Die besten langfristigen Trading-Strategien: „Daily Breakout and Moving Average“
10.02.2022
6 min
Fast jede Trendstrategie verwendet Gleitende Durchschnitte da sie Händlern helfen, den Trend schnell zu definieren. Die Taktik namens „Daily Breakout and Moving Average“ funktioniert jedoch anders.
Gemäß dieser Strategie handelt ein Händler gegen die Richtung der gleitenden Durchschnitte. Dazu müssen sie ziemlich ungewöhnliche Regeln für die Verwendung von gleitenden Durchschnitten befolgen.
Wenn gleitende Durchschnitte einen Aufwärtstrend zeigen, sollte ein Trader nach einem Verkaufssignal suchen. Wenn gleitende Durchschnitte einen rückläufigen Trend zeigen – umgekehrt, sollte ein Trader nach einem Kaufsignal suchen. Es stellt sich als eine Art Gegentrend-Strategie heraus.
Mehr dazu, die ADX In der Regel wird hier ein Indikator hinzugefügt, um eine Bestätigung für den Markteintritt zu erhalten. Diese Kombination von Indikatoren ermöglicht es, den Abschluss der aktuellen Tendenz vorzeitig zu „erfassen“.
Die Autoren der Strategie glauben, dass sie für die Arbeit mit jedem Instrument verwendet werden kann, jedoch nur täglich Zeitplan.
Der Artikel geht auf die Details der Strategie „Täglicher Ausbruch und gleitender Durchschnitt“ ein – wir werden diskutieren, wie man gegen die vorherrschende Tendenz tradet und versucht, einen Ausbruch mit einfachen Mitteln zu „fangen“. Indikatoren.
Wie man Indikatoren für den Handel nach der Strategie anpasst
Um die Strategie anzuwenden, müssen Sie drei Indikatoren auf einen täglichen Zeitrahmen anwenden.
1. Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) mit einem Zeitraum von 20, Aufbau zu den niedrigsten Preisen und Auswahl von Niedrig. Ein arithmetischer Durchschnitt, der anstelle der Schlusskurse die niedrigsten Kurse über den Zeitraum verwendet.
2. Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) mit einer Periode von 34. Der exponentielle gleitende Durchschnitt unterscheidet sich vom einfachen gleitenden Durchschnitt, weil er den neuesten Daten mehr Aufmerksamkeit schenkt. Dies ist der beliebteste gleitende Durchschnitt bei Händlern.
3. ADX mit einer Periode von 13. Eine schnellere Periode als eine häufiger verwendete Periode von 14. Die Signalbildung erfordert ein Niveau von 25 auf dem Indikatordiagramm. Sie können zusätzliche Zeilen in den Einstellungen löschen, sodass nur die Schlüsselzeile und die angegebene Ebene übrig bleiben.
So kaufen Sie nach „Daily Breakout and Moving Average“
Nach dem Hinzufügen von Indikatoren muss ein Trader das Verhalten jedes einzelnen von ihnen bewerten, um Signale zum Eröffnen einer Position zu finden. Schauen wir uns genauer an, wie man mit der Strategie kauft:
- Die EMA 34-Linie liegt über der SMA 20-Linie. Beachten Sie, dass der Trend absteigend ist.
- Der ADX-Indikator durchbrach 25 und bewegte sich höher.
Methoden zum Verlassen einer Long-Position:
1. Ein Händler schließt eine Position, wenn sich gleitende Durchschnitte schneiden. Wir warten darauf, dass die SMA 20-Linien die EMA 34-Linie von unten nach oben kreuzen.
Der Vorteil dieser Methode ist, dass ein Trader nicht zu früh Gewinne mitnimmt, sondern erst, nachdem er ein Signal von Moving Averages erhalten hat. Aus diesem Grund kann der potenzielle Gewinn aus diesem Geschäft viel größer sein als aus festen Ebenen. Der Stop-Loss Die Auftragsgröße beträgt 30–50 Pips.
2. Eine alternative Methode besteht darin, feste Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus zu platzieren, unabhängig vom Schnittpunkt der gleitenden Durchschnitte. Der Take-Profit- Die Order wird 100-150 Pips vom Einstiegspunkt entfernt platziert. Die Stop-Loss-Auftragsgröße beträgt 30–50 Pips.
Der Nachteil dieser Methode ist das strenge Take-Profit-Level, das einen Händler daran hindert, 200 oder 300 Pips bei einem Geschäft zu verdienen. Die Größe wird immer gleich sein, unabhängig davon, wie sich der Markt verhält. Diese Gewinngröße entspricht jedoch der durchschnittlichen Preisschwankung im Laufe des Tages.
