Casi cualquier estrategia de tendencias utiliza Promedios Móviles ya que ayudan a los comerciantes a definir rápidamente la tendencia. Sin embargo, las tácticas llamadas "Ruptura diaria y promedio móvil" funcionan de manera diferente.

De acuerdo con esta estrategia, un comerciante operará en contra de la dirección de los promedios móviles. Para hacer eso, tendrán que seguir reglas bastante inusuales de uso de medias móviles.

Promedio móvil en la estrategia de “Ruptura diaria y Promedio móvil”
Promedio móvil en la estrategia de “Ruptura diaria y Promedio móvil”

Si los promedios móviles muestran una tendencia alcista, entonces un comerciante debe buscar una señal para vender. Si los promedios móviles muestran una tendencia bajista, viceversa, un comerciante debe buscar una señal para comprar. Resulta ser una especie de estrategia contratendencia.

Más a eso, el ADX El indicador generalmente se agrega aquí para obtener una confirmación para ingresar al mercado. Esta combinación de indicadores permite "atrapar" la finalización de la tendencia actual antes de tiempo.

El indicador ADX en la estrategia de “Ruptura diaria y media móvil”
El indicador ADX en la estrategia de “Ruptura diaria y media móvil”

Los autores de la estrategia creen que se puede utilizar para trabajar con cualquier instrumento pero solo a diario. marco temporal.

El artículo entra en los detalles de la estrategia de "Ruptura diaria y promedio móvil": discutiremos cómo operar contra la tendencia dominante e intentaremos "atrapar" una ruptura usando simples indicadores.

Cómo personalizar los indicadores para operar según la estrategia

Para usar la estrategia, debe aplicar tres indicadores a un marco de tiempo diario.

1. Promedio móvil simple (SMA) con un período de 20, construyendo a los precios más bajos y eligiendo Bajo. Un promedio aritmético que utiliza los precios más bajos durante el período en lugar de los precios de cierre.

El indicador de media móvil simple
El indicador de media móvil simple

2. Media móvil exponencial (EMA) con un período de 34. La media móvil exponencial se diferencia de la media móvil simple porque presta más atención a los datos más recientes. Esta es la media móvil más popular entre los comerciantes.

El indicador de media móvil exponencial
El indicador de media móvil exponencial

3. ADX con un período de 13. Un período más rápido que un período de uso más frecuente de 14. La formación de la señal requiere un nivel de 25 en el gráfico del indicador. Puede eliminar líneas adicionales en la configuración, dejando solo la línea clave y el nivel especificado.

El indicador ADX
El indicador ADX

Cómo comprar por "Ruptura diaria y media móvil"

Después de agregar indicadores, un comerciante debe evaluar el comportamiento de cada uno de ellos para encontrar señales para abrir una posición. Echemos un vistazo más de cerca a cómo comprar con la estrategia:

  • La línea EMA 34 está por encima de la línea SMA 20. Presta atención que la tendencia es descendente.
  • El indicador ADX rompió 25 y se movió más alto.
Cómo comprar por "Ruptura diaria y media móvil"
Cómo comprar por "Ruptura diaria y media móvil"

Métodos para salir de una posición larga:

1. Un operador cierra una posición cuando las medias móviles se cruzan. Esperamos a que las líneas SMA 20 crucen la línea EMA 34 de abajo hacia arriba.

La ventaja de este método es que un comerciante no obtiene ganancias demasiado pronto, sino solo después de recibir una señal de los promedios móviles. Es por eso que el beneficio potencial de este acuerdo puede ser mucho mayor que el de los niveles fijos. El stop Loss el tamaño de la orden es de 30 a 50 pips.

Salir de una posición mediante la media móvil
Salir de una posición mediante la media móvil

2. Un método alternativo es colocar niveles fijos de Take Profit y Stop Loss independientemente de la intersección de los promedios móviles. El Take Profit la orden se coloca a 100-150 pips del punto de entrada. El tamaño de la orden Stop Loss es de 30 a 50 pips.

La desventaja de este método es el estricto nivel de toma de ganancias, que evita que un operador gane 200 o 300 pips en una operación. El tamaño siempre será el mismo independientemente de cómo se comporte el mercado. Sin embargo, este tamaño de beneficio coincide con la fluctuación del precio promedio durante el día.

Salir de un posicionamiento por niveles
Salir de un posicionamiento por niveles

Un ejemplo de compra por "Ruptura diaria y media móvil"

En el ejemplo, echemos un vistazo a la USD / CHF gráfico del 24 de febrero de 2021. En primer lugar, evaluamos la posición de las medias móviles. La línea EMA 34 se mueve por encima de la línea SMA 20. Esa es la primera señal para abrir una posición larga.

