El arte de la administración del dinero Parte 2: métodos principales

El arte de la administración del dinero Parte 2: métodos principales

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En la sección que pone primera parte del artículo, discutimos la idea de la administración del dinero, su historia y sus reglas. En la parte 2, veremos los modelos más populares de administración de dinero.

Pocos argumentarán que uno de los elementos más vitales de un sistema de negociación es el que indica la dirección de la posición de apertura. Además de esto, la administración del dinero ayuda a utilizar para negociar la parte de su depósito que es más óptima para alcanzar su objetivo, de acuerdo con su plan de negociación.

Cada uno de los modelos discutidos refleja los enfoques más frecuentes de los comerciantes para la gestión del dinero. Echaremos un vistazo a las ventajas y desventajas de los sistemas. Los operadores más experimentados y hábiles a veces mezclan estos modelos, sin embargo, solo en cumplimiento de sus estrategias comerciales.

Métodos de administración de dinero

Métodos de administración de dinero

Ahora analizaremos los métodos más populares de administración del dinero, que generalmente se aceptan. Entonces, lo primero es lo primero.

Comercio de todo el capital

Según estas tácticas, cada operación se lleva a cabo con un número máximo posible de un montón (volumen del lote). El comerciante cuenta con el actual o pronto esperado fuerte movimiento del mercado, lo que implica un rápido aumento del depósito.

VENTAJAS

El beneficio aquí puede ser el máximo posible, dependiendo del depósito. En otras palabras, cuanto mayor sea el depósito, mayor será el volumen de la posición abierta, por lo tanto, mayor será el beneficio obtenido.

DESVENTAJAS

El otro lado de la medalla es un riesgo igualmente alto. En el caso de pérdidas, el depósito se reduce lo más rápido posible, especialmente teniendo en cuenta que cualquier estrategia comercial presenta una posibilidad prácticamente del 100% de recibir una pérdida. Con tal administración de dinero, la primera pérdida anulará y anulará cualquier número de "logros". Por lo tanto, dicho método se aplica a estrategias con una expectativa matemática muy alta, un alto nivel de ganancias y un bajo nivel de riesgo.

Lote fijo en manejo de dinero

Este enfoque es el método más simple y más popular de administración de dinero. La idea es elegir un volumen de lote fijo para sus posiciones. Todas las posiciones se abren con un número constante de lotes, establecidos por adelantado (es decir, 0.1 o 1, 2, 3, 5 o 10 lotes independientemente de los ingresos del operador anterior, el tamaño actual del depósito u otras características comerciales) .

VENTAJAS

Este es un sistema simple y fácil de usar, en contraste con el anterior (tanto en el sentido de disminuir como de aumentar el depósito); cuanto mayor es el depósito, menor es el riesgo.

DESVENTAJAS

Un inconveniente (en la variante básica) es la falta de algunas reacciones (por definición) a los cambios en el tamaño del depósito: si se vuelve demasiado pequeño, el lote y, por lo tanto, el riesgo puede ser demasiado alto; Si el depósito se hace más grande, el lote, por el contrario, puede volverse demasiado pequeño, disminuyendo la rentabilidad. Mientras el tamaño de un punto ganado o perdido permanezca igual, el rendimiento de su tiempo y esfuerzo invertido no cambia mucho (siempre y cuando no cambie la configuración).

Depósito fijo compartido

Cada vez que abre una operación, el operador elige el tamaño del lote de tal manera que, en el caso de una pérdida, este último equivaldrá a una cierta parte del depósito. El tamaño de la stop Loss siempre se tiene en cuenta al calcular el lote. La forma clásica de negociación conservadora sugiere una pérdida normal del 1-2% del depósito. En el caso de operaciones agresivas, se permiten pérdidas de hasta el 10% del depósito.

Por ejemplo, antes de abrir otra operación:

  • A) el comerciante calcula una cierta suma que está listo para arriesgar. Si nuestro depósito actual es de $ 25,000 y nuestro porcentaje fijo es del 10%, podemos abrir una posición que no arriesgará más del 10% de $ 25,000, o $ 2,500.
  • B) la suma que obtiene en el punto A) debe dividirse por el tamaño de la Stop Loss (en dinero) para el lote mínimo (que es 0.1). Por ejemplo, si para 0.1 lote del GBP / USD el precio de un punto es $ 1 y el SL inicial de la operación es, digamos, 50 puntos, para este lote mínimo el SL "costará" $ 50. Dividiendo $ 2,500, recibidos antes, por $ 50, obtenemos 50, esto significa que en la operación más cercana podemos abrir una posición de 50 micro o 5 lotes normales. En tal situación, con el precio de un punto en $ 50 y los puntos SL 50, no podemos perder más del 10% de la depo a la vez (50 p. * $ 50 = $ 2,500).

