So testen Sie eine Handelsstrategie
03.03.2023
4 min
Heute erklären wir, wie man a testet Trading-Strategie. Wir beginnen damit, zu erklären, was eine Handelsstrategie ist, warum sie getestet werden muss und wie man das macht. Wir geben Ihnen auch einige wichtige Empfehlungen.
Was ist eine Handelsstrategie?
Eine Handelsstrategie ist das wichtigste Werkzeug eines Händlers, das ihm einen Vorteil auf dem Markt verschafft. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Reihe von Handelsregeln, die in der Praxis getestet wurden. Die Strategie kann als erfolgreich angesehen werden, wenn das Gesamtergebnis aller Geschäfte, die mit ihr innerhalb eines bestimmten Zeitraums (Monat, Quartal, Jahr) getätigt wurden, positiv, dh profitabel ist.
Das Versäumnis eines Händlers, beim Handel über ein klares, verständliches und praktisch erprobtes System zu verfügen, kann zu einem Verlust von Geldern führen. Es ist möglich, von zufälligen unsystematischen Trades zu profitieren, aber es hängt eher vom Glück als von Erfahrung und Wissen ab. Nur mit einer bewährten Handelsstrategie können Sie langfristig erfolgreich sein.
Warum eine Handelsstrategie testen?
Backtesting ist der Prozess der Bewertung, wie gut eine Handelsstrategie unter vergangenen Bedingungen abschneiden kann. Es ist eine Schlüsselkomponente bei der Entwicklung eines effektiven Systems. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Strategieparameter zu ändern, und die vorgenommenen Anpassungen können einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse haben. Solche Tests zeigen die Gesamtleistung einer Idee und prüfen, ob einige Handelsparameter besser funktionieren als andere.
Das Testen des gewählten Handelsansatzes anhand von Daten aus der Vergangenheit ermöglicht es Ihnen, seine Wirksamkeit ohne echte Geldinvestition zu beurteilen. Die grundlegende Logik hinter solchen Tests ist die Annahme, dass ein System, das in der Vergangenheit gut funktioniert hat, wahrscheinlich auch jetzt effektiv ist. Ein korrektes Backtesting historischer Daten und das Erhalten positiver Ergebnisse erhöhen das Vertrauen des Händlers, dass die Idee funktionieren wird. Zeigt der Backtest negative Ergebnisse, sollten die Parameter geändert oder die gewählte Strategie aufgegeben werden.
Möglichkeiten zum Testen einer Handelsstrategie
Sie können Ihren Handelsansatz anhand historischer Daten oder realer Handelsbedingungen testen, entweder manuell oder mithilfe spezieller Programme.
Manuelles Backtesting
Manuelles Testen mit historischen Daten ist ein ziemlich zeitaufwändiger Prozess. Diese Methode wird verwendet, wenn automatisierte Tests aus dem einen oder anderen Grund nicht verwendet werden können.
Manuelles Prüfschema:
- Ein Chart des Finanzinstruments wird geöffnet. Alle notwendigen Indikatoren und Tools für den Handel gemäß der Strategie sind installiert. Der gewünschte Zeitplan und der interessierende Zeitraum in der Kurshistorie ausgewählt werden.
- Die Strategie durchsucht dann den Chart nach Setups (Bedingungen) für Trades.
- Wenn eine Strategie erkannt wird, zeichnet der Händler alle Parameter des potenziellen Handels auf: Datum, Einstiegspunkt, Richtung, Stop-Loss, Take-Profit-, Handelsergebnis und andere nützliche Informationen.
- Nach sorgfältiger Prüfung aller gefundenen potentiellen Trades werden deren Einzelergebnisse und die Summe analysiert. Es wird eine Schlussfolgerung gezogen, ob der Handel mit diesem System Gewinn oder Verlust bringt.
