VSA-Methode: Wie man mit Volumes handelt
05.02.2021
5 min
Die VSA-Methode wurde im 20. Jahrhundert von einem erfolgreichen Börsenspieler entworfen Tom Williams. Zunächst wollte Williams eine Handelsstrategie namens Wycoff-Methode untersuchen. Später lernte er jedoch die Marktmechanismen und die Methoden so gut kennen, dass er die Strategie verbesserte und sie als VSA-Methode bezeichnete.
Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um eine vereinfachte Wycoff-Methode, die auf Volumen, Schlusskursen von Balken und Spreads basiert (in diesem Fall meinen wir unter Spread den Unterschied zwischen dem Hoch und dem Tief des Balkens).
Wie funktioniert die Methode?
VSA steht für Volume Spread Analysis. Theoretisch befindet sich der Markt immer in einer der folgenden Phasen:
- Die Akkumulation ist eine Seitwärtsbewegung, bei der große Marktteilnehmer Positionen akkumulieren.
- Rückgang / Wachstum ist die Entwicklung eines Auf- oder Abwärtstrend.
- Der Vertrieb ist eine Seitwärtsbewegung, bei der große Akteure ihre Positionen schließen und den Vermögenswert an kleinere Händler verkaufen.
In der Akkumulationsphase ist die Marktsituation wie eine zusammengedrückte Feder. Der Vermögenswert akkumuliert Volumen für eine bevorstehende Bewegung. Der Preis ist in a Wohnung das kann ziemlich lange dauern. Große Marktteilnehmer akkumulieren Positionen, die einen Preisimpuls erwarten. Je länger diese Phase dauert, desto breiter wird der Preis.
Niedergang/Wachstum ist das Stadium, in dem die Feder freigesetzt wird. Die Zitate bilden eine klare Trend und erreichen ihre Hochs oder Tiefs im sichtbaren Teil des Diagramms.
In der Vertriebsphase schließen Händler ihre in der Akkumulationsphase eröffneten Positionen und nehmen den Gewinn mit. Diese Phase kann zu einer weiteren Akkumulationsphase werden, und der Zyklus wiederholt sich.
Zeitrahmen für die VSA-Methode
Um die Marktsituation zu analysieren, Zeitrahmen von M5 bis H4 verwendet werden. Ab D1 wird diese Methode fehlerhaft. Bei kleineren TFs ist es instabil und gibt viele falsche Signale.
Hauptmuster der VSA-Methode
- Up Bar: Der Schlusskurs des nächsten Balkens liegt über dem Schlusskurs des vorherigen Takts.
- Down Bar: Der Schlusskurs eines Balkens liegt unter dem Schlusskurs des vorherigen.
- Level Bar: Zwei Schlusskurse liegen auf dem gleichen Level.
Die Idee der Methode
Die Methode basiert auf der Idee, dass die Marktsituation von Hauptakteuren kontrolliert wird, die große Bewegungen von Notierungen provozieren. Theoretisch sind die Dinge einfach: Ein Hauptakteur kaufte ein großes Volumen eines Vermögenswerts, und der Preis dafür stieg; dann verkaufen sie ein großes Volumen und der Preis sinkt. Tatsächlich unterscheiden sich die Dinge jedoch.
Wenn ein großer Marktteilnehmer beschließt, beispielsweise tausend Lose Aktien zu kaufen (und ein Los ist hundert Aktien), fehlt den Verkäufern möglicherweise einfach ein solches Volumen. Der Markt verfügt über Liquidität, und das Sammeln von Positionen kann lange dauern.
An der Börse erhalten Händler das reale Volumen und alle damit verbundenen Daten. Es stellt sich jedoch die Frage, wohin das Auftragsvolumen in Forex zu nehmen ist.
Unter den Händlern, die die VSA-Methode praktizieren, verwenden viele Volumina aus Futures, jedoch ist die Anzahl der hier zu analysierenden Instrumente begrenzt. Was bleibt, sind Volumenindikatoren und Tick-Volumina. Die Analyse zeigt, dass das Tick-Volumen in MT4 passt gut zur VSA-Methode.
Für einen Händler mit einem kleinen Kapital bieten diese Informationen einen kleinen Vorteil. Sie können mit einem Hauptakteur eine Position in die gleiche Richtung eröffnen. Es gibt ein Konzept, dass große Marktteilnehmer Zugang zu mehr Informationen erhalten und mehr Erfahrung haben als einzelne Investoren und Händler.
Wie handele ich nach der VSA-Methode?
Das Arbeitsprinzip der Methode besteht darin, nach Orten möglicher Umkehrungen oder Flucht aus Wohnungen zu suchen. Umkehrungen sind häufig auf Höhen und Tiefen.
Ein Abbruch eines horizontalen Kanals
Bei der Konsolidierung in einer Wohnung nähern sich die Zitate dem oberen Rand des Kanals. Nach einem Test der Widerstandslinie zeigt der Indikator für das Zeckenvolumen eine große Kerze an, was bedeutet, dass das Volumen zugenommen hat. Dann wurde die Grenze des Kanals gebrochen und die Zitate entwickelten einen Aufwärtstrend.
Beachten Sie, dass die nach dem Abreißen gebildeten Kerzenhalter Up Bars sind (der Schlusskurs des nächsten Kerzenhalters liegt über dem des vorherigen).
Diese Signale reichen nicht aus, um eine Position zu eröffnen. Die VSA-Methode deutet auf weiteres Wachstum hin. Daher verwenden wir dieses Signal nur, um die aufsteigende Dynamik zu bestätigen.
Eine Umkehrung an der Spitze des Trends
Im vorherigen Beispiel ist der Preis neben dem Handelsvolumen stark gestiegen. Solange nicht alle Marktteilnehmer ihre Positionen bei diesem Wachstum geschlossen haben, werden sie damit beginnen, wenn der Preis bestimmte Höchststände erreicht. In diesem Moment werden sie den Gewinn mitnehmen und das Handelsvolumen wird wieder wachsen. Wie Sie im Bild unten sehen können, hat der Kerzenhalter einen großen Schatten, was bedeutet, dass Verkäufer über Käufer dominieren. Das Histogramm des Zeckenvolumens in diesem Kerzenhalter hat sich ebenfalls erhöht. Diese Faktoren sprechen zusammen für eine Umkehrung, und die Grafik zeigt, dass der Preis am Ende gefallen ist.
Aufmerksame Leser, die sich mit den Grundlagen von auskennen Candlestick-Analysemuss angemerkt haben, dass die VSA-Methode Umkehrmuster aus dieser klassischen Art der Analyse verwendet. Diese Methode bildet auch die Basis einer beliebten Strategie Preis Aktion.
Gedanken zum Schluss
In dieser Übersicht habe ich nur einen kleinen Teil der Methode beschrieben. Um es in der Praxis einsetzen zu können, müssen Sie die Marktmechanismen und Trendprinzipien recht gut verstehen. Ich würde sagen, dass die VSA-Methode recht einfach anzuwenden ist, aber Sie müssen Ihre Zeit und Mühe in das Studium des Marktes investieren.
Obwohl universell, ist diese Methode nicht fertig Trading-Strategie. Händler verwenden die Methode, um die Situation in ihrem Vermögen besser zu verstehen und Schlussfolgerungen über die weitere Entwicklung der Situation zu ziehen.
Die VSA-Methode ist als zusätzlicher Filter optimal, der über die Richtung der Angebote informiert. Es funktioniert auch gut mit Candlestick-Analyse und grafische Muster.
