Diese Übersicht widmet sich der Frage der Korrelation von Währungspaare, mit einem speziellen Taschenrechner zählen und im Handel verwenden.

Was ist Währungspaarkorrelation

In der Finanzwelt ist die Korrelation ein statistisches Maß dafür, wie sich zwei Vermögenswerte gegeneinander bewegen. Mit anderen Worten, dies ist die Fähigkeit eines Finanzinstruments, dem anderen zu folgen. Zum Beispiel, Gold und Silber haben eine hohe Korrelation.

Die Idee der Währungskorrelation stellt die Verbindungen zwischen Währungspaaren dar Forex, die Abhängigkeit ihrer Bewegungen voneinander. Die Korrelation zeigt, ob zwei Paare ähnlich schwanken: Je höher die Korrelation, desto mehr laufen die beiden Paare. Währungspaare mit starker Korrelation bewegen sich etwas im Einklang.

Positive Korrelation

Positive (oder direkte) Korrelation bedeutet, dass Kurse in die gleiche Richtung gehen – nach oben oder nach unten.

Zum Beispiel wird eine starke positive Korrelation demonstriert durch EUR / USD und EUR/CAD. Im Bild unten ist offensichtlich, dass die Notierungen dieser Paare oft in eine Richtung gehen und ihre Charts ziemlich ähnlich aussehen.

Direkte Korrelation von EUR/USD und EUR/CAD
Direkte Korrelation von EUR/USD und EUR/CAD

Negative Korrelation

Negative (inverse) Korrelation bedeutet, dass sich zwei Finanzinstrumente ähnlich, aber in entgegengesetzte Richtungen verändern. Mit anderen Worten, der Chart eines Währungspaares spiegelt den Chart des anderen wider.

Beispielsweise wird eine starke umgekehrte Korrelation durch EUR/USD und gezeigt USD / CHF. Im Bild unten gibt es ein Diagramm, das das andere widerspiegelt: Während ein Paar wächst, fällt das andere und umgekehrt.

Inverse Korrelation von EUR/USD und USD/CHF

Wie man Korrelationsindizes berechnet

Um die Korrelation zweier Instrumente zu beurteilen, gibt es einen speziellen Index. Sie wird in Anteilen oder Prozent geschätzt: 100 % = 1 für positive Korrelation und -1 für negative.

Zur Berechnung des Index wird die Formel von Pearson verwendet. Zuerst wird eine Reihe von Werten beider Assets gebildet – X und Y. Dann werden die durchschnittlichen X- und Y-Werte berechnet. Als nächstes addieren sie das Produkt der Abweichung jedes Satzes vom Durchschnitt und dividieren sie durch das Produkt der Standardabweichung.

Die Werte des Korrelationsindex liegen zwischen +1 und -1.

Die Bedeutung der Werte ist wie folgt:

  • 0 – keine Korrelation. Währungspaare zeigen keine Abhängigkeit voneinander.
  • +1 – volle positive Korrelation. Zwei Währungspaare gehen in eine Richtung und stimmen in der Bewegungsgröße überein.
  • -1 – volle negative Korrelation. Zwei Währungspaare gehen in entgegengesetzte Richtungen und stimmen in der Bewegungsgröße überein.

So verwenden Sie den Rechner für die Korrelation von Währungspaaren

Es gibt einen speziellen Online-Korrelationsrechner zum Zählen der Korrelation von Währungspaaren. Auf der Plattform investing.com gibt es zum Beispiel einen Rechner. Um die Korrelation zu berechnen, wählen Sie ein Währungspaar, das Zeitplan, und die Anzahl der TFs.

Rechner für Währungspaarkorrelation
Rechner für Währungspaarkorrelation

Wenn die Berechnungen abgeschlossen sind, erscheint eine Tabelle mit Korrelationsindizes und dem Chart des Hauptpaares. In unserem Beispiel ist es EUR/USD. Aus der folgenden Tabelle können zwei beliebige Paare für den Chartvergleich ausgewählt werden.

Korrelationsindizes-Tabelle
Korrelationsindizes-Tabelle

Abhängig von den Indizes schließt der Händler, ob die Korrelation wesentlich ist, um verwendet zu werden. Grob lässt sich die Korrelation so beurteilen^

  • 0-0.4 – schwach
  • 0.5-0.7 – moderat
  • 0.7-0.8 – hoch
  • 0.9-1.0 – stark

Bei positiver Korrelation steht vor den obigen Werten ein „+“, bei negativer Korrelation – ein „-“ Zeichen.

Für den Handel wird eine hohe und starke Korrelation empfohlen.

Forex-Handelsstrategien mit Korrelation

  • Der Bewegung folgen. Durch diese Strategie wird eines der beiden korrelierenden Paare verwendet, um Signale für mögliche weitere Bewegungen des zweiten Paares zu verfolgen. Wenn eines der beiden Paare eine stark gerichtete Bewegung beginnt und das zweite hinterherhinkt, kann eine Position im nacheilenden Paar nach der Bewegung eröffnet werden.
  • Hedging-Dekorrelation. Dekorrelation ist die Divergenz korrelierender Währungspaare. In der Regel ist es vorübergehend. Unter Verwendung der Divergenz eröffnet der Trader gleichzeitig proportionale Positionen in beiden Paaren und rechnet damit, dass sich die Korrelation erholt. In diesem Fall ist die Größe der Dekorrelation der Gewinn des Händlers, sobald sich die beiden Währungen wieder synchronisieren.
  • Diversifikation. Anstatt eine große Position in nur einem Währungspaar zu eröffnen, eröffnet der Anleger zwei kleinere proportionale Positionen in zwei oder drei korrelierenden Paaren. Dadurch wird die Position durch mehrere Instrumente diversifiziert, wodurch das Risiko einer Anlage in nur einen Vermögenswert verringert wird.

Risiken der Verwendung von Korrelation in Forex

Es sollte beachtet werden, dass die Korrelation zwischen zwei Währungspaaren kein stabiler und konstanter Faktor ist. Es kann sich mit der Zeit ändern. Verschiedene politische und soziale Krisen, unerwartete Änderungen in der Kredit- und Geldpolitik können die normale Korrelation jederzeit ändern, so dass sie nicht mehr normal funktioniert.

Bei der Verwendung der Korrelation beim Trading muss der Trader also deren folgen Risikomanagement Regeln. Die Korrelation kann neben der klassischen als eine Art Filter verwendet werden fundamental und Tech-Analyse. Bevor Sie die Korrelation wirklich verwenden, üben Sie an a Demo-Konto ist sehr zu empfehlen.

Forex-Korrelations-Widget

© Bereitgestellt von myfxbook.com

Material wird vorbereitet von

Handelt seit 2004 an den Finanzmärkten. Das Wissen und die Erfahrung, die er erworben hat, stellen seinen eigenen Ansatz zur Analyse von Vermögenswerten dar, den er gerne mit den Zuhörern von RoboForex-Webinaren teilt.