Der Lineare Regressionsindikator wurde von Gilbert Raff entworfen und präsentiert. Es geschah erst vor kurzem, in den 1990er Jahren. Dieses Instrument kann also als ziemlich neu bezeichnet werden, solange die Mehrheit der Indikatoren sind in den 1970er Jahren entstanden.

Der Lineare Regressionsindikator oder LRI besteht aus drei Linien. Diese Linien zeigen das Hoch, das Mittel und das Tief der aktuellen Preisbewegung und bilden einen Preiskanal. Die obere und untere Grenze des Kanals zeigen die Extreme, bis zu denen der Preis von der Mittellinie abgewichen ist.

Wie der Lineare Regressionsindikator auf dem Chart aussieht
Wie der Lineare Regressionsindikator auf dem Chart aussieht

Sie können sehen, dass der Indikator dem Bollinger Bands, die aus einem schwebenden Kanal auf dem Chart besteht, der von Zeit zu Zeit vom Kurs nach oben oder unten durchbrochen wird, wonach der Kurs auf das mittlere Niveau zurückkehrt.

So sehen die Bollinger-Bänder auf dem Chart aus

Unabhängig von dem ausgefallenen Namen ist das LRI recht einfach zu bedienen.

Was ist die Essenz des LRI?

Wie ich bereits erwähnt habe, besteht der Lineare Regressionsindikator aus drei Linien.

Zuerst wird die Mittellinie basierend auf den Preisniveaus gezogen; Sie wird auch als Trendregressionslinie bezeichnet.

Der Indikator fügt der ersten in gleichen Abständen zwei Linien hinzu. Händler sagen, das sei Qualität Unterstützung und Widerstand, zwischen denen der Preis für einige Zeit gehen wird.

Die Linien des Linearen Regressionsindikators
Die Linien des Linearen Regressionsindikators

Die obere Grenze des Kanals ist die höchste Abweichung des Schlusskurses von der Mittellinie; es wird durch die Hochs auf dem Chart gezogen. Die untere Grenze des Kanals ist die untere Abweichung des Preises von der Mittellinie; es wird durch die Tiefs des Charts gezogen. Diese Linien sind gleich weit von der Mittellinie entfernt und zeigen die größte und kleinste Preisabweichung von der Regressionslinie.

Was ist der Unterschied zum normalen Preiskanal?

Auf den ersten Blick mag es scheinen, dass der Lineare Regressionsindikator ein banaler Preiskanal ist, den Sie nach jedem ziehen können Trendlinien auf dem Diagramm.

Der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass der Trader mit Linien jeden Kanal zeichnen kann, während der LRI nur die Daten aus dem Chart verwendet. Daher können wir es nicht beliebig manipulieren, da es an das Preisverhalten gebunden ist.

Der LRI-Kanal auf der Ölkarte
Der LRI-Kanal auf der Ölkarte

Daher verringert der lineare Regressionsindikator den Einfluss des menschlichen Faktors und verbessert die Entscheidungen des Händlers.

Manuell gezeichnete Kanäle auf der Ölkarte
Manuell gezeichnete Kanäle auf der Ölkarte

Der zweite gravierende Unterschied besteht darin, dass sich der LRI-Kanal dynamisch ändert – sobald sich der Chart ändert.

Anfänger könnten durch ständige Veränderungen abgeschreckt werden; Sie müssen sich jedoch nur daran erinnern, dass Sie es mit einem Indikator zu tun haben und dieser auf sich ändernde Bedingungen reagiert. Einerseits ist es ein Vorteil gegenüber dem üblichen Preiskanal, denn im letzteren Fall muss der Trader selbst entscheiden, ob er einen neuen Kanal zieht.

Wie verwendet man das LRI?

Um den Indikator richtig zu verwenden, suchen Sie den Anfang des Trends und ziehen Sie den Indikator zum nächsten kritischen Punkt; danach wird ein normaler linearer Regressionsindikator auf dem Chart angezeigt.

Der einfachste Weg, den Indikator zu verwenden, besteht darin, die Grenzen des Kanals zu überschreiten.

Sobald der Preis ein Extrem erreicht, wird wahrscheinlich ein Abprallen folgen. Ein solches Ereignis wird als Zufallstest betrachtet, gefolgt von einer Rückkehr zur Mittellinie. Eröffnen Sie daher in dem Moment, in dem der Preis die obere Ordnung des Kanals testet, eine Verkaufsposition. Im Gegenteil, wenn der Preis fällt und die untere Grenze des Kanals testet, kaufen Sie.

Je länger das Signal innerhalb eines Kanals bleibt, desto bessere Signale gibt es bei Tests der Kanalgrenzen.