VENTAJAS

Este sistema es bastante fácil de usar. El tamaño de la posición es proporcional al tamaño del depósito. Además, la ganancia obtenida se incluye automáticamente en los cálculos para la próxima operación; Por el contrario, en caso de pérdida, el lote disminuye proporcionalmente. El riesgo sigue siendo el mismo todo el tiempo.

DESVENTAJAS

Habiendo sufrido una pérdida de N puntos, deberá obtener una ganancia mayor que N para compensar la pérdida. Si el depósito inicial es bastante modesto, puede ser imposible trabajar con una pequeña cuota fija, lo que aumenta seriamente la probabilidad de perderlo todo. La disminución del% de riesgo disminuye proporcionalmente el tamaño de la depresión máxima, sin embargo, varios otros parámetros, incluida la rentabilidad, disminuyen no proporcionalmente. A veces resulta imposible abrir una operación del mismo tamaño que cumpla con el riesgo máximo aceptable.

Incrementando gradualmente el lote

Expliquemos la idea en un ejemplo. Imagine que el depósito del comerciante es de $ 10,000. El volumen de lote inicial que van a negociar es 1. Ganando $ 2,000 cada día siguiente, el operador aumenta el volumen de lote en 0.2. En consecuencia, cuando la depo aumente a $ 12,000, la entrada será con 1.2 lotes, cuando la depo sea de $ 14,000 - 1.4 lotes, etc. Si la deporación disminuye, el volumen del lote puede reducirse proporcionalmente de la misma manera.

VENTAJAS

Este método es simple y claro y no requiere ningún cálculo matemático, además, realiza un seguimiento del crecimiento de los depósitos.

DESVENTAJAS

En caso de que los SL sean diferentes, el sistema dará diferentes pérdidas (como el porcentaje del depósito), lo mismo con diferentes TP.

Martingale

Martingale

Cabe mencionar específicamente que Martingale no es una estrategia, como suelen pensar los principiantes, sino un método de gestión del dinero; crea la ilusión de una estrategia rentable, aunque en la mayoría de los casos conduce a una pérdida.

La idea es la siguiente: cada vez que una operación se cierra con una pérdida, la siguiente operación se abre al tamaño de la anterior multiplicada por un cierto coeficiente (generalmente 2). Por lo tanto, si el comercio es rentable, generará ganancias y compensará el anterior.

Este método también se conoce como el método de pérdida suspendida

VENTAJAS

La probabilidad de que la operación (serie de operaciones) sea exitosa es alta ya que no hay límites de pérdidas.

DESVENTAJAS

La probabilidad de perder todo el depósito también es alta.

Antimartingale

Este método es una inversión del anterior. Cada vez que hacemos una ganancia, aumentamos el volumen del lote, mientras que cuando sufrimos una pérdida, disminuimos el volumen al tamaño inicial.

Al igual que con el método Martingale, Antimartingale no muestra ninguna regularidad matemática positiva.

Media martingala

La idea es que después de cada operación perdedora aumentemos el lote en un cierto valor y después de cada rentable, lo disminuimos. Este método tiene un punto débil: si el volumen del lote permanece cerca de sus valores iniciales, usted gana dinero, mientras que si recibe varias operaciones perdedoras seguidas, su depósito puede no ser suficiente para abrir una nueva operación. En el caso de una serie rentable, el volumen del lote se vuelve demasiado pequeño, lo que reduce significativamente las ganancias.

Puede comparar los métodos de administración de dinero cuando tiene una estrategia comercial probada a fondo: de lo contrario, simplemente no sabrá qué funciona mal: su método de administración de dinero o su estrategia. Todos los métodos tienen sus pros y sus contras, sin embargo, estamos interesados ​​en el más estable. Bajo estable aquí nos referimos al que proporciona suavidad o inclinación condicional de la línea de aumento de depósitos.

Resumen

  • Un sistema de administración de dinero es obligatorio en presencia de una estrategia comercial rentable
  • Todos los métodos que no representan un aumento de capital pierden eficacia con el tiempo.
  • Todos los modelos multiplicadores (Martingales) son propensos a movimientos intermitentes, lo cual es un signo de inestabilidad.

Hablando de la elección de un método de administración de dinero, si está trabajando para una perspectiva, elija la participación fija o el aumento gradual del volumen del lote. Sin embargo, el primero puede ser agotador debido a los cálculos, mientras que para el segundo puede crear una tabla una vez y trabajar con ella.

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