Este resumen está dedicado al tema de la correlación de pares de divisas, contándolo con una calculadora especial y usándolo en el comercio.

¿Qué es la correlación del par de divisas?

En finanzas, la correlación es una medida estadística de cómo dos activos se mueven entre sí. En otras palabras, esta es la capacidad de un instrumento financiero para seguir a otro. Por ejemplo, ORO y plata tienen alta correlación.

La idea de la correlación de divisas representa las conexiones entre los pares de divisas en Forex, la dependencia de sus movimientos unos de otros. La correlación demuestra si dos pares fluctúan de manera similar: cuanto mayor sea la correlación, más corren los dos pares. Los pares de divisas con una fuerte correlación se mueven algo al unísono.

Correlacion positiva

La correlación positiva (o directa) significa que las cotizaciones van en la misma dirección: hacia arriba o hacia abajo.

Por ejemplo, una fuerte correlación positiva se demuestra mediante EUR/USD y EUR/CAD. En la imagen a continuación, es obvio que las cotizaciones de estos pares a menudo van en una dirección y sus gráficos se ven bastante similares.

Correlación directa de EUR/USD y EUR/CAD
Correlación directa de EUR/USD y EUR/CAD

Correlación negativa

La correlación negativa (inversa) significa que dos instrumentos financieros cambian de manera similar pero en direcciones opuestas. En otras palabras, el gráfico de un par de divisas refleja el gráfico del otro.

Por ejemplo, EUR/USD demuestra una fuerte correlación inversa y USD / CHF. En la imagen de abajo, hay un gráfico que refleja al otro: mientras un par crece, el otro cae, y viceversa.

Correlación inversa de EUR/USD y USD/CHF

Cómo calcular los índices de correlación

Para evaluar la correlación de dos instrumentos, hay un índice especial. Se estima en acciones, o por ciento: 100% = 1 para correlación positiva y -1 para negativa.

Para el cálculo del índice se utiliza la fórmula de Pearson. Primero, se forma un conjunto de valores de ambos activos: X e Y. Luego, se calculan los valores promedio de X e Y. Luego, suman el producto de la desviación de cada conjunto del promedio y los dividen por el producto de la desviación estándar.

Los valores del índice de correlación están entre +1 y -1.

El significado de los valores es el siguiente:

  • 0 – sin correlación. Los pares de divisas no muestran dependencia entre sí.
  • +1: correlación positiva completa. Dos pares de divisas van en una dirección, coincidiendo en tamaño de movimiento.
  • -1: correlación negativa completa. Dos pares de divisas van en direcciones opuestas, coincidiendo en tamaño de movimiento.

Cómo usar la calculadora para la correlación de pares de divisas

Hay una calculadora de correlación en línea especial para contar la correlación de los pares de divisas. Por ejemplo, hay una calculadora en la plataforma investing.com. Para calcular la correlación, elija un par de divisas, el marco temporaly el número de TF.

Calculadora de correlación de pares de divisas
Calculadora de correlación de pares de divisas

Cuando se realizan los cálculos, aparece una tabla con los índices de correlación y el gráfico del par principal. En nuestro ejemplo, es EUR/USD. De la siguiente tabla, se pueden elegir dos pares cualesquiera para la comparación de gráficos.

Tabla de índices de correlación
Tabla de índices de correlación

Dependiendo de los índices, el comerciante concluye si la correlación es sustancial para ser utilizada. Aproximadamente, la correlación se puede evaluar así^

  • 0-0.4 – débil
  • 0.5-0.7 – moderado
  • 0.7-0.8 – alto
  • 0.9-1.0 – fuerte

Para una correlación positiva, hay un "+" antes de los valores anteriores, para una correlación negativa, un signo "-".

Para el comercio, se recomienda una correlación alta y fuerte.

Estrategias de compraventa de divisas con correlación

  • Siguiendo el movimiento. Mediante esta estrategia, de los dos pares correlacionados, uno se usa para rastrear señales para posibles movimientos adicionales del segundo par. Cuando uno de los dos pares inicia un fuerte movimiento dirigido y el segundo está rezagado, se puede abrir una posición en el par rezagado, siguiendo el movimiento.
  • decorrelación de cobertura. La decorrelación es la divergencia de los pares de divisas correlacionados. Por regla general, es temporal. Usando la divergencia, el comerciante abre simultáneamente posiciones proporcionales en ambos pares, contando para que la correlación se recupere. En este caso, el tamaño de la descorrelación será la ganancia del comerciante tan pronto como las dos monedas se sincronicen nuevamente.
  • Diversificación. En lugar de abrir una posición grande en un solo par de divisas, el inversor abre dos posiciones proporcionales más pequeñas en dos o tres pares correlacionados. Esto diversifica la posición por varios instrumentos, disminuyendo los riesgos de invertir en un solo activo.

Riesgos de usar la correlación en Forex

Cabe señalar que la correlación entre dos pares de divisas no es un factor estable y constante. Puede cambiar con el tiempo. Distintas crisis políticas y sociales, cambios inesperados en las políticas crediticias y monetarias pueden alterar la correlación normal en cualquier momento, de manera que deje de funcionar con normalidad.

Entonces, cuando se usa la correlación en el comercio, el comerciante debe seguir sus Gestión sistemática del riesgo, normas. La correlación se puede utilizar como una especie de filtro junto con la clásica fundamental y análisis tecnológico. Antes de usar la correlación de verdad, practicar en un cuenta de prueba gratuita es muy recomendable.

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Ha negociado en los mercados financieros desde 2004. El conocimiento y la experiencia que ha adquirido constituyen su propio enfoque para analizar activos, que se complace en compartir con los oyentes de los seminarios web de RoboForex.