Ein Abprall an der Grenze des linearen Regressionskanals
Ein Abprall an der Grenze des linearen Regressionskanals

Ein Aufbrechen der Kanalgrenzen ist ebenfalls von Bedeutung, da dies eine mögliche Umkehr des aktuellen Trends bedeutet.

Wenn der Preis beispielsweise die untere Grenze eines aufsteigenden Kanals durchbricht, neigt sich der Aufwärtstrend dem Ende zu und es wird sich ein flacher oder ein Abwärtstrend bilden. Wenn der Kurs hingegen die obere Grenze eines aufsteigenden Kanals durchbricht, ist dies ein starkes Signal, das die Fortsetzung des Trends zumindest für die Breite des Kanals unterstützt.

Ein Aufbrechen der Grenze des linearen Regressionskanals
Ein Aufbrechen der Grenze des linearen Regressionskanals

Eine Handelsstrategie nach der linearen Regression

Zu den am weitesten verbreiteten Handelstaktiken, die den Indikator beinhalten, gehören die Kombination mehrerer Kanäle auf verschiedenen Zeitrahmen und Hinzufügen eines Oszillators, um die Signale zu unterstützen. Die Verwendung verschiedener Zeitrahmen ist ziemlich einfach.

Ein absteigender Kanal der linearen Regression
Ein absteigender Kanal der linearen Regression

Zeichnen Sie zunächst einen Regressionskanal über einen großen Zeitrahmen, um den aktuellen Trend zu überprüfen. Warten Sie auf ein Signal in einem kleineren Zeitrahmen. Solche einfachen, aber weit verbreiteten Taktiken ermöglichen es, breite Marktbewegungen effizient mit minimalen Risiken zu handeln.

Ein Ausbruch des aufsteigenden Korrekturkanals
Ein Ausbruch des aufsteigenden Korrekturkanals

Die zweite Option schlägt vor, zusätzlich zum LRI einen Oszillator zu verwenden, um Testsignale zu bestätigen. Die Stochastic Oscillator passt perfekt zu diesem Ziel.

Wenn der Preis die obere Grenze des linearen Regressionskanals erreicht, überprüfen Sie den Stochastik: Wenn dieser über 80 liegt und sich seine Signallinien kreuzen, eröffnen Sie eine Verkaufsposition.

Ein Verkaufssignal des Stochastik und des linearen Regressionskanals
Ein Verkaufssignal des Stochastik und des linearen Regressionskanals

Im Moment eines Tests der unteren Kanalgrenze ist es wichtig, eine Bestätigung vom Stochastik-Oszillator zu erhalten, also warten Sie, bis der Stochastik unter 20 fällt und sich die Signallinien kreuzen. Dann eröffnen Sie eine Kaufposition.

Stellen Sie ein Stop-Loss jenseits der Grenzen des linearen Regressionskanals und a Take-Profit- – einige Punkte oberhalb oder unterhalb der Kanalgrenzen.

Ein Kaufsignal des Stochastik- und des linearen Regressionskanals
Ein Kaufsignal des Stochastik- und des linearen Regressionskanals

Beratung zum Handel durch lineare Regression

Händler haben einige Regeln für den Handel durch den LRI herausgegriffen:

  • Kontrollieren Sie immer den Regressionskanal und suchen Sie nach Ausbrüchen; Beachten Sie, dass es die Kanalgrenzen nicht verlassen darf. Ein solcher Ausbruch signalisiert eine mögliche Trendwende.
  • Versuchen Sie, in Richtung der Kanalneigung zu handeln – so können Sie den Trend handeln, was der perfekte Weg ist, um effizient zu handeln.
  • Offene Positionen nur, wenn das Signal durch einen oder mehrere zusätzliche Indikatoren bestätigt wird. Wie oben erwähnt, reicht ein Kreuzen der stochastischen Signallinien aus, um eine Positionseröffnung in Erwägung zu ziehen.

Gedanken zum Schluss

Der Lineare Regressionsindikator zeichnet einen Preiskanal basierend auf einer klaren mathematischen Formel; daher ist der Einfluss des menschlichen Faktors minimal. Seine Signale sind vertrauenswürdig, dennoch hilft ein zusätzlicher Oszillator zur Bestätigung.

Ein gravierender Nachteil des LRI sind ständige Veränderungen in Zeiten großer Preisbewegungen. Dies ist jedoch ein Problem der meisten technischen Instrumente, da sie nur dem Preis folgen und nicht seine Zukunft vorhersagen.


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Finanzanalyst und erfolgreicher Trader; bevorzugt in seiner Praxis hochflüchtige Instrumente. Bietet tägliche Webinare zum Thema Trading und gestaltet RoboForex-Schulungsmaterialien.