El valor del indicador ADX está por encima de 25 y se cierra por encima. Es la segunda señal para que un comerciante abra una posición larga al comienzo del siguiente día de negociación. Por eso abrimos una orden de compra en 0.9040.

Un ejemplo de compra por "Ruptura diaria y media móvil"
Un ejemplo de compra por "Ruptura diaria y media móvil"

La orden Stop Loss se coloca en 0.9010 o 0.8990, mientras que Take Profit, en 0.9140 o 0.9190. Más tarde, el precio alcanzó el nivel Take Profit.

Si hubiéramos utilizado el otro método, en el que una posición se cierra cuando la línea SMA 20 cruza la línea EMA 34 de abajo hacia arriba, la ganancia potencial podría haber sido de 50 pips más.

Stop Loss y Take Profit al comprar por la estrategia
Stop Loss y Take Profit al comprar por la estrategia

Otro ejemplo es un pedido en USD/CHF el 2 de febrero de 2021. La línea EMA 34 está por encima de la línea SMA 20 y el valor del indicador ADX está por encima de 25.

Se abre una posición larga en 0.8970. La orden Stop Loss se coloca en 0.8940 o 0.8920. La orden Take Profit se coloca en 0.9070 o 0.9120. Sin embargo, el precio solo alcanzó 0.9047 y luego se revirtió.

Una posición se cerró con una pérdida. Probablemente, para reducir los riesgos, un comerciante debería mover la orden Stop Loss al punto de entrada cuando la ganancia alcanza los 50–60 pips. En el ejemplo anterior, la ganancia alcanzó los 77 pips, pero una posición finalmente resultó ser deficitaria.

Un ejemplo de compra por "Ruptura diaria y media móvil"
Un ejemplo de compra por "Ruptura diaria y media móvil"

Cómo vender por "Ruptura diaria y media móvil"

Una posición corta por la estrategia también tiene sus reglas:

  • La línea EMA 34 está por debajo de la línea SMA 20. La tendencia actual es ascendente, pero un comerciante está buscando una señal para vender.
  • El indicador ADX rompió 25 y se movió más abajo.
Cómo vender por "Ruptura diaria y media móvil"
Cómo vender por "Ruptura diaria y media móvil"

Los métodos para salir de una posición corta son los mismos que para una larga:

Métodos para salir de una posición corta:

  1. Un comerciante cierra una posición cuando los promedios móviles se cruzan. Esperamos que la línea SMA 20 cruce la línea EMA 34 de arriba a abajo. El tamaño de la orden Stop Loss es de 30 a 50 pips.
  2. La orden Take Profit se coloca a 100-150 pips del precio de apertura. El tamaño de la orden Stop Loss es de 30 a 50 pips.

Un ejemplo de venta por "Ruptura diaria y media móvil"

En el ejemplo, echemos un vistazo a la GBP / USD gráfico del 7 de junio de 2021. La línea EMA 34 se mueve por debajo de la línea SMA 20. El valor del indicador ADX cayó por debajo de 25. Estas son dos señales para abrir una posición corta, para que un operador pueda abrir una orden de venta.

Un ejemplo de venta por "Ruptura diaria y media móvil"

Un comerciante abre una posición corta en 1.4153. La orden Stop Loss se coloca en 1.4183 o 1.4203, mientras que Take Profit, en 1.4053 o 1.4003. Posteriormente, tras una ligera corrección, el precio alcanza estos niveles. El mayor descenso fue de 368 pips, hasta 1.3785. Probablemente, podría ser una buena idea agregar trailing stop a la estrategia cuando la orden Stop Loss se mueve después del gráfico de precios.

Stop Loss y Take Profit al vender por la estrategia
Stop Loss y Take Profit al vender por la estrategia

Conclusión

La estrategia de "Ruptura diaria y promedio móvil" es un método inusual de usar promedios móviles. En otras palabras, un comerciante opera en contra de la tendencia principal.

Las señales de venta aparecen cuando las medias móviles muestran la tendencia alcista y las señales de compra, la tendencia bajista. Debido al comportamiento y las peculiaridades del indicador ADX, los autores de la estrategia están tratando de "atrapar" el momento en que la tendencia termina y comerciar en su contra.

Los argumentos significativos a favor de la estrategia son la oportunidad de trabajar con todos los instrumentos comerciales y las reglas fijas para colocar Stop Loss y Take Profit. Estas reglas pueden ajustarse para aumentar las ganancias y minimizar los riesgos.


El material es preparado por

Analista financiero y comerciante exitoso; en su práctica, prefiere instrumentos muy volátiles. Ofrece seminarios web diarios sobre comercio y diseña materiales educativos de RoboForex.