Ein Beispiel für den Kauf nach „Daily Breakout and Moving Average“
Schauen wir uns im Beispiel die an USD / CHF Diagramm für den 24. Februar 2021. Zunächst bewerten wir die Position der gleitenden Durchschnitte. Die EMA 34-Linie bewegt sich über die SMA 20-Linie. Das ist das erste Signal, um eine Long-Position zu eröffnen.
Der Wert des ADX-Indikators liegt über 25 und schließt darüber. Es ist das zweite Signal für einen Händler, zu Beginn des nächsten Handelstages eine Long-Position zu eröffnen. Deshalb eröffnen wir eine Kauforder bei 0.9040.
Die Stop-Loss-Order wird bei 0.9010 oder 0.8990 platziert, während die Take-Profit-Order bei 0.9140 oder 0.9190 platziert wird. Später erreichte der Preis das Take-Profit-Niveau.
Wenn wir die andere Methode verwendet hätten, bei der eine Position geschlossen wird, wenn die SMA 20-Linie die EMA 34-Linie von unten nach oben kreuzt, hätte der potenzielle Gewinn möglicherweise 50 Pips mehr betragen.
Ein weiteres Beispiel ist eine Order in USD/CHF am 2. Februar 2021. Die EMA 34-Linie liegt über der SMA 20-Linie und der Wert des ADX-Indikators liegt über 25.
Bei 0.8970 wird eine Long-Position eröffnet. Die Stop-Loss-Order wird bei 0.8940 oder 0.8920 platziert. Die Take-Profit-Order wird bei 0.9070 oder 0.9120 platziert. Der Preis erreichte jedoch nur 0.9047 und kehrte dann um.
Eine Position wurde mit einem Verlust geschlossen. Um die Risiken zu verringern, sollte ein Trader wahrscheinlich die Stop-Loss-Order zum Einstiegspunkt verschieben, wenn der Gewinn 50–60 Pips erreicht. Im obigen Beispiel erreichte der Gewinn 77 Pips, aber eine Position stellte sich schließlich als verlustbringend heraus.
So verkaufen Sie nach „täglichem Ausbruch und gleitendem Durchschnitt“
Eine Short-Position durch die Strategie hat auch ihre Regeln:
- Die EMA 34-Linie liegt unter der SMA 20-Linie. Der aktuelle Trend ist aufsteigend, aber ein Trader sucht nach einem Verkaufssignal.
- Der ADX-Indikator durchbrach 25 und bewegte sich nach unten.
Die Methoden zum Verlassen einer Short-Position sind die gleichen wie bei einer Long-Position:
Methoden zum Verlassen einer Short-Position:
- Ein Händler schließt eine Position, wenn sich gleitende Durchschnitte schneiden. Wir warten darauf, dass die SMA 20-Linie die EMA 34-Linie von oben nach unten kreuzt. Die Stop-Loss-Auftragsgröße beträgt 30–50 Pips.
- Die Take-Profit-Order wird 100-150 Pips vom Eröffnungspreis entfernt platziert. Die Stop-Loss-Auftragsgröße beträgt 30–50 Pips.
Ein Beispiel für den Verkauf nach „Daily Breakout and Moving Average“
Schauen wir uns im Beispiel die an GBP / USD Diagramm für den 7. Juni 2021. Die EMA 34-Linie bewegt sich unter die SMA 20-Linie. Der Wert des ADX-Indikators fiel unter 25. Dies sind zwei Signale, um eine Short-Position zu eröffnen, damit ein Händler eine Verkaufsorder eröffnen kann.
Ein Händler eröffnet eine Short-Position bei 1.4153. Die Stop-Loss-Order wird bei 1.4183 oder 1.4203 platziert, während die Take-Profit-Order bei 1.4053 oder 1.4003 platziert wird. Später, nach einer leichten Korrektur, erreicht der Preis diese Niveaus. Der größte Rückgang betrug 368 Pips bis auf 1.3785. Wahrscheinlich könnte es eine gute Idee sein, hinzuzufügen Trailing Stop zur Strategie, wenn sich die Stop-Loss-Order nach dem Preischart bewegt.
Fazit
Die „Daily Breakout and Moving Average“-Strategie ist eine ungewöhnliche Methode zur Verwendung von Moving Averages. Mit anderen Worten handelt ein Trader gegen den Haupttrend.
Verkaufssignale erscheinen, wenn gleitende Durchschnitte den Aufwärtstrend zeigen, und Kaufsignale – der Abwärtstrend. Aufgrund des Verhaltens und der Besonderheiten des ADX-Indikators versuchen die Autoren der Strategie, den Moment zu „fangen“, in dem der Trend vorbei ist, und dagegen zu traden.
Wesentliche Argumente für die Strategie sind die Möglichkeit, mit allen Handelsinstrumenten zu arbeiten und feste Regeln für die Platzierung von Stop Loss und Take Profit. Diese Regeln können angepasst werden, um den Gewinn zu steigern und Risiken zu minimieren.
