Muchos comerciantes utilizan los niveles de soporte / resistencia en comercio y análisis de mercado. Hoy, reflexionaré sobre una especie de análogo a estos: se denominan zonas de margen y son conocidas por muy pocos actores del mercado.

Zonas de margen en Forex funcionan de manera similar a los niveles de soporte / resistencia. Las cotizaciones forman rebotes o superan los niveles, y esto es en lo que se basa el comercio por zonas de margen.

¿De dónde tomamos las zonas de margen?

Las zonas de margen están marcadas por el propio intercambio. Como ejemplo, tomemos el CME, donde se negocia el mayor volumen de opciones de divisas y futuros.

En el sitio web del intercambio, vaya a la sección FX, luego - a Trade FX Options.

Sitio web de la CME
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Elija su contrato y consulte las especificaciones en la sección Margen; por EUR/USD, son:

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En las especificaciones, puede verificar el período de inicio, el período de vencimiento y la suma de mantenimiento del contrato. En nuestro ejemplo, un futuro de EUR está en vigor desde abril de 2021 hasta julio de 2021, y el sol de mantenimiento es de 2,200 USD. Esto significa que para comprar futuros en EUR sin apalancamiento, debe tener 2,200 USD en su depósito.

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Calcule el tamaño de la zona de margen en puntos desde el período inicial de los futuros. En el ejemplo anterior, los futuros entraron en vigor el tercer lunes de abril. Dibuja una línea en la apertura del candelabro (la apertura en el CME).

¿Cómo calcular la posición de la zona de margen?

Para establecer el nivel, divida la suma de mantenimiento (2,200 USD) por el precio de un punto del movimiento del precio (12.5 USD); esto hace 176 puntos. Agregue un 10% y aquí obtenemos nuestros niveles de margen. La adición es necesaria para establecer el rango de niveles.

Tenga en cuenta que en terminales donde se usa una forma de escribir cotizaciones de cuatro dígitos, el nivel se calculará como 176 + 17.6 = 196.6 puntos, mientras que con un sistema de cinco dígitos, se escribirá como 1,966 puntos.

El siguiente paso es marcar +196.9 y -196.6 puntos en el gráfico lejos del precio de apertura en la CME el 19 de abril (ese mismo tercer lunes). De esta forma obtenemos esos niveles de margen a medio plazo.

No son perfectamente adecuados para el comercio intradía debido a su bajo precio. volatilidad. Para operaciones de mediano y largo plazo, pueden servir como niveles de soporte / resistencia. Los nuevos niveles a mediano plazo se dibujan después de que expira el contrato de futuros actual y se abre uno nuevo.

EUR / USD - niveles de margen

Niveles de margen intradía

Para las operaciones intradía, utilice el mismo método de cálculo, solo divida el resultado por 4. Los niveles se dibujan en función del precio de apertura de la primera vela por hora en la sesión de operaciones de CME. Como puede concluir del nombre, los niveles intradiarios se extraen todos los días.

Usar niveles de margen para operar

Los siguientes niveles son adecuados para operar con niveles de margen: USD / CHF, EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD.

Los plazos son M30, Н1, H4, D1.

Para el comercio intradiario, la sesión de negociación es estadounidense. Para el comercio a medio plazo, cualquier sesión servirá.
Según el gráfico con niveles de margen, puede hacer varias suposiciones:

  1. Hay una tendencia alcista.
  2. Los niveles de margen actúan como niveles de soporte y resistencia.
  3. Actualmente, se está formando una corrección.
  4. Si el gráfico retrocede al nivel de vencimiento del contrato, lo más probable es que rebote y vuelva a crecer.
  5. El objetivo de un mayor crecimiento es el nivel de margen superior (el nivel de resistencia).
  6. Para comprar en una corrección, coloque el Take Profit en el nivel de resistencia (el borde inferior del nivel del margen superior).
  7. Coloque el stop Loss bajo el precio de apertura del contrato de futuros.
  8. En la etapa actual, las ventas solo son posibles con un rebote del nivel superior.
EUR / USD - señal para comprar

Un ejemplo de negociación con órdenes pendientes

Con las órdenes pendientes, los niveles de margen se utilizan como reversos, y usted opera con rebotes de ellos.

En el borde inferior del nivel del margen superior, coloque un límite de venta, con un Stop Loss 10 puntos por encima de su borde superior.

En el borde superior del nivel del margen inferior, coloque un límite de compra, con un Stop Loss de 10 puntos debajo de su borde inferior.

En ambos casos, coloque un Take Profit en el nivel de apertura de los futuros.

Estrategia comercial intradía (a corto plazo)

Antes de que se abra una sesión de negociación en el CME, se calculan los niveles de mantenimiento y margen.

El número calculado de puntos se divide por cuatro, luego los niveles se marcan en el gráfico en relación con el precio de apertura de la primera vela por hora. En este caso, las rupturas comerciales con órdenes Sell Stop y Buy Stop se colocan en los niveles de margen.

Si se activa una orden, se elimina la segunda. Coloque una SL al precio de apertura de la primera vela por hora. Cierre sus posiciones a las 9 pm hora de Chicago. Para la próxima sesión de negociación, vuelva a dibujar los niveles de margen.

Resumen

Al principio, establecer niveles de margen para los contratos de futuros parecerá bastante incómodo y complicado. Tendrá que buscar información sobre futuros y su mantenimiento, hacer cálculos y trazar las líneas en el gráfico.

Sin embargo, después de hacerlo varias veces, las cosas se volverán más fáciles. Incluso puede haber algunos scripts para el terminal de indicadores en Internet que le ayudarán a dibujar los niveles.

Muy a menudo, los operadores están seguros de que el mercado se mueve de forma caótica e impredecible. Muy a menudo, tienen razón, pero si estudias de cerca los movimientos del mercado, verás ciertos patrones que luego podrás usar. Como cualquier otra estrategia comercial, la que se basa en los niveles de margen debe probarse en una cuenta de demostración antes de usarla de verdad.


El material es preparado por

Ha estado en Forex desde 2009, también cotiza en el mercado de valores. Participa regularmente en seminarios web de RoboForex destinados a clientes con cualquier nivel de experiencia.