Basket Trading: Verwenden von Wechselbeziehungen zwischen Handelsinstrumenten

Basket Trading: Verwenden von Wechselbeziehungen zwischen Handelsinstrumenten

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In dieser Übersicht werden wir beispielsweise die Handelsmethode „Basket Trading“ diskutieren. Es hilft, Risiken zu diversifizieren und eine marktneutrale Handelsstrategie zu entwickeln.

Was ist Korbhandel?

Korbhandel ist eine Handelsmethode, bei der nicht nur ein Instrument, sondern eine ganze Reihe („Korb“) davon verwendet wird. Anstatt eine einzige Währung zu handeln, konzentrieren Sie sich beispielsweise auf eine Reihe von Währungen. Oder anstatt mit Aktien eines Unternehmens zu handeln, handeln Sie mit einem Portfolio mehrerer Unternehmen in einem bestimmten Sektor.

Die beliebteste Methode zum Erstellen eines Korbs (Portfolios) von Instrumenten besteht darin, eine Gruppe von unterbewerteten Instrumenten zu finden, die auf deren späteres Wachstum zählen. Die Instrumente können Aktien, Währungspaare, ETFsusw. Ein gutes Beispiel ist das Portfolio der legendären Warren Buffett: Er investiert in die vielversprechendsten Aktien.

Basket Trading setzt den Handel mit einem oder mehreren Körben miteinander verbundener Instrumente voraus. Die Besonderheit dieser Methode besteht darin, dass sie dazu beiträgt, Risiken zu diversifizieren und ein marktneutrales Portfolio zu erstellen, mit dem Sie unabhängig von den Marktbedingungen und einem bestimmten Trend Geld verdienen können. Lassen Sie uns einige diskutieren Strategien des Korbhandels.

Wie mache ich Basket Trading?

Es gibt zwei Hauptstrategien des Korbhandels: Investment (trendy) und marktneutral (willkürlich).

Anlagestrategie

Dies ist eine Trendstrategie, die einen Instrumentenkorb verwendet. Es ist gut für verschiedene Anlageideen und hilft, Risiken zu diversifizieren. Anstatt in einen Vermögenswert zu investieren, teilen wir unser Kapital proportional auf mehrere Instrumente auf. Solche Instrumente sind in der Regel miteinander verbunden und weisen ähnliche Eigenschaften auf.

An der Börse bedeutet dies, in mehrere ähnliche Unternehmen anstatt nur in eines zu investieren. Sie erwarten beispielsweise, dass die Aktien im Gesundheitssektor durch den Kampf gegen das Coronavirus wachsen werden. Anstatt in nur ein berühmtes Unternehmen zu investieren, ist es klüger, Ihr Geld in mehrere Unternehmen der Branche zu investieren. Dies hilft, Unternehmensrisiken zu vermeiden - die Aktien eines Unternehmens können aus inneren Gründen stecken bleiben, während der Rest wahrscheinlich Ihren Erwartungen entspricht.

Auf dem Devisenmarkt bedeutet dies, mehrere Währungspaare zu handeln, nicht nur eines. Zum Beispiel, Fundamentalanalyse sagt Ihnen, dass der US-Dollar in naher Zukunft fallen wird. Anstatt den Dollar in nur einem Währungspaar (z. B. mit dem Euro) zu verkaufen, können Sie einen Korb mit mehreren Währungen verwenden. Zum Beispiel, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD (und mehr) gleichzeitig. Infolgedessen verringern Sie das Risiko, in nur ein Währungspaar zu investieren.

Basket Trading - Anlagestrategie

Marktneutrale Strategie

Diese Strategie schlägt vor, mehrere miteinander verbundene Instrumente gleichzeitig zu kaufen und zu verkaufen. Die Idee der Strategie besteht darin, die Preisdifferenz korrelierender Instrumente zu verfolgen und Abweichungen des Preises vom Durchschnitt zu offenen Positionen in entgegengesetzte Richtungen zu verwenden. Die Hoffnung ist, dass der Preis nach der Abweichung wieder zum Durchschnitt zurückkehrt und Ihnen einen Gewinn bringt.

An der Börse können Sie die Aktien mehrerer Unternehmen verkaufen, die bereits ein ordentliches Wachstum verzeichnet haben, und gleichzeitig eine entsprechende Anzahl der Aktien von Unternehmen aus demselben Sektor kaufen, die gerade mit dem Wachstum begonnen haben. Sie erwarten, dass sich die gestiegenen Aktien stabilisieren oder sogar etwas korrigieren, während diejenigen, die gerade am Anfang stehen, aufholen werden. Sie nehmen also den Gesamtgewinn mit, wenn die Preisdifferenz dieser beiden Körbe abnimmt.

Auf dem Devisenmarkt kann dies ein Korb mit entgegengesetzten Positionen in Währungspaaren sein. Wenn das Pfund beispielsweise paarweise mit anderen Währungen deutlich gesunken ist, aber voraussichtlich wachsen wird, können Sie GBPUSD kaufen und EURUSD und AUDUSD in Anteilen verkaufen, die dem Preis und entsprechen Flüchtigkeit der Paare. Dies macht die Positionen gegenüber dem USD marktneutral.

Es wird erwartet, dass wenn der Dollar wächst, das Pfund zusammen mit ihm weniger als der Euro oder der AUD fallen wird; Verkäufe von EURUSD und AUDUSD führen zu einem Gesamtgewinn. Und wenn der Dollar fällt, rechnen wir mit einem stärkeren Rückgang des Pfunds als der Euro oder der AUD, sodass der Gesamtgewinn durch das Wachstum des GBPUSD erzielt wird. Um statistische Abweichungen zu finden und die Anteile der geöffneten Positionen zu berechnen, wird häufig eine spezielle Software verwendet - Indikatoren, Fachberater, Skripte.

Basket Trading - marktneutrale Strategie

Vor- und Nachteile des Korbhandels

Wie andere Handelsmethoden hat auch Basket Trading Vor- und Nachteile.

Vorteile

  • Diversifikation der Risiken. Wenn wir einen Instrumentenkorb verwenden, sind wir weniger abhängig von der Dynamik jedes einzelnen. Wenn Ihre Prognosen korrekt sind, ziehen „erfolgreiche“ Aktien die „unglücklichen“ an.
  • Die Verwendung marktneutraler Strategien basierend auf der Korrelation der von Ihnen verwendeten Vermögenswerte - sie reagieren weniger empfindlich auf Änderungen der Markttrends.
  • Es eignet sich für eine Vielzahl von Vermögenswerten und Märkten (Forex, Aktien, Rohstoffe usw.).

Nachteile

  • Die Methode ist kompliziert, da Sie mehrere Instrumente gleichzeitig im Auge behalten müssen.
  • Das Risiko steigt, wenn auf dem Markt etwas Außergewöhnliches passiert. Statistische Gesetze und Zusammenhänge, die zuvor für Sie gearbeitet haben, können Verluste verursachen, wenn sich die Bedingungen ändern.
  • Sie müssen eine spezielle Software verwenden (Skripte, Fachberater, Indikatoren).

Gedanken zum Schluss

Basket Trading funktioniert gut auf verschiedenen Finanzmärkten. Es kann zur Diversifizierung von Risiken und zur Eröffnung marktneutraler Positionen in verwandten Vermögenswerten verwendet werden. Um diese Methode erfolgreich anzuwenden, müssen Sie sich um alle Vor- und Nachteile kümmern und auf einem kleinen Real- oder Demo-Konto üben.




Wir werden jedes aktuelle Thema zum Thema Handel und Investieren behandeln, wenn Sie es nützlich finden.

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