Familiarizarse con el indicador CCI

Familiarizarse con el indicador CCI

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En esta revisión, discutiremos un interesante indicador técnico CCI (índice de canales de productos básicos). Este indicador ayuda a encontrar una corrección o reversión cercana en el gráfico de precios.

¿Para qué se necesita el indicador CCI?

La CCI (Indice de Canal de Mercancías) indicador fue inventado en 1980 por un comerciante Donald Lambert. El autor se refería a su indicador para los mercados de productos básicos, sin embargo, puede utilizarse con éxito en otros los mercados financieros, como moneda, acciones, etc.

El indicador CCI mide el valor y la amplitud de las desviaciones de precios de los valores promedio. Los valores de CCI grandes significan que el precio es mucho más alto que el promedio y los valores pequeños indican que ha caído significativamente. En esencia, CCI puede atribuirse al grupo de osciladores clásicos.

El indicador ayuda a comprender en qué condición se encuentra actualmente el instrumento financiero: sobrecompra o sobreventa. CCI mide la distancia entre el precio y un conjunto La Media Móvil - esta es solo otra forma de decir que el indicador mide la desviación del precio de sus valores promedio.

El indicador CCI se encuentra en una ventana separada debajo del gráfico de precios y consta de la línea principal (CCI) y dos áreas: sobreventa y sobrecompra. Los valores del indicador varían de -300% a + 300%. En los niveles de -100% y + 100%, se dibujan líneas de señal, configurando las áreas de sobreventa (desde -100% e inferior) y sobrecompra (desde + 100% y superior); La columna central del indicador es 0%.

El indicador CCI (índice de canal de productos básicos)
El indicador CCI (índice de canal de productos básicos)

Fórmula y configuración de cálculo del indicador CCI

El indicador CCI está integrado en las terminales comerciales más populares. Se representa en una ventana separada debajo del gráfico de precios. En plataformas populares MetaTrader 4 y MetaTrader 5, CCI se agrega al gráfico de precios a través del Menú principal: Insertar - Indicadores - Usuario - CCI.

Para el cálculo de CCI, primero debe encontrar el llamado "precio típico". Para esto, sumas el precio alto, bajo y de cierre de cada vela y divides la suma entre 3:

TP = (ALTO + BAJO + CIERRE) / 3

Luego, calcula el MA simple de n períodos del TP:

SMA (TP, n) = SUMA (TP, n) / n

Luego resta la SMA (TP, n) de los TP de todos los n períodos anteriores:

D = TP - SMA (TP, n)

Luego calcule la SMA de n períodos de los valores D absolutos:

SMA (D, n) = SUMA (D, n) / n

Luego se usa un coeficiente de 0.015: Donald Lambert lo hizo para escalar de modo que la mayoría de los valores de CCI podrían estar entre -100% y + 100%:

M = SMA (D, n) * 0,015

Finalmente, dividimos D por M y obtenemos el valor CCI:

CCI = D / M = TP - SMA (TP, n) / 0,015 * SMA (D, n)

En las fórmulas:

  • ALTO es el colmo del candelero;
  • BAJA es el bajo del candelero;
  • CERCA es el precio de cierre de la vela;
  • SMA es la media móvil simple;
  • SUM es la suma;
  • n es el período utilizado para los cálculos;
  • TP Es el precio típico.

Los valores de CCI se calculan automáticamente. Al instalar el indicador, se deben configurar los siguientes parámetros:

  • El período CCI es el período de cálculo para la línea del indicador principal. La configuración predeterminada recomendada por el autor es 14;
  • Colores: el color, el tipo y el ancho de la línea principal son personalizables;
  • Niveles: de forma predeterminada, los bordes de las áreas de sobrecompra y sobreventa se establecen en los niveles recomendados por el autor: + 100% y -100%, respectivamente.

El CCI generalmente se usa con el período predeterminado 14. Sin embargo, siempre se puede cambiar después de evaluar históricamente el trabajo del indicador para que se adapte perfectamente a su estrategia comercial.

La configuración del indicador CCI (índice de canal de productos básicos)
La configuración del indicador CCI (índice de canal de productos básicos)

¿Qué señales comerciales da el indicador CCI?

Echemos un vistazo a tres señales comerciales principales generadas por CCI.

Una inversión en las áreas de sobrecompra y sobreventa

Esta señal comercial se forma después de que el CCI alcanza los valores extremos en las áreas de sobrecompra y sobreventa. Una señal de venta emerge cuando la línea CCI muestra el máximo local en el área de sobrecompra (por encima de + 100%) y se invierte hacia abajo. Esperamos la confirmación de la reversión en el gráfico de precios y abrimos una posición de venta con un SL detrás del máximo local.

Para la señal de compra, esperamos que la línea CCI ingrese al área de sobreventa (por debajo de -100%). Cuando la línea CCI muestra el valor más bajo y se invierte hacia arriba, la señal emerge. Esperamos la confirmación de la reversión en el gráfico de precios y abrimos una posición de compra con un SL por debajo del mínimo local.

La línea CCI ingresa al área de sobreventa (por debajo del -100%): una señal para comprar
La línea CCI ingresa al área de sobreventa (por debajo del -100%): una señal para comprar

El cruce del nivel central 0%

La columna central del indicador es el nivel 0%. Cuando la línea CCI cruza el nivel central desde abajo, indica una compra, y un cruce desde arriba indica una venta. Por sí misma, esta señal comercial no es confiable, por lo que es mejor usarla con otras señales del análisis tecnológico clásico: rupturas del líneas de soporte / resistencia or patrones de precios.

La línea CCI cruza el nivel central desde abajo: una señal para comprar
La línea CCI cruza el nivel central desde abajo: una señal para comprar

Una divergencia de CCI y el gráfico de precios

Se forma una divergencia alcista (que indica compras) cuando el gráfico de precios muestra otro mínimo, mientras que la línea CCI muestra un mínimo menos profundo que el anterior. Esto significa que los osos se han debilitado, y una inversión hacia arriba debe seguir. Después de las segundas formas bajas y CCI comienza a subir, se recomiendan las compras.

Una divergencia del CCI y el gráfico de precios: una señal para comprar
Una divergencia del CCI y el gráfico de precios: una señal para comprar

Una divergencia bajista (que indica ventas) aparece cuando el gráfico de precios forma un nuevo máximo, mientras que la línea CCI forma un máximo más bajo que el anterior. Esto significa que los toros se están debilitando y es posible una reversión hacia abajo en cualquier momento. Después de las segundas formas bajas y CCI comienza a bajar, se recomienda vender.

Una divergencia del CCI y el gráfico de precios: una señal para vender
Una divergencia del CCI y el gráfico de precios: una señal para vender

Pensamientos de cierre

Independientemente de su antigüedad, el indicador CCI todavía es ampliamente utilizado por los comerciantes para el análisis de mercado. En mi opinión, este indicador es útil pero no universal. Debe usarse además del análisis tecnológico o con algún indicador de tendencia. Entonces, CCI puede ayudar a encontrar buenos puntos de entrada y acercarse a las correcciones o reversiones.




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