Wenn die Strategie mit Verlust arbeitet, wird sie aufgegeben oder es werden Anpassungen vorgenommen, um ihre Effektivität zu verbessern. Nachdem die Änderungen vorgenommen wurden, wird die Strategie erneut überprüft und der Prozess wiederholt, bis ein akzeptables Ergebnis erzielt wird. Das manuelle Testen einer Handelsstrategie anhand historischer Daten erfordert Zeit und Disziplin. Korrekt durchgeführte Tests schaffen die Voraussetzungen für ein genaueres Verständnis des Erfolgsniveaus des gewählten Ansatzes und ermöglichen es Ihnen, die praktischen Fähigkeiten zur Identifizierung von Setups für den Handel zu verbessern.
Automatisiertes Backtesting
Es wird eine spezielle Software verwendet, die Trades findet, die den Kriterien der Strategie entsprechen. Es fasst profitable und verlustreiche Trades zusammen, um zu zeigen, ob die Strategie über einen bestimmten Zeitraum effektiv war. Heutzutage gibt es viele Handelsplattformen, die solche Tester anbieten.
Der grundlegende Algorithmus für das automatische Testen lautet wie folgt:
- Ein Finanzinstrument und ein Zeitrahmen zum Testen werden ausgewählt.
- Alle notwendigen Parameter der Handelsstrategie werden angegeben, auf deren Grundlage die Trades getätigt werden: Zeitrahmen, Risikoniveau, Gewinnziel, Signale zum Ein- und Ausstieg aus der Position usw.
- Testen beginnt.
- Das Ergebnis wird geprüft.
- Die Grundparameter werden verändert, um das optimale Ergebnis zu erzielen.
Die Verwendung spezieller Software macht es viel einfacher und schneller, die Leistung einer Handelsstrategie anhand historischer Daten zu überprüfen. Darüber hinaus können Sie die am besten geeigneten Handelsparameter auswählen, z. B. den Wert von Stop Loss oder Take Profit. Aber es erfordert Fähigkeiten und Erfahrung im Programmieren und Testen von automatisierten Handelssystemen.
Vorwärts testen
Beim Backtesting müssen Trades auf der Grundlage historischer Daten gefunden werden, während beim Forwardtesting eine Strategie in Echtzeit unter aktuellen Marktbedingungen gehandelt wird. Der Trader muss den Markt beobachten, Sets finden und Trades ausführen. Sie können eine verwenden Demo-Konto oder eine kleine echte Einzahlung, um mit minimalen Volumina zu handeln.
Durch das Testen historischer Daten kann ein Händler herausfinden, ob eine Strategie das Potenzial hat, Gewinne zu erzielen, während Vorwärtstests dazu beitragen, diese Annahme in Echtzeit zu bestätigen oder zu widerlegen.
Empfehlungen für Teststrategien
- Seien Sie objektiv und versuchen Sie nicht, die Ergebnisse zu verfälschen
- Schätzen Sie das Ergebnis unter Berücksichtigung einer großen Anzahl von Transaktionen. Der Mindestrichtwert liegt bei 300-500 Deals. Je mehr Trades, desto objektiver die Statistik
- Berücksichtigen Sie unterschiedliche Marktbedingungen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Strategie in Zeiten hoher und niedriger Volatilität sowie in aktiven Zeiten testen Trend und wenn Notierungen in einer begrenzten Bandbreite gehandelt werden
- Bewerten Sie Slippages und Provisionen, da diese die erwarteten Gewinne mindern können
- Schließen Sie die Validierung mit einem Vorwärtstest ab. Eine erfolgreiche Strategieperformance auf der Grundlage historischer Daten garantiert nicht, dass die Idee unter den aktuellen Marktbedingungen effektiv ist. Der Handel unter realen Bedingungen für mindestens 30 Tage zeigt das Leistungsniveau des Systems
Fazit
Das Testen von Strategien ist eine sehr wichtige und nützliche Phase der Arbeit und Entwicklung eines Händlers: Fähigkeiten werden verbessert und Erfahrung wird erhöht, während die Effektivität des gewählten Handelsansatzes getestet wird. Es besteht kein Risiko, echtes Geld zu verlieren. Das Testen kann anhand historischer Daten und aktueller Marktbedingungen sowie manuell oder mit speziellen Programmen erfolgen. Es ist wichtig, die oben aufgeführten Richtlinien zu befolgen, um das Ergebnis zu verbessern.
