Was ist Volatilität und wie wird sie auf Forex angewendet?
20.08.2020
4 min
In diesem Artikel sprechen wir über einen Begriff namens Volatilität. Dies ist ein sehr wichtiger Parameter des Finanzinstrumentenpreises, der für Prognosen und den Handel verwendet wird.
Was ist Volatilität?
Finanzmärkte Steh niemals still, sie bewegen sich ständig. Um dies zu verstehen, schauen Sie sich einfach das Diagramm eines Finanzinstruments an - die Preise steigen oder fallen und handeln häufig seitwärts. Zur Beurteilung der Marktaktivität und der Preisdynamik gibt es einen Indikator namens Volatilität.
Die Volatilität ist eine Reihe von Bewegungen des Finanzinstrumentenpreises über einen bestimmten Zeitraum (Tag, Woche, Monat usw.).. Mit anderen Worten, die Volatilität zeigt, wie hoch oder niedrig der Preis für Finanzinstrumente in einer bestimmten Zeit steigen oder fallen kann. Die Volatilität kann in Prozent oder Punkten berechnet werden (Mindestwert der Preisbewegungen).
Der Aktienmarkt gilt als einer der volatilsten, und Preisänderungen verschiedener Unternehmen werden häufig in Prozent gemessen. Zum Beispiel, wenn a Stock kostete zu Beginn einer Handelssitzung 100 USD und fügte (oder verlor) 10 USD während des Tages hinzu, dann beträgt die Volatilität 10%. Aktien großer Unternehmen weisen normalerweise eine tägliche Volatilität von etwa 5 bis 10%, Mid-Caps und Aktien mit geringer Liquidität auf - 20%, 50% oder sogar mehr als 100%.
Auf dem Forex-MarktDie Preisdynamik von Währungspaaren ist prozentual weniger bedeutend, liegt jedoch an den Handelsvolumina, die ebenfalls viel geringer sind. Die Volatilität von Währungspaaren wird normalerweise in Pips gemessen. Beispielsweise, USD / JPY wird als mäßig flüchtig angesehen und passiert normalerweise 50-70 Pips pro Tag, während GBP / JPY ist volatiler und seine durchschnittliche tägliche Reichweite liegt zwischen 100 und 150 Pips.
Wie kann man die Volatilität im Handel nutzen?
Zunächst wird die Volatilität zur Bewertung der Handelsmöglichkeiten für ein bestimmtes Finanzinstrument herangezogen. Händler verdienen Geld mit Preisbewegungen, deshalb sind Instrumente mit hoher Volatilität für den Handel vorzuziehen. Je aktiver sich ein Finanzinstrument bewegt, desto mehr Möglichkeiten haben Händler, mit dieser Bewegung Gewinne zu erzielen.
Langfristige Investoren sind mit Volatilität vorsichtiger, weil sie normalerweise ohne handeln Stop-Aufträge, während hohe Volatilität hohe impliziert Risiken. Infolgedessen bevorzugen sie einen ausgewogenen Ansatz, wenn sie ein Instrument mit mäßiger Volatilität wählen, das jedoch einen starken fundamentalen oder technischen Hintergrund für langfristige Bewegungen hat.
An Börsen kann man Volatilität direkt über Futures und Optionen handeln. Dafür wurden viele verschiedene Volatilitätsindizes entwickelt, wobei VIX einer der bekanntesten ist. Dieser Index wird auf der Grundlage des US-Aktienindex S & P 500 berechnet. VIX wird manchmal als „Angstindex“ bezeichnet - zum Zeitpunkt der Panik steigt er an und zum Zeitpunkt der Ruhe - umgekehrt
Beim Forex-Handel mittels Volatilitätsbewertung kann man sich für geeignet entscheiden Währungspaare. Meiner Meinung nach bietet die durchschnittliche tägliche Volatilität drei wichtige Empfehlungen für den Handel:
- Prognostizierte Bewegung - Anleitung für Take-Profit- in Pips.
- Risikobegrenzung - Anleitung für Stop Loss in Pips.
- Volatilitätswachstum - eine Bestätigung Signal über den Beginn eines Neuen Trend.
Indikatoren für den Handel mit Volatilität
Für die Berechnung und Verwendung der Volatilität im Handel werden viele technische Indikatoren wurden erschaffen. Schauen wir uns drei davon an, die bei Händlern sehr beliebt sind.
ATR (Durchschnittliche wahre Reichweite)
ATR-Anzeige ist berühmt für die Beurteilung der Volatilität (1978 von J. Welles Wilder erstellt). Das Hauptziel von ATR ist die Berechnung der aktuellen Volatilität eines Finanzinstruments. Die Volatilität in Pips wird berechnet, indem die höchsten und niedrigsten Werte des Preises über einen bestimmten Zeitraum gemittelt werden.
Der ATR-Indikator befindet sich in einem separaten Fenster unterhalb des Preisdiagramms und besteht aus einer Hauptlinie, die nur positive Werte ab 0 anzeigt. Der durchschnittliche True Range zeigt Änderungen der Volatilität an. Er steigt gleichermaßen an, wenn die Volatilität sowohl in aufsteigenden als auch in absteigenden Trends steigt . Je höher die Marktvolatilität ist, desto größer ist der Indikatorwert.
Bollinger Bands
Bollinger Bands ist ein Trendindikator, der 1984 von John Bollinger erstellt wurde. Das Hauptziel von Bollinger Bands besteht jedoch nicht darin, die Volatilität eines Finanzinstruments zu definieren, sondern nach neuen Impulsen und Signalen zu suchen, die auf eine mögliche Trendumkehr hinweisen. Trotzdem hilft der Indikator den Händlern, Änderungen der Volatilität auf dem Chart zu erkennen.
Das obere und untere Band des Indikators bilden eine Art Kanal, in dem sich das Preisdiagramm bewegt. Diese Grenzen des Preiskanals bieten Einblick in die aktuelle Marktvolatilität.
- Wenn sich die Grenzen verengen, nimmt die Volatilität ab und der Preis verlangsamt sich.
- Wenn sich die Grenzen erweitern, steigt die Volatilität und der Preis kann eine neue Bewegung auslösen.
ADX (Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex)
Die ADX-Anzeige wurde auch von J. Welles Wilder erstellt. ADX ist ein Trendindikator, der die Stärke des tatsächlichen Trends bewertet, indem er die höchsten und niedrigsten Preise über einen bestimmten Zeitraum vergleicht (Standardeinstellungen verwenden 14). Der Indikator besteht aus drei Zeilen: zwei Richtungsanzeigen, + DI und -DI, und die Hauptanzeige, ADX.
Grundsätzlich zeigt ADX die aktuelle Marktvolatilität:
- Wenn der ADX zu fallen beginnt, bedeutet dies, dass die Volatilität abnimmt, der tatsächliche Trend sich verlangsamt und sich möglicherweise umkehrt.
- Wenn der ADX zu steigen beginnt, bedeutet dies, dass die Volatilität zunimmt und den Beginn eines neuen Trends anzeigt.
Gedanken zum Schluss
Die Volatilität ist ein sehr wichtiger Parameter jedes Finanzinstruments, der seine Preisdynamik definiert. Mithilfe der Volatilität können wir die Aussichten für die Preisbewegung bewerten, Stop-Orders berechnen und zusätzliche Signale für den Markteintritt erhalten. Ich denke, wenn Sie die Effizienz Ihres Handels verbessern möchten, sollte die Volatilität als zusätzliches Instrument für beide verwendet werden fundamental und technische Analysen.
