im überkauften Bereich, was bedeutet, dass die Verkäufer möglicherweise bald ihre Macht verlieren, sodass der Preis möglicherweise vom Niveau abprallt. Wenn Sie ein Verkaufsgeschäft eröffnen, setzen Sie den Stop Loss hinter das Hoch der Gruppe der Kerzenhalter. Wie wir sehen, erholte sich das Angebot vom Widerstandsniveau und begann zu sinken. Schließen Sie die Position mit einem Gewinn, wenn der Preis in den überverkauften Bereich eintritt (berührt die untere rote Linie).

Ein falsches Ausbrechen des Widerstandsniveaus - Mean Reversion
Ein falsches Ausbrechen des Widerstandsniveaus - Mean Reversion

Den Trend handeln: Kaufen und Verkaufen

Lassen Sie uns nun mit dem Handel des Trends fortfahren und mit Rückzügen in den Markt eintreten.

Im Bild unten sehen wir, dass der Preis nach dem Wachstum auf dem gebrochenen Niveau liegt. Für uns ist es eine Gelegenheit, einen Trade bei einem Pullback zu eröffnen. Wir können entweder einen bestehenden Trade kaufen oder einen neuen eröffnen. Wenn der Preis wieder auf das gebrochene Niveau zurückkehrt, gelangt er in den überverkauften Bereich. Dies ist ein zusätzliches Signal dafür, dass Verkäufer ihre Befugnisse verlieren und neue Käufer hinzukommen.

Handelsrückzüge beachten, dass die Indikatorlinien nach oben schauen müssen. Dies deutet auf einen Aufwärtstrend des Marktes hin, also offene Positionen in Richtung des Trends.

Den Trend handeln - Kaufen - Mittlere Umkehrung
Den Trend handeln - Kaufen - Mittlere Umkehrung

Der Verkauf von Trades erfolgt auf die gleiche Weise.

Nach einem Rückgang fiel der Preis auf das Widerstandsniveau zurück und trat gleichzeitig in den überverkauften Bereich ein - dies ist ein zusätzliches Signal für einen möglichen Abprall vom Niveau. Auf dem Bild sehen wir, wie das Paar beim Abstieg im gewählten Zeitrahmen drei Bounces und g macht. In allen Fällen werden Stop Losses hinter den Levels platziert, vorzugsweise hinter den Höhen der Muster, die versucht haben, die Level zu brechen.

Den Trend handeln - Verkaufen - Mittlere Umkehrung
Den Trend handeln - Verkaufen - Mittlere Umkehrung

Zusammenfassung

Wie die obigen Beispiele zeigen, ist es theoretisch nicht schwierig, mit Mean Reversion zu handeln. Es gibt jedoch einige Dinge zu beachten:

  • Die Anzeige wird immer wieder neu gezeichnet.
  • Die Geschichte sieht wunderschön und ordentlich aus, aber in Wirklichkeit können Sie verwirrt sein.
  • Die Verwendung des Indikators erfordert Kenntnisse der technischen Analyse.
  • Grundkenntnisse der klassischen Candlestick-Analyse helfen Ihnen bei der Auswahl eines genaueren Signals zum Öffnen einer Position.

Zusammen mit anderen Arten von Analysen kann dieser Indikator sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spekulanten eine gute Hilfe sein.




Kommentare

Vorherige Artikel

Eine Woche auf dem Markt (05. - 25.): Geopolitik und Statistik

Die letzte Maiwoche wird keine ruhige Zeit sein. Es gibt keinen genauen Tag für das Ende der Selbstisolation in Russland und der Quarantäne außerhalb Russlands. Wir wissen auch nicht, wie diese Außenwelt geworden ist. Diese Woche wird es viele statistische Daten geben, die die Aufmerksamkeit der Kapitalmärkte auf sich ziehen könnten, und viel geopolitischen Lärm aus den USA und China, die ständig wütend aufeinander sind.

Nächster Artikel

R Trader Multi-Asset-Plattform: Massives Update

Auf der Multi-Asset-Plattform von R Trader wurde ein umfangreiches Update installiert, das sowohl die mobile als auch die Desktop-Version umfasst. Das Update bot Benutzern eine Reihe neuer Optionen, und die Desktop-Version enthält jetzt den Kalender für Unternehmensereignisse, erweiterte Statistiken der Kundenkonten und 4 neue Indikatoren.